Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 300 из 324
  1. #201
    Наблюдатель Аватар для Антон Богун
    Регистрация
    15.11.2006
    Адрес
    Галактика SBbc "Млечный Путь", Солнечная система, планета №3 "Земля"
    Сообщений
    2,410
    Поблагодарил(а)
    724
    Получено благодарностей: 7,228 (сообщений: 2,398).
    Записей в дневнике
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от angel999 Посмотреть сообщение
    Ну, ты же на форум приходишь поспорить и пообщаться. Вроде бы ты получаешь, то зачем приходишь сюда )
    я в своём блоге тут обсуждаю свою систему с парой-тройкой посвящённых, которые мне помогают, а так... как показывают мои наблюдения, когда я не торчал на форуме, у меня было больше времени и работа шла гораздо лучше. Впрочем... как-нибудь загляну на огонёк и к вам на евроветку, может быть, найдётся, что сказать )))
    "...взгляд, конечно, очень варварский, но верный."
  2. #202
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Богун Посмотреть сообщение
    я в своём блоге тут обсуждаю свою систему с парой-тройкой посвящённых, которые мне помогают, а так... как показывают мои наблюдения, когда я не торчал на форуме, у меня было больше времени и работа шла гораздо лучше. Впрочем... как-нибудь загляну на огонёк и к вам на евроветку, может быть, найдётся, что сказать )))
    Там в другом фишка. Новые идеи и более детальный разбор полетов. И это электронный дневник с хронологией действий. Но если много своих идей, то действительно, это трата времени )
  3. #203
    Наблюдатель Аватар для Антон Богун
    Регистрация
    15.11.2006
    Адрес
    Галактика SBbc "Млечный Путь", Солнечная система, планета №3 "Земля"
    Сообщений
    2,410
    Поблагодарил(а)
    724
    Получено благодарностей: 7,228 (сообщений: 2,398).
    Записей в дневнике
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от angel999 Посмотреть сообщение
    Там в другом фишка. Новые идеи и более детальный разбор полетов. Но если много своих идей, то действительно, это трата времени )
    в том-то и дело.
    Но я постараюсь заглянуть на досуге, ознакомиться с мнениями хотя бы с последними )))
    "...взгляд, конечно, очень варварский, но верный."
  4. #204
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Богун Посмотреть сообщение
    …В моей кодировке свечей эта свеча медвежья…а эта – бычья…
    Я что-то вообще уже ничего не понимаю! Вы приводите в пример свечу типа «падающая звезда» и утверждаете, что она «в Вашей кодировке» – «медвежья»! А какой же ей ещё быть?! Да, «падающая звезда» может иметь как чёрное, так и белое тело. Да она вообще может иметь вид «дожи»! Но всё равно это – «падающая звезда», потенциально разворотный сигнал на вершине рынка.

    Вы приводите в пример свечу типа «молот» и утверждаете, что она «в Вашей кодировке» – «бычья»! А какой же ей ещё быть?! Да, «молот» может иметь как белое тело, так и чёрное. Да он вообще может иметь вид «дожи»! Но всё равно это – «молот», потенциально разворотный сигнал в основании рынка, причём, и в Вашей «кодировке», и в интерпретациях Нисона, Морриса или любого другого трейдера-аналитика. Вопрос лишь в том, насколько трейдер будет доверять такой свече в конкретных рыночно-технических обстоятельствах.
    Кстати, терпеть не могу эту западную «бычье-медвежью» терминологию! Извините, что пришлось ею воспользоваться.

    Цитата Сообщение от Антон Богун Посмотреть сообщение
    …а я…нашёл для себя точные определения, чтобы потом чётко представлять, какая свеча передо мной и как её воспринимать…
    А не желаете поделиться с участниками форума, если это не секрет, конечно, своим техническим приёмом «чёткого представления» восприятия той или иной свечи на ценовом графике?
    Цитата Сообщение от Антон Богун Посмотреть сообщение
    …Кстати "пин" - сокращение от Пиноккио (Буратино). Что само по себе вполне удачный образ. …
    Образ-то может быть и удачный, только причём тут «bar»?! Почему профессиональные ловкачи «японскую свечу» западным термином «бар» называют? У Вас это не вызывает «недопонимание»? А у меня – вызывает.

    Цитата Сообщение от Антон Богун Посмотреть сообщение
    …Нет. это была одна сделка…
    Тогда моим восторгам вообще нет предела! Спрогнозировать и выиграть 180 пунктов движения рынка на основании часового графика настолько удивительно, что даже позиционные игроки белой завистью изойдут и слюной подавятся, узнав о такой результативности!
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  5. #205
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от angel999 Посмотреть сообщение
    Ты нам нужен на евроветке )
    Антон нам тоже нужен! Так что "без боя" МЫ ВАМ его не отдадим!
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо ForexOwnGame за это полезное сообщение:

    angel999 (05.12.2017)

  7. #206
    Наблюдатель Аватар для Антон Богун
    Регистрация
    15.11.2006
    Адрес
    Галактика SBbc "Млечный Путь", Солнечная система, планета №3 "Земля"
    Сообщений
    2,410
    Поблагодарил(а)
    724
    Получено благодарностей: 7,228 (сообщений: 2,398).
    Записей в дневнике
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от angel999 Посмотреть сообщение
    Ты нам нужен на евроветке )
    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Антон нам тоже нужен! Так что "без боя" МЫ ВАМ его не отдадим!
    "...взгляд, конечно, очень варварский, но верный."
  8. #207
    Наблюдатель Аватар для Антон Богун
    Регистрация
    15.11.2006
    Адрес
    Галактика SBbc "Млечный Путь", Солнечная система, планета №3 "Земля"
    Сообщений
    2,410
    Поблагодарил(а)
    724
    Получено благодарностей: 7,228 (сообщений: 2,398).
    Записей в дневнике
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Я что-то вообще уже ничего не понимаю! Вы приводите в пример свечу типа «падающая звезда» и утверждаете, что она «в Вашей кодировке» – «медвежья»! А какой же ей ещё быть?! Да, «падающая звезда» может иметь как чёрное, так и белое тело. Да она вообще может иметь вид «дожи»! Но всё равно это – «падающая звезда», потенциально разворотный сигнал на вершине рынка.

    Вы приводите в пример свечу типа «молот» и утверждаете, что она «в Вашей кодировке» – «бычья»! А какой же ей ещё быть?! Да, «молот» может иметь как белое тело, так и чёрное. Да он вообще может иметь вид «дожи»! Но всё равно это – «молот», потенциально разворотный сигнал в основании рынка, причём, и в Вашей «кодировке», и в интерпретациях Нисона, Морриса или любого другого трейдера-аналитика. Вопрос лишь в том, насколько трейдер будет доверять такой свече в конкретных рыночно-технических обстоятельствах.
    Кстати, терпеть не могу эту западную «бычье-медвежью» терминологию! Извините, что пришлось ею воспользоваться.

    А не желаете поделиться с участниками форума, если это не секрет, конечно, своим техническим приёмом «чёткого представления» восприятия той или иной свечи на ценовом графике?
    Образ-то может быть и удачный, только причём тут «bar»?! Почему профессиональные ловкачи «японскую свечу» западным термином «бар» называют? У Вас это не вызывает «недопонимание»? А у меня – вызывает.
    Возможно, для иллюстрации я выбрал неудачные примеры...
    формула идентификации любой свечи на ценовом графике в моей системе имеет следующий вид:
    [C-L]-[H-C],
    где диапазон цен Low и Close указывает на итоговые возможности «быков», а диапазон цен High и Close – на итоговые возможности «медведей». При таком способе идентификации цвет свечи значения не имеет. Если разница этих модулей отрицательна – свеча «медвежья». Если разница модулей положительна – свеча «бычья». Если разница равна нулю или единице, такую свечу я расцениваю как нулевую, так же как свеча Доджи, чьи цены открытия и закрытия равны. Значит, пока ничья и лучше подождать нового поединка.
    Что касается пин-бара (молота, нагробного камня, висельника... - кому как больше нравится), я для себя формализовал его так:
    Это свеча, у которой одна из теней, больше, чем остальная часть свечи. Вне зависимости от размера тела свечи. Никаких Эскимо и прочих вкусностей
    Название: пин.jpg
Просмотров: 424

Размер: 1.9 Кб
    Название: пин2.jpg
Просмотров: 428

Размер: 1.6 Кб
    "...взгляд, конечно, очень варварский, но верный."
  9. #208
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Богун Посмотреть сообщение
    …формула идентификации любой свечи на ценовом графике в моей системе имеет следующий вид: [C-L]-[H-C]… Если разница равна нулю или единице, такую свечу я расцениваю как нулевую, так же как свеча Доджи, чьи цены открытия и закрытия равны….
    Признаться, в математике не силён, но, как я понял, Вы определяете положение цены Закрытия относительно ценового диапазона исследуемого временного интервала. Если цена Закрытия выбранного интервала тяготеет к своей верхней границе, то сильнее покупатели, если цена Закрытия стремится к своей нижней границе ценового диапазона, то доминируют продавцы. Если не ошибаюсь, подобный принцип используется при расчёте стохастика Лэйна.
    Вы с какой целью их (свечи) подвергаете обработке формулами? Как-то давно некто господин Лиховидов предлагал свою кодировку японских свечей с целью их компьютерной идентификации и обработки. Кажется, даже он имел отношение к ФК, хотя могу ошибаться. Если Вы незнакомы с его работами и если это интересно, могу порыться, может, что и найду в своих записях. Лично я предпочитаю классический подход визуального изучения ценового графика. Хотя, одно не исключает другого.

    Да, «дожи», наверное, самая интересная, если не сказать, загадочная свеча из всех остальных. Как я уже упоминал выше, «дожи» в зависимости от расположения его горизонтальной «перекладины» может быть и в виде «молота», и в виде «падающей звезды», и в виде «повешенного» и т.д. Понятно, мне больше импонирует «дожи» в виде «повешенного». «Дожи» с «перекладиной» в центре своего ценового диапазона, наверное, будет самым нейтральным. То есть в моем понимании не все виды «дожи» равнозначны! Ваша формула, если я правильно понял, не может отличить, скажем, «молот» от «повешенного» и «падающую звезду» от «перевёрнутого молота». Однако, как я понимаю, это технический нюанс Вы понимаете, осознаёте, но, тем не менее, принимаете то решение, которое приняли. Что ж, у каждого свой подход.
    В своей терминологии я не употребляю термины «бычья» или «медвежья» свечи. Поясню. Предположим, если взять конкретный пример, модели типа «вечерняя звезда» и «утренняя звезда» содержат свечу с коротким телом, которая, собственно, и называется «звездой» Сама «звезда», будь она чёрной или белой, без контекста развития рынка не является ни «бычьей», ни «медвежьей»! Именно место её фактического формирования на ценовом графике делает её либо той, либо другой! Во всех остальных случаях это – просто свеча! То же самое можно сказать о свечах, сформированных в узком ценовом диапазоне. Чередование белых и чёрных свечей в узком ценовом канал ничего не значит и никакого сигнала не формирует.
    Кстати, обратил внимание, что у каждого, кто действительно интересуется японскими свечами, всегда присутствует в том или ином виде своя терминология. И, думаю, это – неслучайно! ЭТО – проявление своей интерпретации, своего понимания, своего видения, своего осознания, своего позиционирования, своего индивидуального подхода. И это – хорошо!
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  10. #209
    Наблюдатель Аватар для Антон Богун
    Регистрация
    15.11.2006
    Адрес
    Галактика SBbc "Млечный Путь", Солнечная система, планета №3 "Земля"
    Сообщений
    2,410
    Поблагодарил(а)
    724
    Получено благодарностей: 7,228 (сообщений: 2,398).
    Записей в дневнике
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Признаться, в математике не силён, но, как я понял, Вы определяете положение цены Закрытия относительно ценового диапазона исследуемого временного интервала. Если цена Закрытия выбранного интервала тяготеет к своей верхней границе, то сильнее покупатели, если цена Закрытия стремится к своей нижней границе ценового диапазона, то доминируют продавцы.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	pic_2.jpg 
Просмотров:	149 
Размер:	81.5 Кб 
ID:	92214

    Возможно, так Вам будет понятнее, что я имею в виду

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Вы с какой целью их (свечи) подвергаете обработке формулами?
    я считаю, что правила работы должны быть минимизированы и при этом максимально формализованы. математика - лучший инструмент для этого.


    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Ваша формула, если я правильно понял, не может отличить, скажем, «молот» от «повешенного» и «падающую звезду» от «перевёрнутого молота»
    Да. она не может. Потому что не хочет. Я не вижу никакого смысла дублировать или разделять одни и те же свечки только потому, что они возникли в разных частях рынка. Я их все обозначил как молот и отношусь к ним одинаково. то же самое с моделями. Изучая различные источники, я насчитал порядка семидесяти свечных конфигураций. Я обобщил их по ряду признаков и сократил их количество до десяти. Согласитесь, что с десятью инструментами работать гораздо быстрее и проще, чем с семьюдесятью. И с одним молотом обращаться гораздо проще и быстрее, чем загружаться всякими там звёздами, могильными камнями, висельниками и прочими его модификациями.
    Последний раз редактировалось Антон Богун; 07.12.2017 в 21:57.
    "...взгляд, конечно, очень варварский, но верный."
  11. #210
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Богун Посмотреть сообщение
    …я насчитал порядка семидесяти свечных конфигураций. Я обобщил их по ряду признаков и сократил их количество до десяти. Согласитесь, что с десятью инструментами работать гораздо быстрее и проще, чем с семьюдесятью….
    Отчасти согласен. Если вспомнить небезызвестный принцип наложения свечей, то «поглощение» (в основании рынка), «просвет в облаках», «утренняя звезда» в итоге трансформируются в «молот», то есть, по сути, все эти три комбинации есть одно и то же – «молот». Разница лишь (?) в том, что «молот» формируется в течение одной торговой сессии, в условиях более динамично развивающегося рынка. На формирование «поглощения» и «просвета в облаках» уходит два торговых дня (периода), формирование «утренней звезды» требует трёх торговых сессий (периодов). Более того, есть комбинации свечей настолько «экзотические» (особенно у Морриса), что ожидать их формирования на реальном ценовом графике валют вряд ли стоит в обозримом будущем, да и распознать их далеко не всегда легко и просто. Поэтому такие модели я предпочитаю просто не замечать (игнорировать), так как их сигналы могут оказаться очень ненадёжными. Принцип выделения и обособления наиболее предпочитаемых моделей свечей вполне уместен и желателен с моей точки зрения. Так что, действительно, Вы правы, лучше иметь в своём «арсенале»10 относительно надёжных моделей, чем 70 – каких попало. Поэтому к Вашему резюме, «что с десятью инструментами работать гораздо быстрее и проще», можно добавить – «…и надёжнее»!

