Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Уважаемый участник Аватар для Alexus
    Регистрация
    18.08.2003
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    5,077
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3,114 (сообщений: 919).

    По умолчанию Формализованая начертательная геометрия

    Внимание! Правила данной ветки:

    Все неконструктивные посты и посты не по теме будут удаляться. Не будет объяснения причин удаления этих постов или предупреждений. Все критерии борьбы с флудом в данной ветке являются субъективным мнением автора.

    Вопрошающий, moneyman.

    -------------------------------------------------------------------------------------

    От автора:

    Для того, чтобы сохранить структурированность, прошу вас воздержаться от вопросов в данной ветке до того момента, пока не будет дана базовая концепция. Если возникнут вопросы во время изложения материала, очень прошу вас задать их в этой ветке:

    http://forum.fxclub.org/forum/viewto...&start=100

    Ваши вопросы помогут мне понять, что я упустил и как лучше перефразировать некоторые мысли. Надеюсь, результатом нашей дискуссии станет интересный материал, написанный простым, понятным языком.

    Я постараюсь писать два поста в день (кроме выходных) - утром и днем.

    С уважением, Алексей.
  2. 9 пользователей сказали cпасибо Alexus за это полезное сообщение:

    AceVentura (13.08.2012), aleksrambler (15.12.2009), aleshustov (31.08.2010), Alex1ce (13.05.2010), alfa298 (12.08.2010), Дед1 (26.10.2009), Дедуля (14.02.2012), Снарколов (09.05.2011), _BRIZ_ (09.10.2011)

  3. #2
    Уважаемый участник Аватар для Alexus
    Регистрация
    18.08.2003
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    5,077
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3,114 (сообщений: 919).

    По умолчанию

    Уважаемые участники форума!

    Предлагаю Вашему вниманию свой взгляд на технический анализ.

    В данной ветке мы рассмотрим ТЕОРИЮ «Формализованной начертательной геометрии». Также в ветке будут приводиться аналогии и сравнения с другими видами технического анализа. Т.к. основной моей целью является рассказать вам именно о своем подходе к рынку, заранее прошу прощения за те неточности и ляпы, которые будут появляться при обобщенном рассказе о других методах. Я все пишу по памяти и не считаю нужным шерстить свою библиотеку, дабы донести дословный смысл теорий других трейдеров.

    Каждый трейдер проходит несколько этапов своего становления. Первый этап – ознакомительный. На этом этапе будущий трейдер знакомится с общими принципами функционирования рынков, узнает, что такое фундаментальный и технический анализ. Большинство известных мне трейдеров выбрало ОСНОВОЙ своей работы именно технический анализ, используя фундаментальный либо как дополнение, либо вообще не используя.*

    Первое знакомство с техническим анализом происходит следующим образом. Трейдеру попадается книга или он слушает курсы, где рассказывается о всем разнообразии методов технического анализа. Я называю подобную информацию: «Обо всем и ни о чем». Будущий трейдер узнает про волны Эллиота, про крестики-нолики, про свечной анализ, про лучи Ганна, Каги, Ренко, про анализ с помощью индикаторов…. и т.д….. и, конечно, про классический технический анализ .

    Проходит время, трейдер набирается опыта, пробует разные виды анализа, что-то нравится, что-то нет. Каждый трейдер обладает своим характером, именно характер трейдера определяет, какой вид анализа он в итоге выберет для себя.**

    Любая книга «Обо всем и ни о чем» расскажет Вам про линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, треугольники и вымпелы, флаги и алмазы. Это я и называю «классическим техническим анализом». Еще это можно назвать анализом с помощью «начертательной геометрии»***

    Эта ветка для тех, кто из всего многообразия методов технического анализа выбрал для себя «НАЧЕРТАТЕЛЬНУЮ ГЕОМЕТРИЮ».

    С уважением, Алексей.

    продолжение следует…….


    *Работа на новостях не относится к классическому фундаментальному анализу. Выявление закономерности движения при выходе макроиндикаторов, способы расставления ордеров и т.д. – это скорее вид технического анализа, нежели фундаментального.

    ** Я считаю, что нет плохих или хороших видов анализа рынков. Просто кто-то умеет пользоваться тем или иным методом, а кто-то нет.

    *** Термин «начертательная геометрия» в отношении к трейдингу - это проверенный временем термин данного форума. В архивах форума Вы можете найти темы про начертательную геометрию, в которых поднимаются вопросы сложности формализации данного метода и даются советы, как избежать двоякого толкования в некоторых моментах.
  4. 14 пользователей сказали cпасибо Alexus за это полезное сообщение:

    AceVentura (13.08.2012), aleksrambler (15.12.2009), aleshustov (31.08.2010), Alex1ce (13.05.2010), Flame33554432 (12.09.2011), George42 (25.08.2009), langezz (19.04.2009), money_maker (04.02.2014), Vladero (25.12.2015), Андрей1964 (17.04.2011), АртёмкаРу (15.04.2009), Дедуля (14.02.2012), Снарколов (09.03.2011), _BRIZ_ (15.10.2011)

  5. #3
    Уважаемый участник Аватар для Alexus
    Регистрация
    18.08.2003
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    5,077
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3,114 (сообщений: 919).

    По умолчанию

    часть 2

    Субъективизм – как основа неопределенности.....

    На рынке есть масса моделей движения цены, которые используются в разных методах технического анализа. В первую очередь - это классический технический анализ и Волновая теория.* Такие модели, как "Голова и Плечи", "Треугольники" и т.д. гармонично вписываются в теорию волн, как ключевые моменты. Плохо, что нигде четко не определено, как правильно определять эти модели или как правильно считать волны. Нет формализации данных подходов. Отсюда и поговорки типа: «два "волновика" на одном графике построят девять разметок». (ни в коем случае не хочу обидеть сторонников Волновой теории)

    Также нет четких критериев для моделей классического технического анализа. Мы знаем только общие принципы построения. Там, где один трейдер найдет ФЛАГ, не факт, что другой трейдер обнаружит эту же фигуру. Много вопросов возникает при построении трендовых линий. Вот простой пример:


    Да, есть фигуры, которые просто не возможно не увидеть..... но далеко не все. И с уменьшением тайм-фрейма «неоднозначности» увеличиваются в геометрической прогрессии.

    Любой субъективизм приводит к психологическому дискомфорту. Более того, субъективный подход трудно проверить на истории, вернее проверить можно, но на сколько достоверной будет статистика – это большой вопрос.

    Я являюсь убежденным МТС-ником** и считаю, что любой метод анализа должен быть максимально формализован.

    Считается, что невозможно (ну в крайнем случае, очень сложно) формализовать «начертательную геометрию», я докажу обратное.

    продолжение следует.......


    * Первыми моими книгами по Волновой теории были: Р.Прехтер, А.Дж.Фрост «Волновой принцип Эллиотта»; Глен Нили «Мастерство анализа ВОЛН Эллиота».
    Одна из первых моих книг по классическому анализу, в которой наиболее полно рассказывается о методах начертательной геометрии: Д.Швагер «Технический анализ. Полный курс».

    ** МТС - Механическая Торговая Система. Это набор четких, однозначных правил для входа и выхода из торговых позиций. МТС исключает двоякое толкование сигналов в зависимости от субъективного мнения трейдера. МТС может быть запрограммирована, а может оставаться на бумаге, в виде жестких правил.
  6. 15 пользователей сказали cпасибо Alexus за это полезное сообщение:

    AceVentura (13.08.2012), aleksrambler (15.12.2009), aleshustov (31.08.2010), Alex1ce (13.05.2010), beelan (01.09.2009), Borris (08.01.2011), Flame33554432 (12.09.2011), George42 (25.08.2009), money_maker (04.02.2014), Vladero (25.12.2015), Андрей1964 (17.04.2011), АртёмкаРу (15.04.2009), Дед1 (26.10.2009), Дедуля (14.02.2012), Спекулянт. (12.04.2011)

  7. #4
    Уважаемый участник Аватар для Alexus
    Регистрация
    18.08.2003
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    5,077
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3,114 (сообщений: 919).

    По умолчанию

    часть 3

    Виды экстремумов…..

    Экстремумы рынка являются основными понятиями большинства теорий технического анализа. Мы используем их при нанесении уровней поддержки/сопротивления, применяем их при начертании трендовых линий. Отсчитывая волны Эллиота, мы ориентируемся на эти ключевые точки. Определяя мистерию чисел Фибоначчи, мы также опираемся на эти важнейшие моменты рынка. Можно долго перечислять методы и способы использования экстремумов в техническом анализе, бесспорно одно – это ОСНОВА аналитического восприятия рынка для большинства трейдеров, применяющих ТА.

    Существует несколько способов определения экстремумов.

    1. «фракталы Вильямса»



    2. «TD точки Демарка»



    3. дневные и недельные экстремумы



    4. Скопления цен



    5. Разворотные свечные модели (например, вечерняя звезда)



    6. Экстремумы движения



    7. ….и т.д…..

    Конечно, я не обладаю полными данными о видах экстремумов и способах их определения. Но, думаю, что я привел основные модели, которыми пользуются (не побоюсь этой цифры) 99 % трейдеров, применяющих «начертательную геометрию».

    Способы образования экстремумов, как и виды представления графиков можно разделить на две категории:
    1. С использованием времени.
    2. Без использования времени.*

    К первой категории относятся самые распространенные виды экстремумов и графиков, например, фракталы, бары и свечи.

    Ко второй группе можно отнести более специфические инструменты, например ХО**, Ренко***, Zig Zag.

    продолжение следует.....


    *Имеются в виду методы, основой которых является ДВИЖЕНИЕ цены, а временной фактор, т.е. промежуток времени, за который произошло это движение, отходит на второй план.

    ** XO - отражение графика в виде КРЕСТИКОВ-НОЛИКОВ. Более подробно можно почитать: Томас Джонс Дорси "Метод графического анализа "Крестики-нолики"".

    *** Ренко - отражение графика в виде кирпичей. Более подробно можно почитать: Стив Ниссон "За гранью Японских свечей. Новые методы графического анализа".
  8. 12 пользователей сказали cпасибо Alexus за это полезное сообщение:

    AceVentura (13.08.2012), aleksrambler (15.12.2009), aleshustov (31.08.2010), Alex1ce (13.05.2010), Andrekc (25.05.2012), Flame33554432 (12.09.2011), George42 (25.08.2009), money_maker (04.02.2014), Vladero (25.12.2015), АртёмкаРу (15.04.2009), Дед1 (26.10.2009), Дедуля (14.02.2012)

  9. #5
    Уважаемый участник Аватар для Alexus
    Регистрация
    18.08.2003
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    5,077
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3,114 (сообщений: 919).

    По умолчанию

    часть 4

    Zig Zag…..

    Zig Zag является основой моего подхода к анализу рынков. Заметьте, я пишу рынкОВ, т.к. я работаю не только на форексе, но и на российских стоках. В ближайшее время я планирую расширить палитру своих финансовых инструментов, но разрабатывать что-то новое для фьючерсов или CFD я не планирую. ОСНОВОЙ моего анализа останется «Формализованная начертательная геометрия» и Zig Zag, как ОСНОВА «Формализованной начертательной геометрии» .

    Если говорить проще, «в начале был Zig Zag».

    Что же такое Zig Zag? В программах технического анализа этот инструмент находится в разделе «Индикаторы». Это привело к ошибочному мнению, что Zig Zag является индикатором. Это не индикатор, это представление графика цены. Я хочу этим сказать, что Zig Zag такой же индикатор, как, например и XO и Ренко.


    Вот как выглядит Zig Zag на свечном графике:



    А вот Zig Zag на графике, построенном ЛИНЕЙНЫМ* способом:



    Так выглядит Zig Zag вообще без параллельного другого построения:




    Еще раз обращаю Ваше внимание, Zig Zag не трансформирует цену, он просто фильтрует график по размеру однонаправленного движения.

    Фильтр - это РАЗМЕРНОСТЬ (RA). РАЗМЕРНОСТЬ – это величина движения, которое берется в расчет при нарушении однонаправленного движения. РАЗМЕРНОСТЬ считается от цены. Например, при цене EUR/USD 1.2900, при размерности = 0.5%, необходим откат до 1.2835, чтобы нарушить однонаправленное восходящее движение. Результатом этого нарушения будет образование ПИКА.



    Этот фильтр очень похож на бокс РЕНКО, но не имеет дополнительного условия по развороту и более наглядно ложится на график цены, отраженный в виде баров или свечей. Zig Zag - это самый чистый и объективный фильтр движения цены!

    Zig Zag имеет две характеристики:

    1. Способ построения.
    2. Размерность.

    Zig Zag можно построить по ценам СLOSE, HIGH, LOW.

    Построения по HIGH и LOW в зависимости от программы технического анализа имеют различные нюансы. Это может внести путаницу в базовую концепцию данного подхода. Поэтому, пока Вы не овладеете в достаточной степени методом «Формализованной начертательной геометрии», вся дальнейшая ТЕОРИЯ будет основана на построении Zig Zaga по ценам CLOSE.

    Размерность Zig Zaga может быть выражена в пунктах и в процентах. Вся дальнейшая ТЕОРИЯ будет основана на «%» -ном отражении размерности Zig Zaga.

    Zig Zag состоит из двух составляющих - это ПИКИ (Peak) и ВПАДИНЫ (Trough), соединенные диагональными линиями. Более того, сам Zig Zag нужен только для визуального облегчения работы. Основными инструментами «Формализованной начертательной геометрии» являются именно ПИКИ и ВПАДИНЫ.

    Способ построения:

    ПИКИ и ВПАДИНЫ – это экстремумы Zig Zaga. Для того, чтобы получить ПИК, необходимо, чтобы цена выросла, а потом упала, образуя такую фигуру:



    Величина роста и падения определяется размерностью (RA)

    Пример образования ПИКА с размерностью 1% :



    С ВПАДИНАМИ зеркально. Пример образования ВПАДИНЫ с размерностью 1%:



    продолжение следует…….


    *Линейный способ (Lines) это представление графика, где используются только цены ЗАКРЫТИЯ (CLOSE).
  10. 18 пользователей сказали cпасибо Alexus за это полезное сообщение:

    AceVentura (13.08.2012), aleksrambler (15.12.2009), aleshustov (31.08.2010), Alex1ce (13.05.2010), beelan (01.09.2009), Borris (08.01.2011), DmitriyK (27.08.2010), Flame33554432 (12.09.2011), George42 (25.08.2009), Lorrainne (18.01.2009), money_maker (04.02.2014), PZS (12.10.2008), ROMAN575 (28.07.2011), WWS (14.09.2010), АртёмкаРу (15.04.2009), Дед1 (26.10.2009), Дедуля (14.02.2012), Спекулянт. (12.04.2011)

  11. #6
    Уважаемый участник Аватар для Alexus
    Регистрация
    18.08.2003
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    5,077
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3,114 (сообщений: 919).

    По умолчанию

    часть 5

    Еще немного о Zig Zag…..

    Я много времени потратил, пытаясь совместить разные тайм-фреймы. Очень часто мы встречаем методы и системы анализа рынка с совмещением тайм-фреймов. Далеко ходить не надо, возьмите ПТВ А.Ю.Терехова.* Там присутствуют недельный, дневной и часовой тайм-фреймы. «А при чем здесь Zig Zag?» - спросите Вы. Отвечу, движение в 10 фигур - это движение в 10 фигур, вне зависимости от того, на каком графике оно отраженно, на минутном, часовом или дневном. Т.е., Zig Zag- это самый простой способ совмещения разных тайм-фреймов.

    Поставив одну и туже размерность Zig Zaga, разные трейдеры будут видеть одно и то же, одни и те же экстремумы, одни и те же уровни, одни и те же волны.

    Zig Zag – это простой инструмент. Вы сможете его нанести на график без помощи компьютера, распечатав график и вооружившись линейкой, карандашом и калькулятором. Да и калькулятор не нужен, если Вы знаете математику на уровне средней школы. Я сторонник простых и понятных методов.**

    Значит, при желании, каждый трейдер сможет использовать ТЕОРИЮ «Формализованной начертательной геометрии», вне зависимости от того, какой программой технического анализа он пользуется.

    Я пользуюсь программой Metastock. Многие программы технического анализа имеют в своем арсенале этот инструмент. К сожалению, не могу дать более конкретной информации о наличии/отсутствии Zig Zaga в других программах ТА, но убежден, что любая серьезная программа должна им обладать. В крайнем случае, там, где нет Zig Zaga, его можно прописать кодом. Те программы, где и этого сделать нельзя, просто по определению не могут попасть в разряд нормальных программ по техническому анализу.

    Metastok – одна из самых распространенных профессиональных программ для технического анализа. Все формулы и примеры программного отображения «Формализованной начертательной геометрии» будут написаны языком метастока. Я использую версию 7.0.***

    продолжение следует.......


    *ПТВ - "Примитивный технический взгляд". Подробнее можно прочитать здесь: http://forum.fxclub.org/forum/viewtopic.php?t=15268

    **Хочу заметить, Zig Zag - это только способ формализации начертательной геометрии. Мой взгляд на технический анализ будет показан позже.

    ***Мне очень жаль, что 8-я и 9-я версии метастока обладают глючным систем-тестером.

  12. 10 пользователей сказали cпасибо Alexus за это полезное сообщение:

    AceVentura (13.08.2012), aleksrambler (15.12.2009), aleshustov (31.08.2010), Alex1ce (13.05.2010), beelan (01.09.2009), Flame33554432 (12.09.2011), George42 (25.08.2009), АртёмкаРу (15.04.2009), Дед1 (26.10.2009), Дедуля (14.02.2012)

  13. #7
    Уважаемый участник Аватар для Alexus
    Регистрация
    18.08.2003
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    5,077
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3,114 (сообщений: 919).

    По умолчанию

    часть 6

    Заглядывание в будущее – это решаемая проблема…..

    Многие из Вас, кто сталкивался с Zig Zag’oм, знают - он заглядывает в будущее…..ДА, ЭТО ТАК. Метасток строит ПИКИ и ВПАДИНЫ, используя будущую информацию. В реал-тайме не фильтрованный Zig Zag использовать нельзя. Более того, вот цитата из ХЕЛПА метастока:
    With that said, be careful about using the Zig Zag indicator in a system test. It will produce results that are not attainable in real trading.
    Но зачем же так категорично


    Когда я использую Zig Zag, я не преследую цели заглянуть в будущее. Моя цель – это корректная работа с последними ПИКАМИ и ВПАДИНАМИ, как со свершившимися фактами.


    Есть способ отфильтровать Zig Zag на предмет заглядывания в будущее. Цель фильтрации - нахождение "корректных" или "подтвержденных" ПИКОВ и ВПАДИН, которые после образования останутся на графике и уже ни при каких обстоятельствах не изменятся.

    Правильный способ подтверждения ПИКОВ / ВПАДИН:

    Если после образования Пика мы имеем падение цены на величину РАЗМЕРНОСТИ нашего Zig Zaga, то ПИК считается подтвержденным.

    Т.е., если мы используем Zig Zag с размерностью 1%, то после роста цены, скажем, на 2 процента, происходит откат. Как только этот откат становится равен 1% от цены, то ПИК становится подтвержденным.* Если цена развернется на повышение, то мы увидим впадину. Как только такой момент образовался - с ПИКОМ можно начинать работать



    C ВПАДИНАМИ зеркально:




    Хочу обратить особое внимание, мы узнаем, что ПИК подтвержден, только когда цена совершит down движение на величину размерности. Т.е. с подтвержденным ПИКОМ мы сможем работать спустя какое-то время. Поэтому УРОВНИ экстремумов мы сможем чертить не от самого ПИКА, а от того момента, когда ПИК стал подтвержденным:



    В дальнейшем я больше не буду употреблять слово «ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ», т.к. все ПИКИ и ВПАДИНЫ, которые будут использованы для иллюстрации ТЕОРИИ «Формализованной начертательной геометрии» будут по определению являться ПОДТВЕРЖДЕННЫМИ.

    продолжение следует.......

    *Когда мы будем говорить о применении Метастока для облегчения работы с «Формализованной начертательной геометрией», будут приводиться коды индикаторов, которые автоматически рассчитывают моменты образования подтвержденных ПИКОВ и ВПАДИН.
  14. 13 пользователей сказали cпасибо Alexus за это полезное сообщение:

    AceVentura (13.08.2012), aleksrambler (15.12.2009), aleshustov (31.08.2010), Alex1ce (13.05.2010), asnet (28.02.2009), Flame33554432 (12.09.2011), George42 (25.08.2009), Lorrainne (18.01.2009), money_maker (04.02.2014), Андрей1964 (17.04.2011), АртёмкаРу (15.04.2009), Дед1 (27.10.2009), Дедуля (14.02.2012)

  15. #8
    Уважаемый участник Аватар для Alexus
    Регистрация
    18.08.2003
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    5,077
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3,114 (сообщений: 919).

    По умолчанию

    часть 7

    Новый взгляд на рынок…..

    Все мы знаем постулаты технического анализа:

    1. Цена учитывает все.
    2. История повторяется.

    Есть еще стандартные указания использования ТА:

    1. Ограничивай убытки.
    2. Дай прибыли течь.
    3. Тренд твой Френд.

    Говоря «Давайте посмотрим новым взглядом», я в первую очередь имею в виду фразу - «Trend is your Friend».

    Большинство методов технического анализа делят рынок на три ФАЗЫ.
    1.UP-trend.
    2.Down-trend.
    3.Channel.

    Я, думаю, что это не достаточно для описания всего многообразия состояний рынка. Это не считая того, что я ни где не встречал точного, однозначного, понятного и бесспорного определения таких понятий как ТРЕНД/КАНАЛ.


    Тренд/Канал в классическом виде*

    Правило восходящего тренда: максимумы и минимумы должны повышаться.



    Правило нисходящего тренда: максимумы и минимумы должны понижаться.



    Диагностирование канала: если не выполняется условие на восходящий или нисходящий тренд, то на рынке канал.




    Т.е. основой определения тренда в классическом виде служит соотношение ПИКОВ и ВПАДИН.

    Я уже говорил, что классический технический анализ тесно переплетается с волновой теорией Эллиота. Если верить теории Эллиота, то после двух растущих ПИКОВ и двух растущих ВПАДИН мы окажемся в 5-ой волне. Т.е. только мы определим тренд, как ему конец. Как обойти этот парадокс, как определить тренд/канал точнее? С классической точки зрения - никак.

    Значит, вывод: надо отойти от классической точки зрения.

    Мне очень нравится подход ПАТТЕРНОВ, т.е. МОДЕЛЕЙ состояния рынка.

    Предлагаю определять состояние рынка, основываясь на МОДЕЛЯХ, которые образуются различным соотношением между собой ПИКОВ и ВПАДИН, появившихся в недавнем прошлом.

    Это сопоставимо с такими понятиями, как Тренд/Канал, но дает нам более широкий взгляд на происходящие процессы.


    продолжение следует.......


    * Данные из статьи уважаемого moneyman’a. Подробнее можно почитать здесь: http://www.fxclub.org/academy_lib_article/article4.html
  16. 11 пользователей сказали cпасибо Alexus за это полезное сообщение:

    AceVentura (13.08.2012), aleksrambler (15.12.2009), aleshustov (31.08.2010), Alex1ce (13.05.2010), beelan (01.09.2009), Flame33554432 (12.09.2011), Lorrainne (18.01.2009), money_maker (04.02.2014), АртёмкаРу (15.04.2009), Дедуля (14.02.2012), Марлинг (30.10.2009)

  17. #9
    Уважаемый участник Аватар для Alexus
    Регистрация
    18.08.2003
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    5,077
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3,114 (сообщений: 919).

    По умолчанию

    часть 8

    Базовая концепция. Две основные ФАЗЫ рынка…..

    Так как мы уже отошли от классической теории, некоторые мои следующие высказывания, возможно, будут очень спорными, но, надеюсь, интересными

    Итак, Вы уже заметили, что на всех рисунках я использую три основных цвета. ЗЕЛЕНЫЙ цвет я использую для иллюстрации ВПАДИНЫ и Peak (ПИК) уровней. КРАСНЫЙ цвет я использую для DOWN движения, иллюстрации ПИКА и Trough(ВПАДИНА) уровней. СИНИЙ цвет я использую для иллюстрации UP движения.

    Здесь может возникнуть вопрос, почему для иллюстрации ПИКА я использую КРАСНЫЙ цвет, а для иллюстрации ВПАДИНЫ зеленый, когда обычно все наоборот? В том то и дело, что «обычно», еще не значит, что «логично». ПИК – это потенциальная точка начала DOWN движения. Момент подтверждения ПИКА говорит о том, что последнее движение было вниз и что-то остановило рынок при движении вверх, образовав тем самым новый ПИК. Поэтому я больше ассоциирую новый ПИК с началом DOWN движения, а не с завершением UP движения. А DOWN движение в большинстве встречавшихся мне источников ассоциируется с КРАСНЫМ цветом. С ВПАДИНАМИ – зеркально.

    Момент подтверждения нового ПИКА играет очень важную роль в ТЕОРИИ «Формализованной начертательной геометрии». Ровно такую же важную роль играет момент подтверждения новой ВПАДИНЫ.

    Две основные ФАЗЫ рынка:

    1.Последним был ПИК.



    2.Последней была ВПАДИНА.



    В момент образования нового ПИКА, последнее движение ВНИЗ.

    В момент образования новой ВПАДИНЫ, последнее движение ВВЕРХ.

    Скоро Вы поймете, почему я на этом заостряю внимание.

    Как только подтверждается новый ПИК или новая ВПАДИНА, у рынка меняется основная ФАЗА. Теперь Вы понимаете, почему момент подтверждения играет важную роль.

    Далее Вы заметите, что ФАЗЫ рынка так же зеркальны, как и ПИКИ с ВПАДИНАМИ. Это как «1» и «-1» - цифра одна, а значения разные.


    ИТОГ: у рынка есть две ФАЗЫ - ПИК / ВПАДИНА.

    продолжение следует.......
  18. 11 пользователей сказали cпасибо Alexus за это полезное сообщение:

    AceVentura (13.08.2012), aleshustov (31.08.2010), Alex1ce (13.05.2010), beelan (01.09.2009), Flame33554432 (12.09.2011), Lorrainne (18.01.2009), Semo (20.10.2009), Андрей1964 (17.04.2011), АртёмкаРу (15.04.2009), Дед1 (27.10.2009), Дедуля (14.02.2012)

  19. #10
    Уважаемый участник Аватар для Alexus
    Регистрация
    18.08.2003
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    5,077
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3,114 (сообщений: 919).

    По умолчанию

    часть 9

    Базовая концепция. Два НАПРАВЛЕНИЯ…..

    Все, кто хоть раз сталкивался с Волновой теорией Эллиота, знают, что рынок делится на две составляющих – ИМПУЛЬС и КОРРЕКЦИЮ.

    С точки зрения Волновой теории, ИМПУЛЬС – это основное движение, КОРРЕКЦИЯ – это откат против ИМПУЛЬСА.

    ИМПУЛЬС/КОРРЕКЦИЯ в Волновой теории:




    Предлагаю новый взгляд на такие понятия, как ИМПУЛЬС/КОРРЕКЦИЯ:

    Как я уже говорил, соотношения ПИКОВ и ВПАДИН между собой являются ключевыми моментами классического технического анализа и Волновой теории. «Формализованная начертательная геометрия» не будет исключением в этом вопросе. Соотношение между собой экстремумов рынка является базовой основой моего метода анализа рынка.

    Мы уже говорили о том, что при определении ТРЕНДА в классическом анализе используются два ПИКА и две ВПАДИНЫ. Для определения ИМПУЛЬСА и КОРРЕКЦИИ в «Формализованной начертательной геометрии» мы будем использовать только два экстремума. Либо два ПИКА, либо две ВПАДИНЫ.

    ИМПУЛЬС – это одинаковое направление последнего движения* и движения более высокого порядка, которое выражается соотношением между собой последних ПИКОВ или ВПАДИН.

    При UP-импульсе ВПАДИНЫ повышаются.
    При DOWN-импульсе ПИКИ понижаются.

    UP - импульс:



    DOWN – импульс:




    Думаю, не трудно догадаться, что КОРРЕКЦИЯ - это разное направление между последним движением и движением более высокого порядка.

    При UP – коррекции ВПАДИНЫ понижаются.
    ПРИ DOWN – коррекции ПИКИ повышаются.

    UP-коррекция:



    DOWN – коррекция:




    ИТОГ: у рынка есть два направления – ИМПУЛЬС/КОРРЕКЦИЯ.


    продолжение следует.......


    *Последние движение – это вектор направления Zig Zaga. Если последним был ПИК, то последнее движение – ВНИЗ (DOWN). Если последней была ВПАДИНА, то последнее движение – ВВЕРХ (UP).
  20. 10 пользователей сказали cпасибо Alexus за это полезное сообщение:

    AceVentura (13.08.2012), aleksrambler (15.12.2009), Alex1ce (13.05.2010), Flame33554432 (12.09.2011), Lord System (08.10.2009), Lorrainne (18.01.2009), Vladero (25.12.2015), АртёмкаРу (15.04.2009), Дед1 (27.10.2009), Марлинг (30.10.2009)

  21. #11
    Уважаемый участник Аватар для Alexus
    Регистрация
    18.08.2003
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    5,077
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3,114 (сообщений: 919).

    По умолчанию

    часть 10

    Базовая концепция. Две МОДЕЛИ…..

    Рассматривая НАПРАВЛЕНИЯ рынка, мы использовали два экстремума. Чтобы рассмотреть МОДЕЛИ рынка, мы будем использовать четыре экстремума. Два из этих экстремумов мы уже использовали при определении НАПРАВЛЕНИЯ.

    Если Вы разобрались, как определяется НАПРАВЛЕНИЕ, то Вы знаете, при определении НАПРАВЛЕНИЯ используется последний подтвержденный экстремум, и предыдущий экстремум того же вида. Т.е. если последним был подтвержден ПИК, то при нахождении НАПРАВЛЕНИЯ мы используем два последних ПИКА, если последней была подтверждена ВПАДИНА, то мы используем две последние ВПАДИНЫ.

    При нахождении МОДЕЛЕЙ рынка, мы будем использовать два экстремума, противоположных по виду экстремумам НАПРАВЛЕНИЯ. Т.е. если последним был ПИК, при определении направления мы использовали ДВА ПИКА, а теперь подключим две последние ВПАДИНЫ. В «Формализованной начертательной геометрии» МОДЕЛИ играют важную роль и очень тесно связаны с Классическим техническим анализом, так как по построению - это аналог таких понятий, как ТРЕНД/КАНАЛ. Только не подумайте, что я возвращаюсь к традиционному взгляду, в данном контексте МОДЕЛИ играют совершенно другую роль.

    Две МОДЕЛИ – СОНАПРАВЛЕННАЯ/РАЗНОНАПРАВЛЕНАЯ:

    Для того, чтобы определить МОДЕЛЬ рынка, мы должны сравнить направления двух последних ПИКОВ и двух последних ВПАДИН.

    Если направления ПИКОВ и ВПАДИН совпадают, то МОДЕЛЬ СОНАПРАВЛЕННАЯ:



    Если направления ПИКОВ и ВПАДИН не совпадают, то МОДЕЛЬ РАЗНОНАПРАВЛЕННАЯ:



    ИТОГ : у рынка есть две МОДЕЛИ – СОНАПРАВЛЕННАЯ / РАЗНОНАПРАВЛЕННАЯ.

    продолжение следует.......
  22. 11 пользователей сказали cпасибо Alexus за это полезное сообщение:

    AceVentura (13.08.2012), aleksrambler (15.12.2009), Alex1ce (13.05.2010), Flame33554432 (12.09.2011), George42 (26.08.2009), Lorrainne (18.01.2009), LV (07.03.2009), money_maker (04.02.2014), АртёмкаРу (15.04.2009), Дед1 (27.10.2009), Дедуля (14.02.2012)

  23. #12
    Уважаемый участник Аватар для Alexus
    Регистрация
    18.08.2003
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    5,077
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3,114 (сообщений: 919).

    По умолчанию

    часть 11

    Базовая концепция. Два УРОВНЯ…..

    Дайте мне график и я в любой точке определю, какая ФАЗА, какое НАПРАВЛЕНИЕ и какая МОДЕЛЬ. Но, одно дело определять в момент подтверждения ПИКА или ВПАДИНЫ и другое дело, смотреть на произвольный участок рынка. «Какая разница?»- спросите Вы…. Сейчас объясню. В момент подтверждения экстремумов, мы всегда находимся внутри предыдущего движения* . Но, в зависимости от ситуации, рынок выходит или не выходит за пределы предыдущего движения. Для того, чтобы всегда точно определять развитие ситуации на рынке в «Формализованной начертательной геометрии» введены понятия УРОВНЕЙ. Это не имеет ни чего общего с такими понятиями, как «уровни экстремумов», это УРОВЕНЬ нахождения цены по отношению к последним ПИКУ и ВПАДИНЕ.

    Два УРОВНЯ рынка – IN / OUT :

    По названию УРОВНЕЙ можно догадаться, IN (в, внутри) – это ситуация, когда цена находится в пределах предыдущего движения:



    Соответственно, OUT – это «вне» границ предыдущего движения.



    ИТОГ : у рынка есть два УРОВНЯ – IN / OUT.

    продолжение следует…….


    *Предыдущее движение – это расстояние от последнего экстремума, к предпоследнему. Например, если последним был ПИК, то предыдущее движение – это расстояние от этого ПИКА до последней ВПАДИНЫ.


  24. 6 пользователей сказали cпасибо Alexus за это полезное сообщение:

    AceVentura (13.08.2012), Alex1ce (13.05.2010), Flame33554432 (12.09.2011), Lorrainne (18.01.2009), Дед1 (27.10.2009), Дедуля (14.02.2012)

  25. #13
    Уважаемый участник Аватар для Alexus
    Регистрация
    18.08.2003
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    5,077
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3,114 (сообщений: 919).

    По умолчанию

    часть 12

    Базовая концепция. ИТОГ…..

    У рынка две ФАЗЫ, у рынка два НАПРАВЛЕНИЯ, у рынка две МОДЕЛИ, у рынка два УРОВНЯ.

    Умный, да сосчитает - у рынка 16 основных состояний.



    В зависимости от состояния рынка, уровни экстремумов, сигналы систем, работоспособность паттернов и т.д. имеют разную статистическую привлекательность.

    Не обязательно проводить исследования всех 16 состояний. Можно исключить, например, УРОВНИ или МОДЕЛИ. В одной из моих систем стоит просто фильтр на ФАЗУ рынка и все. 16 состояний были показаны для расширения кругозора.

    Применение «Формализованной начертательной геометрии» способно расширить торговый арсенал, улучшить показатели и дать больше уверенности, как позиционному трейдеру, так и скальперу.

    продолжение следует…….*



    *Базовая концепция закончена.
  26. 11 пользователей сказали cпасибо Alexus за это полезное сообщение:

    AceVentura (13.08.2012), aleksrambler (15.12.2009), Alex1ce (13.05.2010), beelan (01.09.2009), Flame33554432 (12.09.2011), George42 (26.08.2009), Lorrainne (18.01.2009), ROMAN575 (28.07.2011), Алbтман (21.09.2010), Дедуля (14.02.2012), Марлинг (31.10.2009)

  27. #14
    Уважаемый участник Аватар для Alexus
    Регистрация
    18.08.2003
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    5,077
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3,114 (сообщений: 919).

    По умолчанию

    часть 13

    Практикум. Виды сигналов…..

    Уровни экстремумов, т.е. уровни ПИКОВ и ВПАДИН играют очень важную роль в теории «Формализованной начертательной геометрии».

    При непосредственном участии уровней экстремумов строятся пробойные (трендовые) и отбойные (канальные) торговые системы. При опосредованном (вспомогательном) участии уровней экстремумов строятся откатные и контр-трендовые* системы.

    Пробойные сигналы поступают в направлении пробоя уровня экстремума и в направлении последнего движения**.

    Примеры пробойных сигналов***:



    Отбойные сигналы поступают в непосредственной близости от уровня экстремума в противоположном направлении относительно последнего движения.

    Примеры отбойных сигналов:



    Откатные сигналы поступают в зоне между уровнями экстремумов*** (в пределах предыдущего движения) в противоположном направлении относительно последнего движения.

    Пример откатного сигнала:



    Контр-трендовые сигналы поступают за пределами предыдущего движения в противоположном направлении относительно последнего движения.

    Пример контр-трендового сигнала:



    Лично мне легче даются откатные торговые системы. Как правило, такие системы имеют более плавную кривую капитала и работают в большинстве состояний рынка, не допуская затяжных фатальных сбоев. Но для профессиональной торговли было бы очень правильным иметь в портфеле несколько систем, дающих разные виды сигналов.

    продолжение следует.......


    *Понятия «тренд» и соответственно «контр-тренд» не используется в «Формализованной начертательной геометрии». Но определение «контр-трендовая торговая система» понятно большинству трейдеров. Я, конечно, могу назвать «контр-свинговая» или «контр-импульсная», но смысла в этом не вижу.

    **Я искренне надеюсь, что всем кто следит за данной веткой понятно, что такое «последнее движение» и что такое «предыдущее движение»

    ***Все примеры приведены только для иллюстрации. В них нет никаких элементов реальных торговых систем.

    **** ЗОНА между уровнями экстремумов, в данном контексте составляет от 38% до 62% от предыдущего движения. Те, кто отрицательно относится к числам Золотого сечения, могут выбрать для себя зону от 33% до 66%.


  28. 7 пользователей сказали cпасибо Alexus за это полезное сообщение:

    AceVentura (13.08.2012), Alex1ce (13.05.2010), Flame33554432 (12.09.2011), Lorrainne (18.01.2009), Дед1 (29.10.2009), Дедуля (14.02.2012), Марлинг (31.10.2009)

  29. #15
    Уважаемый участник Аватар для Alexus
    Регистрация
    18.08.2003
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    5,077
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3,114 (сообщений: 919).

    По умолчанию

    часть 14

    Практикум. Статистика – отражение торговой системы…..

    Я не буду Вам говорить: «Покупайте там-то и продавайте там-то, я так торгую и у меня это получается». Основная ошибка начинающих трейдеров – это вера в правильность торговых рекомендаций, которые даются в книгах по техническому анализу. Такие рекомендации как: «Покупайте при пробитии уровня и ставьте стоп за последний экстремум» многие воспринимают буквально. Делая ошибку за ошибкой, многие трейдеры даже не задумываются, что рынки разные и рекомендации не точные. Что значит «при пробитии», что значит «за последний экстремум»?

    Даже при том, что в «Формализованной начертательной геометрии» используются четкие, однозначные понятия, я не имею права давать конкретные рекомендации. Каждый трейдер должен найти свои торговые методы, разработать свою торговую систему.*

    Как найти свою торговую систему? Выбирайте модель и начинайте тестировать.

    Можно использовать «Формализованную начертательную геометрию» как основу Вашей ТС, а можно – как дополнение к Вашей ТС.

    Пример графического анализа:

    Возьмите уровни ПИКОВ/ВПАДИН и проанализируйте поведение рынка при пробое этих уровней. Добавьте простые правила, например, Stop и Take Profite, равные 100 пунктов.



    Не факт, что Вы получите положительный результат. Но и отрицательный результат – тоже результат. Возможно, такой простой эксперимент многим поможет по-новому взглянуть на рекомендации типа: «Ставь Stop за последним ПИКОМ/ВПАДИНОЙ». Стоп - ведь тоже сделка, а сделка должна быть статистически обоснованной.

    Двигайтесь дальше, усложняя задачу…

    Пример использования «Формализованной начертательной геометрии» как дополнение к торговому плану:

    Допустим, у Вас есть система, основой которой являются скользящие средние.



    Можно разбить рынок на состояния и посмотреть, где Ваша система дает ложные сигналы. Далее, можно просто игнорировать сигналы системы в определенных рыночных состояниях, стремясь тем самым улучшить Профит-Фактор** Вашей системы.

    И теперь о главном:

    Чтобы результаты Вашего тестирования были достоверны, у Вас должна быть достаточная статистическая выборка. Минимальным количеством считается 30 эпизодов. Более того, временной отрезок, на котором Вы проводите тестирование, должен быть весьма представительным. В него должны попасть максимум рыночных состояний и лучше не по одному разу.

    Я, как правило, провожу тестирование на часовом графике за период в 5 лет*** и стремлюсь, чтобы количество сделок было больше 100.


    продолжение следует…….


    * «Лучшие торговые системы всегда создаются самими пользователями. Прежде, чем Вы начнете, будьте с собой откровенны. Только вы сами знаете, что нужно сделать, чтобы вы чувствовали себя комфортно и ваша работа была наиболее продуктивной». Лебо, Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков».

    ** Профит-Фактор – вся прибыль/ на весь убыток.

    *** На данный момент это 01.01.2000-01.01.2005.
  30. 7 пользователей сказали cпасибо Alexus за это полезное сообщение:

    AceVentura (13.08.2012), aleksrambler (15.12.2009), Alex1ce (13.05.2010), Flame33554432 (12.09.2011), landgraf (01.02.2009), Lorrainne (18.01.2009), Дедуля (14.02.2012)

  31. #16
    Уважаемый участник Аватар для Alexus
    Регистрация
    18.08.2003
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    5,077
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3,114 (сообщений: 919).

    По умолчанию

    часть 15

    Практикум. Уровни экстремумов на рынке Форекс…..

    Рынки имеют несколько характеристик. Основные характеристики – это трендовость и волатильность. Я не случайно в заголовке темы сделал оговорку про рынок Форекс. Далее речь пойдет про специфику уровней экстремумов именно на этом рынке.

    Уровни экстремумов* – это уровни ПИКОВ и ВПАДИН. Zig Zag может быть построен по H/L или по ценам Close. В зависимости от того, какую тактику и какой Zig Zag Вы выберете, такими и будут Ваши уровни экстремумов. После того, как Вы определились со своим выбором, отбросьте все сомнения – это Ваши уровни экстремумов, и они правильные!

    Рынок Форекс не имеет единых (эталонных) котировок. Поэтому уровень экстремума надо воспринимать как ориентир, и помнить, что разнородность данных создает определенную ЗОНУ уровня. Также сильное влияние на суть ЗОНЫ уровня оказывают движения, связанные с желанием крупных маркет-мейкеров закупиться против последнего движения без проскальзывания.** Все мы знаем легенду о страшных ММ, которые любят ходить за стопами бедных трейдеров.

    От выбранной тактики работы, от размерности Zig Zag’a и от способа построения ширина ЗОНЫ уровня будет немного меняться.



    Трудно сказать определенно, какое явление на Форексе более распространенное - пробой уровня или спруживание. Но если посмотреть внимательно, большинство спруживаний – это разворот движения в ЗОНЕ сильного уровня.

    В любом случае, большинство новичков совершает похожую ошибку, выставляя Stop ордера в нескольких пунктах за уровнем экстремума. Многим из нас известна досада, когда рынок сшибает ордер, разворачивается и идет против открытой позиции.

    Можно отслеживать поведение цены в ЗОНЕ до уровня и в ЗОНЕ за уровнем. Хочу обратить внимание именно на ЗОНУ за уровнем. Надо помнить, прохождение ценой уровня на 10-20 пунктов еще не означает начала сильного движения. Это вполне может оказаться обычной ловушкой. Отслеживая разворот*** в ЗОНЕ уровня, трейдер будет иметь хорошее преимущество в соотношении профит/риск, и никакие сказки про «черных маркет-мейкеров» ему будут не страшны.

    продолжение следует .......


    * В данном контексте идет речь о ПИКАХ и ВПАДИНАХ, образованных Zig Zag’om с размерностью 0.5% и выше.

    ** Проскальзывание – это исполнение сделки по худшей средней цене из-за отсутствия достаточного уровня ликвидности.

    *** Разворот можно отслеживать по-разному. Это может быть комбинация свечей, это может быть закрытие бара выше экстремума предыдущего или экстремума бара, на котором произошло пробитие уровня, это может быть простой фильтр на движение и т.д. и т.п. Т.е. разворот – это вопрос тактики, а тактику каждый трейдер для себя определяет сам.
  32. 5 пользователей сказали cпасибо Alexus за это полезное сообщение:

    AceVentura (13.08.2012), Flame33554432 (12.09.2011), Lorrainne (23.01.2009), money_maker (04.02.2014), Дедуля (14.02.2012)

  33. #17
    Уважаемый участник Аватар для Alexus
    Регистрация
    18.08.2003
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    5,077
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3,114 (сообщений: 919).

    По умолчанию

    часть 16

    Техническая часть. Zig , Peak и Trough …..

    Часто задают вопросы: «Подскажите формулу Zig Zaga». Я пользуюсь метастоком, как выглядит Zig Zag в Румусе, я не знаю. Недавно видел Zig Zag в метатрейдере. В метатрейдере неправильный Zig Zag.

    В метастоке Zig Zag определяется оператором “ Zig( , , )” Вот описание из Хелпа:


    ----------------
    СИНТАКСИС

    zig( DATA ARRAY, MINIMUM CHANGE, DIFF_METHOD )

    ФУНКЦИЯ

    Рассчитывает значения индикатора "Zig Zag" для массива данных (DATA ARRAY) со значением минимальных изменений (MINIMUM CHANGE) методом (DIFF_METHOD). Существуют методы (DIFF_METHOD): процентный (PERCENT) и абсолютных значений (POINTS). Сокращенно % и $.

    ПРИМЕР

    zig( CLOSE, 5, PERCENT )
    -----------------------------------

    В метастоке тоже не совсем корректный Zig Zag. Будьте внимательны. Если построить Zig Zag по HIGH или LOW, мы получим не совсем точную картинку:




    Вы видите недостаток построения. При построении Zig Zaga по ценам High, программа использует эти цены и для ПИКОВ и для ВПАДИН С ценами Low – зеркально.

    Только Zig Zag, построенный по Close, выглядит абсолютно точно..

    Можно использовать другой способ построения Zig Zagа по HIGH/LOW :





    Вот формула* (Внимание, формула была изменена 11.12.05)

    ra:=Input("size %", 0.01,10,0.5);
    LEx:=If((Ref(L,-1)>=L),L,H);
    HEx:=If((Ref(H,-1)<=H),H,L);
    HL:=If(Abs(LEx-Ref(L,-1))/Ref(LEx,-1)>=Abs(Hex-Ref(H,-1))
    /Ref(HEx,-1),LEx,HEx);
    HiLo:=If(PeakBars(1,HL,ra)<TroughBars(1,HL,ra),
    If(H>=Peak(1,HL,ra), H, L), If(L<=Trough(1,HL,ra), L, H));
    ZZ:= Zig(HiLo,ra,%);
    ZZ;


    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Zig Zag состоит из ПИКОВ и ВПАДИН. Это тоже отдельные операторы метастоковского кода.


    Peak (Пиковое значение)

    СИНТАКСИС

    peak( Nth, DATA ARRAY, % MINIMUM CHANGE )

    ФУНКЦИЯ

    Возвращяет значение N-го (Nth) по счету назад пика массива данных (DATA ARRAY). Это используется в функции "Zig Zag" (см.) для идентификации "пиков". При N=1 возвращается значение самого ближайшего пика, при N=2 значение второго из близлежащих пиков и т.д.

    ПРИМЕР

    peak(1,high,1)



    ------------------------------
    Trough (ВПАДИНА)

    СИНТАКСИС

    trough( Nth, DATA ARRAY, % MINIMUM CHANGE )

    ФУНКЦИЯ

    Возвращает значение массива данных (DATA ARRAY) для "впадины", отстоящей на определенное "Nth" число впадин назад. Это используется в функции "Zig Zag" (см.) для идентификации "впадин". При N=1 возвращается значение самой ближайшей впадины, при N=2 значение второй из близлежащих впадин и т.д

    ПРИМЕР

    trough( 1,low,1)




    Эти операторы можно использовать самостоятельно. Но они заглядывают в будущее и должны быть отфильтрованы. Способ фильтрации мы рассмотрим в следующей части.


    продолжение следует …….



    * Хочу поблагодарить уважаемого Веселого за предоставленный код.
    Так же спасибо ruan65 за работу над кодом H/L Zig Zaga.
    Последний раз редактировалось Uliss; 12.12.2005 в 03:01.
  34. 3 пользователей сказали cпасибо Alexus за это полезное сообщение:

    Alex1ce (13.05.2010), Flame33554432 (12.09.2011), Lorrainne (23.01.2009)

  35. #18
    Уважаемый участник Аватар для Alexus
    Регистрация
    18.08.2003
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    5,077
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3,114 (сообщений: 919).

    По умолчанию

    часть 17

    Техническая часть. Фильтр размерности Zig Zaga…..

    В прошлой части я предупреждал, что операторы Zig, Peak и Trough – заглядывают в будущее. Вот, как это выглядит:

    Zig Zag показывает вверх. На графике Вы можете видеть Trough:



    Zig Zag показывает вниз. Trough исчезла:



    Для того, чтобы отфильтровать заглядывание в будущее, была придумана такая формула*:

    ra:= input(«Введите размерность»,0.1,10,0.5);
    TR:=TroughBars(1,C,RA)>BarsSince(Trough(1,C,RA)*(1 +RA/100)<=C);
    PR:=PeakBars(1,C,RA)>BarsSince(Peak(1,C,RA)*(1-RA/100)>=C);
    Lp:=If(TR,Trough(1,C,RA),Trough(2,C,RA));
    Hp:=If(PR,Peak(1,C,RA),Peak(2,C,RA));
    Lp;
    Hp;

    ra – это размерность Zig Zaga, например, 0.5%

    TR – это фильтр TROUGH на величину UP движения, равного или большего, чем размерность. Т.е., если после образования ВПАДИНЫ мы имеем рост цены на величину РАЗМЕРНОСТИ нашего Zig Zaga, то ВПАДИНА считается подтвержденной.

    PR - это фильтр PEAK на величину DOWN движения, равного или большего, чем размерность. Т.е., если после образования ПИКА мы имеем падение цены на величину РАЗМЕРНОСТИ нашего Zig Zaga, то ПИК считается подтвержденным.

    Lp – это выбор между двумя последними ВПАДИНАМИ. Если последняя ВПАДИНА подтвержденная, то отражаем уровень последней ВПАДИНЫ. Если последняя ВПАДИНА не подтвержденная, то выставляем уровень предпоследней ВПАДИНЫ.

    Hp – зеркально с Lp, только в отношении ПИКОВ.



    продолжение следует......


    *Хочу поблагодарить уважаемого Silver_s за идею этого кода.
  36. 8 пользователей сказали cпасибо Alexus за это полезное сообщение:

    aleksrambler (15.12.2009), Alex1ce (13.05.2010), Apostol85 (28.11.2009), Droff (16.01.2009), Flame33554432 (12.09.2011), Ksyuscha (15.11.2008), Lorrainne (23.01.2009), Дедуля (14.02.2012)

  37. #19
    Новый человек здесь
    Регистрация
    27.05.2006
    Адрес
    Kazan
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0 (сообщений: 0).

    По умолчанию

    отличная работа!
    жаль только что при отсутствии опыта программирования не получится использовать этот фильтр в МетаТрейдере.
    хотя может быть тут есть опытные люди? подскажете как пот МТ4 адаптировать?
    дергать за ниточки так приятно, чёрт побери!
  38. #20
    Человек здесь Аватар для Lift
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    364
    Поблагодарил(а)
    14
    Получено благодарностей: 23 (сообщений: 9).

    По умолчанию

    Это функция для Омеги. Попробуйте переделать для МТ

    1. Базовая функция "$NRTR_DT". Рассчитывает динамику процентного скользящего фильтра. Вариант предложенный Дмитрием Толстоноговым:

    {************************************************* *********************
    "New Russian" Trailing Reverse Function based on percentage channel
    Coded by Dmitri Tolstonogov (aka DT)
    **************************}
    Inputs: K(Numeric);
    Vars: Trend(0), HPrice(C), LPrice(C), Reverse(0);
    if Trend >=0 then begin
    if C > HPrice then HPrice = C;
    Reverse = HPrice*(1 - K*.01);
    if C <= Reverse then begin
    Trend = -1;
    LPrice = C;
    Reverse = LPrice*(1 + K*.01);
    end;
    end;
    if Trend <= 0 then begin
    if C < LPrice then LPrice = C;
    Reverse = LPrice*(1 + K*.01);
    if C > Reverse then begin
    Trend = 1;
    HPrice = C;
    Reverse = HPrice*(1 - K*.01);
    end;
    end;
    $NRTR_DT = Reverse;
    Сам я в Метасе использую длл Косинского .
  39. 4 пользователей сказали cпасибо Lift за это полезное сообщение:

    Flame33554432 (12.09.2011), Nadin2014 (14.11.2014), Poplavny (22.05.2009), san608 (15.10.2010)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •