Отношение SL к TP

[ShooMPozitiV]

Возникли такие мысли в голове...
всем известно, что ТР должен быть больше чем стоп-лосс, так как математическое ожидание должно быть больше единицы, но если на это посмотреть с другой стороны...
если допустим поставить стоп лосс в 40 пунктов, а тейк профит в 10 пунктов, то будет ли это означать что вероятность срабатывания стоп лосса в 4 раза меньше чем тейк профита?
ошибка в логике? подскажите пожалуйста.

с уважением...

[Mechanic]

Сообщение от ShooMPozitiV

всем известно, что ТР должен быть больше чем стоп-лосс, так как математическое ожидание должно быть больше единицы...

/шарит рукой в поисках чего-нибудь тяжёлого.../ (с)

[=KOMANDOR=]

Сообщение от ShooMPozitiV

Возникли такие мысли в голове...
всем известно, что ТР должен быть больше чем стоп-лосс, так как математическое ожидание должно быть больше единицы, но если на это посмотреть с другой стороны...
если допустим поставить стоп лосс в 40 пунктов, а тейк профит в 10 пунктов, то будет ли это означать что вероятность срабатывания стоп лосса в 4 раза меньше чем тейк профита?
ошибка в логике? подскажите пожалуйста.

с уважением...

Основная ошибка молодых трейдеров. Соотношение ничего не означает. Вы хоть поставьте 1/10 - рынку все ровно! Если цене суждено пойти "не туда" куда Вам надо, то она и пойдет, и ни какое соотношение не поможет.Тейк профит фиксирует прибыль, стоп лосс - минимизирует убытки. Надеюсь доходчиво объяснил

[Budakov G.]

Сообщение от ShooMPozitiV

Возникли такие мысли в голове...
всем известно, что ТР должен быть больше чем стоп-лосс, так как математическое ожидание должно быть больше единицы, но если на это посмотреть с другой стороны...
если допустим поставить стоп лосс в 40 пунктов, а тейк профит в 10 пунктов, то будет ли это означать что вероятность срабатывания стоп лосса в 4 раза меньше чем тейк профита?
ошибка в логике? подскажите пожалуйста.

с уважением...

1. Матожидание должно быть больше нуля.
2. Причем тут матожидание?
Матожидание - сумма произведений вероятностей на исход.
т.е. если событие А наступает с вероятностью 10% и приносит нам доход в 900 пунктов, а событие Б наступает с вероятностью 90% и приносит нам убыток в 150 пунктов, то матожидание у нас отрицательное: M = -45
Это означает, что на дистанции мы будем в минусе.
3. Как определить вероятность движения цены в заданном нами направлении к T/P или S/L? Никак, если у вас нет ТС, проверенной на длительном для вашего ТФ временном периоде. Только статистически можно усредненно посчитать вероятность.

[ShooMPozitiV]

ок... думаю и остановимся на этом ) ... все предельно ясно )

[Budakov G.]

а как же ткнуть на Thanks? шучу.

[FXFun]

Сообщение от ТрейдерFX

Все надо делать по системе.а не по теории вероятности.

А разве система основана не на вероятности исхода события?
Событие - это ход цены вверх или вниз (бок не счёт ).
А вероятность - это насколько вероятен ход цены вверх/вниз. При определённых сигналах системы - она нам показывает с какой вероятностью мы можем ожидать определённое ценовое движение..

Мы ведь не можем сказать со 100% уверенностью куда пойдут котировки, а можем с определённой вероятностью..

[Borisord]

Сообщение от ShooMPozitiV

Возникли такие мысли в голове...
всем известно, что ТР должен быть больше чем стоп-лосс, так как математическое ожидание должно быть больше единицы, но если на это посмотреть с другой стороны...
если допустим поставить стоп лосс в 40 пунктов, а тейк профит в 10 пунктов, то будет ли это означать что вероятность срабатывания стоп лосса в 4 раза меньше чем тейк профита?
ошибка в логике? подскажите пожалуйста.

с уважением...

Где-то слышал такое. Говорят вероятность срабатывания ТР выше, чем SP, но привсем при это нужно чтоб все признаки указывали именно в движение цены в сторону ТР, а эти признаки вам может дать своя ТС. С другой стороны беря фиксированный ТР вы ограничиваете свою прибыль рости (если цена продолжит рости).
Вобщем думайте сами. Все зависит от ТС и вашей дисциплины.

[игорь2]

Сообщение от ShooMPozitiV

Возникли такие мысли в голове...
всем известно, что ТР должен быть больше чем стоп-лосс, так как математическое ожидание должно быть больше единицы, но если на это посмотреть с другой стороны...
если допустим поставить стоп лосс в 40 пунктов, а тейк профит в 10 пунктов, то будет ли это означать что вероятность срабатывания стоп лосса в 4 раза меньше чем тейк профита?
ошибка в логике? подскажите пожалуйста.

с уважением...

Я вот согласен со многими здесь .дело не в соотношение .Можно еще решить,какую сумму готовы потерять на стопе если рынок не туда .А если меньшет тейк,есть вероятность что возьмете тейк ,если в пипах не много,жадность тоже губит .А все это недополученная прибыль...Главная прибыль,конечно разумная не в один пункт

[Ardron]

Сообщение от Borisord

Где-то слышал такое. Говорят вероятность срабатывания ТР выше, чем SP, но привсем при это нужно чтоб все признаки указывали именно в движение цены в сторону ТР, а эти признаки вам может дать своя ТС. С другой стороны беря фиксированный ТР вы ограничиваете свою прибыль рости (если цена продолжит рости).
Вобщем думайте сами. Все зависит от ТС и вашей дисциплины.

Чушь. Профит и лось могут быть никак не связаны, и соотношение между ними тоже. Главное - чтобы в связке открытие позиции-стоп-профит в итоге было положительное МО, т.е. полученная на долгосрочном периоде времени прибыль была больше убытка. Даже если это будет профит в 5 пунктов , а лось в 1000... или наоборот Вероятности получения профита и лося также могут быть совершенно разными и зависят от системы

[тиньтя]

Гдето здесь есть умные слова: "Ни цента врагу"

[Mr. Risk]

Сообщение от Budakov G.

Матожидание - сумма произведений вероятностей на исход.
...

Матожидание — это когда ждешь цену, уже весь изматеришься, а ее все нет и нет.

[paukas]

Сообщение от ShooMPozitiV

...
всем известно, что ТР должен быть больше чем стоп-лосс, так как математическое ожидание должно быть больше единицы..

А кто вам лично рассказал эту чушь? В академии ?

[Козьма Прутков]

Сообщение от ShooMPozitiV

Возникли такие мысли в голове...
всем известно, что ТР должен быть больше чем стоп-лосс, так как математическое ожидание должно быть больше единицы...

А значение синуса в военное время может достигать четырех, и даже пяти!

[ShooMPozitiV]

Сообщение от paukas

А кто вам лично рассказал эту чушь? В академии ?

нет... в академии я не учился... жаль конечно, но нет денег и возможности ехать туда, где проводятся занятия... ну просто сам головой понимаю что ожидание прибыли должно быть больше чем ожидание потерь... но в опровержение этому я и создал эту тему.... если можно это привести к "отношениям", то не лучше бы было Вам, уважаемый Паукас, указать на плюсы и минусы моих рассуждений...

??:

[paukas]

Сообщение от ShooMPozitiV

нет... в академии я не учился... жаль конечно, но нет денег и возможности ехать туда, где проводятся занятия... ну просто сам головой понимаю что ожидание прибыли должно быть больше чем ожидание потерь... но в опровержение этому я и создал эту тему.... если можно это привести к "отношениям", то не лучше бы было Вам, уважаемый Паукас, указать на плюсы и минусы моих рассуждений...

??:

Понимаете в чем дело.... ТР это лимит, торговля на разворот, а SL - это стоп, торговля на продолжение. Всё что вам нужно- это ставить лимит там где цена развернётся и стоп там где она продолжит движение.

[ShooMPozitiV]

да понятное дело что все просто, но ведь в этом то и сложность... (как написано у кого то в подписи)
дело за малым... точно определять место где цена развернется, и место где она продолжит движение... если научусь это делать, обязательно подарю вам, уважаемый Паукас, то, что вам нужно больше всего... ))
будь то дача на Канарах, либо бентли ручной сборки )
вобщем уже пошел флуд...

будут еще какие либо предположения по поводу того, что можно использовать в корысных целях отношение стоп-лоса к тейк-профиту ? )

[paukas]

Сообщение от ShooMPozitiV

........
будут еще какие либо предположения по поводу того, что можно использовать в корысных целях отношение стоп-лоса к тейк-профиту ? )

Вы так и не поняли. Жаль.

[пастор]

Сообщение от ShooMPozitiV

будут еще какие либо предположения по поводу того, что можно использовать в корысных целях отношение стоп-лоса к тейк-профиту ? )

Будут

Для евры: СЛ - 18 п, ТП - 360 п, меньше 1:20 даже не пробуйте!

[ShooMPozitiV]

Всем желаю такого расклада...
в этой теме больше не о чем говорить. (я так считаю)

[lotoc]

Сообщение от ТрейдерFX

Все надо делать по системе.а не по теории вероятности.

[Sanyaga]

Можно рассмотреть еще такой вариант: Т/P ставить, в 2 раза больше, чем S/L(+-spred). Тогда 1 T/P, даст 2 S/L. То есть можно будет славливать в 2 раза больше S/L. Но эти действия бесполезны, без заточенной ТС которая хоть с какой то долей вероятности говорит о движении графика.

[Lukamor]

Сообщение от Sanyaga

Можно рассмотреть еще такой вариант: Т/P ставить, в 2 раза больше, чем S/L(+-spred). Тогда 1 T/P, даст 2 S/L. То есть можно будет славливать в 2 раза больше S/L. Но эти действия бесполезны, без заточенной ТС которая хоть с какой то долей вероятности говорит о движении графика.

Но поскольку ТР в 2 раза дальше, то и вероятность его ниже в те же самые 2 раза. То есть как ни крути 50/50

[foxhound]

Сообщение от Lukamor

Но поскольку ТР в 2 раза дальше, то и вероятность его ниже в те же самые 2 раза. ...

Это никем не доказано.

[Долгодум]

Сообщение от foxhound

Это никем не доказано.

Наблюдения говорят именно о такм соотношении

[foxhound]

Сообщение от Долгодум

Наблюдения говорят именно о такм соотношении

мало ли, что наблюдения говорят. Это ненаучно.

[Долгодум]

Сообщение от foxhound

мало ли, что наблюдения говорят. Это ненаучно.

Научно 10 профитов подряд и мульён в кармане

[foxhound]

Просто для эксперимента протестировал такую систему: вхожу в лонг в определенное время по понедельникам и средам, вхожу в шорт в то же время по вторникам и четвергам. Профит и лосс по 50 пп:

[CODE]Statistics
All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 3728.00 9910.99 3817.00
Net Profit -6272.00 -89.01 -6183.00
Net Profit % -62.72 % -0.89 % -61.83 %
Exposure % 0.74 % 0.38 % 0.36 %
Net Risk Adjusted Return % -8527.16 % -234.46 % -17371.79 %
Annual Return % -11.67 % -0.11 % -11.41 %
Risk Adjusted Return % -1586.77 % -29.61 % -3205.40 %

--------------------------------------------------------------------------------

All trades 1644 823 (50.06 %) 821 (49.94 %)
Avg. Profit/Loss -3.82 -0.11 -7.53
Avg. Profit/Loss % -3.82 % -0.11 % -7.53 %
Avg. Bars Held 74.16 74.96 73.35

--------------------------------------------------------------------------------

Winners 801 (48.72 %) 425 (25.85 %) 376 (22.87 %)
Total Profit 33423.00 17435.00 15988.00
Avg. Profit 41.73 41.02 42.52
Avg. Profit % 41.73 % 41.02 % 42.52 %
Avg. Bars Held 73.81 73.37 74.29
Max. Consecutive 9 11 6
Largest win 49.00 49.00 48.00
# bars in largest win 39 39 114

--------------------------------------------------------------------------------

Losers 843 (51.28 %) 398 (24.21 %) 445 (27.07 %)
Total Loss -39695.00 -17524.00 -22171.00
Avg. Loss -47.09 -44.03 -49.82
Avg. Loss % -47.09 % -44.03 % -49.82 %
Avg. Bars Held 74.50 76.66 72.56
Max. Consecutive 10 8 11
Largest loss -128.00 -128.00 -97.00
# bars in largest loss 9 9 144

--------------------------------------------------------------------------------

Max. trade drawdown -133.00 -133.00 -116.00
Max. trade % drawdown -96.27 % -66.44 % -96.27 %
Max. system drawdown -6659.00 -1310.00 -6644.00
Max. system % drawdown -66.54 % -12.84 % -66.39 %
Recovery Factor -0.94 -0.07 -0.93
CAR/MaxDD -0.18 -0.01 -0.17
RAR/MaxDD -23.85 -2.31 -48.28
Profit Factor 0.84 0.99 0.72
Payoff Ratio 0.89 0.93 0.85
Standard Error 496.71 291.65 467.26
Risk-Reward Ratio -1.35 0.12 -1.52
Ulcer Index 46.44 5.57 43.77
Ulcer Performance Index -0.37 -0.99 -0.38
Sharpe Ratio of trades -1.84 -0.06 -3.58
K-Ratio -0.0057 0.0005 -0.0064
[/CODE]

процент выигрышных сделок - 48.72%.
Теперь тейкпрофит 100 пп:

[CODE]Statistics
All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 3728.00 9910.99 3817.00
Net Profit -6272.00 -89.01 -6183.00
Net Profit % -62.72 % -0.89 % -61.83 %
Exposure % 0.74 % 0.38 % 0.36 %
Net Risk Adjusted Return % -8527.16 % -234.46 % -17371.79 %
Annual Return % -11.67 % -0.11 % -11.41 %
Risk Adjusted Return % -1586.77 % -29.61 % -3205.40 %

--------------------------------------------------------------------------------

All trades 1644 823 (50.06 %) 821 (49.94 %)
Avg. Profit/Loss -3.82 -0.11 -7.53
Avg. Profit/Loss % -3.82 % -0.11 % -7.53 %
Avg. Bars Held 74.16 74.96 73.35

--------------------------------------------------------------------------------

Winners 801 (48.72 %) 425 (25.85 %) 376 (22.87 %)
Total Profit 33423.00 17435.00 15988.00
Avg. Profit 41.73 41.02 42.52
Avg. Profit % 41.73 % 41.02 % 42.52 %
Avg. Bars Held 73.81 73.37 74.29
Max. Consecutive 9 11 6
Largest win 49.00 49.00 48.00
# bars in largest win 39 39 114

--------------------------------------------------------------------------------

Losers 843 (51.28 %) 398 (24.21 %) 445 (27.07 %)
Total Loss -39695.00 -17524.00 -22171.00
Avg. Loss -47.09 -44.03 -49.82
Avg. Loss % -47.09 % -44.03 % -49.82 %
Avg. Bars Held 74.50 76.66 72.56
Max. Consecutive 10 8 11
Largest loss -128.00 -128.00 -97.00
# bars in largest loss 9 9 144

--------------------------------------------------------------------------------

Max. trade drawdown -133.00 -133.00 -116.00
Max. trade % drawdown -96.27 % -66.44 % -96.27 %
Max. system drawdown -6659.00 -1310.00 -6644.00
Max. system % drawdown -66.54 % -12.84 % -66.39 %
Recovery Factor -0.94 -0.07 -0.93
CAR/MaxDD -0.18 -0.01 -0.17
RAR/MaxDD -23.85 -2.31 -48.28
Profit Factor 0.84 0.99 0.72
Payoff Ratio 0.89 0.93 0.85
Standard Error 496.71 291.65 467.26
Risk-Reward Ratio -1.35 0.12 -1.52
Ulcer Index 46.44 5.57 43.77
Ulcer Performance Index -0.37 -0.99 -0.38
Sharpe Ratio of trades -1.84 -0.06 -3.58
K-Ratio -0.0057 0.0005 -0.0064
[/CODE]

Процент выигрышных сделок - 40.89%. А по Вашей логике должен быть 33.3% даже без учета спреда.

(примечание 1: я ничего не оптимизировал и не подгонял, вбил первые попавшиеся время, дни недели и стопы.
примечание 2: если можете предложить другой способ входа в сделку, такой, чтобы заведомо не исказить результаты - давайте)

[foxhound]

попробовал другое время - результат примерно тот же.
Я уже как-то писал: предположение, что вероятность срабатывания стопа линейно зависит от его расстояния до текущей цены - мягко говоря не обосновано. Почему именно линейно?

[foxhound]

..Хотя на самом деле в моих тестах есть небольшая неточность: еще пару лет назад волатильность была гораздо меньше, и стоп в 100 пп далеко не всегда достигался за один день. А на тестах в этом случае сделка закрывалась в момент сигнала в обратную сторону. Это могло дать искажение.

Попробовал отменить выход из сделки, когда появляется сигнал в обратную сторону - получил 32%. Ну да, похоже на то, о чем Вы говорите. Но все равно это не доказательство.

[Sen]

Сообщение от ShooMPozitiV

Возникли такие мысли в голове...
всем известно, что ТР должен быть больше чем стоп-лосс, так как математическое ожидание должно быть больше единицы, но если на это посмотреть с другой стороны...
если допустим поставить стоп лосс в 40 пунктов, а тейк профит в 10 пунктов, то будет ли это означать что вероятность срабатывания стоп лосса в 4 раза меньше чем тейк профита?
ошибка в логике? подскажите пожалуйста.

с уважением...

Соотношение ТР/SL диктует рынок или цена. Здесь не место оптам, их не должно быть. Соотношение TP/SL , в зависимости от ситуации будет варьироваться. От трейдера требуется только согласия или не согласия заключить сделку.

[Долгодум]

Сообщение от foxhound

..Хотя на самом деле в моих тестах есть небольшая неточность: еще пару лет назад волатильность была гораздо меньше, и стоп в 100 пп далеко не всегда достигался за один день. А на тестах в этом случае сделка закрывалась в момент сигнала в обратную сторону. Это могло дать искажение.

Попробовал отменить выход из сделки, когда появляется сигнал в обратную сторону - получил 32%. Ну да, похоже на то, о чем Вы говорите. Но все равно это не доказательство.

Вы согласны с тем что на ГСЧ на большом количестве "сделок" эти соотношения будут соблюдаться?

[foxhound]

Сообщение от Долгодум

Вы согласны с тем что на ГСЧ на большом количестве "сделок" эти соотношения будут соблюдаться?

Ну, например, это еще может зависеть от величины стопов. При малых значениях, зависимость вероятности от расстояния может быть близка к линейной, а при больших - кто знает.

Но все-таки соглашусь, что при разумных размерах стопа Ваше утверждение похоже на правду.

[Долгодум]

Сообщение от Sen

Соотношение ТР/SL диктует рынок или цена. Здесь не место оптам, их не должно быть. Соотношение TP/SL , в зависимости от ситуации будет варьироваться. От трейдера требуется только согласия или не согласия заключить сделку.

Все зависит от ТС

[Долгодум]

Сообщение от foxhound

Ну, например, это еще может зависеть от величины стопов. При малых значениях, зависимость вероятности от расстояния может быть близка к линейной, а при больших - кто знает.

Но все-таки соглашусь, что при разумных размерах стопа Ваше утверждение похоже на правду.

При неразумных тоже (это про ГСЧ). Но есть стопы которые де-факто никогда не сработают (аналог- обменник в банке, то бишь безплечевая торговля, исключение-зимбабве. Правда по ним стоп тоже еще вроде бы не сработал) Тут как в антимартингейле- можно бесконечно двигаться к нулю, но его не достигнуть...

[foxhound]

Сообщение от Долгодум

При неразумных тоже (это про ГСЧ). ...

На всякий: "разумными" я назвал стопы, которые хотя бы теоретически могут быть использованы трейдером. Например, 100п - разумно, 1000п - неразумно. То есть я здесь не конкретизирую, как входить в сделку, по ГСЧ или не по ГСЧ. Это я просто уточняю, чтоб лучше понимать друг друга.

Про такую зависимость (вероятности от расстояния) при "неразумных" стопах ничего сказать нельзя. Доказательства наличия именно линейной зависимости нет. При малых стопах это можно хотя бы проверить эмпирически, а при больших - даже так не получится. Сделок будет слишком мало для выводов.

Если не обращать внимание на количество сделок, вот такой пример: правила входа в рынок те же, лосс 30п, профит 900. По логике, процент профитных сделок должен быть около 3.23%. На деле же - 3.97%. Разница выглядит небольшой, но это не так - ошибка на (3.97%-3.23%)/3.23%=0.22, то есть на 22% от прогнозируемой величины вероятности.
Но, опять-таки, профитных сделок лишь 14, это, конечно, не дает права делать выводы.

[foxhound]

Я только что на бумажке доказал, что если в каждый момент времени вероятность прохождения ценой определенного расстояния вверх равна вероятности прохождения этого же расстояния вниз, то, действительно, тейкпрофит, выставленный в два раза дальше от цены, чем стоп-лосс, будет срабатывать ровно в два раза реже. Доказательство очень простое.
Правда то, что вероятности движения вверх и вниз на равное расстояние равны, я не доказывал. Но в случае случайного (по ГСЧ, например) входа в рынок, это, наверно, можно принять и на веру.
Моя претензия, что "это никем не доказано", снимается.

[Sen]

Сообщение от Долгодум

Все зависит от ТС

Шутите? А ТС от чего зависит?

[Borisord]

Сообщение от Ardron

Чушь. Профит и лось могут быть никак не связаны, и соотношение между ними тоже. Главное - чтобы в связке открытие позиции-стоп-профит в итоге было положительное МО, т.е. полученная на долгосрочном периоде времени прибыль была больше убытка. Даже если это будет профит в 5 пунктов , а лось в 1000... или наоборот Вероятности получения профита и лося также могут быть совершенно разными и зависят от системы

Положительное МО это жизнь.
В предыдущем посте поправлю немного свою цитату. Большой стоп и малый профит - стоп должен быть ПРАВЕЛЬНЫМ (т.е. целесообразно выставленным в соответствии с текущей ситуацией на рынке, и не более 10% от депо в соответсвии с нашим ММ). Профит лучше брать не малым, а лучше вообще "не брать", только трейлинговаться, позволять прибыли расти.

[Maxim1983]

Сообщение от Borisord

Положительное МО это жизнь.
В предыдущем посте поправлю немного свою цитату. Большой стоп и малый профит - стоп должен быть ПРАВЕЛЬНЫМ (т.е. целесообразно выставленным в соответствии с текущей ситуацией на рынке, и не более 10% от депо в соответсвии с нашим ММ). Профит лучше брать не малым, а лучше вообще "не брать", только трейлинговаться, позволять прибыли расти.

Трал хорош для трендследящей системы. При этом расчетная прибыль должна быть в разы больше стопа. Про 10% от депо (если депо=рисковый капитал) не согласен, во флете депо быстро умрет.

[Borisord]

Сообщение от Maxim1983

Трал хорош для трендследящей системы. При этом расчетная прибыль должна быть в разы больше стопа.

Да, трал для трендсистемы.
Фиксированый ТР для флет систем.

Сообщение от Maxim1983

Про 10% от депо (если депо=рисковый капитал) не согласен, во флете депо быстро умрет.

Это как? Депо равно стопу?

[paukas]

Сообщение от Maxim1983

....При этом расчетная прибыль должна быть в разы больше стопа.....

А прибыль-то знает что она должна?

[Maxim1983]

Сообщение от paukas

А прибыль-то знает что она должна?

Конечно знает. А иначе на что лосей кормить. Понятно, что исходя из ретроспективного тестирования мы можем только предполагать возможность некоей прибыли. И если она не будет в разы больше, то систему на помойку, т.к. лоси будут в разы чаще.
Владимир Владимирович, расскажите лучше когда после немножко стоит ожидать еще немножко, а когда нет. Больная тема, не могу фильтр подобрать.
P.S. За мувинг спасибо, после Вашего совета посмотрел на него немножко по другому, и вправду ППМС лечится.

To Borisord

Это как? Депо равно стопу?

Поясняю. Если весь ваш торговый капитал (те деньги, которые вы готовы подарить рынку ) сосредоточен на одном депо, то рисковать по 10% от депо слишком рискованно, 3-5% максимум. Особенно в трендследящих системах, когда на один верный вход несколько ложных.

[Долгодум]

Сообщение от Sen

Шутите? А ТС от чего зависит?

От тараканов...

[Borisord]

Сообщение от Maxim1983

To Borisord

Поясняю. Если весь ваш торговый капитал (те деньги, которые вы готовы подарить рынку ) сосредоточен на одном депо, то рисковать по 10% от депо слишком рискованно, 3-5% максимум. Особенно в трендследящих системах, когда на один верный вход несколько ложных.

Вобщем вы хотите сказать, что в трендсистемах риск равный 10% от общего депо (выставление стопа и готовность потерять данную сумму), является черезмерно рискованым. А лучше брать 3-5% от общего депо.
А откуда у вас такие данные? Я понимаю, чем меньше % от депо мы рискуем, тем меньше потерь и легче восстановиться, но и прыбыли мало (нужно будет похать в 2-3раза чаще).

[Maxim1983]

Сообщение от Borisord

Вобщем вы хотите сказать, что в трендсистемах риск равный 10% от общего депо (выставление стопа и готовность потерять данную сумму), является черезмерно рискованым. А лучше брать 3-5% от общего депо.
А откуда у вас такие данные? Я понимаю, чем меньше % от депо мы рискуем, тем меньше потерь и легче восстановиться, но и прыбыли мало (нужно будет похать в 2-3раза чаще).

Это моя ИМХА, подтвержденная моими тестами. На истину не претендую. Но логика приблизительно такая: чем больше вероятность лоссовой сделки, тем больше вероятность серии лоссовых сделок. А при серии из допустим 5 лосей при риске 10% теряем уже 40% депо, что напряжно. А если имеем систему, где вероятность профита существенно больше вероятности лосса, то все равно не стоит забывать про "черных лебедей", а они почему-то любят летать стаями. В общем, надеясь на лучшее, готовимся к худшему. Конечно зависит еще и от размера депо: при 1000$ почему бы и не рисковать 10% или больше на "авось повезет", при 100000$ риск 5% уже агрессивная торговля (imho).
P.S. Кстати, paukas, у которого эквити в небо устремленные, говорил, что было у него 16 лосей подряд! При 10% риска от капитала остается 18,5%, при 3% - 61,4%. При адекватном капитале готовы ли вы просесть на 80% и сохранить при этом душевное равновесие?
P.P.S. В случае трендследящей системы думается стоит копать в сторону возможности доливок по мере развития тренда, желательно перейдя в безубыток. Но это опять же мои фантазии.

[Borisord]

Сообщение от Maxim1983

Это моя ИМХА, подтвержденная моими тестами. На истину не претендую. Но логика приблизительно такая: чем больше вероятность лоссовой сделки, тем больше вероятность серии лоссовых сделок. А при серии из допустим 5 лосей при риске 10% теряем уже 40% депо, что напряжно. А если имеем систему, где вероятность профита существенно больше вероятности лосса, то все равно не стоит забывать про "черных лебедей", а они почему-то любят летать стаями. В общем, надеясь на лучшее, готовимся к худшему. Конечно зависит еще и от размера депо: при 1000$ почему бы и не рисковать 10% или больше на "авось повезет", при 100000$ риск 5% уже агрессивная торговля (imho).
P.S. Кстати, paukas, у которого эквити в небо устремленные, говорил, что было у него 16 лосей подряд! При 10% риска от капитала остается 18,5%, при 3% - 61,4%. При адекватном капитале готовы ли вы просесть на 80% и сохранить при этом душевное равновесие?
P.P.S. В случае трендследящей системы думается стоит копать в сторону возможности доливок по мере развития тренда, желательно перейдя в безубыток. Но это опять же мои фантазии.

Да уж, 5 "черных лебедей" подрят конец депозиту..... Солидарен с ваши ИМХО....

Можно так: сначало по 10%, а как только появился первый "черный лебедь", сразу перескакиваем на 3%. Хотя долго придется набирать высоту после 10%го лося, раза в три профитных сделок и нормуль. Ну от этого никуда не дется...

С уважением...

[paukas]

Сообщение от Maxim1983

......
P.S. Кстати, paukas, у которого эквити в небо устремленные, говорил, что было у него 16 лосей подряд! .....

Не надо путать олимпийские рекорды с буднями. Ферштейн?

[Maxim1983]

Сообщение от paukas

Не надо путать олимпийские рекорды с буднями. Ферштейн?

Да чего ж не ферштейн. Извините конечно, что ссылаюсь на Ваш опыт. Но а вдруг новый олимийский рекорд завтра? С риском каждый раз 10% капитала? Поэтому и пишу, что для капитала в тысячу-две-три повышенный риск допустИм, слил - новые заработаются. А при нормальном капитале всегда стоит учитывать возможность олимпиады.