Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Новый человек здесь Аватар для MacDuck
    Регистрация
    19.02.2013
    Сообщений
    24
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 1 (сообщений: 1).

    По умолчанию Система 1 к 4, основанная на теории вероятности.

    Всем привет! Я создал новую систему, основанную на теории вероятности. Она еще не доведена до конца, но многие ее положения, думаю, будут небезынтересны трейдерам уже сегодня. В своей работе я буду применять уже указанную теорию, пользоваться минимумом анализа, а также мартингейлом. Итак, в чем же смысл.
    __________________________________________
    Если мы возьмем на графике некую произвольную точку, обозначив ее через "0" (ноль), то увидим, что колебания цены, относительно этой точки могут проходить всего в четырех направлениях (примеры на фото, обозначены буквами)
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	система.jpg 
Просмотров:	58 
Размер:	39.1 Кб 
ID:	91329
    Вероятность наступления каждого из этих вариантов равняется 25%. Другими словами, это означает, что если мы, к примеру, возьмем вариант Buy (покупка) с TP= 2 и SL= -2, то вероятность его наступления = 50%. Направление (покупка или продажа) здесь не имеет решающего значения.
    Но 50% для нас мало. Убыточными в этом случае (при Buy) являются варианты в) и г). Как же нам увеличить нашу доходность?
    Как мы видим из приведенных примеров, со случаем г) мы ничего сделать не можем. Остается в), с которым мы и будем работать.
    Для этого сделаем следующее. На уровне -2 мы поставим отложенный ордер Sell Limit, который, при отбое от уровня -2 будет выводить нашу цену на 0, где и поставим для него TP (SL= -4). А, чтобы он был доходным, а не нулевым (ведь Buy закрылся по SL на уровне -2), мы увеличим его лот вдвое. То есть, если покупали мы по 0,01, то Sell Limit мы поставим по 0,02.
    Название: cbcntvf2.jpg
Просмотров: 135

Размер: 14.1 Кб
    Таким образом, выигрышность нашей системы будет равна 75%.

    Минусом данной системы является неохваченный вариант г), который (из-за того, что мы поставили Sell Limit на уровне -2) при его наступлении будет приносить убыток, равный 3 TP предыдущих случаев (-2+(-2*2)= -6. И это большой минус, потому что с таким SL он, фактически, сводит всю вышеприведенную систему на 0.
    Что же мы можем с этим сделать?
    а) Предугадать его наступление. Здесь нам понадобится анализ графика.
    б) Мартингейл. То есть, зная, что вероятность наступления варианта г) оценивается как 1 к 4 (25%) и вероятность его повторения сразу же за тем, как он наступил, крайне мала, мы можем увеличить лот следующей попытки в два раза, чтобы перекрыть убытки, нанесенные предыдущим.

    Вот и все, вкратце. Расскажите, что вы думаете о плюсах и, особенно, о минусах данной системы?
  2. 1 пользователь сказал cпасибо MacDuck за это полезное сообщение:

    Леф (12.10.2017)

  3. #2
    Старейший сливатор Аватар для fartarantula
    Регистрация
    04.06.2010
    Сообщений
    7,918
    Поблагодарил(а)
    4,506
    Получено благодарностей: 11,614 (сообщений: 4,765).
    Записей в дневнике
    6

    По умолчанию

    -Во-первых buy limit.
    -Во-вторых и тд, в реалиях система не идеальна из-за плавающего спреда и исполнения ордеров определённого типа (по ask или bid).
    Получать фиксированные суммы не получится, так же рассчитывать на фиксированные значения в пунктах по прибыли/убытку.
    С начала входа в 1-ую позицию от точки "0", вы совершенно правы с вариантами исхода.
    Не смотря на все ваши предположения, после того, как позиция закрыта с убытком, и на месте убытка срабатывает отложенный ордер,
    вы возвращаетесь на исходную точку "0" вашей системы, только уже удвоенной позицией. Не приписывайте эффект памяти
    рынку. Для новых ордеров вы начинаете новый отсчёт и система стартует заново.
    -по результатам тестов можно утверждать, что на протяжении всей цепочки сделок, приводящей ваш депозит к обнулению,
    нам встречаются серии из прибыльных сделок и неудач, называемые в тестере (непрерывный убыток).
    Простой тест вашей системы в масштабах 100п по прибыли и убытку, говорит, что мы имеем макс.серию из 24 сделок за год:


    Ни один депозит не выдержит такого, да и не рентабельно.
    А вот тут:
    Предугадать его наступление. Здесь нам понадобится анализ графика
    ваша система полностью сходит "на нет". Или вы торгуете статистику или гадания.
    В любом случае, вы никуда не денетесь от вероятностей и равномерного распределения.
    Я конечно могу продолжить, и описать вам ещё 4-аспекта подобных систем, но для себя
    в этом не вижу никакого смысла.
    Запомните главное:
    Как бы вы не вертели с условиями исполнения ордеров, ваша дискретная система выдаст
    равномерное распределение по сделкам. Приблизительно 50/50 убыточных против прибыльных сделок
    на 1000 сделок, при равных уровнях стоплосс и текпрофит в 100п. Кроме того, любая система
    имеет серии неудач, которые губят всё дело, при подключении мартингейла.
    Проскальзывание, спред, и любое малейшее отклонение от идеального равенства в пунктах по уровням стоп или профит,
    смещает равномерное распределение на сторону убытка.
    Если вы занялись этим вопросом, ознакомтесь с этим.
    На этой странице форума я показал соответствующие примеры.
    Последний раз редактировалось fartarantula; 10.10.2017 в 20:48.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо fartarantula за это полезное сообщение:

    Леф (12.10.2017)

  5. #3
    Новый человек здесь Аватар для MacDuck
    Регистрация
    19.02.2013
    Сообщений
    24
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 1 (сообщений: 1).

    По умолчанию

    Интересно, конечно, где именно вы взяли расчетную точку "0", но в принципе, в рамках данной торговой системы (или в рамках исследования, если хотите), это не важно.

    В целом, я согласен с вашими выводами. Именно поэтому я отказался от применения мартингейла по пункту г) в сторону отрицательного локирования убытков с дальнейшим разруливанием ордеров до понижения убытков вдвое, с -6 хотя бы до -3. Здесь было бы замечательно сконструировать механическую конструкцию "раскрытия замка", которая работала бы на безубыток без какого-либо риска. Но, боюсь, что такая конструкция возможна только в мечтах. Это задача, достойная гениальных физиков или математиков, к каковым я, увы не отношусь.

    Почему я задумался именно о такой системе? В чем ее плюсы?
    Она позволяет мне заходить всего один раз в день, в определенный момент времени, который мне удобен и дальше события развиваются фактически без моего участия. Также она позволяет не корпеть над анализом графика и не ждать часами какого-либо события.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •