Level 2

[viktor476]

http://i025.radikal.ru/0906/25/05e9940cff3ct.jpg
Никто не подскажет в столбце Quantity суммы в валюте? и что это дает ? )
По золоту унции..
никакую инфу найти не получается, только общее описание (

[Trader82]

Что за платформа то?

[Barakuda]

Это типа стакана на бирже типа СМЕ .. интресная вещь, но показывает тока профиты (лосей не показывает), скорей всего на фьючерсах или какой-то валютной бирже, на валюту влияет окраниченно, потому как это не весь стакан ФХ (и соответственно золота)..

Т.е. ордера в этом стакане не повлияют на цену так, как на обычной бирже, потому как золото и валюта торгуются не тока здесь...

Но "настрения" как-то можно посмотреть, с некоторым "коэффициентом репрезентативности"

[Mechanic]

Всю инфу нужно искать на сайте владельца этой платформы. Не знаю, чья она, но на самом деле стакан есть у каждой ECN. Просто нужно понимать, что в нём видны только ордера участников этой конкретной сети, а сетей таких много, и далеко не весь оборот на FX проходит через них. Так что ни о каких "объёмах на форексе" в общемировом масштабе речи не идёт.

А даёт это, например, возможность участнику сети оценить ликвидность внутри сети, прежде чем выставить ордер.

Вот ещё один такой стакан. Биды слева, аски справа. Size - в лотах по 10К.

http://s57.radikal.ru/i155/0906/e8/e06868a191d2.gif

[viktor476]

Разобрался, просто не обратил внимания, что есть ссылка

Сбило с толку во это на сайте брокера, чья платформа:

Модуль Level 2 FX предоставляет четкую картину спроса и предложения на ФОРЕКС рынке и позволяет Вам анализировать глубину рынка и силу покупателей и продавцов.

А получается имелось ввиду, форекс в одной сети....
Что дает модуль:

При торговле в модуле Level 2 НЕТ РЕКВОТОВ, НЕТ ДИЛИНГОВОГО ДЕСКА и НЕТ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ!

Вы можете выставлять лимитные ордера внутри БИД и АСК цен, без ценовых ограничений. Дилинговые спрэды сужаются до 0,1 пунктов (0,00001 или 0,001 для JPY кроссов) для всех основных валютных кроссов, в зависимости от ликвидности рынка в любой момент.

Значение в столбце Quantity - в единицах базовой валюты. Прим.: максимальный объем одной сделки по евро 5 млн.

Платформа D*lt* Tr***ng...

Спасибо за ответы!

2Barakuda: как понять показывает только профиты, я думал это ордера, а не результаты сделок, может я чего не понял

[Mechanic]

Видимо, Баракуда имел в виду лимитные ордера. Окно Level 2 действительно отображает только их, стоповых ордеров в нём нет. Стопы - это Level 3.

Отрицательного проскальзывания при торговле лимитными ордерами действительно быть не может, ибо смысл лимитника, говоря рабоче-крестьянским языком, прмерно таков: "У меня есть лимон евро, отдам по 1.4200. Кому?" Вот кому надо (кто согласится с вашей ценой), тот и возьмёт. Или не возьмёт. Или возьмёт только часть. Но купить у вас по цене хуже лимитного ордера никто не может. А вот положительное проскальзывание, в принципе, возможно во время заливки, если на момент заливки есть встречные перекрывающие ордера.

Реквоты в контексте разговора о Level 2 давайте вообще упоминать не будем.

[viktor476]

Level I Service Of NASDAQ
An electronic subscription service that provides the highest bid and lowest offer on NASDAQ traded securities.
Brokerage firms use this service to give current quotes to its brokers and clients

Level II Service Of NASDAQ
An electronic subscription service that identifies market makers and provides their bids and offers on NASDAQ
trade securities. The service gives competitive information on NASDAQ traded securities. It is only accessible
to traders of FINRA members and institutional investors.

Level III Service Of NASDAQ
An electronic subscription service that is accessible only to registered market makers. It allows them to enter
their own bids and offers for securities in which they are registered. In effect, Level III is an electronic
marketplace.

Информации мало, но в принципе ясно.. L1 - это то с чем имеем дело(отфильтровано в Румусе,МТ4 и .т.д.,
L2 - ДЦ и прочие, L3 - маркетмэйкеры - бальшие дяди.. Если знаешь что хотят бальшие дяди, знаешь куда пойдет курс...

Про Level 3, вообще мало написано, кроме того что он лучше и быстрее Level 2...

p.s. понаблюдал стакан L2, евро быстро пошла вверх - на покупку стояло больше, остановилась, чуть откатила, все цены пропали, осталось по одной цене на buy и sell, на buy больше всего на 200.000, в терминале цена стоит на месте, в течении движения было видно постепенно сокращался объем на продажу, потом раз и остановилась, баланс в норме - цена стоит

[Mechanic]

Сообщение от viktor476

Информации мало, но в принципе ясно.. L1 - это то с чем имеем дело(отфильтровано в Румусе,МТ4 и .т.д.,
L2 - ДЦ и прочие, L3 - маркетмэйкеры - бальшие дяди.. Если знаешь что хотят бальшие дяди, знаешь куда пойдет курс...

Неправильно поняли. Level I - это текущие котировки (не обязательно фильтрованные) без информации о глубине рынка и исторические данные. На моём скрине выше отображены и Level I, и Level II. В верхней части, на сером фоне, приведена информация о цене последней сделки, изменение цены относительно вчерашнего закрытия (Change), суммарный объём за сегодняшний день (на форексе - 0), цены High, Low и Open сегодняшнего дня и Close вчерашнего, текущие лучшие цены Ask и Bid с указанием их ликвидности и спред, являющийся разностью текущих Ask и Bid. Вот это всё и есть Level I.

Мелькающая цветная таблица ниже - это собственно Level II. В этом окне, в отличие от Level I, видны не только текущие (лучшие) ордера Bid и Ask, но и следующие за ними вглубь на несколько уровней с указанием выставившего ордер участника и объёма. К "ДЦ и прочим" Level II не имеет никакого отношения, с чего вы сделали такой вывод? В ДЦ вы видите только ближайшие бид и аск и исторические данные, т.е. как раз Level I.

Level III - это, попросту говоря, цены стопов и маржин-коллов.

[viktor476]

Сообщение от Mechanic

Неправильно поняли. Level I - это текущие котировки (не обязательно фильтрованные) без информации о глубине рынка и исторические данные. На моём скрине выше отображены и Level I, и Level II. В верхней части, на сером фоне, приведена информация о цене последней сделки, изменение цены относительно вчерашнего закрытия (Change), суммарный объём за сегодняшний день (на форексе - 0), цены High, Low и Open сегодняшнего дня и Close вчерашнего, текущие лучшие цены Ask и Bid с указанием их ликвидности и спред, являющийся разностью текущих Ask и Bid. Вот это всё и есть Level I.

Мелькающая цветная таблица ниже - это собственно Level II. В этом окне, в отличие от Level I, видны не только текущие (лучшие) ордера Bid и Ask, но и следующие за ними вглубь на несколько уровней с указанием выставившего ордер участника и объёма. К "ДЦ и прочим" Level II не имеет никакого отношения, с чего вы сделали такой вывод? В ДЦ вы видите только ближайшие бид и аск и исторические данные, т.е. как раз Level I.

Level III - это, попросту говоря, цены стопов и маржин-коллов.

Спасибо, Mechanic, про Level II все растолковали

Т.е. Level(1,2,3) - это уровень доступа к биржевой информации. Но я ни где не встретил такого описания про Level 3 Описание примерно было такое: Level III - на нем рубятся только зарегистрированные маркет-мейкеры, скорость исполнения ордеров самая быстрая, и все...

Про ДЦ я имел ввиду, что сам ДЦ получает Level II, а распрастраняет Level I. ...видимо он этим не занимается

Какая-то картинка, имеющая отношение к Level III:
http://www.chrismartenson.com/files/...III_assets.jpg

p.s.

Level III - уровень на котором исполняют стопы? Маркет-мейкер получает стоп-приказы, и когда надо он их выводит на рынок через Level III??
Весь процесс автоматизирован:

Level III Service Of NASDAQ
An electronic subscription service that is accessible only to registered market makers. It allows them to enter
their own bids and offers for securities in which they are registered. In effect, Level III is an electronic
marketplace.

Или сразу их туда отправляет, а они там ждут своей участи
- - - - -
Пришел к выводу, что пока от стакана Level II, пользы не много, мой дц такой услуги не предоставляет....
- - - - -
p.p.s:

Level III Quotes
Level III quotes are everything included in Level I quotes and Level II quotes plus the ability to enter or change quotes, execute orders, and send out confirmations of trades. Only NYSE, NASDAQ or OTCBB member firms who are also market makers have Level III quotes capability. NYSE, NASDAQ or OTCBB restricts Level III quotes access to its registered member brokerages and institutions. Level III quotes from market makers are from brokerages and banks who are registered to use Level III quotes because they maintain a bid-ask price in a given security by standing ready to transact at publicly quoted prices. Level III quotes privileges allow brokerages to meet the best execution requirement to execute customer orders at the best price currently available. The Level III quotes platform lets the user receive bid/ask quotes as the instant trades are being executed. Level III quotes are the fastest way to execute a trade in any NYSE, NASDAQ or OTCBB stock.

взял отсюда: Free Level II Quotes and Live Stock Charts... - там же есть внушительный список маркет-мейкеров..
Перевести затрудняюсь, переводчик тоже...(

[Avals]

Про Level III тоже не слыхал. У брокеров стопы клиентов хранятся в т.н. книге ордеров и к ней никто кроме брокера доступа не имеет, а сами приказы выводятся брокером на биржу после срабатывания торговых условий ордера "по рынку".

[ninasuss]

Я как то пытался провести эксперимент...точнее провел...взял самый ликвид...евру...и где то неделю наблюдал стакан....как шли вливания обьемов либо по биду, либо по аску, то совершал сделку....на бумажке ессесно........ну что сказать....конечно рациональное зерно тут есть....примерно где то из 10 прально угадывал раз 6-7-8...пунктов на 10-15 рынок обычно уходил в сторону наливки.....правда обьемы считать ессесно не удавалось....быстро все пролетало....лучше конечно собрать статистику автоматическим путем отдельно по обьемам бид и отдельно по обьемам аск....разбить их по времени ..тогда может можно будет сделать какие то выводы....

[viktor476]

Market Depth ,но визуально проще:
http://s59.radikal.ru/i166/0906/b3/ca9e41b8fa78.gif
Это межбанк от Du**Co*y , интересно наблюдать вместе с тиковым графиком:
http://s51.radikal.ru/i132/0906/f4/e0fd7056bd34t.jpg

[Mechanic]

Сообщение от viktor476

... Но я ни где не встретил такого описания про Level 3 ...

Вы правильно подметили, что я всё растолковал про Level II, а про Level III лишь упомянул. Это потому что я про него сам ничего не знаю. Просто где-то когда-то читал, что это расположение клиентских стопов и маржинколлов. Возможно, это и есть тот самый ордербук, о котором сказал Avals. Вообще, я сегодня весь день мучительно пытался вспомнить, где именно я это читал. Вспомнил. Порылся в компьютере, нашёл статью, прикрепляю её к посту. Скачал эту статью давным-давно, откуда она и чья - уже не помню, так что мои извинения автору за отсутствие копирайта. В статье описана структура рынка Forex, собсвенно про Level III в ней сказано лишь мельком (да я уже всё и пересказал), но прочитать её всё равно стоит.

[Mechanic]

Сообщение от viktor476

- - - - -
Пришел к выводу, что пока от стакана Level II, пользы не много, мой дц такой услуги не предоставляет....
- - - - -

Как-то сразу не обратил внимания на эту фразу. Level II и дилинг - вещи взаимоисключающие. Тут уж одно из двух: либо дилер вам даёт цену, которую он вычисляет по какому-то своему алгоритму (например, средневзвешенную цену стакана своего контрагента), либо вы получаете доступ к стакану напрямую, минуя посредника в лице дилера. Так что в ДЦ не может быть L2 в принципе. Ну разве только какой-нибудь суррогат в информационных целях, как в Оанде.

Кстати, по непроверенным сведениям, дюкасовский стакан тоже информационный, клиенты Дюкаса не видят в нём своих ордеров.

[Barakuda]

Сообщение от Mechanic

..так что в ДЦ не может быть L2 в принципе. Ну разве только какой-нибудь суррогат в информационных целях, как в Оанде.

Кстати, по непроверенным сведениям, дюкасовский стакан тоже информационный, клиенты Дюкаса не видят в нём своих ордеров.

В принципе в каждом ДЦ есть стакан , потому что есть выставленные ордера....и стакан Оанда не сурогат, это позиции и ордера клиентов...т.е. это реальные сделки,(пусть не в деньгах, а в долгах), совокупную ДЦ выведет или не выведет на рынок (зажэджирует) по своему усмотрению, возможно и не сразу, а с каким-то лагом...

Прочитал статью - хорошая...

...в принципе как раз то, что я и хотел сказать, говоря о "репризентативности", в этом отношении стакан О мало отличается от стакана EBS ,Reuters или International Money Market (IMM) Division of CME (Chicago Mercantile Exchange), несет тока настроения конкретной площадки... чем больше участников-тем выше репрезентативность....т.е. влияние стакана отличается от случая, когда акция котируется на одной бирже,т.е.когда стакан является фактически полным, да ещё "специалист" мутит-крутит эту акцию...у Трампа хорошо написано, как играют в стакане, а Левермор хорошо рассказал, как манипулируется рынок в таких случаях..

На ФХ много площадок со своими стаканами, и арбитраж выравнивает всё к "совокупному стакану"....так что стаканы площадок ФХ не работают так, как на бирже, и никого фиктивными ордерами не запугать...

Вот если стаканы соединить, то репрезентативность увеличится, более приблизится ко всему рынку ФХ (который есть, но невиден из-за огромного количества участников и площадок)...

А Левел3... интересно в стакане Оанда показываются МК или только выставляемые трэйдерами стопы (на открытие и закрытие)... похоже, что нет, уж слишком явен перекос в сторону Лимитов.....

[viktor476]

Сообщение от Mechanic

В статье описана структура рынка Forex, собсвенно про Level III в ней сказано лишь мельком (да я уже всё и пересказал), но прочитать её всё равно стоит.

Статья очень понравилась, в отличии от того что находил в сети по вопросу организации рынка FX, все описано более-менее подробно и без лишних слов, такое впечатление будто информация собиралась по крупицам . Многое для себя прояснил, за что Вам и автору статьи огромный респект .

Сообщение от Mechanic

Как-то сразу не обратил внимания на эту фразу. Level II и дилинг - вещи взаимоисключающие. Тут уж одно из двух: либо дилер вам даёт цену, которую он вычисляет по какому-то своему алгоритму (например, средневзвешенную цену стакана своего контрагента), либо вы получаете доступ к стакану напрямую, минуя посредника в лице дилера. Так что в ДЦ не может быть L2 в принципе. Ну разве только какой-нибудь суррогат в информационных целях, как в Оанде.

Кстати, по непроверенным сведениям, дюкасовский стакан тоже информационный, клиенты Дюкаса не видят в нём своих ордеров.

Изначально я и хотел использовать Level2 только в информационных целях, но и для этого L2 оказался не очень пригоден, разве что собирать информацию L2 из разных, наиболее крупных, источников. Думаю это трудоемкий процесс. Насчет дюкасовского стакана - среди этих столбиков кажется трудно разглядеть свои ордера, т.е. он служит для наглядности динамики рынка в тек.момент, т.е. для виденья своих ордеров его сделали не пригодным, имхо..

Дальнейший ход мыслей :
Реальный объем рынка FX отследить не представляется возможным, но есть три наиболее крупные торговые площадки:

Две из них представляют собой электронные системы: EBS и Reuters. Третье место - International Money Market (IMM) Division of CME (Chicago Mercantile Exchange) и принадлежащая ей электронная система GLOBEX.

На IMM происходит самая большая по объемам и ликвидности торговля валютными фьючерсами, как в "яме", так и в электронном варианте через GLOBEX. Принцип торговли соответствует стандартным биржевым правилам. Не вдаваясь во все тонкости (иначе мои внуки пойдут в школу прежде, чем я закончу, а у меня, между прочим, еще и детей то нет), в Чикаго существует "стакан" или Level 2, в который все участники торгов заводят свои приказы на покупку и продажу. Можно видеть "глубину рынка" и объемы, стоящие на каждом уровне. Цены формируются посредством спроса и предложения.

Отсюда следует объем можно наблюдать, но не на рынке FX, а на фьючерсах на валюту на Chicago Mercantile Exchange..
Потому что, фьючерсы на валюты практически идентичны валютам на рынке FX. Для этого уже существует платформа V**fix ! Которая позволяет проводит анализ объем торгов, считать по какой цене и сколько происходили "вливание" объемов... Но, если я не ошибаюсь, эта платформу считает общий объем сделок, и не позволяет определить какой объем у продавцов или покупателей. Это позволяет сделать Level II(стакан).
Т.е. взять и прикрутить Level II к этой платформе, кажется должен получится мощный инструмент для торговли...
Возможно я опять что-то напутал, остались некоторые вопросы: как проходят торги на IMM, какие они предоставляет услуги( объемы точно предоставляют), как там у них со стаканом...

Mechanic, как считаете, есть смысл задать вопрос про стакан разработчикам платформы V****x ?

[Avals]

Сообщение от Barakuda

Вот если стаканы соединить, то репрезентативность увеличится, более приблизится ко всему рынку ФХ (который есть, но невиден из-за огромного количества участников и площадок)...

В объединении сложность в том, что заявки как известно обезличенные и крупные участники и особенно ММ по конкретной валюте одновременно присутствуют на большинстве площадок и часть их лимитных оредров дублируются, а например при исполнении на одной из площадок автоматически отменяются на других. Т.е. сумма всех лимитов на всех площадках меньше реальных объемов лимитных заявок которые исполняются. Да и вообще стакан на значительной глубине весьма изменчив, а на сегодня и на небольшой глубине потому как управляют ими автоматы. Уже неоднократно слышал жалобы, как резко изменяется стакан при исполнении даже небольших ордеров - происходит перетягивание лимитов в результате чего возникает значительное проскальзывание, а затем все на свои места. Там решают милисекунды, а автоматы работают на стороне сервера. Поэтому на современных площадках значение стакана очень искажено и его учет теряет смысл. Это раньше заявки выставлялись в ручную и изменялись достаточно редко, что обеспечивало стакану стабильность. Сейчас все хитрят

[Barakuda]

Сообщение от Avals

В объединении сложность в том, что заявки как известно обезличенные и крупные участники и особенно ММ по конкретной валюте одновременно присутствуют на большинстве площадок и часть их лимитных оредров дублируются, а например при исполнении на одной из площадок автоматически отменяются на других. Т.е. сумма всех лимитов на всех площадках меньше реальных объемов лимитных заявок которые исполняются. Да и вообще стакан на значительной глубине весьма изменчив, а на сегодня и на небольшой глубине потому как управляют ими автоматы. Уже неоднократно слышал жалобы, как резко изменяется стакан при исполнении даже небольших ордеров - происходит перетягивание лимитов в результате чего возникает значительное проскальзывание, а затем все на свои места. Там решают милисекунды, а автоматы работают на стороне сервера. Поэтому на современных площадках значение стакана очень искажено и его учет теряет смысл. Это раньше заявки выставлялись в ручную и изменялись достаточно редко, что обеспечивало стакану стабильность. Сейчас все хитрят

Мдя...получается что от стакана Оанды толку больше, чем от всех этих левелов даже вместе взятых...Вопрос тока в том, насколько он отражает настроения маленьких трэйдеров всего мира, ведь МТ не меняют свои ордера в миллисекунды, и доля их хоть небольшая, но реальная..И уровни реальные выставляют, часто в соответствии с ТА ("как учили" )

.Но ....еще как и когда ДЦ выводят совокупную на реальные площадки,ПутникFX целую
"Теорию парадоксального ценообразования" на этот счет создал (ветка Стакан на FX? )

И опять-же...если МК не отображаются, то получается не все стопы видно....

[Avals]

Сообщение от Barakuda

Мдя...получается что от стакана Оанды толку больше, чем от этих левелов...Вопрос тока в том, насколько он отражает настроения маленьких трэйдеров всего мира, ведь МТ не меняют свои ордера в миллисекунды, и доля их хоть небольшая, но реальная..И уровни часто реальные выставляют, часто в соответствии с ТА ("как учили"

.Но ....еще как и когда ДЦ выводят совокупную на реальные площадки, ПутникFX целую
"Теорию парадоксального ценообразования" на этот счет создал (ветка Стакан на FX? )

Основное время поза трейдеров ДЦ нейтральна или перекос в допустимых для ДЦ объемах. Вероятнее и логичнее перекос происходит быстро во время резких движений и в основном не за счет лимитных ордеров, а за счет входа клиентов по рынку и стопов (что по сути по рынку). Т.е. ордеров направленных в сторону движения. И тогда же происходит вывод совокупной позы ДЦ. Поэтому и техничное выставление ордеров клиентами ДЦ не будет во время исполнения приводить к перекосу совокупной, хотя потом когда-то позже и может сказаться если они до этого не закроются и будет движняк в сторону их открытия, а противоположная сторона начнет массово закрываться.

[ninasuss]

Сообщение от Barakuda

у Трампа хорошо написано, как играют в стакане, а Левермор хорошо рассказал, как манипулируется рынок в таких случаях......

Да уж...особенно на нашем рынкете это видно из-за маленьких обьемов....

[ninasuss]

Сообщение от viktor476

Дальнейший ход мыслей :
Реальный объем рынка FX отследить не представляется возможным,

Вот именно....нууу за некоторым исключением можно отследить ее определенную часть...какую? А фик его знает...но не большую эт точно...

Сообщение от viktor476

но есть три наиболее крупные торговые площадки:

Ну не три скажем, а поболее....

Сообщение от viktor476

Отсюда следует объем можно наблюдать, но не на рынке FX, а на фьючерсах на валюту на Chicago Mercantile Exchange..

В принципе да....но опять же...это не весь обьем..

Сообщение от viktor476

Для этого уже существует платформа V**fix ! Которая позволяет проводит анализ объем торгов, считать по какой цене и сколько происходили "вливание" объемов...

В принципе да...насколько я в курсе есть правда и другие проги...более дешевые и т.д. Хотя Волфикс делает свою работу на ура...

Сообщение от viktor476

Но, если я не ошибаюсь, эта платформу считает общий объем сделок, и не позволяет определить какой объем у продавцов или покупателей.

Вроде да...сам с этой прогой не работал...

Сообщение от viktor476

Т.е. взять и прикрутить Level II к этой платформе, кажется должен получится мощный инструмент для торговли...

Не стоит обольщатся, ибо потом можно больно упасть.......к любому методу нужен подход и опыт....я больше чем уверен что этот метод торговли по обьемам вам сразу не дасться...но это не значит что их нельзя не учитывать... тем не менее желаю вам удачи и научится торговать по обьемам...

[viktor476]

Сообщение от ninasuss

Не стоит обольщатся, ибо потом можно больно упасть.......к любому методу нужен подход и опыт....я больше чем уверен что этот метод торговли по обьемам вам сразу не дасться...но это не значит что их нельзя не учитывать... тем не менее желаю вам удачи и научится торговать по обьемам...

Ninasuss, это все понятно, а больно упасть можно если не применять меры безопасности т.е. ММ и РМ
Меня больше интересует насколько может забраться рядовой трейдер в глубь рынка и какие имеются для этого средства, чтобы в итоге повысить качество своих трейдов....Торговля по объемам конечно имеет свои плюсы, в сочетании с другими инструментами имела бы еще больше

[viktor476]

"мысли в слух"

1. Есть какая-то сеть ECN...(таких сетей много)
2. Есть стакан(Level II) этой сети...
3. Получается можно: видеть картину спроса и предложения, анализировать глубину рынка, силу покупателей и продавцов. Т.е. только в этой сети...
4. Допустим такая ECN сеть одна - значит мы видим весь объем рынка?
5. Но сетей много и между ними цены сбалансируются благодаря механизму арбитража. Получается арбитраж - это те же сделки купли\продажи только между сетями?? И эти сделки также выводятся в стакан (?).
6. Можно даже сказать, что какая та ECN сеть - есть уменьшенная копия рынка форекс, только со своими не большими отличиями.
7. Значит стакан Level II не так уже и бесполезен(?), и нужно анализировать стакан наиболее крупной сети (или может быть нескольких).
7.1. Анализ проводить по нескольким инструментам, выбирая их по значимости или по каким та другим признакам,
но чтобы была между ними какая-то связь, например зависимость от цен на нефть,золото, общий объем операций на рынке, экономические показатели какой-то страны и т.д...

Но опять же недостаток кроется в том, что рынок fx не имеет центра...

Может весь объем рынка fx и не нужен ???

p.p.s. V****x, показывает bid-ask,bid,ask,volume,delta,volume-delta.. в виде баров,кластеров, комбо-баров, комбо-кластеров...

[viktor476]

Нашел сервис подобный Оанде:
http://www.fx13.net/images/stories/f.../EURUSD240.gif
Описание самой системы:

Информационная панель отображает наименование валютной пары, период графика, цену, дату прогноза, цены фьючерсов. Если цена фьючерса ниже спот цены, то рынок ожидает что в будущем валюта будет дешеветь.
http://www.fx13.net/images/stories/stakan.gif
Стакан ордеров отображает скопление отложенных ордеров включая тейк профит и стоп лосс.() Скопления ордеров служат естественными уровнями поддержки и сопротивления.
http://www.fx13.net/images/stories/zones.gif
Система прогнозирования на базе метода экстраполяции фурье. Использует алгоритм вычислений частот по методу Куина-Фернандеса, для оценки частоты синусоид в шуме. Система прогнозирования указывает на возможный диапазон и направления движения валютного курса. Идеально работает на трендовых периодах указывая точки окончания тренда.
....

Комментарий на сайте:

Информацию о размещении ордеров поступает онлайн от брокера OANDA. Предполагаю, что данные репрезентативны е, и их можно использовать в реальной торговле.

Пробовал использовать это в торговле, результат с переменным успехом... Где-то пару недель назад евро болталась в диапазоне и в этом стакане были четко видны скопление ордеров на пробой диапазон(т.е. по обе стороны диапазона, на пробой потому что выше хаев и лоев), как только евро подошла к границе чтобы пробить ее (это была вторая попытка) стакан ордеров начал меняться и после пробое следовал небольшой тренд. При первой попытки пробоя стакан ордеров почти не изменился, сложилось такое впечатление как-будто настрой трейдеров склонялся к пробою в одну сторону и чуть позже по времени (может ждали новостей)...

[Mechanic]

Сообщение от Barakuda

В принципе в каждом ДЦ есть стакан , потому что есть выставленные ордера....и стакан Оанда не сурогат, это позиции и ордера клиентов...т.е. это реальные сделки,(пусть не в деньгах, а в долгах), совокупную ДЦ выведет или не выведет на рынок (зажэджирует) по своему усмотрению, возможно и не сразу, а с каким-то лагом...

Эммм... Тут у нас с тобой небольшое недопонимание возникло, мы немного о разном говорим. Говоря о том, что стакан и дилинг несовместимы, я имел в виду саму торговлю. При торговле через дилера мы не торгуем через стакан, мы не можем поставить ордер внутрь спреда, например, изменив тем самым лучший бид или лучший аск - эти цены назначает дилер, да ещё и не позволяет воткнуть ордер в непосредственной близости от них. При этом дилер обязуется исполнить все ордера, цена которых совпадает с той, которую он в данный момент назначил, независимо от того, есть ли достаточное количество встречных клиентских позиций или нет (если не хватает, добавит из своих и перекроется). Так что "стаканы" от ДЦ выполняют лишь информационную функцию: смотреть можно, а щупать - нет, вот поэтому я назвал их суррогатами.

[Barakuda]

http://www.fx13.net/images/stories/stakan.gif

ну и терминс

[Mechanic]

Сообщение от viktor476

Насчет дюкасовского стакана - среди этих столбиков кажется трудно разглядеть свои ордера, т.е. он служит для наглядности динамики рынка в тек.момент, т.е. для виденья своих ордеров его сделали не пригодным, имхо..

Их не видно не потому что трудно рассмотреть, а потому что их там нет. Дукас - это не ECN, и в его стакане показаны не ордера, а суммарная ликвидность тех ECN, которые он объединяет. И, кстати, у этого стакана наверняка есть та проблема, о которой сказал Avals - неоднократный учёт дублирующих ордеров одного и того же участника, торгующего одновременно в нескольких ECN, объединяемых Дукасом. Так что отображемое в нём значение ликвидности может быть завышенным.

Лимитники участников не помещаются Дукасом в стакан, а при достижении указанной в них цены отправляются как маркет-ордера в ту сеть, откуда пришла цена.

Mechanic, как считаете, есть смысл задать вопрос про стакан разработчикам платформы V****x ?

Откуда же мне знать? Я даже толком не разглядывал эту платформу.

[viktor476]

Сообщение от Barakuda

ну и терминс

Сам я в терминах не силен, но это написано на первой странице сервиса:

Высокое качество прогнозов является следствием высокого профессионализма, 15-летнего опыта в торговле на финансовых рынках. Мы предлагаем только самые качественные источники данных и инновационные методы. Кроме того, всегда отвечаем за качество.
Работа на будущее, а не на мгновенный быстро проходящий результат. Наши прогнозы нацелены на раскручивание маховика развития человека, благодаря чему все достигается самостоятельно, и закрепляется на продолжительное время.
Мы знаем, что общих задач не бывает, поэтому мы не используем каких-либо унифицированных схем работы, а полагаемся на правило «каждый прогноз должен служить достижению целей».
Любовь к людям и к тому, что мы делаем, является основой нашей деятельности.

...хорошо поют..

[Altevich]

Сообщение от Mechanic

Лимитники участников не помещаются Дукасом в стакан, а при достижении указанной в них цены отправляются как маркет-ордера в ту сеть, откуда пришла цена.

Не совсем понятно, каким образом лимитный ордер превращается с в ордер по рынку. Лимитный ордер - он и в Африке лимитный ордер.

[Mechanic]

А вот такая загогулина. Нифига они на самом деле не лимитные. Дукас хранит их у себя, а если от какой-нибудь из объединяемых им площадок приходит соответствующий бид либо аск, то этот самый "лимитник" на эту площадку и отсылается самым обычным маркет-ордером, а оттуда могут и отфутболить, если время ушло и цена изменилась.

Но ещё раз повторяю, что инфа непроверенная - нарыта на просторах интернета от человека, утверждающего, что знает работу Дукаса изнутри. Ninasuss появится - пусть комментирует, у нас тут традиция трясти его насчёт Дукаса.

[Altevich]

Т.е.Дукас не гарантирует исполнение лимитного ордера?

[Mechanic]

Не-а.

ЗЫ. В репу загляните.

[viktor476]

Сообщение от Mechanic

Откуда же мне знать? Я даже толком не разглядывал эту платформу.

Пару дней форум разработчиков был не доступен, сейчас вроде доступ появился, узнаю - сразу отпостю.
И наконец-то на моей инэт-скорости почему то запустилась демо этой платформы, она показывает bid,ask,volume ..., но надо уточнить то ли это или что другое...

[Altevich]

Сообщение от Mechanic

Не-а.

ЗЫ. В репу загляните.

Спасибо!

[viktor476]

Схема брокерского рынка:
http://s58.radikal.ru/i162/0906/df/c59cfa959823t.jpg

[Avals]

Сообщение от viktor476

Схема брокерского рынка:
http://s58.radikal.ru/i162/0906/df/c59cfa959823t.jpg

это биржа, FX немного иначе

[viktor476]

Еще одна платформа с Level II - thin***s**m.
http://s59.radikal.ru/i163/0906/e7/e9f2c0ec8048t.jpg
Из описания системы:

Рыночная информация в режиме реального времени
Интегрированная система распространения рыночной информации отображает данные level I и level II в режиме реального времени во всех компонентах приложения для эффекитвого анализа рисков и исполнения ордеров. Для отдачи ордера возможно использовать любую котировку.

Большие объемы данных в режиме реального времени
Система получает и распространяет котировки в режиме реального времени. Уникальная архитектура модуля позволяет обрабатывать до 1 000 000 входящих сообщений на 1U сервере в секунду и доставлять до 5 миллионов сообщений в секунду.

Большой выбор поставщиков котировок
Выделенные высокопроизводительные модули интеграции позволяют системе получать рыночные данные от различных вендоров, как биржевых, так и независимых. Такой подход позволяет обеспечивать резервирование и полный доступ ко всему объему данных рынка.

[viktor476]

Сообщение от Avals

это биржа, FX немного иначе

схему самого fx рынка найти оказалось трудней, в основном попадаются мелки схемки отдельных "узлов"...

[Avals]

Сообщение от viktor476

схему самого fx рынка найти оказалось трудней, в основном попадаются мелки схемки отдельных "узлов"...

Все узлы типа ECN, межбанк, валютная биржа, ДЦ соединить между собой стрелочками - вот и будет схема FX

[ninasuss]

Сообщение от viktor476

схему самого fx рынка найти оказалось трудней, в основном попадаются мелки схемки отдельных "узлов"...

http://s44.radikal.ru/i105/0906/0d/30e68335cf7f.jpg

http://s57.radikal.ru/i155/0906/6a/d029b75181fc.jpg


http://s54.radikal.ru/i144/0906/f0/e7279da1b25f.jpg

[viktor476]

про дукас, сважачек ), с паука, видимо про этого человека говорил Mechanic:

Сообщение от AccMonitoring

D****** не является ECN. Это интегратор нескольких торговых площадок и провайдеров ликивдности. Но участники не видят своих ордеров.
Все лимитники исполняются, как маркет-ордера при достижении лучшей цены уровня лимитного ордера. Поэтому возникают reject-ы. Т.е. лимитник может быть не исполнен.
Ликивдность в Market Depth не совсем соответствует действительности, т.к. невозможно исключить учет дважды некоторых провайдеров ликвидности в разных ECN-сетях. Особенно, если одна из них позволяет работать анонимно.

Сообщение от AccMonitoring

Q:
>> Т.е. Ваш лимит ордер в Market Depth не виден?
A:
У дукаса есть лимитные ордера и bid/offer ордера. Лимитные ордера в стакан не попадают. bid/offer ордера попадают в стакан, и для их выставления берется залог, как гарантия. Но bid/offer ордера имеют маленький шанс исполниться быстрее, чем лимитники, т.к. bid/offer ордера видят только клиенты созданной дукасом SWFX и больше никто. Т.е. провайдеры ликвидности Currenex, которые учитываются при составлении стакана в терминале дукаса, не видят ваших bid/offer ордеров. Стакан дукаса носит чисто информативный характер. Это не ECN, а интегратор.

Q:
>> У dukascopy лимит может исполниться с отрицательным проскальзыванием? А с положительным? Что вы подразумеваете под исполнением лимитов как маркет ордеров?
A:
Когда вы отправляете bid/offer в стакан дукаса, он попадает на Execution-сервер и проходит два этапа:
- цена достигла цены ордера - смотрится, есть ли встречная заявка клиента SWFX. Если есть - взаимно перекрываются. Если нет, то посылается маркет-запрос на объем ордера в ту площадку, откуда пришла цена (Currenex, LavaFX, HotSpot...). А там уже можно получить reject, т.к. на отправку и прием маркет-заявки уходит время, которые бывает упущено, несмотря на отличные скоростные показатели Execution-сервера дукаса. Если бы ваш ордер был выставлен непосредственно в стакан Currenex (для примера), откуда поступила цена, то он бы точно сработал. Т.к. это ECN.

Q:
>>Верю ибо логично. А Вы сами как это определили, если не секрет? попытались залить несколько миллионов по best bid(аsk) и увидели что там было реального volume в два раза меньше чем было видно на экране?
A:
Работу Дукаса не по наслышке знаю изнутри. И торговал там.

p.s. там же автор дает ссылку EBS - оборот по месяцам, может кому-нибудь интересно будет взглянуть...

[ninasuss]

Сообщение от Mechanic

А вот такая загогулина. Нифига они на самом деле не лимитные. Дукас хранит их у себя, а если от какой-нибудь из объединяемых им площадок приходит соответствующий бид либо аск, то этот самый "лимитник" на эту площадку и отсылается самым обычным маркет-ордером,

Не могу ни опровергнуть, ни потвердить...так как не знаю по какому принципу построены сами Дуки....это внутренняя кухня о которой обычно не распространяются...так шта знаю я не более твоего...и о многом я, так же как и другие только догадываюсь, нахожу в тырнете и предполагаю...

Сообщение от Mechanic

а оттуда могут и отфутболить, если время ушло и цена изменилась.

Что касается ордеров в Дуке....и отказ бывает, но не до 250 000 как они утверждают, а до 500 000 ...у мну было несколько раз... Проскальзывания тоже бывают...в том числе и лимитов...

НО! есть одна фича....лимитники разделяются на Limit Open и Limit Close, а это два разных вида.....Оpen могут проскользить, Close исполняют обычно по заявленной...по крайне мере у мну там небыло что бы Close проскользили..а если и проскальзывали то я это не замечал...

И еще.....у банковских дилеров есть такое понятие как "пакетные ордера" или "пакетная обработка ордеров"....именно из-за этого и бывают сдвижки и проскальзывание.

Сообщение от Mechanic

Но ещё раз повторяю, что инфа непроверенная - нарыта на просторах интернета от человека, утверждающего, что знает работу Дукаса изнутри.

Читал я его...тут я думаю он приврал...или просто его не так поняли, либо он написал не совсем так о чем хотел сказать....

Сообщение от Mechanic

Ninasuss появится - пусть комментирует, у нас тут традиция трясти его насчёт Дукаса.

Ну ты прямо из меня какого то спеца делаешь по Дуке....яж такой же как и вы...

[viktor476]

V****x отображает объем по биду и объем по аску, вместе и по отдельности.
На картинке кластерный график bid-ask:
http://s57.radikal.ru/i157/0906/5f/1a4291cdccae.gif

[Mechanic]

Откуда эти данные, с какой площадки?

ЗЫ. И перестаньте вы шифровать названия платформ звёздочками, к чему эти секреты Полишинеля?

[viktor476]

Сообщение от Mechanic

Откуда эти данные, с какой площадки?

С Чикагской и Лондонской бирж.

Сообщение от Mechanic

ЗЫ. И перестаньте вы шифровать названия платформ звёздочками, к чему эти секреты Полишинеля?

а вдруг КОМП забанит http://s16.rimg.info/1ad9944db1335eb...ad75b9ae67.gif, почему то решил что будет похоже на рекламу...

[Принцип]

Сообщение от viktor476

Нашел сервис подобный Оанде:
http://www.fx13.net/images/stories/f.../EURUSD240.gif

Буду очень признателен если в личку напишешь че это за система, и где ее взять ^^