    Цитата Сообщение от Антон Богун Посмотреть сообщение
    …формула идентификации любой свечи на ценовом графике в моей системе имеет следующий вид:
    [C-L]-[H-C],
    где диапазон цен Low и Close указывает на итоговые возможности «быков», а диапазон цен High и Close – на итоговые возможности «медведей». При таком способе идентификации цвет свечи значения не имеет. Если разница этих модулей отрицательна – свеча «медвежья». Если разница модулей положительна – свеча «бычья». Если разница равна нулю или единице, такую свечу я расцениваю как нулевую, так же как свеча Доджи, чьи цены открытия и закрытия равны. Значит, пока ничья и лучше подождать нового поединка. …
    Пару слов о Вашей формуле: [C - L] - [H - C]. Как видно, Ваша формула не берёт в расчёт цену Открытия свечи (периода). А раз так, то она (формула) не учитывает технических параметров тела свечи, ни её длины, ни её цвета. Поэтому в контексте применения данной формулы упоминание о японских свечах становится излишним или даже некорректным. Вполне подойдёт термин западной школы технического анализа – бар (bar). Хотя я уже давно заметил, что часто употребляемый термин «свеча», всё больше и чаще обозначает просто временной отрезок (интервал, период, масштаб) и не более того. Поэтому, возможно, такое употребление термина «свеча» становится всё более привычным и понятным, хотя всё меньше употребляемым в первоначальном смысле и качестве, то есть в отношении действительного ценового графика японских свечей и классического японского анализа свечей вообще.
    Что касается смысла формулы, то получается, что она вычисляет, насколько и куда, вверх или вниз, смещена цена Закрытия периода от центра своего ценового диапазона. Чем дальше вверх от центра и чем ближе к Максимуму расположена цена Закрытия периода (свечи, бара), тем более сильны покупатели. И, наоборот, чем дальше вниз от центра и чем ближе к Минимуму расположена цена Закрытия периода (свечи, бара), тем сильнее продавцы. Следуя этой логике, выходит, что и «молот», и «повешенный» генерируют один и тот же сигнал – сигнал к покупке, что может вступать в конфликт с классическим толкованием сигнала свечи «повешенный»! Что касается «дожи», то формула даст результат равный (0) только в случае равенства длин верхней и нижней теней, то есть когда горизонтальная «перекладина» «дожи» расположена строго в центре его ценового диапазона. Во всех других случаях, формула распознать «дожи» не сможет. Хотя, по-видимому, Вы такой задачи перед собой и не ставили. Ваша формула, как мне представляется, является элементом какой-то более сложной технической «мозайки». Результат вычисления данной формулы вряд ли будет достаточным условием для принятия торгового решения. Удачи и успехов Вам в ваших изысканиях. Было интересно поупражняться в попытке понимания чужих мыслей. Хотя, непонятно, почему результат равный (1) Вы приравниваете к (0)? Насколько я понимаю, результат вычислений может принимать значения от (-1) до (+1). Результат (-1) будет соответствовать периоду с ценой Закрытия на своём Минимуме (C=L), (+1) будет означать Закрытие периода на своём Максимуме (C=H), (0) – Закрытие периода в среднем положении своего ценового диапазона.
    Спасибо.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  12. #211
    Наблюдатель Аватар для Антон Богун
    Регистрация
    15.11.2006
    Адрес
    Галактика SBbc "Млечный Путь", Солнечная система, планета №3 "Земля"
    Сообщений
    2,410
    Поблагодарил(а)
    724
    Получено благодарностей: 7,228 (сообщений: 2,398).
    Записей в дневнике
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Ваша формула, как мне представляется, является элементом какой-то более сложной технической «мозайки». Результат вычисления данной формулы вряд ли будет достаточным условием для принятия торгового решения.
    Разумеется. Вы правильно поняли
    "...взгляд, конечно, очень варварский, но верный."
  13. #212
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    ... РЫНОК работает и в выходные дни, торговые сделки на межбанке (или как там правильно сказать?) могут проводиться (и проводятся) СЕМЬ дней в неделю...
    Вот нашёл некоторое подтверждение из более надёжного источника и в более профессиональных терминах.
    «Торговые сессии на межбанковских площадках работают по следующим временным срезам …Фактически торговля не прекращается даже во время праздников, являющихся почти общемировыми. Так во время Нового года торговля может вестись банками мусульманских стран, в которых 1 января не является официальным банковским выходным. Неофициально рынок работает даже в выходные, однако и в праздники, и в выходные объемы на рынке настолько незначительные (тонкие), что трудно найти хорошего контрагента по хорошей цене. Кроме того, хотя котировки в выходные и поступают в информационные системы, сделки по ним заключаются только с контрагентами, с которыми у банка «давние связи». (конец цитаты)
    Я обнаружил факт возможной торговли (движения цены) на форексе в выходные дни уже очень давно и, можно сказать, случайно, что называется, методом «тыка». Изучая дневные графики завершившейся недели, я вдруг с немалым удивлением обнаружил, что иногда может возникать довольно «парадоксальная» ситуация следующего технического характера. Может случиться так, что недельный ценовой экстремум прошедшей недели не совпадает ни с одним дневным экстремумом этой самой недели. Сначала я подумал, что это – просто «глюк» программы. Однако, несмотря на то, что подобные ситуации возникали довольно редко, они носили какой-то непонятный мне характер. Я невольно заинтересовался этим техническим нюансом и решил «загадку» разгадать (я был молод и амбициозен). Обращения к сотрудникам администрации ДЦ дать внятные пояснения по интересующему меня вопросу успехов не имели. Им, по большому счёту, это было просто неинтересно (нет ничего хуже равнодушия!). Пришлось искать другие пути. В общем, долго ли, скоро ли, ответ я нашёл или мне так кажется, что нашёл. По крайней мере, мой ответ меня удовлетворяет. Если кого – нет, ищите свои ответы. Доказательств (как всегда?) у меня нет, поэтому не пытайтесь «припереть меня к стенке» отсутствием таковых. Я ничего никому не пытаюсь доказать, я делюсь своим опытом, а он может оказаться не всегда правильным и не всегда положительным. Сможете ли вы извлечь для себя какую-то пользу из моего «не всегда правильного и не всегда положительного» опыта или нет, зависит только от вас! Итак, ответ очень прост и кроется в технической части настройки той или иной аналитической программы. Программа, которой я в своё время пользовался, имела, как я выяснил, довольно специфическую настройку, что, собственно, и приводило к выше описанному мною «парадоксу». Поскольку «традиционно» считается, что рынок в выходные дни не работает, то Закрытие дневной торговой сессии пятницы должно совпадать с Закрытием недельной торговой сессии. Логично? Логично, но Неверно! Поскольку Открытие дневной торговой сессии понедельника должно совпадать с Открытием новой торговой недели, то Открытие понедельника и есть Открытие новой рабочей недели. Логично и Верно! Значит, «проблема» кроется в этом самом загадочном периоде от Закрытия пятницы до Открытия понедельника. «Проблема» в том, что после закрытия пятницы (Daily) неделя (Weekly) НЕ Закрывается! Неделя Закрывается с Воскресенья на Понедельник и, по большому счёту, переход одной недели в другую происходит неразрывно, также как переход одних суток в другие. Вот такой «парадокс» и его объяснение. То есть, если недельный (!) ценовой пик будет зафиксирован в субботу или в воскресенье, то он не найдёт своего подтверждения ни на одном дневном (!) периоде прошедшей недели с понедельника до пятницы включительно! Что становится логичным и понятным, если принять во внимание мои доводы и рассуждения. Если программа настроена иначе и неделя (Weekly) (как «обычно»?) Закрывается в пятницу (Daily), а движение рынка (цены) продолжится в субботу и/или в воскресенье, то на завершённом недельном периоде это никак не отразится. Однако дневная торговая сессия понедельника (и новой рабочей недели) Откроется с разрывом относительно Закрытия пятницы (и прошедшей недели!) в ту или иную сторону, в зависимости от того, куда и насколько продвинулась цена в течение выходных дней. Возможно, моё долгое и утомительное описание «парадоксов» и «непоняток» не имеет прагматического смысла в практической игре, но познавательный компонент, как мне кажется, всё-таки может присутствовать. Спасибо, что не пожалели время на прочтение предложенного текста. Надеюсь, что для кого-то это может оказаться интересным и/или даже полезным.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  14. #213
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Есть довольно распространённое мнение, что трейдера «губит» так называемое кредитное плечо (leverage). Так ли это? Я думаю, что, кредитное плечо к возможному проигрышу трейдера не имеет никакого отношения! Кто не согласен, не спешите называть меня всевозможными плохими словами и не обвиняйте меня, пожалуйста, в незнании чего бы то ни было. Хотя, признаЮсь, теоритическая «база» у меня несколько слабовата. Прежде чем аргументировать свою позицию (если она отлична от моей), подумайте два, нет, три раза. Или даже – семь, а потом – отрежь, ну, в смысле, ответь! Два дня на размышление вполне достаточный период времени. Встретимся в понедельник. Всем – хорошего настроения и попутного тренда на следующей торговой неделе!
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  15. #214
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Губит скорее неправильно использованное плечо!
    Этот козырь нужно выпускать когда уже все карты биты
    да, это козырь и так к нему надо относиться

    А те, кто жахают козырями, как обычными картами, рано или поздно нарываются на джокера и всё, их карта бита. Уходят собирать новый депозит.

    Ну и конечно, статистика игр имеет огромную роль. Если человек не выходит за рамки своих обычных игр.

    Например, для меня, важный вопрос оценки моей игры, является - я торгую или прогнозирую. Я этот вопрос всегда себе задаю при совершение сделок, потому что, если я прогнозирую, я уже выхожу за рамки обычной своей игры.

    Тут вы, конечно, можете наброситься, ведь определение цели по рынку, это всегда прогноз. Но я торгую по моделям продолжения, что не является для меня прогнозом. Но это не значит, что я не вижу и другие модели, и зачастую создаются условия для удачного прогнозирования, с большой вероятностью, а нет, нельзя...не моя модель рынка.... а ведь, соблазн велик выйти из рамок обычных своих игр...и это иногда ведет к непредвиденным убыткам
    Последний раз редактировалось angel999; 16.12.2017 в 01:37.
  16. #215
    Не новый человек здесь Аватар для faust1109
    Регистрация
    08.01.2011
    Сообщений
    46
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 62 (сообщений: 32).

    По умолчанию

    Всё, тема свечей исчерпана?

    Тогда уж лучше о бабах.
  17. #216
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faust1109 Посмотреть сообщение
    Всё, тема свечей исчерпана?...
    Что Вы, уважаемый! Тема японских свечей – бесконечна! Я как минимум на год вижу перспективу обсуждения на нашем форуме темы графиков японских свечей и методов их применения при прогнозировании развития рынка и непосредственного открытия позиции. Хотя, как обычно, планирую на летний период уйти на каникулы. Но до мая 2018, надеюсь, буду с ВАМИ! Так что непосредственно к теме японских свечей мы с вами ещё вернёмся, и не раз.

    А со второй темой, которую Вы озвучили в своём посте, очень прошу, пожалуйста, – в раздел «Юмор» или «Культурный флейм», а ещё лучше – «Трёп начинающих трейдеров»!
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  18. #217
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от angel999 Посмотреть сообщение
    … для меня, важный вопрос оценки моей игры, является - я торгую или прогнозирую. …Тут вы, конечно, можете набросится, ведь определение цели по рынку, это всегда прогноз. Но я торгую по моделям продолжения, что не является для меня прогнозом.…
    Да – «наброшусь»! Честно говоря, мне совершенно непонятно, какой смысл Вы вкладываете в слова «торгую» и «прогнозирую»? «Торговать», как мне представляется, значит, открыть позицию на рынке. Другого варианта я просто не вижу. «Прогнозировать» также не даёт мне большого поля для размышлений. «Торгую» и «прогнозирую» – это всё равно, что сравнивать трейдера с аналитиком! Поскольку «частник», как правило, и трейдер, и аналитик в одном лице, то без реального открытия позиции он остаётся аналитиком. После реального открытия позиции на рынке он становится трейдером, не утрачивая при этом «ранг» аналитика. Поэтому я нередко применяю словосочетание «трейдер-аналитик». Что имели в виду Вы, для меня – загадка.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо ForexOwnGame за это полезное сообщение:

    Barakuda (18.12.2017)

  20. #218
    Cool As A Moose Аватар для Barakuda
    Регистрация
    17.08.2003
    Адрес
    Vladivostok - birthplace of ForexClub
    Сообщений
    10,302
    Поблагодарил(а)
    7,581
    Получено благодарностей: 10,821 (сообщений: 3,967).
    Записей в дневнике
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    ... «Торгую» и «прогнозирую» – это всё равно, что сравнивать трейдера с аналитиком! Поскольку «частник», как правило, и трейдер, и аналитик в одном лице, то без реального открытия позиции он остаётся аналитиком. После реального открытия позиции на рынке он становится трейдером, не утрачивая при этом «ранг» аналитика. Поэтому я нередко применяю словосочетание «трейдер-аналитик». Что имели в виду Вы, для меня – загадка.
    Это называется "спекулянт"(спекулатор,предсказатель)...вне зависимости,по чуйке на реале или по свечкам на картинках...
    .....BCE IMHO....
  21. #219
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Да – «наброшусь»! Честно говоря, мне совершенно непонятно, какой смысл Вы вкладываете в слова «торгую» и «прогнозирую»? «Торговать», как мне представляется, значит, открыть позицию на рынке. Другого варианта я просто не вижу. «Прогнозировать» также не даёт мне большого поля для размышлений. «Торгую» и «прогнозирую» – это всё равно, что сравнивать трейдера с аналитиком! Поскольку «частник», как правило, и трейдер, и аналитик в одном лице, то без реального открытия позиции он остаётся аналитиком. После реального открытия позиции на рынке он становится трейдером, не утрачивая при этом «ранг» аналитика. Поэтому я нередко применяю словосочетание «трейдер-аналитик». Что имели в виду Вы, для меня – загадка.
    мне сложно объяснить

    Вот как называется человек, который говорит о том, чего нет?
    А как называется человек, который говорит о том, что есть?

    А ведь они оба говорят о рынке )

    Если непонятно, о чем я, то зайдите на евроветку, там этих примеров навалом.
    Последний раз редактировалось angel999; 18.12.2017 в 15:58.
  22. #220
    Не новый человек здесь Аватар для faust1109
    Регистрация
    08.01.2011
    Сообщений
    46
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 62 (сообщений: 32).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение

    очень прошу, пожалуйста, – в раздел «Трёп начинающих трейдеров»!
    Так я именно туда и написал. Ваши рассуждения по поводу свечей на большее не тянут, а попытки объяснить Вам это, Вы уважаемый, игнорируете и продолжаете нести бред. Складывается впечатление, что Вам главное попиз... э-э-э... поговорить, не важно о чем.
  23. #221
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faust1109 Посмотреть сообщение
    …Ваши рассуждения по поводу свечей на большее не тянут…
    Весьма польщён оценкой моих знаний в отношении японских свечей от столь уважаемого и авторитетного специалиста в данной области технического анализа, как вы, faust!

    Цитата Сообщение от faust1109 Посмотреть сообщение
    …попытки объяснить Вам это, Вы уважаемый, игнорируете и продолжаете нести бред…
    Про бред я уже говорил! Как всегда, вы не в курсе! Повторяю специально для вас: это – мой «бред» и он мне нравится! Если кому не нравится, включая в первую очередь вас, уважаемый faust, то совет в такой ситуации крайне простой и, надеюсь, понятный – проходите мимо этой ветки! Моей ветки, позволю себе вам напомнить! И всё будет у вас – хорошо!

    Цитата Сообщение от faust1109 Посмотреть сообщение
    …Вам главное по...
    А вот это вы зря сказали! И ваши «многоточия» не смогут скрыть вашего уровня…Не исключаю и даже допускаю возможности жаркой дискуссии, полемики, спора между участником форума, но опускаться до матерной брани – это уж слишком! Большая просьба к вам, faust, не заходите в мою (!) ветку! Пожалуйста! Не пишите здесь больше ничего и никогда! Надеюсь на понимание. Извинения на первый случай принимаются!
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  24. #222
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    ...Я думаю, что, кредитное плечо к возможному проигрышу трейдера не имеет никакого отношения!...
    В целях более простого понимания, предлагаю смоделировать следующую техническую ситуацию. Пример, конечно, условный, но вполне реалистичный. Пусть имеем двух трейдеров у двух разных брокеров. Оба трейдера имеют на своих торговых счётах, скажем, по 3 000 долларов, оба торгуют 100 000-ми контрактами. Первый брокер предлагает плечо, пусть, 1:50, а второй – 1:100. Пусть оба трейдера с одного ценового уровня открывают по одной торговой позиции в одном направлении. Предположим, что рынок идёт против позиций трейдеров. Что случится с депозитом первого и второго трейдеров, если рынок пройдёт против их открытых позиций 300 пунктов? Правильно, при предполагаемой цене пункта в 10 долларов, оба трейдера потеряют все свои деньги на своих торговых счетах и станут банкротами. Как видим, более «выгодное» кредитное плечо второго трейдера 1:100 не дало никаких преимуществ по сравнению с первым трейдером с плечом 1:50! То есть кредитное плечо к финансовому риску не имеет никакого отношения! Манипулирование предлагаемым размером кредитного плеча даёт возможность брокеру (форекс-фирме) предложить трейдеру ЯКОБЫ более выгодные условия торговли! Популистская реклама и дешёвый развод! Увы, господа, правда, в большинстве случаев, бывает очень неудобной!
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  25. #223
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    В целях более простого понимания, предлагаю смоделировать следующую техническую ситуацию. Пример, конечно, условный, но вполне реалистичный. Пусть имеем двух трейдеров у двух разных брокеров. Оба трейдера имеют на своих торговых счётах, скажем, по 3 000 долларов, оба торгуют 100 000-ми контрактами. Первый брокер предлагает плечо, пусть, 1:50, а второй – 1:100. Пусть оба трейдера с одного ценового уровня открывают по одной торговой позиции в одном направлении. Предположим, что рынок идёт против позиций трейдеров. Что случится с депозитом первого и второго трейдеров, если рынок пройдёт против их открытых позиций 300 пунктов? Правильно, при предполагаемой цене пункта в 10 долларов, оба трейдера потеряют все свои деньги на своих торговых счетах и станут банкротами. Как видим, более «выгодное» кредитное плечо второго трейдера 1:100 не дало никаких преимуществ по сравнению с первым трейдером с плечом 1:50! То есть кредитное плечо к финансовому риску не имеет никакого отношения! Манипулирование предлагаемым размером кредитного плеча даёт возможность брокеру (форекс-фирме) предложить трейдеру ЯКОБЫ более выгодные условия торговли! Популистская реклама и дешёвый развод! Увы, господа, правда, в большинстве случаев, бывает очень неудобной!
    так торгует только новичок ) ну да, согласен ) даже, если человеку предоставят максимальное плечо 1 к 10, он будет сливаться и не потому, что он взял плечо, а потому что вовремя не зарезал свинью.
  26. #224
    Не новый человек здесь Аватар для faust1109
    Регистрация
    08.01.2011
    Сообщений
    46
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 62 (сообщений: 32).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Весьма польщён оценкой моих знаний в отношении японских свечей от столь уважаемого и авторитетного специалиста в данной области технического анализа, как вы, faust!
    Ну-ну, не надо, Вы мне льстите. На оценку Ваших знаний обижаться не надо, а надо стараться повысить их уровень, торгуя как можно чаще.


    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Про бред я уже говорил! Как всегда, вы не в курсе! Повторяю специально для вас: это – мой «бред» и он мне нравится!
    Ну я же говорю не важно о чем, лишь бы ... э-э-э поговорить.


    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    А вот это вы зря сказали! И ваши «многоточия» не смогут скрыть вашего уровня…Не исключаю и даже допускаю возможности жаркой дискуссии, полемики, спора между участником форума, но опускаться до матерной брани – это уж слишком! Большая просьба к вам, faust, не заходите в мою (!) ветку! Пожалуйста! Не пишите здесь больше ничего и никогда! Надеюсь на понимание. Извинения на первый случай принимаются!
    Да нет, не зря, судя по Вашей реакции прямо в точку! Я бы, вам уважаемый, посоветовал не заводить пустые ветки с целью самопиара, а поторговать на реальном счету года два, а лучше три как минимум, после чего высказывать свои соображения на ЭТОМ форуме. Хотя, я думаю вам это не поможет.
    Над вашей просьбой я подумаю, но и у меня есть и к вам просьба. Пожалуйста! Не пишите здесь больше ничего и никогда! Надеюсь на понимание. Ну пусть здесь выскажутся трейдеры, которых действительно интересно почитать и такие у вас здесь есть, это Антон Богун, angel999, Barakuda и многие другие. Нет правда, ну не возможно читать этот, как вы верно выразились "ваш бред". А ветка с такой интересной темой прекрасно просуществует и без ваших высказываний, мало таких веток что ли.
    Последний раз редактировалось faust1109; 19.12.2017 в 15:52.
  27. #225
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faust1109 Посмотреть сообщение
    Ну-ну, не надо, Вы мне льстите. На оценку Ваших знаний обижаться не надо, а надо стараться повысить их уровень, торгуя как можно чаще.
    .
    я не вижу его в торговых ветках ) А это значит, что разговариваем мы с теоретиком )

    ну, некоторые теории любопытно почитать, с пометкой теория рынка, для общего развития.

    Но все таки, есть разница боевой трейдер или обычный теоретик )
    Поэтому и зову на евроветку, чтобы человек вырос как боец )
  28. #226
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faust1109 Посмотреть сообщение
    …Да нет, не зря, судя по Вашей реакции прямо в точку! …
    А на какую реакцию вы рассчитывали?!
    Вы, faust, – клоун! Вы публично (!) обматерили человека, то есть меня, а теперь делаете вид, что ничего не было! Вы ведёте себя, как малолетка, который знает, что ему за его позорные поступки в силу его возраста ничего не будет! Я же вам предложил извиниться. Вы – отказались! Вы думаете, мне действительно нужны ваши извинения? Да, нет, конечно! Я давал вам шанс сохранить лицо. Вы – отказались от предложенного шанса, да ещё и продолжаете паясничать!

    Цитата Сообщение от faust1109 Посмотреть сообщение
    …Я бы, вам уважаемый, посоветовал не заводить пустые ветки…Над вашей просьбой я подумаю…
    Думать не надо. Предлагаю вам, faust, воспользоваться, как ни странно, своим же советом – завести свою ветку! Да не просто ветку, а ветку, в соответствие с вашей же рекомендацией мне, – не «пустую», а очень даже содержательную! После этого, каждый из нас возьмёт на себя «параллельные» обязательства, а именно, я не захожу в вашу ветку, а вы – в мою! По-моему, вполне деловое предложение. Хотя не исключаю, что и это вы оцените, как бред!

    Цитата Сообщение от faust1109 Посмотреть сообщение
    …Нет правда, ну не возможно читать этот, как вы верно выразились "ваш бред"…
    Странный вы человек, faust! Я же вам говорю: НЕ заходите в мою ветку – и НЕ будете НИ читать, НИ видеть, и НИ слышать мой бред, будете спать спокойно! И всё у вас наладится!
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  29. #227
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от angel999 Посмотреть сообщение
    я не вижу его в торговых ветках ) А это значит, что разговариваем мы с теоретиком )…
    Спасибо, конечно, «титул» теоретика мне несколько льстит! Извините, за, возможно, неуместный вопрос, а «мы» – это кто? У меня уже давно сложилось впечатление, что против меня «работает» слаженная, сплочённая команда! Команда, где роли игроков чётко распределены. Есть провокаторы в лице faust-a, если умеренные в лице Вас, angel, есть умеренно-агрессивные. Но мне непонятна конечная цель «работы» этой команды. Если ваша команда хочет, чтобы я по тем или иным причинам ушёл с форума, то – не дождётесь! Придётся потерпеть, как минимум до мая 2018. Примерно в этот период (плюс-минус месяц) я планирую уйти на летние каникулы и, по всей видимости, на форум заходить не буду в течение какого-то периода, а если и буду, то довольно редко.

    Цитата Сообщение от angel999 Посмотреть сообщение
    …Поэтому и зову на евроветку, чтобы человек вырос как боец )
    Зачем Вы меня зовёте на евроветку, если один из членов вашей команды в лице faust-а считает, что мне надо чему-то у кого-то учиться?! Уж, не у него ли самого? Или в вашей команде – разногласия случаются? И уж совсем глупый вопрос: евроветка, это – где? Авось, и вправду загляну на огонёк, если faust будет не против вновь услышать мой бред.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  30. #228
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Фауст не из нашей команды, ) баракуда из нашей ).
    ForexOwnGame, странный вопрос где евроветка, если учесть что 90% постов за день, в ней делают.

    Хм, это ветка как электронный дневник, вы создаете хронологию событий, через которую потом узнаете больше, при анализе цепочек.

    А с чего вы взяли, что мне хочется вас выгнать? нее, нам нужны бойцы тренда, нам нужна новая кровь.

    И у вас интресное видение рынка, которое хотелось бы посмотреть в динамике )
  31. #229
    Не новый человек здесь Аватар для faust1109
    Регистрация
    08.01.2011
    Сообщений
    46
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 62 (сообщений: 32).

    По умолчанию

    Не надо принимать все это так близко к сердцу, я не против услышать ваш бред на любой ветке, хоть поржём и "команды" никакой нету, это у вас мания какая-то.
    А учиться надо всегда. Хотя кому я это говорю.
    Последний раз редактировалось faust1109; 19.12.2017 в 23:18.
  32. #230
    Участник форума Аватар для Дедуля
    Регистрация
    15.01.2011
    Адрес
    Южный Урал
    Сообщений
    308
    Поблагодарил(а)
    2,464
    Получено благодарностей: 987 (сообщений: 211).

    По умолчанию

    Уважаемый ForexOwnGame, теория не подкреплённая практикой - это только логический вымысел, а реальность не так логична, т.к. всегда есть какие - то скрытые факторы: какой-то подвох. Теоретиков много, даже больше, чем много... а вот успешных практиков намного - намного меньше... Потому что знать путь и пройти его - не одно и тоже. Если Вы торгуете, то, что бы Вам не задавали вопросы, которые задевают Ваше самолюбие, разбавляйте свои "моделирования технических ситуаций" графиками своей реальной текущей торговли – для наглядности и лучшего усвоения материала, а то в Ваших постах букв много, а чего-то нового «под луной» нет…
    А ежели Вы не торгуете, а только рассуждаете на тему «если бы это было так, это бы еще ничего, а если бы ничего, оно бы так и было…», то не обессудьте: форум – место общественное и, публикуя свои умозрительные рассуждения, вы, априори, выносите их на суд трейдеров, которые работают на реальном рынке с реальными котировками и на собственном счёте видят, порой, чего стоят теоретические утверждения в действительности…
    У каждого есть точка зрения, но не у каждого есть факты: подавайте факты и все к вам потянутся!...
    То, что мы видим, не всегда соответствует действительности — всегда имеются скрытые факторы.
  33. 2 пользователей сказали cпасибо Дедуля за это полезное сообщение:

    angel999 (19.12.2017), Антон Богун (21.12.2017)

  34. #231
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дедуля Посмотреть сообщение
    …Если Вы торгуете, то, что бы Вам не задавали вопросы, которые задевают Ваше самолюбие, разбавляйте свои "моделирования технических ситуаций" графиками своей реальной текущей торговли – для наглядности и лучшего усвоения материала, а то в Ваших постах букв много, а чего-то нового «под луной» нет…
    …А ежели Вы не торгуете, а только рассуждаете…публикуя свои умозрительные рассуждения, вы, априори, выносите их на суд трейдеров, которые работают на реальном рынке с реальными котировками и на собственном счёте видят, порой, чего стоят теоретические утверждения в действительности…
    Здравствуйте, Дедуля! Спасибо, что подключились к дискуссии.
    Кажется, Вы натолкнули меня на ответ на один из вопросов. Теперь я, кажется, понял, почему снискал нелюбовь и предвзятое отношение к себе некоторых участников форума! В своём посте Вы употребили слово «самолюбие». Мне кажется, это и есть ключ к ответу на вопрос. Только Вы говорили о моём самолюбии, а дело обстоит ровно наоборот. Своими «теоритическими» постами я вроде как задеваю самолюбие реальных трейдеров, которые, как Вы справедливо заметили «работают на реальном рынке с реальными котировками и на собственном счёте». Дескать, они рискуют реальными деньгами, а я, вроде как, только «разговоры говорю» и, тем самым, насмехаюсь над ними, выдавая свою «теорию», не подкреплённую практикой, дескать, я им – не ровня. Коллеги (позвольте так обратиться), если вопрос только в этом, если моё предположение об уязвлённом самолюбии кого-то из реальных трейдеров верно, то прошу всех успокоиться. Что такое терять деньги в неудачных спекулятивных сделках, я знаю не хуже каждого из вас! И больше, чем уверен, что потерял на первоначальном этапе в своё время больше, чем многие здесь присутствующие реальные трейдеры вместе взятые. Так что на этот приём меня взять не удастся! Я – воробей стреляный, можете не сомневаться! Я тоже мог бы высокомерно заявить, что мне не о чем разговаривать с «пипсовщиками», у которых ценовой пункт стоит 1 доллар или того меньше. Однако надо понимать (и я это – понимаю!), что у каждого трейдера свой размер депозита, свои риски, свои возможности. У каждого трейдера – Своя Игра (Own Game)! Поэтому меряться размерами кошельков было бы неправильно и неуместно, как мне представляется.
    Поэтому в очередной раз призываю всех к сдержанности, к взаимоуважению, прошу всех поуменьшить пыл и, тем более, злопыхательство!
    Всем – спасибо.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо ForexOwnGame за это полезное сообщение:

    angel999 (20.12.2017)

  36. #232
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    ... Манипулирование предлагаемым размером кредитного плеча даёт возможность брокеру (форекс-фирме) предложить трейдеру ЯКОБЫ более выгодные условия торговли! Популистская реклама и дешёвый развод!...
    Так как же «сказками» о выгодных кредитных плечах так называемые брокерские конторы «разводят» новичков? Очень просто. Форекс-конторы говорят новичкам об ожидающих их выигрышах, а, отнюдь, не о возможных (и очень вероятных!) проигрышах. Возвращаясь к нашему примеру о двух трейдерах у двух разных брокеров, ситуацию можно представить так. Первый брокер, предоставляющий плечо 1:50 – плохой брокер! Брокер с плечом 1:100 – хороший, я бы даже сказал, – добрый брокер. Почему так? Имея, как в нашем смоделированном примере, 3 000 долларов на торговом счёте, первый трейдер с плечом 1:50 может открыть максимум только ОДНУ торговую позицию, а второй трейдер с плечом 1:100 может открыть ТРИ позиции сразу. Если рынок пройдёт в положительную сторону, скажем, 100 пунктов, то первый трейдер заработает с одного открытого контракта всего 1 000 долларов, а второй трейдер с трёх открытых контрактов заработает 3 000 долларов! Видите, «добрый» брокер даёт возможность (!) заработать в три раза больше! Да, но в таком случае и риски в ТРИ раза выше. Вы верите в «доброго» брокера? А я – нет! О рисках, как правило, недобросовестные брокеры говорить не любят, а если и говорят, то «скороговоркой», не вдаваясь в подробности и технические детали и нюансы. Более «выгодное» кредитное плечо, предоставляемое «добрым» брокером, позволяет лишь снизить залоговую сумму (Margin Requirement) для каждой открываемой позиции, что в свою очередь позволяет трейдеру-новичку открыться по максимуму, на весь депозит. Давая возможность (!) заработать, такие «добрые» брокеры дают возможность новичку взять непомерный риск и скорее проиграть. Пока новичок не поймёт, что такое РИСК, он так и не сможет до конца оценить степень «доброты» хорошего, но не совсем профессионально честного брокера. Конечно, никто не заставляет трейдера-новичка рисковать по максимуму – здесь как бы и сам «добрый» брокер, и его «выгодные» кредитные плечи ни при чём! Всё это – верно. Однако честный брокер предупреждает новичка-трейдера о высоких рисках не только добрым советом, но и реальным делом, не давая новичку возможности рисковать без меры, повышая залоговую сумму или, что – то же самое, понижая размер кредитного плеча.

    Брокер не должен быть ни «хорошим», ни «плохим», он должен быть надёжным деловым партнёром.

    Анекдот в тему.
    Мужик заходит в ресторан пообедать и вдруг за ближайшим столиком видит своего товарища, который на его глазах выпивает стакан водки. Мужик, взволнованный от увиденного, подбегает к нему и говорит:
    – Вася, друг, ты, что с ума сошёл?! Нам же с тобой доктор пить категорически запретил!
    Вася спокойно и самоуверенно отвечает:
    – Ну, и что! Я дал доктору 100 долларов, и он мне – разрешил!
    (Вот такой «добрый» доктор, оказался!)
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  37. #233
    Не новый человек здесь Аватар для faust1109
    Регистрация
    08.01.2011
    Сообщений
    46
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 62 (сообщений: 32).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Что такое терять деньги в неудачных спекулятивных сделках, я знаю не хуже каждого из вас! И больше, чем уверен, что потерял на первоначальном этапе в своё время больше, чем многие здесь присутствующие реальные трейдеры вместе взятые. Так что на этот приём меня взять не удастся! Я – воробей стреляный, можете не сомневаться!
    Болтун ты стреляный.
  38. #234
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Дедуля! Спасибо, что подключились к дискуссии.
    Кажется, Вы натолкнули меня на ответ на один из вопросов. Теперь я, кажется, понял, почему снискал нелюбовь и предвзятое отношение к себе некоторых участников форума! В своём посте Вы употребили слово «самолюбие». Мне кажется, это и есть ключ к ответу на вопрос. Только Вы говорили о моём самолюбии, а дело обстоит ровно наоборот. Своими «теоритическими» постами я вроде как задеваю самолюбие реальных трейдеров, которые, как Вы справедливо заметили «работают на реальном рынке с реальными котировками и на собственном счёте». Дескать, они рискуют реальными деньгами, а я, вроде как, только «разговоры говорю» и, тем самым, насмехаюсь над ними, выдавая свою «теорию», не подкреплённую практикой, дескать, я им – не ровня. Коллеги (позвольте так обратиться), если вопрос только в этом, если моё предположение об уязвлённом самолюбии кого-то из реальных трейдеров верно, то прошу всех успокоиться. Что такое терять деньги в неудачных спекулятивных сделках, я знаю не хуже каждого из вас! И больше, чем уверен, что потерял на первоначальном этапе в своё время больше, чем многие здесь присутствующие реальные трейдеры вместе взятые. Так что на этот приём меня взять не удастся! Я – воробей стреляный, можете не сомневаться! Я тоже мог бы высокомерно заявить, что мне не о чем разговаривать с «пипсовщиками», у которых ценовой пункт стоит 1 доллар или того меньше. Однако надо понимать (и я это – понимаю!), что у каждого трейдера свой размер депозита, свои риски, свои возможности. У каждого трейдера – Своя Игра (Own Game)! Поэтому меряться размерами кошельков было бы неправильно и неуместно, как мне представляется.
    Поэтому в очередной раз призываю всех к сдержанности, к взаимоуважению, прошу всех поуменьшить пыл и, тем более, злопыхательство!
    Всем – спасибо.
    никто не говорит о полностью открытой торговле ) ваше эго пока до этого не доросло ) так что меряться счетами не нужно, да и рынок настолько бывает случаен, что сегодня у человека миллион рублей на счету, завтра сто тысяч. Всякое бывает.

    Ладно, давайте так. Я не понимаю как торговать по свечным формациям с практической точки зрения. Я хочу посмотреть на этот процесс, уж коль вы эту тему тянете, то может быть организуетесь с Антоном ? )

    Даже волновики открывают свои ветки и комментируют рыночные ситуации. И не ради понтов, а ради практики. Они же изучают этот манер торговли.

    Тем более тема ветки подходит к завершению, а в конце всегда примеры, которые могут длиться бесконечно )

    Но я вижу вам не хочется этим заниматься, потому что вы сами понимаете, что свечи говно ))))) которое не стоит внимания )
  39. #235
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Так как же «сказками» о выгодных кредитных плечах так называемые брокерские конторы «разводят» новичков? Очень просто. Форекс-конторы говорят новичкам об ожидающих их выигрышах, а, отнюдь, не о возможных (и очень вероятных!) проигрышах. Возвращаясь к нашему примеру о двух трейдерах у двух разных брокеров, ситуацию можно представить так. Первый брокер, предоставляющий плечо 1:50 – плохой брокер! Брокер с плечом 1:100 – хороший, я бы даже сказал, – добрый брокер. Почему так? Имея, как в нашем смоделированном примере, 3 000 долларов на торговом счёте, первый трейдер с плечом 1:50 может открыть максимум только ОДНУ торговую позицию, а второй трейдер с плечом 1:100 может открыть ТРИ позиции сразу. Если рынок пройдёт в положительную сторону, скажем, 100 пунктов, то первый трейдер заработает с одного открытого контракта всего 1 000 долларов, а второй трейдер с трёх открытых контрактов заработает 3 000 долларов! Видите, «добрый» брокер даёт возможность (!) заработать в три раза больше! Да, но в таком случае и риски в ТРИ раза выше. Вы верите в «доброго» брокера? А я – нет! О рисках, как правило, недобросовестные брокеры говорить не любят, а если и говорят, то «скороговоркой», не вдаваясь в подробности и технические детали и нюансы. Более «выгодное» кредитное плечо, предоставляемое «добрым» брокером, позволяет лишь снизить залоговую сумму (Margin Requirement) для каждой открываемой позиции, что в свою очередь позволяет трейдеру-новичку открыться по максимуму, на весь депозит. Давая возможность (!) заработать, такие «добрые» брокеры дают возможность новичку взять непомерный риск и скорее проиграть. Пока новичок не поймёт, что такое РИСК, он так и не сможет до конца оценить степень «доброты» хорошего, но не совсем профессионально честного брокера. Конечно, никто не заставляет трейдера-новичка рисковать по максимуму – здесь как бы и сам «добрый» брокер, и его «выгодные» кредитные плечи ни при чём! Всё это – верно. Однако честный брокер предупреждает новичка-трейдера о высоких рисках не только добрым советом, но и реальным делом, не давая новичку возможности рисковать без меры, повышая залоговую сумму или, что – то же самое, понижая размер кредитного плеча.

    Брокер не должен быть ни «хорошим», ни «плохим», он должен быть надёжным деловым партнёром.

    Анекдот в тему.
    Мужик заходит в ресторан пообедать и вдруг за ближайшим столиком видит своего товарища, который на его глазах выпивает стакан водки. Мужик, взволнованный от увиденного, подбегает к нему и говорит:
    – Вася, друг, ты, что с ума сошёл?! Нам же с тобой доктор пить категорически запретил!
    Вася спокойно и самоуверенно отвечает:
    – Ну, и что! Я дал доктору 100 долларов, и он мне – разрешил!
    (Вот такой «добрый» доктор, оказался!)
    Да да, тогда он пойдёт брать взаймы, чтобы открыть ещё одну позицию. Потому что плохой брокер не даёт ему использовать весь потенциал депозита. Кстати, абсолютно, все брокеры сегодня или большинство, дают возможность ограничить кредитное плечо.
    Но разве кто то поставил ограничение на 1 к 50??????? Вы поставили?
    Последний раз редактировалось angel999; 20.12.2017 в 17:28.
  40. #236
    Участник форума Аватар для Дедуля
    Регистрация
    15.01.2011
    Адрес
    Южный Урал
    Сообщений
    308
    Поблагодарил(а)
    2,464
    Получено благодарностей: 987 (сообщений: 211).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    ... Что такое терять деньги в неудачных спекулятивных сделках, я знаю не хуже каждого из вас! И больше, чем уверен, что потерял на первоначальном этапе в своё время больше, чем многие здесь присутствующие реальные трейдеры вместе взятые...Всем – спасибо.
    У каждого свои критерии успешности и профессионализма: вы, например, гордитесь большим слитым депозитом… А что кроме?.. За два года существования этой ветки вы не выложили ни одного графика, а только сплошная философия и словоблудие.
    Если вы реально торгуете, то покажите на примерах, как вы работаете по свечкам, а если нет, то вы просто очередной балабол, который рядится в тогу эдакого знатока, за душой которого слитый депозит и непомерные амбиции.
    Вступать с вами в дальнейшие дискуссии нет смысла, т.к. обсуждать можно что-то конкретное и осязаемое, а на ппр.. нет времени: надо торговать, а не переливать из пустого в порожнее.
    В общем, как говорится и «тебе, Люлёк, спасибо большоё!..»
    То, что мы видим, не всегда соответствует действительности — всегда имеются скрытые факторы.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо Дедуля за это полезное сообщение:

    Антон Богун (21.12.2017)

  42. #237
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faust1109 Посмотреть сообщение
    Болтун ты...
    Вы, faus, всё ещё здесь? Продолжаете хамить и паясничать. Свою ветку вы так и не начали! А что так? Писать не о чем? Понимаю. Порожняк гнать – оно, конечно, проще! Похоже, я не только уязвил ваше самолюбие, но и задел вашу гордыню. Знаете ли, faust, гордыня – смертный грех. Да-да! Но вам беспокоиться не за чем, это у католиков – грех, надеюсь, вы не принадлежите к этой религиозной конфессии. А таким людям, как вы, faust, независимо от вероисповедания, – всё позволено, в смысле, – закон не писан. Да, забыл, несовершеннолетним тоже позволено немного больше, чем взрослым. Наслаждайтесь своим положением.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  43. #238
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Предлагаю «авторитетам» нашего форума пройти мои «курсы». Мои «курсы» не будут носить «тупого» тестового характера. Мои «курсы» будут предполагать свободный, неординарный, оригинальный, если хотите, творческий подход. Предлагаю всем желающим дать свою формулировку любому рыночному термину. Можете пользоваться любой «шпаргалкой», любой литературой, любым справочником. Это не только разрешается, но и приветствуется. Но результирующая формулировка должна быть только своей. То есть я предлагаю написать не диктант, а изложение или даже сочинение, как на уроках литературы в школе. Требование одно, формулировка должна быть максимально лаконичной и в то же время максимально содержательной. В конце «экзамена», разумеется, я дам свой вариант ответа, и, тем самым, также пройду «экзамен». Оценки каждый выставит себе сам, сравнив содержательность своего варианта ответа с ответами других участников «экзамена». Время на выполнение «домашнего задания» почти не ограничено, до понедельника, думаю, вполне можно управиться (напоминаю, сегодня – четверг!). Предлагаю начать с не самого простого, но важного термина «стоп-лосс». Кто, как видит, как понимает значение и назначение этого известного технического приёма. Напоминаю, должна быть лаконичная и содержательная формулировка из 2-3-5 предложений. Спасибо за участие.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  44. #239
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).
  45. 1 пользователь сказал cпасибо angel999 за это полезное сообщение:

    Дедуля (21.12.2017)

  46. #240
    Участник форума Аватар для Дедуля
    Регистрация
    15.01.2011
    Адрес
    Южный Урал
    Сообщений
    308
    Поблагодарил(а)
    2,464
    Получено благодарностей: 987 (сообщений: 211).

    По умолчанию

    Вот это понесло, так понесло!.. из серии: "Сбейте меня палкой, приземлиться не могу!..."
    То, что мы видим, не всегда соответствует действительности — всегда имеются скрытые факторы.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо Дедуля за это полезное сообщение:

    angel999 (21.12.2017)

  48. #241
    Наблюдатель Аватар для Антон Богун
    Регистрация
    15.11.2006
    Адрес
    Галактика SBbc "Млечный Путь", Солнечная система, планета №3 "Земля"
    Сообщений
    2,410
    Поблагодарил(а)
    724
    Получено благодарностей: 7,228 (сообщений: 2,398).
    Записей в дневнике
    65

    По умолчанию

    О! Вот стоило ненадолго отвернуться, как в детском садике начали меряться пиписьками.

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    результирующая формулировка должна быть только своей... Напоминаю, должна быть лаконичная и содержательная формулировка из 2-3-5 предложений
    Мне хватит одного предложения, чтобы навсегда снять все вопросы по поводу любых формулировок и терминов, отвечу исключительно своей результирующей формулировкой, предельно лаконичной и беспредельно содержательной, которая не только доказала Теорему Всего, но и перевела её в ранг аксиомы.

    Итак, внимание, Формула Всего:

    "Всё так, как оно есть"

    Зря... зря топикстартер стартонул этот топик... Прощайте, господа! меня ждёт волнующий мир реальной торговли (впрочем, как и вас) Встретимся на волнах валютного рынка!
    "...взгляд, конечно, очень варварский, но верный."
  49. #242
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дедуля Посмотреть сообщение
    … вы просто очередной балабол…
    Цитата Сообщение от Дедуля Посмотреть сообщение
    Тыкать будешь своей жене; а учитывая, что я вас не оскорблял, не унижал и никаких нездоровых выпадов в ваш адрес не делал - следи за своим базаром.
    С вами разговаривают в вежливой и корректной форме, однако вы, будучи "гением", позволяете себе хамский, менторский тон и язвительные замечания в адрес не согласных с вами оппонентов…
    Первый пост адресован мне, второй – кому-то другому из участников форума.
    Да-а, Дедуля, не соответствуете Вы заявленному значению своего «ника»! Вы, вроде как, пытаетесь позиционировать себя мудрым, старцем, почти как Elder! Глубина Вашей «мудрости» видна из приведённых выше постов. Вы не хотите терпеть хамства в свой адрес (второй пост). И это – понятно, и это – правильно! А когда Вы сами хамите (мне лично! – первый пост), то это, по-вашему, – хорошо, это приемлемо, это допустимо! Вам позволено, Вы же – «дед», «дедуля», «авторитет»! А я, вроде как, рангом пониже (в вашем понимании, конечно!) и должен делать вид, что ничего не происходит. Не дождётесь! Хамить никому в адрес кого бы то ни было – не позволено! В приличном обществе, конечно. Пожалуйста, не делайте наш форум чем-то иным.
    А по сему, в очередной раз обращаюсь ко всем «авторитетам» нашего форума и к тем, кто к таковым себя причисляет, свои понты оставьте при себе! Или говорите по делу, сдержанно, уважительно и вежливо, либо копайтесь в своих 5-ти, 15-ти минутных графиках и демонстрируйте их каждый себе, созерцайте их и гордитесь, что ваш оппонент на такое не способен!

    Я до сегодняшнего дня не хотел Вас, «авторитеты», «позорить» перед публикой форума, но Вы меня вынуждаете Вашу гордыню и спесь урезонить. Обратите внимание, уважаемые участники форума, на количество «благодарностей», которое имеют «авторитеты». Если провести нехитрый анализ и элементарный подсчёт, то получается, что многие «авторитеты» имеют «благодарностей» больше, чем количество постов, за которые они эти «благодарности» получили якобы от участников форума. То есть каждый пост имеет по несколько «благодарностей» – мудрость так и прёт от наших «авторитетов»! Если сравнить общее количество постов, написанное «авторитетом», и количество постов, за которые были получены «благодарности», то результат не будет сильно отличаться от только что озвученного!
    Обратите внимание на ещё одну деталь. Как правило, «авторитет» имеет количество полученных и отправленных «благодарностей» в сопоставимых объёмах. Это говорит о том, что «авторитеты» просто обмениваются «благодарностями» между собой, повышая, тем самым, рейтинг «авторитетности» друг друга. В общем, кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку! Клоуны вы и самозванцы, а не авторитеты! Согласен, неприятно такое слушать, но придётся, Вы сами нарвались на «рожон». Если Вы думали увидеть в моём лице «мальчика для битья», то Вы, «авторитеты», сильно просчитались. У Вас сегодня, господа «авторитеты», не просто «stop loss», а «margin call» и «stop out»! Увы, правда всегда такая, – горькая, неприятная и неудобная. Спасибо.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  50. 1 пользователь сказал cпасибо ForexOwnGame за это полезное сообщение:

    Дедуля (24.12.2017)

  51. #243
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Поумерьте пыл «авторитеты»!
    Если принять Ваши «условия», то получается, что я должен Вам что-то доказать, прежде чем получить право или даже разрешение от Вас что-то говорить на форуме. Вы понимаете степень абсурдности своих «требований»?! Если, как Вам кажется, я не торгую, то есть не являюсь практикующим трейдером на данный момент, то, на что и какое влияние это может иметь? Что это меняет?! Содержательность или бессодержательность моих постов от этого, никак не изменится, не уменьшится и не увеличится! Если Вы смогли найти в моих постах что-то интересное для себя – берите и применяйте, если не нашли – не обессудьте: либо я не сказал ничего интересного (или нового!) для Вас, либо Вы не смогли дать правильную оценку прочитанному. Такое случается и, должен заметить, очень часто.
    Вновь призываю всех к взаимоуважению, к конструктивности и соблюдению элементарных принципов общежития. Надеюсь, мои слова были всеми услышаны и правильно поняты. Спасибо.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  52. #244
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
    Извините великодушно, что я опускаюсь до уровня наших «авторитетов», но смех и хохот не дают мне возможности молчать! «Я – валяюсь», как говорит современная молодёжь! Я тоже «валяюсь» от смеха! Посмотрите на пост #239 от angel и пост #240 от Дедуля. Вам не смешно? Не спешите говорить – нет! Продолжение (разоблачение!) следует!

    Посмотрите, и angel, и Дедуля получили за свои «высокопрофессиональные» (!) посты (239 и 240, соответственно) по одной «благодарности»! Веселее стало? Сейчас ещё смешнее будет – пристегните ремни и держитесь за ручки кресел!

    Вы сообразили, откуда взялись эти «благодарности»?! Ну, конечно, же!!! Angel послал «благодарность» Дедуле, а тот в ответ сделал то же самое в адрес angel-a! Рейтинг «авторитетности» вырос у обоих «авторитетов» на одну единицу! Ты – мне, я – тебе! Рука руку моет.

    И эти клоуны осмеливаются говорить о бессодержательности моих постов!
    Им мало того, что они «плюнули» в мою сторону, так они ещё и «поблагодарили» друг друга за содеянное! Angel, я надеялся, что хотя бы Вы в «адеквате» находитесь! Ошибся, признаю, «stop loss» – за мной!
    Уважаемые «авторитеты» форума, маски – сброшены! Грош цена Вашим дутым рейтингам! Если у Вас ещё остался грамм совести, прекратите «плевать» направо и налево! Просто молча покиньте мою ветку, сохраните лицо, если оно у Вас есть. Спасибо за понимание.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  53. 2 пользователей сказали cпасибо ForexOwnGame за это полезное сообщение:

    angel999 (21.12.2017), Дедуля (24.12.2017)

  54. #245
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Богун Посмотреть сообщение
    ...
    Зря... зря топикстартер стартонул этот топик...
    Это почему же?! Я так не считаю!
    Присоединяйтесь, Антон! Ваша команда проигрывает! Требуется интеллектуально-боевая поддержка!
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  55. #246
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
    Извините великодушно, что я опускаюсь до уровня наших «авторитетов», но смех и хохот не дают мне возможности молчать! «Я – валяюсь», как говорит современная молодёжь! Я тоже «валяюсь» от смеха! Посмотрите на пост #239 от angel и пост #240 от Дедуля. Вам не смешно? Не спешите говорить – нет! Продолжение (разоблачение!) следует!
    Я давно в неадеквате посмотри мои посты и ты поймешь, что я по сути тролль да и ты тоже Тролль тролля видит из далека
    хорошо жгешь )))
    но спасибки я и тебе ставил тоже )
  56. #247
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    но мы отошли от темы.

    Что там по свечному анализу? будет или нафиг?
  57. #248
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    . Предлагаю начать с не самого простого, но важного термина «стоп-лосс». Кто, как видит, как понимает значение и назначение этого известного технического приёма. Напоминаю, должна быть лаконичная и содержательная формулировка из 2-3-5 предложений. Спасибо за участие.
    стоп это когда свечная формация является недействительной или измененной или неторговой (точно не знаю, поскольку анализ ваш)

    тот бред что у всех разные капиталы поэтому величина стопа от этого зависит придумал дурак.
    От величины депозита не зависит стоп. Значит ориентироваться надо на рынок и стоп зависит от формации рынка.

    Была бы величина, а расчитать позицию делов на минуту.
  58. #249
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от angel999 Посмотреть сообщение
    …От величины депозита не зависит стоп. Значит ориентироваться надо на рынок и стоп зависит от формации рынка. …Была бы величина, а расчитать позицию делов на минуту.
    Ну, как-то так, наверное. Просто в «классике» принято первоначально вести отсчёт от депозита в процентах, вот и повелось, что денежная сумма (!) «стопа» от депозита зависит. А в жизни, конечно, надо на ценовой график смотреть, определиться с ценовыми уровнями и т.д., рассчитать «стоп» в ценовых пунктах (!), а потом пересчитать в доллары (в зависимости от размера контракта) и привести в соответствие с ММ. Теоретики ММ возвели «свой» ММ в ранг особой исключительности, вроде как правильный ММ способен собою ТА заменить. В реале, как обычно, всё наоборот, сначала ТА, а потом ММ! А в жизни, какой трейдер ММ соблюдает (ну, может быть, действительно какие-то супер-профессионалы!)? Конечно, нет, риски всегда завышены! Да и не секрет, и не новость, что многие трейдеры вообще «стопы» игнорируют. Рискованно, конечно, но не «смертельно», если грамотно (!) подходить к такой деликатной теме.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  59. #250
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    СТОП-ЛОСС и мифы о нём.
    Я уже упоминал, что недобросовестные брокеры не любят говорить о рисках при ведении спекулятивной игры на рынках и всякими нечистоплотными способами стараются свести обсуждение данного вопроса к минимуму. Конечно, они хотят позиционировать себя в качестве высококвалифицированных профессионалов и с убеждённостью религиозных фанатиков доказывают новичкам, что риск на рынке можно если не свести к нулю, то значительно ограничить, если применить чудодейственный технический приём в виде стоп-лосса. В виду того, что стоп-лосс всё-таки предусматривает некоторую потерю денег, придуман следующий тактический ход. Ожидаемая прибыль (take profit) должна быть больше стоп-лосса в 3-4 и более раз! Если всецело верить и доверять предложенной технической схеме, то получается, что, проведя одну удачную торговую сделку, трейдер компенсирует возможные потери в будущем в 3-4 сделках неудачных и, таким образом, трейдер просто НЕ может НЕ выиграть на рынке! Его ожидаемая прибыль изначально в 3-4 раза выше прогнозируемых потерь! Так ли это? Всегда ли это так? Да, это – так, но, так бывает – не всегда! Трейдер-новичок должен понимать, казалось бы, простую и понятную истину, что полученный однажды стоп-лосс не гарантирует от получения второго, третьего, пятого, и десятого стоп-лосса подряд и никакая теория вероятностей ему не поможет. Поэтому стоп-лосс – и главный враг, и главный спасатель денег трейдера на его торговом счёте. Как правильно устанавливать стоп-лосс обсуждать пока не буду, так как это – одна из сложнейших задач практической игры, как мне представляется. Если я скажу, что стоп-лосс должен устанавливаться по классической схеме «ниже уровня поддержки» и «выше уровня сопротивления», то, как обычно, не скажу ничего нового, а заслуженные «авторитеты» нашего форума опять обвинят меня в повторении классических приёмов и банальных истин. Поэтому я никому ничего не говорил. Не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. Спасибо.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  60. #251
    Участник форума Аватар для Дедуля
    Регистрация
    15.01.2011
    Адрес
    Южный Урал
    Сообщений
    308
    Поблагодарил(а)
    2,464
    Получено благодарностей: 987 (сообщений: 211).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Первый пост адресован мне, второй – кому-то другому из участников форума.
    Да-а, Дедуля, не соответствуете Вы заявленному значению своего «ника»! Вы, вроде как, пытаетесь позиционировать себя мудрым, старцем, почти как Elder! Глубина Вашей «мудрости» видна из приведённых выше постов. Вы не хотите терпеть хамства в свой адрес (второй пост). И это – понятно, и это – правильно! А когда Вы сами хамите (мне лично! – первый пост), то это, по-вашему, – хорошо, это приемлемо, это допустимо! Вам позволено, Вы же – «дед», «дедуля», «авторитет»! ...
    Спасибо за шоу: зажигайте дальше!.. Сериал «Сбейте меня палкой, приземлиться не могу!..» продолжается…
    Сегодня пятница, можно и по-прикалываться!.. Особенно мне понравилось про «авторитета» и «спасибки» к постам – нужна особенная тонкость и проницательность ума, чтобы делать такие глубокие конспирологические выводы...
    Кстати, если «ник» - это фамилия, то что?.. Но, перейдём к сути темы.
    Японские свечи, бары, имхо – это практический инструмент для торговли. Много стратегий, много методик: например Price Action, здесь на форуме есть такая ветка, очень познавательная и чисто практическая. Есть даже форумы, посвящённые работе по свечам: например Price Action - форум трейдеров http://priceaction.ru/
    Эта тема бесконечна и многогранна, лично я использую бары, но её интересно обсуждать с ПРАКТИКОМ, а не с теоретиком.
    Отсюда вопрос: вы кто?.. За два года существования этой ветки вы не выложили ни одного практического примера, одно пустословие.
    Согласно толковому словарю русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведова, слово «Балабол» означает человека, любящего заниматься пустой болтовнёй, пустомелю. Синонимами являются - болтун, пустослов, трепач, трепло. (Кому что нравится.)
    А вот, человек, которому я адресовал отрытый вами пост, в отличии от вас, подкреплял свои изыскания наглядными реальными графиками, т.к. был практиком.
    Поэтому мой пост №236:
    …Если вы реально торгуете, то покажите на примерах, как вы работаете по свечкам, а если нет, то вы просто очередной балабол, который рядится в тогу эдакого знатока, за душой которого слитый депозит и непомерные амбиции…
    Так вы торгуете реально, т.е. работаете по свечам или нет?.. Этот же вопрос я задавал вам в посту №230, однако вы упорно обходите ответ на этот конкретный вопрос. Меня не интересует ваша успешность, меня интересует ваша реальная практика работы по свечам. Если она есть – покажите на графиках, будем обсуждать и делиться опытом, если нет, то о каких свечках с вами говорить?..
    Изображения Изображения  
    Последний раз редактировалось Дедуля; 22.12.2017 в 19:00.
    То, что мы видим, не всегда соответствует действительности — всегда имеются скрытые факторы.
  61. 2 пользователей сказали cпасибо Дедуля за это полезное сообщение:

    faust1109 (22.12.2017), Антон Богун (23.12.2017)

  62. #252
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    СТОП-ЛОСС и мифы о нём.
    Я уже упоминал, что недобросовестные брокеры не любят говорить о рисках при ведении спекулятивной игры на рынках и всякими нечистоплотными способами стараются свести обсуждение данного вопроса к минимуму. Конечно, они хотят позиционировать себя в качестве высококвалифицированных профессионалов и с убеждённостью религиозных фанатиков доказывают новичкам, что риск на рынке можно если не свести к нулю, то значительно ограничить, если применить чудодейственный технический приём в виде стоп-лосса. В виду того, что стоп-лосс всё-таки предусматривает некоторую потерю денег, придуман следующий тактический ход. Ожидаемая прибыль (take profit) должна быть больше стоп-лосса в 3-4 и более раз! Если всецело верить и доверять предложенной технической схеме, то получается, что, проведя одну удачную торговую сделку, трейдер компенсирует возможные потери в будущем в 3-4 сделках неудачных и, таким образом, трейдер просто НЕ может НЕ выиграть на рынке! Его ожидаемая прибыль изначально в 3-4 раза выше прогнозируемых потерь! Так ли это? Всегда ли это так? Да, это – так, но, так бывает – не всегда! Трейдер-новичок должен понимать, казалось бы, простую и понятную истину, что полученный однажды стоп-лосс не гарантирует от получения второго, третьего, пятого, и десятого стоп-лосса подряд и никакая теория вероятностей ему не поможет. Поэтому стоп-лосс – и главный враг, и главный спасатель денег трейдера на его торговом счёте. Как правильно устанавливать стоп-лосс обсуждать пока не буду, так как это – одна из сложнейших задач практической игры, как мне представляется. Если я скажу, что стоп-лосс должен устанавливаться по классической схеме «ниже уровня поддержки» и «выше уровня сопротивления», то, как обычно, не скажу ничего нового, а заслуженные «авторитеты» нашего форума опять обвинят меня в повторении классических приёмов и банальных истин. Поэтому я никому ничего не говорил. Не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. Спасибо.
    Короче, торговая система у тебя сырая с неизвестным мат.ожиданием. ну не знаешь ты где лося ставить.

    Жаль. Ладно, не расстраивайся. Обуздаешь ещё этот метод торговли. Была бы цель.
  63. #253
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Ваш вопрос (пост #251):
    Цитата Сообщение от Дедуля Посмотреть сообщение
    …Так вы торгуете реально, т.е. работаете по свечам или нет?.. …меня интересует ваша реальная практика работы по свечам. Если она есть – покажите на графиках, будем обсуждать и делиться опытом, если нет, то о каких свечках с вами говорить?..
    Мой ответ (пост #243):
    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    …Если принять Ваши «условия», то получается, что я должен Вам что-то доказать, прежде чем получить право или даже разрешение от Вас что-то говорить на форуме. Вы понимаете степень абсурдности своих «требований»?! Если, как Вам кажется, я не торгую, то есть не являюсь практикующим трейдером на данный момент, то, на что и какое влияние это может иметь? Что это меняет?!....
    Господин, Дедуля!
    С подобным типажом людей, как Вы, я сталкивался не раз в своей жизни (да и наш форум ими переполнен с избытком!). Вам не нужны никакие доказательства. Я знаю наперёд, что все мои доказательства, какими бы они не были, Вы просто отвергните! Если я проведу успешную сделку, то Вы скажите, что одного раза недостаточно, давай ещё. Когда и если я словлю «стопака» (стоп-лосс), Вы со злорадством скажите: «Ну, я же говорил!» И Вы уже себя в этом качестве проявили. Когда Вы меня «обвинили» (пост #230), что я не могу быть на равных с реальными трейдерами, которые играют с реальными котировками, рискуют реальными деньгами в реальной игре, то я Вам ответил, что я знаю, что такое риск, и что так же, как и многие из вас терял деньги, и знаю, как и насколько это неприятно и даже, не побоюсь этого слова, больно! Вы, вроде как, признали этот факт, но тут же меня «обвинили» в «сливе депозита и непомерных амбициях». Дедуля, уважаемый мой собеседник, скажите, пожалуйста, ну, какая Вам разница, слил я депозит, или не слил, выиграл я или проиграл, имею я опыт игры в прошлом или в настоящем, положительный этот опыт или, напротив, отрицательный?! Почему я должен перед Вами оправдываться? Вы просто желаемое выдаёте за действительное и на этой базе строите какие-то свои далеко идущие выводы и умозаключения. Вы всегда ищете, находите и найдёте причину, чтобы выставлять всё новые условия. Не буду я играть на Ваших условиях! Вот – мой сказ! Почему я ничего (ни доказательств, ни подтверждений, ни опровержений, ни свидетельств!), не требую от Вас? Потому что у нас с Вами, Дедуля, разная ментальность! Откройте «свои» толковые словари и пусть они растолкуют Вам значение этого слова.


    И давайте, уже, завершим разговор на эту тему. Вопросы – заданы, ответы – получены. Если Вас не устаивает мой ответ, то это – Ваша проблема. Мы ходим по кругу и толчём воду в ступе. Спасибо.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  64. 1 пользователь сказал cпасибо ForexOwnGame за это полезное сообщение:

    Дедуля (24.12.2017)

  65. #254
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от angel999 Посмотреть сообщение
    …торговая система у тебя сырая….
    Вот у Вас, angel, с Дедулей – одна ментальность! Это вас сближает, роднит, объединяет в группы, группировки, табуны и стаи. Вы оба – одного поля ягоды, так в подобных случаях говорят.

    Что Вы знаете о моей торговой системе, angel, чтобы делать, какие бы то ни было, выводы о ней? И если верить Дедуле, то я вообще на реале не торгую и, стало быть, у меня её (ТС) вовсе нет! Получается, что Вы даёте оценку ТС, о которой Вы, во-первых, ничего не знаете в силу известных причин, да ещё, как оказывается, во-вторых, которой вообще не существует в природе! В общем, всё это напоминает поиск чёрной кошки в тёмной комнате при известных обстоятельствах…

    Чудак – человек! Angel, ну, с чего Вы взяли, что мой пост как-то связан или, тем более, может являться составной частью моей торговой системы?! Мой пост к моей ТС не имеет никакого отношения, ни прямого, ни косвенного. Моя ТС «стоп лосса» в общепринятом (!) виде вообще не предполагает (хотя, бывают редкие исключения)! Смысл моего послания был в том, чтобы новички не особо доверяли стоп-лоссу как традиционному механизму ограничения возможных убытков в силу того факта, что получение одного стоп лосса не отменяет получение всех последующих подряд, или в любых сочетаниях с возможными прибыльными сделками. Я пытался предупредить новичков-трейдеров, чтобы они не верили и не доверяли потенциальным брокерам-проходимцам, которые под видом спасительного стоп-лосса пытаются «втирать» им мысль и рассказывать сказки (мифы) о том, что риски на рынке не столь велики и их, якобы, можно эффективно «контролировать» с помощью установки стоп-лосса. Но Вы, angel, даже этой «элементарщины» в моём посте не смогли разглядеть-увидеть! Это происходит потому, что Вы видите только то, что хотите видеть! Вы видите только то, что укладывается в рамки Вашей парадигмы о моём незнании (в Вашем представлении, конечно!) реальных условий спекулятивной торговли.
    О чём же с Вами говорить, если Вы в двух соснах заблудились?

    А если я начну свою «теорию» о дивергенции RSI объяснять Вам? Тогда что? Там деталей и нюансов в десять раз больше, чем при работе со свечным анализом! Там всё так «замешано» и «переплетено», что я на первоначальном этапе и сам иногда открывал свои записи, чтобы уточнить тот или иной технический момент при анализе реального ценового графика! Там нашли своё отражение и применение и классический графический анализ, и традиционный анализ японских свечей, и собственно дивергенция технического индикатора.
    Моя «теория» дивергенции занимает 46 страниц (с графиками) печатного текста! (Надеюсь, Вы не потребуете доказательств, что там действительно 46 страниц, а не – 45? ) В рамках форума нам и нескольких лет не хватит, чтобы всё это обсудить и, тем более, понять!

    Помните, как у Высоцкого: «…я ненавижу сплетни в виде версий…»? Вы не только клоуны, но ещё и «сплетники»! Вы придуманные версии (сплетни!) выдаёте за факты! Вы вбрасываете предположение, потом сами назначаете своему же предположению «статус» утверждения. И вот, пожалуйста, – утверждение приобрело «статус» факта! И Вы сами себя убеждаете, что первоначальное предположение (!) и есть – факт! То есть теорема (гипотеза), в Вашем понимании, и есть – аксиома. А аксиома, как известно, в доказательствах не нуждается. Парни, у вас реально проблема психологического плана. Остерегайтесь, чтобы «психология» с течением времени не трансформировалась бы в «психиатрию»!
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  66. 2 пользователей сказали cпасибо ForexOwnGame за это полезное сообщение:

    angel999 (24.12.2017), Дедуля (24.12.2017)

  67. #255
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Akbarich Посмотреть сообщение
    …В этой статье я как профессиональный знаток форекс…
    …Для этого существует три основных фактора риска:
    …- Высокое кредитное плечо;
    Я удивляюсь, люди реально продолжают обсуждать влияние размера кредитного плеча на риск при ведении спекулятивной игры на рынке. Всё уже оговорено – посты # 213, 222, 232!
    Попытаюсь ещё раз! Но это – последний!
    Трейдер проигрывает не из того или иного размера кредитного плеча, а из-за того, что регулярно ловит «стоп лоссы»! Объясните мне, тупому, как тот или иной размер кредитного плеча может уберечь трейдера от получения «стоп лосса»?! Ответ более чем очевиден и прост: НИКАК! Тогда о чём речь? Да, меньшее кредитное плечо повышает залоговую сумму (margin requirement), большая залоговая сумма в свою очередь позволит трейдеру выдержать большее количество «стоп лоссов» (просадка). Но конечный результат будет тем же – проигрыш! Большая залоговая сумма (меньшее кредитное плечо) позволяет трейдеру дольше находиться в игре, но на конечный результат НИКАК не влияет! Если ТС трейдера изначально убыточная, то никакой размер кредитного плеча не сделает такую ТС прибыльной! Трейдер должен работать над своей ТС, а не искать выгодных кредитных плеч, которые якобы могут спасти его от проигрыша!
    «..так оставьте ненужные споры, я себе уже всё доказал..» В. С. Высоцкий.

    Для полноты картину надо отметить, что теоритически есть технический вариант игры иметь большой запас денег на торговом счёте для сдерживания просадки и играть без «стопов». Но это уже – другая игра и тогда надо это уточнять. А раз об этом не сказано, значит, речь идёт о «стандартном» варианте игры с применением «стоп лосса» в классическом виде.
    Спасибо.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  68. 1 пользователь сказал cпасибо ForexOwnGame за это полезное сообщение:

    M_r. Barok (24.12.2017)

  69. #256
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Я удивляюсь, люди реально продолжают обсуждать влияние размера кредитного плеча на риск при ведении спекулятивной игры на рынке. Всё уже оговорено – посты # 213, 222, 232!
    Попытаюсь ещё раз! Но это – последний!
    Трейдер проигрывает не из того или иного размера кредитного плеча, а из-за того, что регулярно ловит «стоп лоссы»! Объясните мне, тупому, как тот или иной размер кредитного плеча может уберечь трейдера от получения «стоп лосса»?! Ответ более чем очевиден и прост: НИКАК! Тогда о чём речь? Да, меньшее кредитное плечо повышает залоговую сумму (margin requirement), большая залоговая сумма в свою очередь позволит трейдеру выдержать большее количество «стоп лоссов» (просадка). Но конечный результат будет тем же – проигрыш! Большая залоговая сумма (меньшее кредитное плечо) позволяет трейдеру дольше находиться в игре, но на конечный результат НИКАК не влияет! Если ТС трейдера изначально убыточная, то никакой размер кредитного плеча не сделает такую ТС прибыльной! Трейдер должен работать над своей ТС, а не искать выгодных кредитных плеч, которые якобы могут спасти его от проигрыша!
    «..так оставьте ненужные споры, я себе уже всё доказал..» В. С. Высоцкий.

    Для полноты картину надо отметить, что теоритически есть технический вариант игры иметь большой запас денег на торговом счёте для сдерживания просадки и играть без «стопов». Но это уже – другая игра и тогда надо это уточнять. А раз об этом не сказано, значит, речь идёт о «стандартном» варианте игры с применением «стоп лосса» в классическом виде.
    Спасибо.

    Да, я наблюдал за паммами в которых использовалось малое кредитное плечо, но итог убыточная сделка за убыточной. Печальное зрелище. Один дед чего стоит, но бывает разозлиться как жахнет....но это отдельная история.

    Все мы ученики рынка и все мы учимся!!! Поэтому, чтобы понять работает или не работает, нужно слить не мало депозитов или !!! получить энное количество стопов и не слить депозит. Никто не будет работать по убыточной торговой системе и чтобы понять нужно поторговать. Это модель консервативного взгляда, при котором не нужно сливаться, чтобы понять как изменить торговую систему, чтобы она начала работать.
    Последний раз редактировалось angel999; 24.12.2017 в 15:19.
  70. #257
    Новый человек здесь
    Регистрация
    24.12.2017
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1 (сообщений: 1).

    По умолчанию

    Если торговая система убыточна , то не важно какое у тебя плечо, когда сольешь это вопрос времени ....
  71. #258
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LuckyTrade Посмотреть сообщение
    Если торговая система убыточна , то не важно какое у тебя плечо, когда сольешь это вопрос времени ....
    В этом то и спор. Если у тебя убыточная система, ты поймешь это за один неудачный жах?
    ну допустим, 3 экрана элдера, прошел слив у человека из за жаха, тогда это убыточная система? или у человека нет понимания просто?
  72. #259
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Вот у Вас, angel, с Дедулей – одна ментальность! Это вас сближает, роднит, объединяет в группы, группировки, табуны и стаи. Вы оба – одного поля ягоды, так в подобных случаях говорят.

    Что Вы знаете о моей торговой системе, angel, чтобы делать, какие бы то ни было, выводы о ней? И если верить Дедуле, то я вообще на реале не торгую и, стало быть, у меня её (ТС) вовсе нет! Получается, что Вы даёте оценку ТС, о которой Вы, во-первых, ничего не знаете в силу известных причин, да ещё, как оказывается, во-вторых, которой вообще не существует в природе! В общем, всё это напоминает поиск чёрной кошки в тёмной комнате при известных обстоятельствах…

    Чудак – человек! Angel, ну, с чего Вы взяли, что мой пост как-то связан или, тем более, может являться составной частью моей торговой системы?! Мой пост к моей ТС не имеет никакого отношения, ни прямого, ни косвенного. Моя ТС «стоп лосса» в общепринятом (!) виде вообще не предполагает (хотя, бывают редкие исключения)! Смысл моего послания был в том, чтобы новички не особо доверяли стоп-лоссу как традиционному механизму ограничения возможных убытков в силу того факта, что получение одного стоп лосса не отменяет получение всех последующих подряд, или в любых сочетаниях с возможными прибыльными сделками. Я пытался предупредить новичков-трейдеров, чтобы они не верили и не доверяли потенциальным брокерам-проходимцам, которые под видом спасительного стоп-лосса пытаются «втирать» им мысль и рассказывать сказки (мифы) о том, что риски на рынке не столь велики и их, якобы, можно эффективно «контролировать» с помощью установки стоп-лосса. Но Вы, angel, даже этой «элементарщины» в моём посте не смогли разглядеть-увидеть! Это происходит потому, что Вы видите только то, что хотите видеть! Вы видите только то, что укладывается в рамки Вашей парадигмы о моём незнании (в Вашем представлении, конечно!) реальных условий спекулятивной торговли.
    О чём же с Вами говорить, если Вы в двух соснах заблудились?

    А если я начну свою «теорию» о дивергенции RSI объяснять Вам? Тогда что? Там деталей и нюансов в десять раз больше, чем при работе со свечным анализом! Там всё так «замешано» и «переплетено», что я на первоначальном этапе и сам иногда открывал свои записи, чтобы уточнить тот или иной технический момент при анализе реального ценового графика! Там нашли своё отражение и применение и классический графический анализ, и традиционный анализ японских свечей, и собственно дивергенция технического индикатора.
    Моя «теория» дивергенции занимает 46 страниц (с графиками) печатного текста! (Надеюсь, Вы не потребуете доказательств, что там действительно 46 страниц, а не – 45? ) В рамках форума нам и нескольких лет не хватит, чтобы всё это обсудить и, тем более, понять!

    Помните, как у Высоцкого: «…я ненавижу сплетни в виде версий…»? Вы не только клоуны, но ещё и «сплетники»! Вы придуманные версии (сплетни!) выдаёте за факты! Вы вбрасываете предположение, потом сами назначаете своему же предположению «статус» утверждения. И вот, пожалуйста, – утверждение приобрело «статус» факта! И Вы сами себя убеждаете, что первоначальное предположение (!) и есть – факт! То есть теорема (гипотеза), в Вашем понимании, и есть – аксиома. А аксиома, как известно, в доказательствах не нуждается. Парни, у вас реально проблема психологического плана. Остерегайтесь, чтобы «психология» с течением времени не трансформировалась бы в «психиатрию»!

    Значит в вашей торговой системе не только свечные формации, но еще расчеты по диверам рси и другим техническим индикаторам. Значит, мое предположение получило подтверждение, нельзя торговать голые свечные формации. Я этого и добивался. Сама идея, что можно торговать только по свечам вызвала у меня ряд вопросов. Всё, вы меня успокоили! ) Спасибо

    p/s
    но мне непонятны размышления про стоп. Если у человека есть торговая система, если она работает, то у него не возникнет вопросов где ставить стоп. Он сразу скажет: - стоп ставить, б@я, здесь и точка
    Последний раз редактировалось angel999; 24.12.2017 в 15:58.
  73. #260
    Участник форума Аватар для Дедуля
    Регистрация
    15.01.2011
    Адрес
    Южный Урал
    Сообщений
    308
    Поблагодарил(а)
    2,464
    Получено благодарностей: 987 (сообщений: 211).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Ваш вопрос (пост #251):
    Мой ответ (пост #243):
    Господин, Дедуля!
    С подобным типажом людей, как Вы, я сталкивался не раз в своей жизни (да и наш форум ими переполнен с избытком!). Вам не нужны никакие доказательства. Я знаю наперёд, что все мои доказательства, какими бы они не были, Вы просто отвергните! ... Потому что у нас с Вами, Дедуля, разная ментальность!..
    И давайте, уже, завершим разговор на эту тему. Вопросы – заданы, ответы – получены. Если Вас не устаивает мой ответ, то это – Ваша проблема. Мы ходим по кругу и толчём воду в ступе. Спасибо.
    Да-а-а… Давно не читал таких бредовых опусов, в ответ на предложение подкрепить свои теоретические рассуждения, для наглядности, практическими примерами!.. Вместо простого графика с пояснениями – многобуквенная отповедь!.. Как будто ваши мысли, ForexOwnGame, рождаются в каких – то, несколько мутноватых потоках сознания…
    Однако, по стилю изложения, чувствуется рука профессионала большого пера и титана аналитической мысли!..
    Уважаемый ForexOwnGame: спасибо за «господина» и я сдаюсь, вы меня укатали!.. Я не могу вести предметный диалог с человеком, у которого круглое – это квадратное, а квадратное – это треугольник!..
    В посту №254 вы назвали меня клоуном: ВЫ УГАДАЛИ и ПОБЕДИЛИ!.. Я действительно тот тип - типаж, по жизни и в трейдинге, в частности, который не верит на слово и требует практического подтверждения. Такой уж я нехороший - «редиска» и неудобоваримый человек… Простите, что «своими грязными ногами» попытался «растоптать» чистоту ваших помыслов и «грязными руками» остановить творческий полёт ваших мыслей!..
    «Я не люблю, когда мне лезут в душу…» - говорил поэт: я не знал, что ваша душа так ранима, когда ей предлагают обосновать на конкретных примерах её (души) теоретические изыскания, так сказать, подтвердить их практическую пользу. Простите!..
    Не сомневаюсь, что ваша
    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    ... «теория» дивергенции занимает 46 страниц (с графиками) печатного текста!..
    и является огромным теоретическим «вкладом»!..
    И я абсолютно с вами согласен, что
    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    .. В рамках форума нам и нескольких лет не хватит, чтобы всё это обсудить и, тем более, понять!..
    Учитывая, что мы друг другу ничего не должны, разрешите откланяться(от темы открепляюсь), т.к. моя ментальность принуждает меня плотно заниматься анализом реальных графиков, а не тратить время на…(найдёте в толковых словарях). Ведь время – это самое ценное и невосполнимое, что у нас есть (если это противоречит вашему мировосприятию - извините!).
    Желаю успеха в ваших творческих изысканиях рисовать "дымом" рассуждений «золотые кольца» возможностей!
    Удачи вам и спасибо за весёлый выходной.
    То, что мы видим, не всегда соответствует действительности — всегда имеются скрытые факторы.
  74. #261
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от angel999 Посмотреть сообщение
    … нельзя торговать голые свечные формации. …Сама идея, что можно торговать только по свечам вызвала у меня ряд вопросов. …
    Если подходить к вопросу практического применения японских свечей на рынке в чисто классическом виде, то традиционный японский технический анализ (анализ графиков свечей) предполагает и Открытие, и Закрытие торговой позиции в соответствие с той или иной моделью свечей. В этом смысле японские свечи являются самостоятельным и самодостаточным видом технического анализа.
    Однако, как мне представляется, для такого ведения игры необходимо более глубокое (я бы даже сказал, – глубинное!) понимание и интерпретация технических сигналов, генерируемых японскими свечами. Это – крайне сложно. Поэтому, мы, рядовые трейдеры, применяем, как правило, явные и простые свечи и их модели: «молот», «падающая звезда», «повешенный» и др., ну, из сложных, может быть, – «три метода»/«удержание на татами» («старик» Нисон, разумеется!).
    Но, с другой стороны, было бы глупо пользоваться только (!) свечами (каким бы и насколько бы информативным инструментом они бы не являлись!), если есть ещё немало достойных технических приёмов. Более продуктивно, на мой взгляд, было бы попытаться создать некую комбинацию из известных технических приёмов прогнозирования развития рынка. И такие комбинации есть у каждого трейдера-аналитика. То есть это комбинация подтверждающих или опровергающих технических сигналов, попросту принцип фильтрации. Хотя, здесь нельзя «увлекаться», а то можно так «зафильтроваться», что месяц без сигналов сидеть будешь! (Кстати, у меня такое бывает. ) Спасибо.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  75. #262
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дедуля Посмотреть сообщение
    …Учитывая, что мы друг другу ничего не должны…
    Ну, хоть в чём-то я смог Вас убедить!
    А напоследок я скажу:
    Давайте представим (смоделируем! Опять? ) следующую ситуацию. Есть некий трейдер Петров. Он имеет на своём личном торговом счёте, пусть, ни много, ни мало, – 50 000 долларов. Предположим, что за первый год работы он увеличивает свой торговый счёт до 75 000 долларов. За следующий год до 100 000, затем до 150 000, потом до 300 000! А затем он проигрывает 250 000 за год!
    Петров – успешный трейдер? По-видимому, нет! За пять лет спекулятивной игры на рынке он не заработал ни цента: начал с 50 000 и закончил с 50 000! Однако, Петров – опытный трейдер? Конечно, ДА! Да и ещё три раза – да! У него есть и взлёты, и падения, успехи и потери, победы и поражения, триумф и фиаско! У него есть – ОПЫТ работы на рынке! И у трейдера Петрова есть чему поучиться! Правда, не всем.
    Всем – спасибо.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  76. #263
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    ... я дам свой вариант ответа, и, тем самым, также пройду «экзамен»....

    Что ж, желающих не нашлось, хотя, вроде как, ничего сложного и не было. Мне казалось, что даже могло бы получиться, «весело». На «экзамен» явился только один «студент». Предъявляю Вашему вниманию свой вариант решения «домашнего задания». Итак.

    Стоп-лосс (Stop Loss) – действие трейдера, направленное на ликвидацию и прекращение удерживания убыточной позиции с фиксацией, как правило, заранее рассчитанного размера убытков. Целью таких вынужденных мер является выход из занимаемой убыточной торговой позиции и, тем самым, остановка возможного дальнейшего нарастания размера финансовых потерь. Такие действия могут быть выражены либо в предварительной установке на определённом ценовом уровне соответствующего ордера на закрытие имеющейся торговой позиции в случае её потенциальной убыточности, либо в ликвидации имеющейся убыточной позиции по текущей рыночной цене.

    «Оценки» каждый ставит свои, причём, и – мне, и – себе.
    Всем – спасибо.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  77. #264
    Не новый человек здесь Аватар для faust1109
    Регистрация
    08.01.2011
    Сообщений
    46
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 62 (сообщений: 32).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    А напоследок я скажу...
    Расстроился было, что Петров нас покинет, ан нет выдал новый пост. Так что еще поржем!
    Последний раз редактировалось faust1109; 26.12.2017 в 20:10.
  78. #265
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faust1109 Посмотреть сообщение
    ...Так что еще поржем!
    Faust, вы снова здесь! Приветствую!
    Хотите поржать? Легко!
    У вас скоро «день рождения»? 08.01 2011 вы зарегистрировались на форуме. Мои поздравления! Вашему присутствию на форуме исполнится, аж, 7 лет, 7*12= 84 месяца! Если писать по одному сообщению в месяц (!), то получится 84 сообщения! А у вас сколько? Только 43! Это, получается, почти по 1 сообщению в ДВА месяца! Вот, уж, действительно – ржачка!
    У вас, faust, «счётчик» неправильно работает! Срочно обратитесь в администрацию, чтобы Вам «счётчик» поправили! А то как-то неудобно получается, для такого авторитетного участника форума – такие скромные цифры! Рейтинг активности надо повышать!

    «Ты даешь мне утром хлебный квас.
    Что тебе ещё придумать в оправданье?
    Интеллекты – разные у нас,
    Повышай своё образованье!» В. Высоцкий.

    Так что, вы правы, ещё «поржём». Заходите почаще!
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  79. #266
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Чудачествам «профессионалов» рынка нет конца! Вот их очередная «мудрость».
    (Уточняю, я беру информацию с официальных сайтов иногда очень известных форекс-компаний, а не от каких-то там рядовых трейдеров с «малопонятных» форумов.)

    Итак, знакомимся с авторитетным мнением признанных «профессионалов».

    «… локирование позиций или выставление замков – настолько неоднозначная техника, что мнения даже опытных трейдеров относительно нее очень сильно разнятся.

    Целесообразность использования локирования позиций на Форекс отсутствует, как таковая. Какой бы ни была ситуация с валютной парой, альтернативой замка всегда будет стоп-лосс

    Единственный приемлемый для разумного трейдера вариант использования замка – это его установка не на убыточную, а на прибыльную сделку.

    Стоит ли вообще локировать позиции и как это делать правильно? Все зависит от возникшей ситуации и практического опыта трейдера.

    Обязательно нужно понимать, что 100%-но работающей стратегии по раскрытию замков на Форекс попросту не существует».
    (конец цитаты).

    Торопиться не будем. Внимательно изучим опыт профессионалов. Подумаем, сделаем выводы, примем решение, выскажем мнение. Каждый – своё.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  80. #267
    Старейший участник Аватар для SergP
    Регистрация
    21.01.2005
    Адрес
    Spb
    Сообщений
    19,457
    Поблагодарил(а)
    4,920
    Получено благодарностей: 17,784 (сообщений: 6,472).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Что ж, желающих не нашлось, хотя, вроде как, ничего сложного и не было. Мне казалось, что даже могло бы получиться, «весело». На «экзамен» явился только один «студент». Предъявляю Вашему вниманию свой вариант решения «домашнего задания». Итак.

    Стоп-лосс (Stop Loss) – действие трейдера, направленное на ликвидацию и прекращение удерживания убыточной позиции с фиксацией, как правило, заранее рассчитанного размера убытков. Целью таких вынужденных мер является выход из занимаемой убыточной торговой позиции и, тем самым, остановка возможного дальнейшего нарастания размера финансовых потерь. Такие действия могут быть выражены либо в предварительной установке на определённом ценовом уровне соответствующего ордера на закрытие имеющейся торговой позиции в случае её потенциальной убыточности, либо в ликвидации имеющейся убыточной позиции по текущей рыночной цене.

    «Оценки» каждый ставит свои, причём, и – мне, и – себе.
    Всем – спасибо.
    а как ММ относится к теме ветки ?
    я думал тут про всякие падающии звёзды в меджидие поглощения..... а потом кресты.....
  81. #268
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Чудачествам «профессионалов» рынка нет конца! Вот их очередная «мудрость».
    (Уточняю, я беру информацию с официальных сайтов иногда очень известных форекс-компаний, а не от каких-то там рядовых трейдеров с «малопонятных» форумов.)

    Итак, знакомимся с авторитетным мнением признанных «профессионалов».

    «… локирование позиций или выставление замков – настолько неоднозначная техника, что мнения даже опытных трейдеров относительно нее очень сильно разнятся.

    Целесообразность использования локирования позиций на Форекс отсутствует, как таковая. Какой бы ни была ситуация с валютной парой, альтернативой замка всегда будет стоп-лосс

    Единственный приемлемый для разумного трейдера вариант использования замка – это его установка не на убыточную, а на прибыльную сделку.

    Стоит ли вообще локировать позиции и как это делать правильно? Все зависит от возникшей ситуации и практического опыта трейдера.

    Обязательно нужно понимать, что 100%-но работающей стратегии по раскрытию замков на Форекс попросту не существует».
    (конец цитаты).

    Торопиться не будем. Внимательно изучим опыт профессионалов. Подумаем, сделаем выводы, примем решение, выскажем мнение. Каждый – своё.
    Конечно итог стоп, потому что потом от ненужной позиции избавляются, обычно закрывают убыточную, а вторую позицию отпускают к целям, когда рынок определился с движением, затем когда рынок опять ушёл в консолидацию, снова вешают замок и когда рынок опредился с направлением замок вновь открывают и так далее

    На самом деле, замочный стиль торговли красив. Я наблюдал как то.
  82. #269
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergP Посмотреть сообщение
    …я думал тут про всякие падающии звёзды в меджидие поглощения..... а потом кресты...
    Если на каждую рыночную тему отдельную ветку начинать, то веток не хватит!

    А если серьёзно, то я и подумать не мог, всё так запущено и, что людей (новичков) надо «спасать» не от Рынка, а от проходимцев на рынке! Я-то считал и был уверен, что главный фактор риска на рынке это – сам Рынок, а тут всё иначе. Бояться надо не Рынка, а «разводил» на рынке.
    Правда, «народ» работать и учиться не хочет, им «торговых роботов» подавай или стратегию с 50% доходностью в месяц! Нет такой у меня, поэтому и интерес к теме низкий. Многие начинающие трейдеры верят, что у профессионалов есть какой-то «секретный» приём игры, позволяющий успешно играть на рынке. Вот и ищут профессионалов, а находят «лохотронщиков». А я говорю, что нет такого универсального «приёма», каждый трейдер сам должен создать свой «приём» (ТС). А как его создать? Путь один – учиться и работать, работать и учиться! А это – нелёгкое занятие!
    А к свечам ещё вернёмся – не проблема!
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  83. 1 пользователь сказал cпасибо ForexOwnGame за это полезное сообщение:

    angel999 (28.12.2017)

  84. #270
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от angel999 Посмотреть сообщение
    …На самом деле, замочный стиль торговли красив. Я наблюдал как то.
    К сожалению, не разделяю Вашей точки зрения!
    В моём понимании (и это – объективно!): lock = stop loss.
    Какая же «красота» может быть в «стоп лоссе»?!
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  85. #271
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    У меня есть «трактат» на 10 страниц по теме бесперспективности блокирования позиций, но в рамках форума его приводить, думаю, будет неуместно.
    Если кому интересно, пишите ForexOwnGame@yandex.ru , вышлю для ознакомления.

    Обсудим суть проблемы коротко.
    Что такое «lock», «блок», «замок», «поплавок», думаю, все хорошо знают. Это, в двух словах, – открытие двух разнонаправленных позиций «sell – buy» или «buy – sell» с отрицательным балансом.

    Если верить «профессионалам», то «мнения даже опытных трейдеров относительно нее очень сильно разнятся».

    То есть даже «опытные трейдеры» за годы работы на рынке ещё до конца не поняли, эффективен ли «лок/замок/блок/поплавок» или нет, и если да, то – насколько!
    В общем, «профессионалы» – сомневаются! А мы сомневаться не будем, ибо

    LOCK = STOP LOSS!

    Более продвинутые «профессионалы» считают, что:
    «…целесообразность использования локирования позиций на Форекс отсутствует, как таковая. Какой бы ни была ситуация с валютной парой, альтернативой замка всегда будет стоп-лосс».

    «Верной дорогой идёте, товарищи!» Однако ваша формулировка несколько «кривовата». «Замок» и есть «стоп лосс», а не «альтернативой замка всегда будет стоп-лосс».
    То есть альтернатива не может быть альтернативой самой себе!

    И, всё-таки, «профессионалы» вновь сомневаются и заявляют:

    «…Единственный приемлемый для разумного трейдера вариант использования замка – это его установка не на убыточную, а на прибыльную сделку».

    Должен признаться, что за свою пусть и не столь продолжительную «карьеру» частного трейдера я слышал разного рода «аргументы» в пользу применения «замка-блока», но такую (!) слышу впервые! Не зря говорят, век живи – век учись! Вы только вдумайтесь в смысл сказанного «профессионалами»! То есть, если верить «профессионалу», он закрывает прибыльную позицию с профитом, но не переводит «положительную составляющую (floating)» в «эквити (equity)», а продолжает ждать какого-то более удачного случая, для фиксации, по всей видимости, ещё большей прибыли! Это – даже не абсурд, даже, извините за резкость выражения, не глупость, а – нечто большее! Весь мой словарный запас русского языка, включая матерный, не может описать суть и смысл данного заявления одного из «профессионалов»!
    Поэтому – NO COMMENT!

    «Профессионалы» продолжают сомневаться и многозначительно говорят в стиле «размышления»:

    « Стоит ли вообще локировать позиции и как это делать правильно? Все зависит от возникшей ситуации и практического опыта трейдера».

    Прочитайте это два раза. Нет, три раза!
    Оказывается «локировать» позицию можно «правильно», а можно «неправильно» и «всё зависит от возникшей ситуации и практического опыта трейдера».
    То есть, согласно мнению «профессионалов», есть «правильный» и «неправильный» «блоки»! Но мы же знаем и помним, что LOCK = STOP LOSS! Поэтому, если «стоп лосс» сработал, то позиция трейдера была изначально открыта неправильно!
    Поэтому, «профессионалы», альтернативой «стоп лоссу» и «правильному» «локу» предлагаю иметь правильную позицию с «тейк профитом»!

    «Мудрое» предупреждение от «профессионалов».

    «Обязательно нужно понимать, что 100%-но работающей стратегии по раскрытию замков на Форекс попросту не существует».

    С Вашего позволения, «профессионалы», я Вашу мысль разовью и дополню.
    Я совершенно с Вами согласен, что «100%-но работающей стратегии по раскрытию замков на Форекс попросту не существует»! Однако если всецело верить «профессионалам», то стратегия раскрытия «замка» всё-таки существует, но она, правда, – «не на 100% работоспособна»! Более того, «стратегии» «замка» как таковой не существует в принципе! Вы её сами придумали! Существует техническое положение в виде: LOCK = STOP LOSS! Как только трейдер открыл «замковую» позицию, он тем самым зафиксировал убытки между уровнями «блокировки». Нравиться держать «замок» и сидеть с убытком – пожалуйста, только это – не стратегия, а – глупость! А называть глупость «стратегией» – ещё большая глупость!
    LOCK = STOP LOSS!
    И если ЭТО Вы, «профессионалы», называет «локом», «замком», «блоком», «поплавком», то суть реального положения дел от этого не меняется!

    Ну, и совсем чуть-чуть специальной терминологии для «профессионалов».
    Вы, «профессионалы», разницу между «balance» и «equity» понимаете?!
    Так вот, как только Вы «заблокируете» свою очередную позицию и, тем самым, примените так Вами называемую «стратегию» «замка», загляните в графу «equity» и убедитесь, что Ваша «equity» уменьшилась ровно на величину потерь в «замке», а «балансе» при этом (!) остался прежним!
    В случае применения и срабатывания «стоп лосса» и «баланс», и «эквити» одновременно уменьшатся на одинаковую величину потерь.
    Почувствуйте разницу, «профессионалы»!

    ИТОГИ и ВЫВОДЫ:
    Учиться, учиться и ещё раз учиться! Читать книги, общаться с умными людьми!
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  86. #272
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    К сожалению, не разделяю Вашей точки зрения!
    В моём понимании (и это – объективно!): lock = stop loss.
    Какая же «красота» может быть в «стоп лоссе»?!
    Вы просто не видели эту красоту торговли, когда тренд под замок кладется. На кроссах это будет вообще на ура работать, там продолжительные тренды. И да, можно обойтись и без замков, можно. Но разве это интересно? ) а кто пытается сделать торговлю интересной? если не человек, которого уже тошнит от обыденности рынка? )))
    Поэтому, рассматриваю этот способ торговли как забаву среди опытных трейдеров.
  87. #273
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Если хотите поэкспериментировать с замком, то самые безопасные условия, это по абс волне или 1-2-3
    В тот момент когда пошла волна А ( вы ее уже торгуете), еще не было волны Б и вы не знаете, будет ли волна С и где завершится волна Б или тоже самое по 1-2-3
    Да и не стоит забывать, что абс повсюду, но не доводите до паранои.....
  88. #274
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от angel999 Посмотреть сообщение
    Вы просто не видели эту красоту торговли, когда тренд под замок кладется….Но разве это интересно? ) а кто пытается сделать торговлю интересной? если не человек, которого уже тошнит от обыденности рынка? )))
    Поэтому, рассматриваю этот способ торговли как забаву среди опытных трейдеров.
    Трейдер должен деньги делать, а не забавляться!

    Цитата Сообщение от angel999 Посмотреть сообщение
    Если хотите поэкспериментировать с замком...
    Спасибо, конечно! Но мои «эксперименты» с «замками» закончились много лет назад!
    А что касается «забав» трейдеров, что я тоже не избежал в своё время подобных «искушений»! Против тренда на спор открывался, «пирамидился»…всякое бывало. Эх, молодость, молодость!

    Кстати, angel, как теперь выясняется «замки» бывают с плюсом и с минусом. Вы про какие разговор ведёте? Спасибо.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  89. #275
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение

    Кстати, angel, как теперь выясняется «замки» бывают с плюсом и с минусом. Вы про какие разговор ведёте? Спасибо.
    про те, что с плюсом.
    Минусовый замок может появится в самом начале, когда тренд только нащупывается и у трейдера пока не получается его поймать и как только он его найдет из - будет +.
    А по мне, лучше торговать уже работающий тренд и не искать.
  90. #276
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleksash Посмотреть сообщение
    Разнонаправленные сделки на разных тф и рассчитанные на разное время удержания считать замком неправильно.
    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    В этом и есть – главное заблуждение!

    Любой «замок» на любом временном периоде любой протяжённости, как во времени, так и в ценовом пространстве – есть «замок»!

    «Замок» становится «замком» в ту же секунду (а может быть и раньше!), как только трейдер открыл сделки противоположных направлений!

    Постулаты «замка» следующие.
    «Замки», как теперь выясняется, бывают с положительным и отрицательным балансом.
    Поэтому вношу дополнение (1):

    1.. Для «замка» с положительным балансом: LOCK = TAKE PROFIT
    2.. Для «замка» с отрицательным балансом: LOCK = STOP LOSS
    3.. Нахождение в «замке» (в любом!) есть отсутствие открытых позиций, так как движение рыночной цены не приносит ни прибыли, ни убытков (понятно, отрицательная и положительная «floating» составляющая меняются, но суммарно – нет)
    4.. Открытие «замка» (любого с любой из сторон, сверх-снизу!) есть Открытие новой позиции.

    Как-то так мне видится. Спасибо.
    ...................
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  91. #277
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Для тех, кто действительно интересуется японскими свечами, посмотрите на дневной график индекса доллара (DXY).
    Свечи от 20, 21, 22, 25, 26, 27 сформировали довольно редкую модель продолжения «три метода». И хотя классический вариант модели предполагает модель из 5 свечей, шесть указанных свечей не нарушают стройность картины.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  92. #278
    Не новый человек здесь Аватар для faust1109
    Регистрация
    08.01.2011
    Сообщений
    46
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 62 (сообщений: 32).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Рейтинг активности надо повышать!
    Да не рейтинг активности надо повышать, а уровень ваших знаний надо повышать!

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Интеллекты – разные у нас
    Рад, что вы это поняли. Поэтому развивайте ваш интеллект, больше читайте, а не пишите всякую ахинею. Уверен - вы станете успешным высокоинтеллектуальным трейдером. В следующей жизни.
  93. #279
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Ещё один заключительный «штрих» в отношении применения «замков».

    При защите своей точки зрения по данному вопросу я делал акцент на том, что Lock = Stop Loss. Акцент на этом утверждении был сделан мною в силу того, что я вёл речь применительно к «замку» с отрицательным балансом, ибо другого вида «замков» я не рассматривал. После того, как мне стало известно, что есть «стратегия» применения «замка» с положительным балансом, я ввёл дополнение: Lock = Take Profit.

    Видимо, для «замка» с положительным балансом утверждение Lock = Take Profit звучит не совсем убедительно и не отражает сути произошедшего. Чтобы понять несостоятельность применения «стратегии» «замков» с положительным балансом, предлагаю акцентировать внимание на следующем техническом моменте. Находясь в «положительном замке» (равно как и в отрицательном!) equity («эквити») торгового счёта трейдера остаётся неизменной, куда бы ни шла рыночная цена, вверх или вниз. Сумма отрицательной и положительной составляющих двух разнонаправленных позиций остаётся неизменной. То есть, несмотря на то, что трейдер имеет две открытые позиции на рынке, это никак не влияет на состояние его торгового счёта, то есть такое положение технически можно приравнять к отсутствию торговых позиций на рынке! Отсутствие открытых торговых позиций на рынке в принципе и по определению не может привести к получению прибыли.
    А посему, для «положительного замка» (равно как и для отрицательного!) будет справедливо следующее утверждение:

    Lock = Out of Market!

    Находясь вне рынка невозможно ни заработать, ни потерять!
    Как мне представляется, практика «стратегии» удерживания «положительного замка» с целью заработать ещё больше денег в свете приведённых выше аргументов несостоятельна, если ни сказать большего!

    ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ НАШЕГО ФОРУМА И ПЕРСОНАЛЬНО МОЕЙ ВЕТКИ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
    ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ, УЛЫБОК, ОПТИМИЗМА, УСПЕХОВ И УДАЧИ!
    Спасибо.
    Ваш ForexOwnGame.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  94. 2 пользователей сказали cпасибо ForexOwnGame за это полезное сообщение:

    angel999 (29.12.2017), Комп (29.12.2017)

  95. #280
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    потом прибавьте свопы и сравните торговлю в замке и без замка по выхлопу.

    только так можно сделать вывод о замках
  96. #281
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от angel999 Посмотреть сообщение
    потом прибавьте свопы и сравните торговлю в замке и без замка по выхлопу.

    только так можно сделать вывод о замках

    Парни, Вы реально заблуждаетесь!

    «Замок» есть «замок»! Swap есть swap!
    Не может swap изменить сущность «замка»!
    Соглашусь, что при положительном swap-е трейдер может получить некоторую компенсацию за удерживание «замка» в целом, но «замок» всегда останется «замком»! Бесперспективность «замка» – очевидна!
    А на положительных swap-ах далеко не уедешь, хотя приятно получать деньги пусть и небольшие за ничегонеделание.
    Спасибо.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  97. #282
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    там отрицательный своп намного больше положительного

    Замок есть замок, но открывать его все равно придется
  98. #283
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от angel999 Посмотреть сообщение
    там отрицательный своп намного больше положительного

    Замок есть замок, но открывать его все равно придется
    Совершенно верно!
    Поэтому «замок» создавать нецелесообразно.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  99. #284
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Совершенно верно!
    Поэтому «замок» создавать нецелесообразно.
    я тоже так считаю, поэтому сразу замки обозвал забавой.

    все можно решить с помощью ордеров, отложенных и обычных, в конкретном направление
  100. #285
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Продолжаем разоблачения потенциальных мошенников и проходимцев, маскирующихся под «профессионалов» рынка!

    Можно ли заработать на рынке (форекс)? ДА, можно!
    Можно ли много (!) заработать на рынке (форекс)? НЕТ, нельзя!
    Почему нет? Потому что – НЕТ, потому что – так НЕ бывает!

    Разместите Ваши денежные средства в любом западном банке. Я очень сомневаюсь, что Вам предложат хотя бы 2,0-2,5% годовой доходности. То есть, если Вы «сделаете» 10% в год, торгуя на валютном рынке, то Вы значительно и многократно превзойдёте гарантированную доходность, которую обещает своим потенциальным клиентам любой западный банк. Если Вы преумножите свой торговый счёт на 15% в течение года, Вы будете считаться успешным трейдером. Если Вы заработаете 20% в год, Вас будут считать талантливым игроком. 25% годовых – недосягаемый горизонт. Почему так мало? Увы, трейдер не может всегда только выигрывать. Сегодня он выиграл, завтра проиграл, поэтому суммарный результат в большинстве случаев оказывается столь скромным.

    Могу смоделировать и привести ситуацию очень похожую на реальность. Пусть у трейдера на торговом счёте 10 000 USD. Трейдер открывает одну позицию и выигрывает, пусть, 100 пунктов ценового движения рынка. 100 пунктов – это порядка одной тысячи долларов. Тысяча долларов – это 10% годовых. 10% годовых (!) по результатам одной (!) торговой сделки. То есть, проведя 10 подобных успешных сделок в течение 12-ти месяцев (по одной (!) сделке в месяц или даже чуть меньше) трейдер уже обеспечит 100% годовую доходность! Чего же ещё желать?!
    Всё это – так, но при условии отсутствия убыточных сделок, при условии, что все 10 сделок будут успешными. А это – невозможно, так – не бывает! Именно убыточные сделки портят всю стройность картины. То есть, если трейдер выиграет 6 и проиграет 4 условные торговые сделки, то он как раз и получит 20% годовой доходности, что есть очень хороший результат.
    Кроме того, трейдер должен показать доходность не на примере 2-3-х успешных сделок, а показать доходность на достаточно протяжённом временном отрезке. Только стабильная работа трейдера в течение достаточно продолжительного периода времени (нескольких лет!) может считаться признаком успешности игры трейдера в целом.
    Именно успех в нескольких отдельно взятых торговых сделках пьянит и кружит головы новоиспечённым трейдерам.
    В реальности, конечно, всё – несколько иначе!

    Вывод простой.
    Если Вам обещают невероятно высокую доходность – откажитесь! Это – ловушка!

    Поймите меня правильно, я не говорю, что все «профессионалы» ставят своей целью отнять (хотя и такое не исключаю!) Ваши деньги. Конечно, нет!
    Просто такие «профессионалы»-самозванцы сами до конца ещё не разобрались, что такое рынок и что такое риск при ведении спекулятивной игры на рынках.
    Они берут деньги клиентов под управление, реально (!) торгуют, но проигрывают, так как берут непозволительно высокие риски, стараясь выполнить данные ими своим клиентам завышенные, а потому – трудновыполнимые обещания.
    По сути их и мошенниками назвать-то нельзя! Да – обещали, да – не выполнили! Но они не ставили изначально своей целью кого-то обманывать!
    Они честно (!) работали, но – проиграли!
    Они, конечно, не хотели этого, но – так получилось! Они – просто безответственные люди!

    Есть такая пословица: лучше потерять с умным, чем приобрести с дураком.

    Не поддавайтесь соблазну получения лёгких денег! Знайте и помните, что лёгких денег не бывает!
    А если и бывает, то Рынок (форекс) – не то место, где их следует искать!

    Спасибо, что выслушали мои банальные рассуждения.

    Всех - с наступившим НГ!
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  101. #286
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    …Показываю "свой метод". …«Молот» сформировал уровень поддержки. Попытка рынка прорвать его во второй (!) раз (последняя чёрная свеча на графике) оказалось тщетной. В результате имеем уровень поддержки, дважды безуспешно протестированный рынком. Классика!....
    Как мне кажется, подобная ситуация сложилась на USD/CAD.
    Имеем «молот» от 29.12.2017 и вчерашнее 02.01.2018 безуспешное тестирование уровня нижней тени этого «молота».
    Думаю, что уровень 1,2500 способен оказать достойную поддержку на сегодня.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  102. #287
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    ..Думаю, что уровень 1,2500 способен оказать достойную поддержку на сегодня.
    Кажется, угадал! Такое тоже бывает!

    Уровень поддержки 1,2500, сформированный «молотом» и протестированный торговой сессией от 02 января, отработал на «хорошо».
    Теперь наблюдаем, как отработает сформировавшаяся модель «поглощение» (торговые сессии 02 и 03 янв.).
    Честно говоря, не люблю я эту модель. Нередко, перед тем как пойти в направлении сигнала модели «поглощение» рынок делает реверсивно-коррекционный откат. Насколько глубоким будет такой откат – неизвестно.
    Я надеялся, что USD/CAD продолжит восходящее движение без существенных откатов вниз. Хотя откат вниз происходит, как видим.
    Если кто реально играл от уровня 1,2500 и имеет текущую прибыль, для её защиты «подпереться» «sell стоп ордером» не будет лишним.
    Наверняка рынок продолжит восходящее движение, но дисциплину торговли ещё никто не отменял.

    Судя по текущему ценовому уровню «стоп» был бы выбит рынком.
    Ориентир для возможного открытия позиций прежний 1,2500.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  103. #288
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    На полях нашего форума и на страницах нашей темы прозвучало слово (термин) «мартингейл» (martingale). Хотелось бы высказать пару соображений на этот счёт.
    Мне кажется, что так называемый принцип усреднения позиций называть мартингейлом не совсем и не всегда корректно. Принцип усреднения позиций и принцип мартингейла похожи лишь по форме, но могут разниться по содержанию. Принцип мартингейла в чистом виде предполагает «автоматическое» увеличение ставки (позиции) вдвое, в случае получения проигрыша по предыдущей из них.
    Трейдер, ведя свою спекулятивную игру, открывает и наращивает торговую позицию не абы как, а по мере формирования технических сигналов. То есть возможное наращивание суммарной позиции происходит НЕ потому, что первоначальная позиция приносит убытки (что и предполагает классический мартингейл!), а в силу того, что трейдер не отказывается от своего первоначального прогноза, имея для этого те или иные предпосылки технического и/или иного характера.
    Трейдер продолжает наращивать суммарную (хотя и убыточную!) позицию по причине того, что продолжает считать, что главное направление ожидаемого движения рынка определено им верно, но неверно (слишком рано!) выбран уровень открытия первой из позиций. Следовательно, дальнейшее продвижение рынка всё более приближается к точке своего вероятного и прогнозируемого разворота, и открытие последующих позиций предполагает, соответственно, более выгодный ценовой уровень открытия таких позиций.
    Мысль повторяю: трейдер наращивает позицию по причине его уверенности в своём прогнозе относительно предстоящего движения рынка, а, отнюдь, не по причине желания и стремления компенсировать текущие убытки применением метода мартингейла!
    Если рынок продвинется настолько далеко в отрицательную ценовую зону, что трейдер изменит своё техническое видение сложившейся ситуации, то выстроенная им «пирамида» (или часть её) может быть ликвидирована с теми или иными убытками.
    Хотя, конечно, здесь необходимо отметить, я бы даже сказал, категорически акцентировать внимание на том, что принцип усреднения позиций является одной из наиболее рискованных игровых стратегий.

    Поэтому строить «пирамиду» НЕЛЬЗЯ, где попало, как попало, когда попало, кому попало!
    Спасибо.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  104. 1 пользователь сказал cпасибо ForexOwnGame за это полезное сообщение:

    angel999 (04.01.2018)

  105. #289
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    …Теперь наблюдаем, как отработает сформировавшаяся модель «поглощение» (торговые сессии 02 и 03 янв.)….
    Ориентир для возможного открытия позиций прежний 1,2500.
    Непонятным образом цена Закрытия торговой сессии 03 января снизилась на 13 пунктов и модель «поглощение», о которой я говорил, утратила свою актуальность. Чудеса! Проделки хакеров или маркетмайкеров.
    Вчерашнее (04 января) Закрытие 1,2491 оказалось ниже уровня 1,2500, хотя не скажу, что значительно. Образно выражаясь, уровень 1,2500 продавлен, но не прорван.
    Прогноз прежний – ослабление CAD vs USD.
    По всей видимости, всё решится именно сегодня: либо вверх, либо вниз!
    Тем более, напомню, сегодня пятница – день «особых» сюрпризов и подарков для трейдеров от Его Величества Рынка.
    Хотя такое распространённое мнение не лишено, как мне кажется, изрядной доли субъективности. В своё время я знал некоторых трейдеров, которые принципиально отказывались торговать в пятницу.
    Не уверен, что это значительно помогло им в их торговле и спасло от возможных «стоп лоссов«».
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  106. #290
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    ... Образно выражаясь, уровень 1,2500 продавлен, но не прорван. ...
    Game is over! Stop Loss is done!
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  107. #291
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    …Если евро не упадёт - выпишу себе неделю "бана"!
    Ушёл в «BAN-Ю»!!!
    Но это не убережёт EUR от падения!
    Жаль, что на прошедшей рабочей неделе не дотянули до 1,2100!
    Красивая «двойная вершина» на W1 могла бы получиться!
    Хотя, может, и так сойдёт!
    И всё-таки она вертится…
    Увидимся в понедельник 15 января.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  108. #292
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Ушёл в «BAN-Ю»!!!
    Но это не убережёт EUR от падения!
    Жаль, что на прошедшей рабочей неделе не дотянули до 1,2100!
    Красивая «двойная вершина» на W1 могла бы получиться!
    Хотя, может, и так сойдёт!
    И всё-таки она вертится…
    Увидимся в понедельник 15 января.
    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    …Жаль, что на прошедшей рабочей неделе не дотянули до 1,2100!
    Красивая «двойная вершина» на W1 могла бы получиться!
    Хотя, может, и так сойдёт!....
    Да, похоже, с «двойной вершиной» на EUR не получилось! Досадно, 18 недель строили и за один день всё сломали!
    Однако, если постараться, то можно найти, например, возможно, формирующуюся (!) модель «двойное основание» на индексе доллара (и/или на его фьючерсе) на W1 периоде.
    А если ещё постараться, то можно найти и «голову с плечами» на D1 периоде. В общем, идёт серьёзная борьба за место под солнцем.
    Признаться, я не сильно верю в рост EUR, по крайней мере, на этой неделе. Куда дальше расти?! Пора и честь знать!
    С другой стороны, чётких сигналов для начала игры (ни туда, ни сюда) пока не вижу.
    То ли дело – четверг на позапрошлой неделе!
    В общем, stand aside, await clear signals. Надо осмотреться.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  109. #293
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Все заранее тем или иным способом проведённые расчёты предполагаемого ценового ориентира, к которому якобы должен стремиться рынок в соответствие с этими расчётами, у меня вызывают некоторое недоверие и/или недопонимание. Чем более удалён такой прогнозируемый ценовой ориентир от текущей цены рынка, тем больше у меня сомнений в его актуальности. Ярким примером таких долгосрочных расчётов, я думаю, можно считать волновой анализ Эллиотта, если я правильно понимаю основную его идею. Хотя, признаться, осилить его даже в минимальном виде мне не удалось. Я не понимаю, как на основе, я не знаю, протяжённости третьей волны, предсказать момент перелома пятой волны, или как там всё это происходит.

    Возьмём более простой пример из более простого и более понятного классического графического анализа.
    Например, всем хорошо известная модель «двойная вершина/основание».
    Согласно классическому принципу расчёта ценового ориентира, на основе предполагаемой модели «двойная вершина», первой целью рынка является уровень ценового пика внизу, расположенного между двумя ценовыми пиками сверху, которые, собственно, и формируют саму модель. Когда и если рынок пробьёт уровень нижнего ценового пика, расположенного между двумя вершинами, то рынок предположительно должен (?) пройти вниз от точки прорыва ещё такое же расстояние (по вертикали), которое он прошёл от вершины до нижнего ценового пика.

    Всё это хорошо, но я не очень уверен, что такое расчётное движение цены будет прямолинейным. Более того, чем далее расположен расчётный ценовой ориентир, тем более непрямолинейным будет траектория движения рынка (цены) к расчётной цели. Поймите меня правильно, я не пытаюсь утверждать, что рассчитанный (любым способом!) ценовой ориентир не будет когда-то достигнут рынком, однако, как, когда и при каких технических обстоятельствах это произойдёт – большой вопрос!
    То есть на пути к расчётной цели рынок неизбежно будет совершать реверсивно-коррекционные откаты против своего движения к расчётной цели. Насколько глубокими будут эти откаты, неизвестно никому. Поэтому возможное сидение и беспечное ожидание, когда рынок достигнет расчётного уровня – верх самонадеянности.
    Поэтому в моей рыночной «философии» всё просто. Сформировалась надёжная разворотная свеча (или любой другой технический сигнал) – позиция открывается. Встретило ценовое движение противодействие – выход из позиции (фиксация прибыли).
    То есть любой технический сигнал в моём понимании носит дискретный характер, актуальный для сравнительно короткого периода и во времени, и в ценовом пространстве.
    Делать любые (!) расчёты на 300-500 пунктов вперёд не имеет практического смысла.
    Да, это может быть предварительным расчётом, но никак не иначе!
    Ибо, как я уже отмечал выше, на пути к расчётной сравнительно далеко расположенной цели сформируются ещё 10 технических сигналов противоположного направления.
    Какой из них окажется достаточно сильным, чтобы остановить начавшееся ценовое движение или даже повернуть его вспять не скажет никто.
    То есть, открыв позицию, трейдер должен «вести» её к намеченной цели.
    Неплохим техническим приёмом такого «сопровождения» может оказаться «трейлинг стоп».
    Спасибо.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  110. #294
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Есть хорошие новости.
    Приобрёл первую книгу Гусева В. П. по японским свечам – «Японские свечи. Сборник моделей», г. Москва, 2010 г. Прочитал бегло.
    Книга – хорошая: жёсткий переплёт, глянцевая обложка, качественная бумага, много реальных графиков и японских (по всей видимости) иероглифов, 263 страницы.
    К сожалению, для себя чего-то действительно нового найти не смог, так – по мелочам.
    Признаться честно, я рассчитывал на большее.
    У этого автора есть и вторая книга по японским свечам («Японские свечи. Особенности применения»), и ещё пара книг по рынку вообще.

    Вот думаю, вторую его книгу, что ли, купить или …свою написать…. А почему бы и нет?

    «Ах, милый Ваня! Я гуляю по Парижу
    И то, что слышу, и то, что вижу,-
    Пишу в блокнотик, впечатлениям вдогонку:
    Когда состарюсь - издам книжонку.
    Про то, что, Ваня, мы с тобой в Париже
    Нужны - как в бане пассатижи….» В. С. Высоцкий

    Хотя, возможно, моё мнение о его книге несколько предвзято и в какой-то степени субъективно. Несоответствие содержания книги моим ожиданиям не есть признак ненужности такой книги вообще.
    Например, мне не понравилось, что свечи типа «повешенный», «перевёрнутый молот», «падающая звезда» он иногда называет просто «молот». Пойди, разберись, это «молот» с длинной тенью сверху или снизу от тела свечи, а сама свеча – где, на вершине или в основании графика?! Наряду с этим он употребляет названия «зонтик», «стрекоза», «такури», «танкати». Лично я привык к терминологии Нисона.

    Затем он, на мой взгляд, как-то по-своему употребляет термин «окно».
    По всей видимости, этот термин, введён, всё-таки, Нисоном и означает «гэп», «ценовой разрыв». Кстати, в списке используемой литературы он упоминает и Нисона, и Морриса, что мне импонирует. Хотя в частных беседах нередко с его стороны можно услышать в их адрес «упрёки», возможно, небезосновательные.

    «Окно» по Нисону это – ценовой разрыв между пиковыми ценовыми значениями двух соседних торговых сессий. То есть «окно» это – ценовой разрыв между Максимумом и Минимумом двух соседних торговых сессий на восходящем рынке (тренде) или ценовой разрыв между Минимумом и Максимумом двух соседних торговых сессий на нисходящем рынке (тренде).

    Он же в свой книге нередко называет «окном» ценовой разрыв между ценами Закрытия и Открытия двух соседних торговых сессий в то время, как тени свечей пересекаются. (Возможно, у него свой подход в техническом определении «окна»). Разницу уловили? Разрыв между ценами Закрытия и Открытия при пересекающихся (!) тенях этих свечей – это не «окно» в терминологии Нисона, как мне представляется!
    Такое «окно» будет «окном» только на внутридневных периодах. Но после того, как тени свечей пересекутся «окно» на внутридневном графике будет «закрытым»! Это очень важно! Есть понятие не просто «окна», а – «открытого окна» и «окна закрытого» (в западной терминологии – заполнение ценового разрыва). Всё это хорошо описано у Нисона в теме «окна» (windows).
    «Окно» очень важный технический компонент в анализе графиков японских свечей вообще и входит составной частью во многие разворотные свечные модели («звёзды» и др.), а так же модели продолжения («игра на ценовых максимумах/минимумах» и др.).
    И хотя «окно» – редкий гость на финансовом рынке форекс, знать и уметь использовать этот технический приём не будет лишним.

    Не понравилось, что на 38-ми, 16-ти, 45-ти, 15-ти, 19-ти, 10-ти страницах подряд (всего 38+16+45+15+19+10=143-х (!)) приводятся реальные графики с примерами тех или иных моделей свечей!
    Зачем так много, хватило бы по одному графику на модель, тем более, что на одном графике можно найти пример для нескольких моделей!
    Что это – наполнение объёма книги?!
    Получается, что на непосредственное описание моделей отведено 263-143=120 страниц! Даже меньше, если вычесть вступление с заключением.
    Иногда на ОДНОЙ странице (!) даётся описание ЧЕТЫРЁХ моделей свечей!
    Извините, но выскажу резкое мнение: это – непрофессионально!
    Невозможно на одной четверти страницы дать даже самое скудное описание самой простой модели свечей.
    Хотя, возможно, для кого-то созерцание примеров моделей свечей на реальных ценовых графиках на протяжении 143 страниц – важно! Для меня – нет!
    Я уже раньше не раз подчёркивал, что на любом реальном графике можно найти примеры как безупречной работы той или иной модели свечей, так и полного её провала! Всё зависит от поставленной задачи автором подборки фрагментов ценовых графиков!
    Более того, «работать» должна не сама модель свечей, а – работать должен трейдер-аналитик!
    Только трейдер-аналитик определяет, насколько важна или ничтожна та или иная модель свечей, да и любой другой технический сигнал вообще!
    Приведённое количество якобы потенциально успешных сделок с применением японских свечей (равно как и любого другого технического сигнала) на реальных ценовых графиках к реальной торговле не имеют даже близкого отношения!

    Для меня важно описание модели, её технических нюансов и деталей.
    А отыскать на реальном графике по имеющемуся описанию ту или иную модель – ума много не надо!
    Детали давай, технические подробности, правила и исключения из них! Возможно, это будет сделано во второй его книге. Просто он растянул материал на две книги, как мне кажется.

    По утверждению автора, в его книге описано 180 моделей японских свечей. Я считал – так оно и есть. Однако, при этом, подсчёт ведётся следующим образом. Например, модель «поглощение» на вершине считается одной моделью, а «поглощение» в основании рынка – уже второй! Мне кажется, что здесь есть какое-то лукавство. «Поглощение» – это одна модель, а у него – две, в зависимости от её формирования, на вершине или в основании ценового графика! Конечно, это – частности, не имеющие принципиального значения.
    Но это опять – моё субъективное мнение. Прошу понять меня правильно, я – не критикую, а высказываю своё мнение, хотя, возможно, и критическое. Но критическое – с моей точки зрения, которого я никому НЕ навязываю и НЕ призываю, кого бы то ни было, его разделять или поддерживать!
    Это – моё частное мнение и не более того!
    Спасибо за внимание.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  111. #295
    Не новый человек здесь Аватар для faust1109
    Регистрация
    08.01.2011
    Сообщений
    46
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 62 (сообщений: 32).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Вот думаю, вторую его книгу, что ли, купить или свою написать. А почему бы и нет?
  112. #296
    Старейший участник Аватар для angel999
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14,068
    Поблагодарил(а)
    6,011
    Получено благодарностей: 7,533 (сообщений: 5,017).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Есть хорошие новости.
    Приобрёл первую книгу Гусева В. П. по японским свечам – «Японские свечи. Сборник моделей», г. Москва, 2010 г. Прочитал бегло.
    Книга – хорошая: жёсткий переплёт, глянцевая обложка, качественная бумага, много реальных графиков и японских (по всей видимости) иероглифов, 263 страницы.
    К сожалению, для себя чего-то действительно нового найти не смог, так – по мелочам.
    Признаться честно, я рассчитывал на большее.
    У этого автора есть и вторая книга по японским свечам («Японские свечи. Особенности применения»), и ещё пара книг по рынку вообще.

    Вот думаю, вторую его книгу, что ли, купить или …свою написать…. А почему бы и нет?
    http://transfiles.ru/3ppmz 30 января ссылка будет битая

    Гусев Японские свечи. Особенности применения pdf формат 107 МБ
  113. #297
    моцк хорошо, а два лучше Аватар для Экс мистер
    Регистрация
    09.10.2010
    Сообщений
    1,497
    Поблагодарил(а)
    4,603
    Получено благодарностей: 4,547 (сообщений: 1,289).

    По умолчанию

    как же как же...сукамора... 2-ое почетное место ..клоун года -2011 года... знатно отсыпал тут....
  114. #298
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Фауст, приветствую! Сколько зим, сколько лет!
    Кстати, подавайте заявку – тираж ограничен!
    Первым покупателям – скидка! А лично вам – две!
    Наверное, и вправду говорят, что преступника тянет на место совершения им преступления!
    Кстати, Психоаналитик у нас на «евроветке» есть! Не стесняйтесь, обращайтесь – поможет!
    Да, вы, фауст, заходите, если что…
    Я по жизни человек вспыльчивый, но не злопамятный.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  115. #299
    Участник форума
    Регистрация
    12.11.2015
    Сообщений
    619
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 168 (сообщений: 143).

    По умолчанию

    Спасибо за подсказку, angel. Книгу Гусева В. П. «качнул», прочёл бегло через страницу-две-три.
    Как я и предполагал, вторая его книга более интересная и в плане историко-философского, и технического. Первая его книга написана явно на скорую руку, в спешке. Здесь всё более обстоятельно. Хотя, как мне показалось, он не даёт описания работы всех 180 моделей, так что можно смело садиться за написание третьей книги.
    По всей видимости, он в той или иной мере владеет японским языком и, как мне кажется, несколько злоупотребляет этим, пускаясь в заочную полемику и с Нисоном, и с Моррисом и даже с Сафиным. Нисон сам уточняет, что разные источники иногда дают разное описание и разные трактовки той или иной модели. Он неоднократно упоминает, что при возможном разногласии, он даёт своё понимание такому описанию с точки зрения западного технического анализа. Поэтому на точность описания модели влияет и сам первоисточник, и сам перевод переводчика, и само понимание трейдером. Кто-то переводит так, а Гусев – эдак. Мне, как трейдеру, зачем это нужно? Я не знаю ни японского, ни английского, да и по-русски пишу с ошибками! Более того, если взять какие-то рукописи 100-150 летней давности, то современный японский (как и любой другой язык мира!) может значительно отличаться от современной версии языка. Более того, понимание сказанного – это искусство! Даже в пределах одной страны могут (и есть!) разные диалекты и наречия. Язык – это не математическая формула, которая понимается везде одинаково.
    Нисон известную свечу называет «дожи» (doji), а Гусев произносит «додзи». Да, какая разница, мы же не на уроке лингвистики, а на рынке. А ему один чёрт, что «дожи», что «додзи»!
    Язык – это не только средство общения между людьми, язык отражает ментальность людей той или иной страны, национальности или даже той или иной группы людей в зависимости от социального, материального, положения и т. д.
    Например, в своё время, выезжая за пределы РФ в деловые поездки, я с трудом переносил обращение к себе – «друг» (friend). Поначалу я даже не сдерживался и отвечал обратившемуся ко мне подобным образом человеку, что я тебе – не друг! В то же время НЕ друг не означает недруг! В русском менталитете слово друг означает намного больше, чем друг в английском. Друг в нашем понимании почти что – родственник! А у них, вот так запросто – friend! От этого понятие друг деградирует и обесценивается. Со временем я понял, что их «friend» это не наш «друг». Значение слов вроде одинаково, а понимание разное. Ментальность – разная! Мы вкладываем в эти понятия разный смысл. И со временем я тоже всех стал называть «friend». Я стал немного понимать (и принимать!) их ментальность.
    Также, например, хорошо известно, что в английском языке нет разделения в обращении на «ты» и на «вы». Иногда это очень удобно. К любому человеку, невзирая на чины, ранги и общественное положение, можно обратиться на «ты» и это будет нормальным.
    Попробуй у нас сказать какому-то высокопоставленному чиновнику «ты»! Проблем не оберешься! Эх, Россия-матушка!
    В общем, на «трудности перевода» Гусев, по-моему, уделяет слишком много внимания. Хотя, иногда знать те или иные детали бывает полезно.
    Думаю, что его вторую книгу стоит прочитать.

    Спасибо.
    Каждый смотрит со своей колокольни.
  116. #300
    Наблюдатель Аватар для Антон Богун
    Регистрация
    15.11.2006
    Адрес
    Галактика SBbc "Млечный Путь", Солнечная система, планета №3 "Земля"
    Сообщений
    2,410
    Поблагодарил(а)
    724
    Получено благодарностей: 7,228 (сообщений: 2,398).
    Записей в дневнике
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    Вот думаю, вторую его книгу, что ли, купить или …свою написать…. А почему бы и нет?

    Цитата Сообщение от ForexOwnGame Посмотреть сообщение
    хорошо известно, что в английском языке нет разделения в обращении на «ты» и на «вы».
    thou [thaʊ] — ты (Англо-русский словарь)

    Всех дилетантов и графоманов - "в чёрную работу, землю копать"(с)! "Тогда бы города все превратились в зелёные и пышные сады" (с)

    Спасибо!
    "...взгляд, конечно, очень варварский, но верный."
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •