Ваш "родной" ТАЙМФРЕЙМ...

[Borisord]

Всем здравия желаю!

Предлагаю нашим активным трейдерам (то бишь торгующих на реале, хотя может и на демо тоже подойдет) проголосовать за тот таймфрем, который использует в своей торговой системе! Причем не один месяц, а скажем начиная с 3х месяцев профитной торговли.

Мы знаем такое утверждение как, работа на больших ТФ куда более "надежна", чем на малых, хотя и менее профита. Цель данного опроса выявить вкусы, предпочтения трейдеров к ТФ на данный момент времени. А после, например через год, можно снова провести опрос и посмотреть приблизительную динамику склонности трейдеров к тому или инному ТФ.

Итак.....

[SA86]

D,H8,H6,H4, позиция открываеться в течении дня и держиться до закрытия
после чего на D смотриться где открылись и принимаеться решение выходить или оставаться в рынке...

[Newlife]

Сообщение от Borisord

Всем здравия желаю!

Предлагаю нашим активным трейдерам (то бишь торгующих на реале, хотя может и на демо тоже подойдет) проголосовать за тот таймфрем, который использует в своей торговой системе! Причем не один месяц, а скажем начиная с 3х месяцев профитной торговли.

Мы знаем такое утверждение как, работа на больших ТФ куда более "надежна", чем на малых, хотя и менее профита. Цель данного опроса выявить вкусы, предпочтения трейдеров к ТФ на данный момент времени. А после, например через год, можно снова провести опрос и посмотреть приблизительную динамику склонности трейдеров к тому или инному ТФ.

Итак.....

А у вас какой таймфрейм?

[paukas]

Сообщение от Borisord

....Мы знаем такое утверждение как, работа на больших ТФ куда более "надежна", чем на малых, хотя и менее профита.....

Это нонсенс.
Либо работа надёжна и высокопрофитна, либо ненадёжна и малопрофитна.

[AIP2]

W - я первый. Работа надёжна, но малопрофитна.:

[СергейV]

Неделя - вряд ли можно считать краткосрочной, максимум два-три дня.

[moontrader]

основной - Daily. H4 - для выбора лучшей точки входа

[Gangsta]

некорректен вопрос
те кто торгуют по м5,не обязательно в конце дня все кроют
оч часто в течение неск минут или часов.
вот такЪ

[8888]

В связи с резким увеличением в последнее время количества разнообразных опросов , ПРЕДЛАГАЮ: создать опрос с целью выяснению желаемого количества опросов на одного опрашиваемого, в целях систематизации опросов и проведения единого и всеобъемлющего опроса, дабы избежать дальнейшего увеличения опросов. вот

[AdwareRu]

GBPJPY. H4 для определения тенденции по обычному MACD 12-26-9. M15 для уточнения точки входа.

[NA]

Дневки.

[paukas]

Сообщение от NA

Дневки.

Сливки

[Долгодум]

А нужен ли ТФ

[paukas]

Сообщение от Долгодум

А нужен ли ТФ

Не знаю, может и нужен. А что за фуйня- ТФ?

[Винни Пух]

Уже все давно просчитано. Прибыльно торговать можно только на тиках.

[paukas]

Сообщение от Винни Пух

Уже все давно просчитано. Прибыльно торговать можно только на тиках.

И то не на всех!

[Долгодум]

Сообщение от paukas

Не знаю, может и нужен. А что за фуйня- ТФ?

Моментальное фото... Глядя на него прдлагается распознать будущее. В продаже имеются разные варианты

[Винни Пух]

Сообщение от paukas

И то не на всех!

естественно. Тик должен быть либо медвежьим, либо бычьим.

[Borisord]

Сообщение от Newlife

А у вас какой таймфрейм?

КРАТКОСРОЧНЫЙ.
Стараюсь работать на более больших ТФ, с учетом дня....

[Borisord]

Сообщение от paukas

Это нонсенс.
Либо работа надёжна и высокопрофитна, либо ненадёжна и малопрофитна.

Вопрос пошел о надежна-ненадежна.
На больших ТФ при преодолении определенных уровней движение более сильное, т.е. более надежное (на то оно и движение на большом ТФ, т.к. так все большое). А на малых ТФ мы можем действвать только по фиксированным ТР, без допущения роста прибыли. Типа как у системы Черепах, позволяем прибыли расти. Это нам дает меньше сделок (входов в рынок), меньше теряем на спреде (а это может оказаться довольно существенным, если сравнивать с работой только на малых ТФ, типа пипсовка) и риск с частых входов тоже меньше, не говоря уже о эмоциях...

Можно сказать так:
Больший ТФ - меньше входов, меньше нервов, меньше прибыли, меньше рисков.
Меньший ТФ - больше входов, больше нервов, больше прибыли, больше рисков.
Комбинирование ТФ - более рациональны метод, чтоб свисти к минимому риски...

Или я неправ? ИМХО.

[Borisord]

Сообщение от moontrader

основной - Daily. H4 - для выбора лучшей точки входа

Похожее и я соображаю....

[Borisord]

Сообщение от Долгодум

А нужен ли ТФ

Интеренсный вопрос. А что вы предлагаете???

[paukas]

Сообщение от Borisord

Вопрос пошел о надежна-ненадежна.
На больших ТФ при преодолении определенных уровней движение более сильное, т.е. более надежное (на то оно и движение на большом ТФ, т.к. так все большое). А на малых ТФ мы можем действвать только по фиксированным ТР, без допущения роста прибыли. Типа как у системы Черепах, позволяем прибыли расти. Это нам дает меньше сделок (входов в рынок), меньше теряем на спреде (а это может оказаться довольно существенным, если сравнивать с работой только на малых ТФ, типа пипсовка) и риск с частых входов тоже меньше, не говоря уже о эмоциях...

Можно сказать так:
Больший ТФ - меньше входов, меньше нервов, меньше прибыли, меньше рисков.
Меньший ТФ - больше входов, больше нервов, больше прибыли, больше рисков.
Комбинирование ТФ - более рациональны метод, чтоб свисти к минимому риски...

Или я неправ? ИМХО.

Неправ. Риски измерются не во входах, а в долларах. Доходности долгосрочки очень невелика, а риски большие.

[cjkywt]

Не понимаю смысл этого опроса...Новичок как правило начинает с большого тайма, но постепенно скатывается к более мелкому. Сливает депо и повторяет эту операцию снова.... неважно какой тайм, все зависит от того как торгуешь, можно и на большом прибыльно торговать и на мелком, но морально легче на более крупном.

[mischanik]

А мне кажется,что новичок начинает наоборот с меньших ТФ,так-как всё время перед монитором находишся,как будто контролируешь ситуацию и сигналов много.
Я сам начинал на 1м-слил депо,перебрался на 5м-слил депо,сейчас на 4H-10 месяцев депо держится

[Borisord]

Сообщение от mischanik

А мне кажется,что новичок начинает наоборот с меньших ТФ,так-как всё время перед монитором находишся,как будто контролируешь ситуацию и сигналов много.
Я сам начинал на 1м-слил депо,перебрался на 5м-слил депо,сейчас на 4H-10 месяцев депо держится

я тоже так считаю....

[Borisord]

Сообщение от paukas

Неправ. Риски измерются не во входах, а в долларах. Доходности долгосрочки очень невелика, а риски большие.

Риски измеряются не во входах, а в долларах - т.е в кол-ве профитных и лосовых пунктов. Доходность долгосрочки конечно в разы меньше будет, если система трендовая на Большом ТФ по сравнению с флетовой системой Малого ТФ. А насчет больших рисков в Большом ТФ - из-за более больших стопов по сравнению с Малым ТФ...

[Долгодум]

Сообщение от Borisord

Интеренсный вопрос. А что вы предлагаете???

Не заморачиваться

Говорится про таймфрейм-подразумевается совершенно другое. А именно соотношения (профит+спред)/(лосс-спред). Одно дело сорвать 10 пипок на фунтойене при ППМС-ном соотношении 18/2, и другое дело там же забрать 100 пипок при ППМС-ном соотношении 108/92.
А риски- риски регулируются....

[Kur]

Сообщение от Borisord

Доходность долгосрочки конечно в разы меньше будет, если система трендовая на Большом ТФ по сравнению с флетовой системой Малого ТФ. А насчет больших рисков в Большом ТФ - из-за более больших стопов по сравнению с Малым ТФ...

Какие любопытные голословные утверждения. И почему трендовую систему Большого ТФ нужно сравнивать с флэтовой системой малого ТФ? Давайте лучше флэтовую систему большого ТФ сравним с трендовой системой малого ТФ, авось и статистика другая будет.
А насчёт больших рисков Большого ТФ из-за больших стопов, то не приходила ли мысль, что за то время, пока в большом ТФ поймаешь одного лося, в малом ТФ успеешь нахватать десяток лосей?
Один из самых дурацких опросов на моей памяти.
И вообще создание опросов предлагаю приравнивать к преступлению против человечности.

[Borisord]

Сообщение от Долгодум

Не заморачиваться

А риски- риски регулируются....

Регулеровка рисков однако

[Селин]

А если поза живет от суток до недели - какой пункт в опросе выбрать?

[Borisord]

Сообщение от Kur

И почему трендовую систему Большого ТФ нужно сравнивать с флэтовой системой малого ТФ? Давайте лучше флэтовую систему большого ТФ сравним с трендовой системой малого ТФ, авось и статистика другая будет.

вы правы, я немного прогнал...

Сообщение от Kur

А насчёт больших рисков Большого ТФ из-за больших стопов, то не приходила ли мысль, что за то время, пока в большом ТФ поймаешь одного лося, в малом ТФ успеешь нахватать десяток лосей?

Согласен! Это я и хотел сказать. Один вход - один лось. Десять входов - десять лосей. Хотя если риски контролировать может и выйдет ОДИНАКОВОЕ соотношение лоса у одного входа и лосей десяти входов. Пускай ОДИНАКОВОЕ, гдавное ЭМОЦИОНАЛЬНО НЕНАПРЯЖНЕЕ.

Сообщение от Kur

Один из самых дурацких опросов на моей памяти.
И вообще создание опросов предлагаю приравнивать к преступлению против человечности.

Расмешили... Вы действительно дурацких опросов еще не видели.... Считаете опрос дурацким? Пускай..... это ваше мнение и переубеждать вас не собираюсь.

[Borisord]

Сообщение от Селин

А если поза живет от суток до недели - какой пункт в опросе выбрать?

Ну зачем в таки подробностях.... Вам наверно второй вариант нужен. Там от 1Н до недели. Все же относительно-приблизительно

[Селин]

А если в анализ идут только дневные свечи?
Тут как ни приближай - Н1 сюда не притянешь

[Kur]

И вообще откуда взялось утверждение, что большой ТФ менее прибылен, чем малый? Может быть, кто-нибудь собирал статистику? Или это просто личные голословные утверждения, помноженные на личные же тараканы, ведущие свои истоки от личного малого опыта и математической безграмотности?
С точки зрения математики большой ТФ имеет преимущество перед малым хотя бы на основании того, что спрэд съест меньшую долю прибыли.
Пример. На большом ТФ средний профит 200 пунктов, спрэд 4 пункта, итого спрэд съел 2%. На малом ТФ при среднем профите в 40 пунктов спрэд тоже 4 пункта, т.е. съедает уже 10%.

[Borisord]

Сообщение от Селин

А если в анализ идут только дневные свечи?
Тут как ни приближай - Н1 сюда не притянешь

Ставте вариант: Комбинированный ДОГОСРОЧНЫЙ+КРАТКОСРОЧНЫЙ.

[Borisord]

Сообщение от Kur

И вообще откуда взялось утверждение, что большой ТФ менее прибылен, чем малый? Может быть, кто-нибудь собирал статистику? Или это просто личные голословные утверждения, помноженные на личные же тараканы, ведущие свои истоки от личного малого опыта и математической безграмотности? .

Смотря как торговать..

Сообщение от Kur

С точки зрения математики большой ТФ имеет преимущество перед малым хотя бы на основании того, что спрэд съест меньшую долю прибыли.
Пример. На большом ТФ средний профит 200 пунктов, спрэд 4 пункта, итого спрэд съел 2%. На малом ТФ при среднем профите в 40 пунктов спрэд тоже 4 пункта, т.е. съедает уже 10%.

Да! И меньше нервотрепки...

[Селин]

Сообщение от Borisord

Ставте вариант: Комбинированный ДОГОСРОЧНЫЙ+КРАТКОСРОЧНЫЙ.

А что с чем я там комбинирую если у меня всего один ТФ и тот D1?

[Долгодум]

Сообщение от Kur

И вообще откуда взялось утверждение, что большой ТФ менее прибылен, чем малый? Может быть, кто-нибудь собирал статистику? Или это просто личные голословные утверждения, помноженные на личные же тараканы, ведущие свои истоки от личного малого опыта и математической безграмотности?
С точки зрения математики большой ТФ имеет преимущество перед малым хотя бы на основании того, что спрэд съест меньшую долю прибыли.
Пример. На большом ТФ средний профит 200 пунктов, спрэд 4 пункта, итого спрэд съел 2%. На малом ТФ при среднем профите в 40 пунктов спрэд тоже 4 пункта, т.е. съедает уже 10%.

И ренко с большим шагом длиннее и ровнее

[Borisord]

Сообщение от Селин

А что с чем я там комбинирую если у меня всего один ТФ и тот D1?

Один ТФ Day с позой от суток до недели - ставте тогда ДОЛГОСРОЧНЫЙ. Необращайте внимание на "ДОЛГОСРОЧНЫЙ: W, D. Позиция держится от нескольких недель до месяцев". Не суть важно. Главное ТФ

[Селин]

Так ведь поза держится от суток до одной-двух недель

[Borisord]

Сообщение от Селин

Так ведь поза держится от суток до одной-двух недель

Селин, поза от суток до 1-2 недель - ставте ДОЛГОСРОЧНЫЙ смело. Незамарачивайтесь, этож все нетак серьезно, не декларацию же заполняете (хотя конечно похвально... ). Главное ТФ.

[paukas]

Сообщение от Kur

.......
И вообще откуда взялось утверждение, что большой ТФ менее прибылен, чем малый? Может быть, кто-нибудь собирал статистику? Или это просто личные голословные утверждения, помноженные на личные же тараканы, ведущие свои истоки от личного малого опыта и математической безграмотности?.....

Хорошо сказали. Теперь выкладывайте статистику. Желательно на основе большого личного опыта. Долгосрок говорите - лет за 5 хватит. Статемент ждёмс...

[Borisord]

Итак, на данный момент предпочтение в ТФ у наших трейдеров таково:
1) КРАТКОСРОЧНИКИ - 33.85%
2) ВНУТРЕДНЕВНИКИ - 24.62%
3) Комбинированный КРАТКОСРОЧНЫЙ+ВНУТРИДНЕВНОЙ - 15.38%
4) Комбинированный ДОЛГОСРОЧНЫЙ+КРАТКОСРОЧНЫЙ+ВНУТРИДНЕВНОЙ - 13.85%
5) ДОЛГОСРОЧНЫЙ - 6.15% и Комбинированный ДОГОСРОЧНЫЙ+КРАТКОСРОЧНЫЙ - 6.15% - делят пятое место.

[Селин]

Сообщение от Borisord

не декларацию же заполняете (хотя конечно похвально... ). Главное ТФ.

Ахха... декларацию... Независимости...
Да и вдруг меня в налоговой спросят почему я не за свой таймфрейм голосовала?
В общем, проголосую за долгосрок. Но имейте в виду что я имела в виду совсем не то что вы имели в виду...

[Kur]

Сообщение от paukas

Хорошо сказали. Теперь выкладывайте статистику. Желательно на основе большого личного опыта. Долгосрок говорите - лет за 5 хватит. Статемент ждёмс...

Я в отличие от некоторых математическое обоснование преимущества большого ТФ перед малым привёл. Хотите опровергнуть - опровергайте статистикой. Или приведите свои обоснования преимущества малого ТФ. А я статистику не собирал, но я при этом ничего и не утверждал.

[Borisord]

Сообщение от Селин

Ахха... декларацию... Независимости...
Да и вдруг меня в налоговой спросят почему я не за свой таймфрейм голосовала?
В общем, проголосую за долгосрок. Но имейте в виду что я имела в виду совсем не то что вы имели в виду...

Обязательно, Селин, буду иметь в виду то что вы имели в виду, когда буду декларацию заполнять по всем проголосовавшим

[ПУРГЕН]

Сообщение от Kur

Или приведите свои обоснования преимущества малого ТФ.

Извлекать прибыль можно на неэффективности рынка. Неэффективность можно выявить только только на малых ТФ, потому что они быстро исчезают.
Статистику тоже не собирал

[paukas]

Сообщение от Kur

...
Хотите опровергнуть - опровергайте статистикой. .....
я при этом ничего и не утверждал....

Это пять....

[Kur]

Паукас, Вы демагог (на всякий случай перевожу - "пустой болтун"). Давно хотел это сказать, но сейчас уж точно пора.
Вы прочитайте ветку ещё раз. На ваши и других ГОЛОСЛОВНЫЕ утверждения о преимуществе малого ТФ я привёл математические доказательства обратного. У меня есть хотя бы формулы, у Вас вообще ничего нет.

[paukas]

Сообщение от Kur

Паукас, Вы демагог (на всякий случай перевожу - "пустой болтун"). Давно хотел это сказать, но сейчас уж точно пора.
Вы прочитайте ветку ещё раз. На ваши и других ГОЛОСЛОВНЫЕ утверждения о преимуществе малого ТФ я привёл математические доказательства обратного. У меня есть хотя бы формулы, у Вас вообще ничего нет.

А почему демагог? Давайте сразу ублюдок. То что при долгосрочной торговле уплачивается меньше спреда не делает такую "торговлю" более выгодной. Вы это прекрасно понимаете и тем не менее упорствуете.

[DOVEshine]

Сообщение от paukas

А почему демагог? Давайте сразу ублюдок.

А шо? Вам ишо не сказали?
Чо вы тут из пустого в порожнее кота за яйца в долгий ящик растягиваете?
Плюсы и минусы есть и там и там. НО - они имеют смысл только для тех, кто уже выбрал таймфрейм, а не для тех, кто собирается его выбирать. Если уж на коротких таймфремах нет плюсов, то за каким чертом спред расширяют, когда захотят...
Почему вход можно ждать по минуте? Нет же никаких плюсов...

[Kur]

Сообщение от paukas

То что при долгосрочной торговле уплачивается меньше спреда не делает такую "торговлю" более выгодной. Вы это прекрасно понимаете и тем не менее упорствуете.

Нет не понимаю. Если есть преимущество, пусть даже небольшое, оно должно себя проявить. Возможно, малые тайм-фреймы имеют какие-то свои преимущества, которые перевешивают, но я такие не знаю. Если знаете Вы - поделитесь.
Теперь что касается стейта. Не понимаю, как мой стейт может подтвердить или опровергнуть какое-либо из утверждений этой ветки, но если Вы настаиваете - я вышлю прямо сейчас стейт с 02.10.02 (за более ранние периоды торговли стейт не сохранился, уж не обессудьте). Давайте свой e-mail.
Однако, любезность за любезность, хотелось бы ознакомиться и с Вашим стейтом за длительный период (чтобы расставить последние точки над "i"). Мой e-mail kur12@yandex.ru
Под обоюдные гарантии неразглашения конфиденциальной информации, это само собой.

[Kur]

Сообщение от DOVEshine

Если уж на коротких таймфремах нет плюсов, то за каким чертом спред расширяют, когда захотят...
Почему вход можно ждать по минуте? Нет же никаких плюсов...

А разве это делают только для тех, кто играет на коротких тайм-фреймах?

[paukas]

Сообщение от Kur

Нет не понимаю. Если есть преимущество, пусть даже небольшое, оно должно себя проявить. Возможно, малые тайм-фреймы имеют какие-то свои преимущества, которые перевешивают, но я такие не знаю. Если знаете Вы - поделитесь.
Теперь что касается стейта. Не понимаю, как мой стейт может подтвердить или опровергнуть какое-либо из утверждений этой ветки, но если Вы настаиваете - я вышлю прямо сейчас стейт с 02.10.02 (за более ранние периоды торговли стейт не сохранился, уж не обессудьте). Давайте свой e-mail.
Однако, любезность за любезность, хотелось бы ознакомиться и с Вашим стейтом за длительный период (чтобы расставить последние точки над "i"). Мой e-mail kur12@yandex.ru
Под обоюдные гарантии неразглашения конфиденциальной информации, это само собой.

С уменьшением ТФ растёт прогнозируемость. Этого вполне достаточно.
А стейт, который ничего не доказывает разумеется не нужен. Нужен наоборот который доказывает Ваши ГОЛОСЛОВНЫЕ утверждения. Ничего, что плагиачу?

Сообщение от Kur

А разве это делают только для тех, кто играет на коротких тайм-фреймах?

Разумеется нет. Для тех кто полгода назад продал и держит

[DOVEshine]

Сообщение от Kur

А разве это делают только для тех, кто играет на коротких тайм-фреймах?

Спред, он как синус в военное время...
Это делают для всех, только краткосрочники сталкиваются с этим чаще...
Никто и не говорит, что это плюс краткосрока.
Внутри дня нет свопа, например. Это минус?

[Долгодум]

Сообщение от DOVEshine

Внутри дня нет свопа, например. Это минус?

Когда как...

[Kur]

Сообщение от paukas

С уменьшением ТФ растёт прогнозируемость.

У меня на это есть контраргумент:
С увеличением ТФ растёт прогнозируемость.

[Kur]

Сообщение от DOVEshine

Внутри дня нет свопа, например. Это минус?

Согласен, это аргумент. Но привести его должен был Паукас, коль претендует на неголословность. Впрочем, сути дела это не меняет.
Итого имеем по одному аргументу за долгосрок и за короткосрок. Насколько они сильно сказываются на торговле - это вопрос отдельного исследования.

[Ardron]

Эх, вам бы все друг друга ублюдками называть

Имхо преимущество (как и недостаток) меньшего таймфрейма в том, что на нем обычно получается больше сигналов с меньшими стопами - как следствие и торговли больше, и точность входа и выхода в пунктах выше.

Поясню. Допустим, ловим тренд на большом таймфрейме и на меньшем. Определили на большом тренд, вошли... а на маленьком за это время успели определить тренд в одном направлении, потом болтанку, потом тренд в другом направлении и потом еще одну движуху большую-пребольшую. Вот эта движуха и была поймана на большом таймфрейме, и только она, да и то не вся - за счет запаздывания сигналов... зато возни меньше.

Вообще где то на форуме читал интересное (имхо-верное) выражение, что чем выгоднее система, тем выгоднее ее переводить на краткосрочную торговлю, т.к. отдача систем на краткосрочке выше за счет ловли большего количества колебаний, и основную роль в выборе таймфрейма в итоге начинает играть спред, при уменьшении таймфрейма начинающий все сильнее и сильнее влиять на параметры системы.

Конечно, далеко не все системы можно взять и перекинуть из одного таймфрейма в другой, но некоторые из них - возможно. Занимался подобной фигней пару раз - получалась интересная статистика - мало конечно для выборки, но все таки...

Переходил с дневок/часовок на 10мин графики с уменьшением цели и риска в несколько раз. Так вот - выводы следующие:

1. чем выше таймфрейм, тем четче сигналы. С уменьшением таймфрейма шумность обычно все выше и выше, следовательно и выявленные закономерности начинают сбоить чаще.

2. чем выше таймфрейм, тем выше соотношение профит/риск. С уменьшеничем таймфрейма это соотношение падает, причем все большую и большую роль начинает играть спред. Чем больше таймфрейм - тем меньше итоговая прибыль (или убыток), которая увеличивается по мере уменьшения таймфрейма до определенного предела. На высоком таймфрейме необходимо учитывать своп, который может съесть изрядную долю профита.

3. чем выше таймфрейм, тем меньше сигналов и сделок, может теряться значительная часть хода, которая на меньшем таймфрейме будет отыгрываться.

Поэтому использование того и другого таймфрейма имеет под собой логическое обоснование. Конечно, 2-3 сравнения идентичных систем слишком мало для того чтобы что либо утверждать, но уже кое какие наработки в этом направлении есть.

ЗЫ Вьюношам бледным со взором горящим в итоге могу посоветовать перейти торговать на 1-мин таймфрейм, посидеть часов по 14 у монитора, половить каждый тик и торжественно слиться - авось, взор и подутихнет А умудренным годами пацакам могу порекомендовать не гнаться за наиболее высокой эффективностью, а подстроить систему под свои требования, под свой распорядок дня, под свою психику и нервы... либо посадить торговать робота!

ЗЗЫ пока строчил, еще несколько ответов написали, в т.ч. Паукас написал, что с уменьшением прогнозируемость увеличивается... у меня иначе получилось... странно...

[paukas]

Сообщение от Kur

У меня на это есть контраргумент:
С увеличением ТФ растёт прогнозируемость.

Гениально! Росгидромет в курсе ? А то у них как-то с прогнозами не очень. Так надо предложить более долгосрочные делать.

Сообщение от Ardron

... либо посадить торговать робота!

Не посадить, а поставить

[DOVEshine]

Сообщение от Долгодум

Когда как...

Так я и не утверждаю, что всегда...
Но при строительстве систем внутри можно не учитывать.

[Kur]

Сообщение от paukas

Гениально! Росгидромет в курсе ? А то у них как-то с прогнозами не очень. Так надо предложить более долгосрочные делать.

А при чём тут Росгидромет? Я вот например не знаю, что я буду делать через полчаса, зато точно знаю, что буду делать вечером - вечером я буду пить пиво.

[Kur]

Сообщение от Ardron

3. чем выше таймфрейм, тем меньше сигналов и сделок, может теряться значительная часть хода, которая на меньшем таймфрейме будет отыгрываться.

С этим аргументом я не согласен. Большее количество сделок ещё не означает большей прибыли.

Мне нравится такая физическая аналогия. Берут квадратный ящик и заполняют его круглыми шарами диаметром, скажем, в 10 см. Потом их взвешивают, получают общий вес шаров, скажем, 10 кг. Потом в этот же ящик насыпают круглые шары диаметром в 1 см. После взвешивания выясняется, что вес маленьких шаров тоже составляет 10 кг.
Это я к тому, что 10 маленьких сделок совсем не обязательно будут более эффективны, чем 1 большая.

[Ardron]

Сообщение от Kur

С этим аргументом я не согласен. Большее количество сделок ещё не означает большей прибыли.

Мне нравится такая физическая аналогия. Берут квадратный ящик и заполняют его круглыми шарами диаметром, скажем, в 10 см. Потом их взвешивают, получают общий вес шаров, скажем, 10 кг. Потом в этот же ящик насыпают круглые шары диаметром в 1 см. После взвешивания выясняется, что вес маленьких шаров тоже составляет 10 кг.
Это я к тому, что 10 маленьких сделок совсем не обязательно будут более эффективны, чем 1 большая.

Согласен что не обязательно, но чаще все таки тяжелее. Во всяком случае у меня получилось именно так. Вообще это от системы зависит.

[paukas]

Сообщение от Kur

А при чём тут Росгидромет? Я вот например не знаю, что я буду делать через полчаса, зато точно знаю, что буду делать вечером - вечером я буду пить пиво.

Незнакомец зашёл в магазин Муллы Насреддина за товаром. На стене была надпись: «Этот магазин будет закрыт двадцать восьмого августа по причине погоды».
Поскольку было только пятнадцатое августа, человек спросил Муллу, как он может знать, какая будет погода за столько дней.
— Ну, — сказал Насреддин, — если будет небольшой дождь, я пойду на рыбалку. Если сильный дождь — я останусь дома и буду пить пиво.
— Но откуда вы знаете, что будет дождь? — спросил человек.
— Не имеет значения, будет дождь или нет, — ответил Насреддин. — Если будет солнце, я пойду на рыбалку или буду пить пиво; так или иначе, всё зависит от погоды. (c)

насчет пива - виноват, не удержался.

[Долгодум]

Сообщение от Ardron

3. чем выше таймфрейм, тем меньше сигналов и сделок

Малое количество сигналов на большом ТФ компенсируется большим количеством инструментов

[Garfield]

По моему спор какой ТФ лучше - бесмысленный: для того кто в профите на M10, Н4 может быть дорогой к коляну и наоборот.

[Ardron]

Сообщение от Долгодум

Малое количество сигналов на большом ТФ компенсируется большим количеством инструментов

А толку то с них? запаздывающий сигнал и в африке будет запаздывающим сигналом. Вдобавок внутри каждой дневной, допустим, свечки, находится 24 часовых и 144 10минутных - которые могут дать несколько сигналов в 1 день

[Kur]

Сообщение от Ardron

Согласен что не обязательно, но чаще все таки тяжелее. Во всяком случае у меня получилось именно так. Вообще это от системы зависит.

Несколько лет назад Чёрточка привела небесспорный, но любопытный аргумент в пользу малых таймфреймов. Оно связано с матожиданием прибыли. Т.е. при большом количестве сделок можно использовать системы с меньшим матожиданием, и в итоге получим больше. Т.е. на малых таймфреймах можно использовать худшие системы, чем на больших ТФ, и всё равно эти системы себя оправдают. Тогда эта мысль показалась мне любопыной. Но потом я пришёл к выводу, что тестирование систем вносит свою погрешность, поэтому слишком рискованно делать ставки на плохие системы с большим количеством входов, предпочитая их лучшим системам с меньшим количеством входов. Т.е. система с малой прибльностью на тестах может оказаться в реале вообще убыточной, в то время как система с большой прибыльностью на тестах может в реале быть малоприбыльной, но хотя бы не убыточной.
Вообще-то тот разговор был не о таймфреймах, а о количестве систем в портфеле, но так уж получается, что системы с большим количеством входов работают в основном на малых таймфреймах.

[Kur]

Сообщение от Ardron

А толку то с них? запаздывающий сигнал и в африке будет запаздывающим сигналом. Вдобавок внутри каждой дневной, допустим, свечки, находится 24 часовых и 144 10минутных - которые могут дать несколько сигналов в 1 день

Ну почему обязательно запаздывающим? Можно ведь играть и на опережение - т.е. предполагаешь, что от такого-то уровня цена развернётся, и заранее ставишь открывающий ордер на этом уровне, хотя цене до него ещё пиликать и пиликать. Помнится, я такие ордера за 2 недели ставил, когда цена была ещё в десятке фигур от этого уровня. Ну какое уж тут запаздывание?

[paukas]

Сообщение от Kur

Несколько лет назад Чёрточка привела небесспорный, но любопытный аргумент в пользу малых таймфреймов. Оно связано с матожиданием прибыли. Т.е. при большом количестве сделок можно использовать системы с меньшим матожиданием, и в итоге получим больше. Т.е. на малых таймфреймах можно использовать худшие системы, чем на больших ТФ, и всё равно эти системы себя оправдают. Тогда эта мысль показалась мне любопыной. Но потом я пришёл к выводу, что тестирование систем вносит свою погрешность, поэтому слишком рискованно делать ставки на плохие системы с большим количеством входов, предпочитая их лучшим системам с меньшим количеством входов. Т.е. система с малой прибльностью на тестах может оказаться в реале вообще убыточной, в то время как система с большой прибыльностью на тестах может в реале быть малоприбыльной, но хотя бы не убыточной.
Вообще-то тот разговор был не о таймфреймах, а о количестве систем в портфеле, но так уж получается, что системы с большим количеством входов работают в основном на малых таймфреймах.

Черточка права. чем больше сделок - тем лучше.

[Долгодум]

Сообщение от Ardron

А толку то с них? запаздывающий сигнал и в африке будет запаздывающим сигналом. Вдобавок внутри каждой дневной, допустим, свечки, находится 24 часовых и 144 10минутных - которые могут дать несколько сигналов в 1 день

Точность входа- не самый важный критерий ТС. Доведем картину до абсурда для наглядности. Имеем долгосрочную и краткосрочную ППМС-систему с равными стопом и лоссом. Первая дает 1 сигнал в день, вторая 10 сигналов. Стоп/профит первой=100/100, второй=10/10. По первой идет работа на 10 инструментах , а по второй на одном. Спред возьмем 8пп по всем инструментам. В конце дня получаем 10 сделок , что на первой , что на второй ТС. Только вероятность того что получили 10 лосей при долгосрочной ТС=0,21%, а при краткосрочной
=34,87%

[Ardron]

Точность входа- не самый важный критерий ТС. Доведем картину до абсурда для наглядности. Имеем долгосрочную и краткосрочную ППМС-систему с равными стопом и лоссом. Первая дает 1 сигнал в день, вторая 10 сигналов. Стоп/профит первой=100/100, второй=10/10. По первой идет работа на 10 инструментах , а по второй на одном. Спред возьмем 8пп по всем инструментам. В конце дня получаем 10 сделок , что на первой , что на второй ТС. Только вероятность того что получили 10 лосей при долгосрочной ТС=0,21%, а при краткосрочной
=34,87%

Ага, и % задействованного капитала в одном случае будет в 10 раз больше, чем в другом.
Сравнивать ппмс системы с разным профитом имхо для реала смысла не имеет - только как показатель того, что спред при уменьшении таймфрейма и профита начинает играть все бОльшую и бОльшую роль. Но я об этом и так говорил.

Основная идея краткосрочной торговли в том, что на ней рынок предоставляет больше возможностей для торговли, дается больше сигналов. Ведь там, где долгосрочник видит лишь одно движение, краткосрочник может увидеть множество возможностей получить прибыль. И от того, насколько эффективно он воспользуется этой возможностью и будет зависеть общий результат всей торговли.

Ну почему обязательно запаздывающим? Можно ведь играть и на опережение - т.е. предполагаешь, что от такого-то уровня цена развернётся, и заранее ставишь открывающий ордер на этом уровне, хотя цене до него ещё пиликать и пиликать. Помнится, я такие ордера за 2 недели ставил, когда цена была ещё в десятке фигур от этого уровня. Ну какое уж тут запаздывание?

На комментарий Kur а могу ответить так - во время формирования сигнала на долгосрочной системе краткосрочная может отработать множество различных сигналов - такова природа рынка.

Видимо я не очень четко обрисовал свою основную мысль по этому поводу, попробую обрисовать попроще:

Возьмем такой пример: сколько фигур пройдет цена за месяц в общем если отслеживать все движения на дневных свечах и на часовых? Ответ очевиден - на часовых свечах цена пройдет больше. Причем очень прилично больше. И все эти упущенные ходы - и есть дополнительная возможность для торговли краткосрочника. Как этими возможностями воспользуются - другой разговор, но возможностей, повторюсь, у краткосрочника по определению больше. Жаль времени нет, посчитал бы на реале сколько прошла пара евробакс за, допустим, январь на дневках и на часовках...

[Kur]

Сообщение от paukas

Черточка права. чем больше сделок - тем лучше.

Вот так категорично? Есть куча нюансов.
Например, что лучше, система выигрывающая сделку с вероятностью 60% или система, дающая за это же время 2 сигнала, но каждый из которых выигрывает сделку с вероятностью 55%? Пусть профит и стоп для простоты расчётов равны 100 пунктов, спредом пренебрежём вообще (будем считать, что спрэд уже оказал своё воздействие, и именно за счёт него вероятность выигрыша второй системы ниже первой).
В первом случае с вероятность 60% мы выиграем 100 пунктов, с вероятностью 40% проиграем 100 пунктов.
Во втором случае с вероятностью 30.25% мы выиграем 200 пунктов, с вероятностью 20.25% проиграем 200 пунктов, с вероятностью 49.5% останемся при своих.
Т.е. уже на этом примере видно, что первая система предпочтительнее второй (60/40=1.5 против 30.25/20.25=1.49).
Причём величина профита и стопа для обоих систем может быть разной (например, для первой системы профит и стоп 300 пунктов, а для второй профит и стоп 30 пунктов), на эффективности систем это не скажется, всё равно соотношение останется 1.5 для первой системы против 1.49 для второй.

Владимир Владимирович, обратите внимание, что я пытаюсь аргументировать свои ответы. В отличие от Вас.

[Селин]

Раз уж заговорили про свопы - то кто мешает фильтровать входы по положительному свопированию?

[Kur]

Сообщение от Ardron

На комментарий Kur а могу ответить так - во время формирования сигнала на долгосрочной системе краткосрочная может отработать множество различных сигналов - такова природа рынка.

Вообще-то эффективность систем измеряется не количеством сделок и даже не величиной прибыли, а фактором восстановления, т.е. величиной прибыли, делённой на величину максимальной просадки. У какой из систем этот показатель лучше, то система ОДНОЗНАЧНО лучше, даже если по пунктам она набирает в 10 раз меньше других систем. Потому что недостаток пунктов с лёгкостью компенсируется увеличением лота.

[paukas]

Сообщение от Kur

Вот так категорично? Есть куча нюансов.
Например, что лучше, система выигрывающая сделку с вероятностью 60% или система, дающая за это же время 2 сигнала, но каждый из которых выигрывает сделку с вероятностью 55%? Пусть профит и стоп для простоты расчётов равны 100 пунктов, спредом пренебрежём вообще.
В первом случае с вероятность 60% мы выиграем 100 пунктов, с вероятностью 40% проиграем 100 пунктов.
Во втором случае с вероятностью 30.25% мы выиграем 200 пунктов, с вероятностью 20.25% проиграем 200 пунктов, с вероятностью 49.5% останемся при своих.
Т.е. уже на этом примере видно, что первая система предпочтительнее второй (60/40=1.5 против 30.25/20.25=1.49).
Причём величина профита и стопа для обоих систем может быть разной (например, для первой системы профит и стоп 300 пунктов, а для второй профит и стоп 30 пунктов), на эффективности систем это не скажется, всё равно соотношение останется 1.5 для первой системы против 1.49 для второй.

Владимир Владимирович, обратите внимание, что я пытаюсь аргументировать свои ответы. В отличие от Вас.

Вы как всегда пытаетесь заболтать элементарный вопрос.
1. Возьмите одну систему сл=тп =99. Вероятность профитной сделки 60%.
2. И три с тп=сл=33 и той же вероятностью профитной сделки. Лот по каждой естественно 1/3 от первого варианта.

А теберь берём ексель, монтекарлим, строим графики и наблюдаем результат нажимая периодически клавишу F9.

[Kur]

Сообщение от Селин

Раз уж заговорили про свопы - то кто мешает фильтровать входы по положительному свопированию?

+ 1

Я помню, ARA ещё в 2001-м году писал, что играет только в сторону положительного свопа, сделки в сторону отрицательного свопа пропускаются.

[Ardron]

Сообщение от Kur

Вообще-то эффективность систем измеряется не количеством сделок и даже не величиной прибыли, а фактором восстановления, т.е. величиной прибыли, делённой на величину максимальной просадки. У какой из систем этот показатель лучше, то система ОДНОЗНАЧНО лучше, даже если по пунктам она набирает в 10 раз меньше других систем. Потому что недостаток пунктов с лёгкостью компенсируется увеличением лота.

А кто сказал, что у систем на краткосрочке ФВ будет ниже, чем у систем на долгосрочке? А возможностей для более активной торговли то поболе, поболе

Я помню, ARA ещё в 2001-м году писал, что играет только в сторон, у положительного свопа, сделки в сторону отрицательного свопа пропускаются.

Сейчас положительных свопов почти нет, точнее большая часть около 0 долбится...

[Kur]

Сообщение от Ardron

А кто сказал, что у систем на краткосрочке ФВ будет ниже, чем у систем на долгосрочке? А возможностей для более активной торговли то поболе, поболе

Ну, если ФВ выше, то и вопросов нет. Вот только непонятно, за счёт чего он может быть выше? Спрэд влияет сильнее, а негативное влияние свопов на долгосрочке можно или вообще отключить фильтрованием, или сильно преуменьшить. То, что предсказания на малых тайм-фреймах точнее, ну... это бабушка надвое сказала. В общем, сомневаюсь я, что у одного и того же системостроителя системы на малых ТФ будут эффективнее систем на больших ТФ. По крайней мере у меня зависимость наблюдается обратная.

[Селин]

Сообщение от Ardron

Сейчас положительных свопов почти нет, точнее большая часть около 0 долбится...

Кто сказал?О_о
Торговые условия сторонней ДеЦки (прямой ссылки не даю, а то что криво скопировалось - ну уж оттуда у меня руки...), как видите, инструментов с положительным свопированием для диверсификации хватит за глаза:

Спецификации рынка Forex (Форекс)
Валютная пара Объем сделки 1 лот Мин. изменение цены long short Cпрэд
AUDCAD AUD 100000 0.0001 2.74000 -9.59000 12
AUDCHF AUD 100000 0.0001 4.11000 -10.96000 10
AUDJPY AUD 100000 0.01 5.21000 -12.05000 5
AUDSGD AUD 100000 0.0001 2.25000 -9.10000 10
AUDUSD AUD 100000 0.0001 4.79000 -11.64000 3
CHFJPY CHF 100000 0.01 -2.33000 4.52000 5
EURCHF EUR 100000 0.0001 0.68000 -7.53000 3
EURJPY EUR 100000 0.01 1.78000 -8.63000 3
EURHKD EUR 100000 0.0001 0.68000 -7.53000 50
EURNZD EUR 100000 0.0001 -7.53000 0.68000 30
EURUSD EUR 100000 0.0001 1.37000 -8.22000 2
GBPAUD GBP 100000 0.0001 -9.59000 2.74000 10
GBPNZD GBP 100000 0.0001 -10.27000 3.42000 40
NOKJPY NOK 100000 0.001 3.15000 -10.00000 15
NZDCAD NZD 100000 0.0001 3.42000 -10.27000 12
NZDCHF NZD 100000 0.0001 4.79000 -11.64000 12
NZDGBP NZD 100000 0.0001 3.42000 -10.27000 5
NZDJPY NZD 100000 0.01 5.89000 -12.74000 10
NZDSGD NZD 100000 0.0001 2.93000 -9.78000 15
NZDUSD NZD 100000 0.0001 5.48000 -12.33000 4
SEKJPY SEK 100000 0.001 1.78000 -8.63000 15

Как говорится, ищите да обрящете

П.с. На сайте ФК подробного описания торговых условий с указанием своп-пунктов не нашла... Видимо, йа креведко...

[Долгодум]

Сообщение от Ardron

Ага, и % задействованного капитала в одном случае будет в 10 раз больше, чем в другом.

Правильно. Процент задействованного капитала всегда будет больше на краткосрочном варианте. И поначалу даже в 10 раз

[Mechanic]

Сообщение от paukas

А почему демагог? Давайте сразу ублюдок.

Недостойны!

[paukas]

Сообщение от Mechanic

Недостойны!

Беспартийный, понимаю....

[DOVEshine]

Сообщение от Селин

Раз уж заговорили про свопы - то кто мешает фильтровать входы по положительному свопированию?

А кто говорил, что свопы кому-то мешают ?
Я говорил, что их желательно учитывать, и что они не являются плюсами, imho, при построении систем на больших таймфреймах. Типо, кто не согласен - я не виноват

[paukas]

Сообщение от DOVEshine

А кто говорил, что свопы кому-то мешают ?
Я говорил, что их желательно учитывать, и что они не являются плюсами, imho, при построении систем на больших таймфреймах. Типо, кто не согласен - я не виноват

Долгосрочные системы такое могучее МО имеют, что отрицательный своп погубит их на корню. Поэтому здесь обязательно надо чтоб положительный был.

[Винни Пух]

Краткосрочки более сложные. Там работает в основном ТА, и можно сделать системы только на его основе, настолько прогнозируемые, каких не сделать на большом тФ. Но это в теории. На практике много НО. Преимущество одно - быстро видно когда система сломалась.
Вообще, когда можешь позволить себе такое количество сделок, какое захочешь, нет никакого желания лезть на малый ТФ.

[Indian]

Сообщение от Винни Пух

Краткосрочки более сложные. Там работает в основном ТА, и можно сделать системы только на его основе, настолько прогнозируемые, каких не сделать на большом тФ. Но это в теории. На практике много НО. Преимущество одно - быстро видно когда система сломалась.
Вообще, когда можешь позволить себе такое количество сделок, какое захочешь, нет никакого желания лезть на малый ТФ.

Можно узнать, какие это НО (кроме спреда и сложности с исполнением ордеров)?
И каким образом на форексе на долгосрочке можно позволить себе большое количество сделок? Если имеем всего несколько инструментов и то они коррелированы между собой?

[Винни Пух]

Сообщение от Indian

Можно узнать, какие это НО (кроме спреда и сложности с исполнением ордеров)?
И каким образом на форексе на долгосрочке можно позволить себе большое количество сделок? Если имеем всего несколько инструментов и то они коррелированы между собой?

Самое главное НО - уставать будете. И времени хватать не будет. Берете малый тф в расчете что выдержите темп? Многих НО я даже как обьяснить не соображу. Да и потом...а Вы пробовали найти "несовершенство рынка"?
В ФК почти всегда есть три некоррелированных инструмента. Иногда два. Какой у Вас портфЕль систем я не знаю, но в принципе сделки могут быть каждый день по каждому инструменту. Это если Вам принципиально диверсифицировать. А если нет...ну или допустим ушла поза в безубыток - обе валюты на паре считаем свободными...

[Kur]

Все мы различаемся как системостроители. Может, кто-то настолько гениален, что сможет сделать конфетку на любом тайм-фрейме, хоть на тиках. Так ведь это скажет лишь о его гениальности, а не о том, что тики лучше всего подходят для торговли. Нужно рассматривать системы одного и того же человека, но на разных тайм-фреймах. Вот тогда и можно делать какие-то выводы, пусть и очень условные.
Лично я даже теоретически не представляю, какое преимущество могут дать малые таймфреймы. Недостатков у них куча, а преимуществ что-то не вижу. Лучшая прогнозируемость на малых тайм-фреймах? Лично я не замечал такую.

[Kur]

Сообщение от Indian

И каким образом на форексе на долгосрочке можно позволить себе большое количество сделок? Если имеем всего несколько инструментов и то они коррелированы между собой?

Кроме валютных пар есть ещё диверсификация по системам. Уж системы-то могут быть настолько разнообразны по принципам действия, что ни о какой взаимозависимости между ними и речи быть не может. А т.к. при долгосрочке позиции длятся днями, а то и неделями, то никто ведь не мешает открывать новые позиции в то время, как старые ещё не закрыты. В любой момент времени имеем несколько открытых позиций по разным системам, а в месяц полтора-два десятка завершенных сделок. Не вижу никаких сложностей в доведении количества сделок в месяц и до полусотни. Вот только нафига?

[Ardron]

Ну, если ФВ выше, то и вопросов нет. Вот только непонятно, за счёт чего он может быть выше? В общем, сомневаюсь я, что у одного и того же системостроителя системы на малых ТФ будут эффективнее систем на больших ТФ. По крайней мере у меня зависимость наблюдается обратная.

ФВ становится выше за счет большего количества сделок в торговле. Берем 2 идентичных системы - одна на дневках, другая на 10 минутках - подстраиваем систему на краткосрочке чтобы она более корректно работала - и на выходе получим результат. А результат заключается в гораздо большем количестве сделок и как следствие большей эффективности за одну и ту же единицу времени. Если на дневках мы получим, допустим 10 сделок, то на часовках за то же самое время вполне возможно будет получить до нескольких сотен сделок при той же плотности сделок относительно таймфрейма. А на выходе получим и бОльший профит, и несколько большую просадку. Но ФВ в итоге должен получиться выше по следующей причине: если обе системы подобраны грамотно, то система на коротком таймфрейме
1)будет иметь гораздо более богатую выборку сделок; как следствие фактор удачи/неудачи будет играть значительно меньшую роль
2)за счет гораздо более активной торговли профит будет расти выше, просадка - тоже но при положительном МО просадка будет расти меньше чем профитность, следовательно и МО будет лучше чем у долгосрочной системы на таком же отрезка. Это предложение требует подтверждений, попробую обосновать как найду материалы.
3) против краткосрочки играет вопрос спредов, но это неизбежная плата за торговлю на краткосрочке.

Постараюсь поднять мои материалы по сравнению систем, если найду - выложу.

Правильно. Процент задействованного капитала всегда будет больше на краткосрочном варианте. И поначалу даже в 10 раз

А вот ни фига. В Вашем примере как раз было наоборот. Ну да неважно, в конце концов любое количество пунктов можно компенсировать размером лота.

Тут важнее вопрос в ОЖИДАНИЯХ от системы. Когда торгуют на краткосрочке, рассчитывают на большую прибыль нежели в долгосрочке из за того, что на долгосрочке тупо нужно больше на кнопки жать и из за того что сигналы идут гораздо чаще. Вообще тут, видимо, вопрос в грамотной проработке ТС. Короче цифры решат все, поэтому попробую протестить либо найти мои материалы и выложить результат...

ЗЫ одно тестирование по одной ТС ничего не решает, поэтому хотел бы предложить тем кому это интересно также провести свои исследования и вывести результаты на всеобщее обозрение.

[Долгодум]

Сообщение от Ardron

А вот ни фига....

фигА , фигА

[Trader82]

Полезный опрос. Долгосрочный таймфрейм не пользуется популярностью. Это и понятно, на Форексе трейдеры привыкли пипсовать внутри дня.

[Ardron]

Сообщение от Trader82

Полезный опрос. Долгосрочный таймфрейм не пользуется популярностью. Это и понятно, на Форексе трейдеры привыкли пипсовать внутри дня.

Не сказал бы. Подходы разные бывают. На Форексе начинающие трейдеры обычно рассчитывают зашибить бабла быстро и забесплатно, вот только мало у кого получается

[Mechanic]

Угу, полезный. Вот если бы ещё большинство участников не путали, как обычно, тайм-фрейм с горизонтом инвестирования, о коем все в этой ветке и говорили, был бы ещё полезнее. Ну а что касается горизонта, то я решительно не понимаю, какие тут могут быть предпочтения. Если, например, я нашёл некую закономерность на рынке и построил на ней систему, средний срок жизни сделок которой сотставляет несколько дней, то я должен от неё отказаться только лишь потому что предпочитаю более краткосрочные стратегии со сроком жизни позиции до нескольких часов? ИМХО, глупость, у меня все системы любимые, которые положительное МО имеют. Горизонт их инвестирования не играет никакой роли. Совсем. Потому и не голосовал.

[Ardron]

Сообщение от Долгодум

фигА , фигА

Долгодум, перечитай свой пост - там про долгосрочку написано открытие на 10 инструментах 10кратным лотом, а по краткосрочке - открытие 1м лотом 10 раз по одному инструменту

Угу, полезный. Вот если бы ещё большинство участников не путали, как обычно, тайм-фрейм с горизонтом инвестирования, о коем все в этой ветке и говорили, был бы ещё полезнее. Ну а что касается горизонта, то я решительно не понимаю, какие тут могут быть предпочтения. Если, например, я нашёл некую закономерность на рынке и построил на ней систему, средний срок жизни сделок которой сотставляет несколько дней, то я должен от неё отказаться только лишь потому что предпочитаю более краткосрочные стратегии со сроком жизни позиции до нескольких часов? ИМХО, глупость, у меня все системы любимые, которые положительное МО имеют. Горизонт их инвестирования не играет никакой роли. Совсем. Потому и не голосовал.

Я тоже не голосовал Но имхо тут вопрос в индивидуальном подходе трейдеров к торговле - одному удобней так, другому - этак, и имхо же это совершенно нормально.

[Mechanic]

Сообщение от Ardron

Но имхо тут вопрос в индивидуальном подходе трейдеров к торговле - одному удобней так, другому - этак, и имхо же это совершенно нормально.

Вот этого я и не понимаю - что значит "неудобно брать деньги", если обнаружена такая возможноть? Стесняется, что ли?

[Ardron]

Сообщение от Mechanic

Вот этого я и не понимаю - что значит "неудобно брать деньги", если обнаружена такая возможноть? Стесняется, что ли?

Да нет, не обязательно. Например, жизненный ритм для торговли по этой системе не подходит - ну не хочет человек мониторить по 24 часа в сутки . Или например необходим слишком высокий риск, на который человек не хочет пойти.