Просмотр полной версии : 100% в месяц миф или реальность?
Я тут прикидку сделал по результатам тестирования системы на недельных интервалах по валютной паре USD/CHF. Если отбросить самый "наваристый" 2000 год, в котором ежемесячно 3500-4000п. прибыли на стандартный лот приходилось. Будем считать, что такой год никогда не повторится (на заметку критикам - я не самую прибыльную сделку отбрасываю, а целый год!). В остальные годы ежемесячная (средняя) прибыль в пунктах колебалась в пределах 1500-2000п. А теперь рассчитаем минимальный депозит, исходя из того что МИДД составил 615п., да если его умножить на два и прибавить рабочий лот (поскольку в работе я использую доливки, то 3 лота) то примерная величина начального депозита для работы минимальным (0.01) лотом составит 1500$. Ну а если мы говорим, что средняя прибыль в месяц составит около 1500п., то и получается те самые 100%.
Я тут долго упирался в поисках инвестора, чтобы начать работать сразу со 100К, однако инвестор с неохотой идет на вариант сотрудничества с человеком, у которого нет результата работы на реальном счете. Стереотип такой у людей существует (а как этот стереотип некоторые продвинутые трейдеры поддерживают, многие из вас видят сами). Некоторые потенциальные инвесторы видят "заморочку" в том, что предполагается работа командой. Многие забывают о том, что прежде чем получить отдачу нужно вложить. В другом бизнесе так чаще всего и происходит. Ну да ладно. Я вот что решил. Буду ка я для начала продавать торговые сигналы своей системы. Брать буду по "божески" в неделю 50$, а точнее 1500 руб. нашими. Размер вашего депозита меня не интересует (пока), главное чтобы он был не менее 1500$. В любом случае это ваши проблемы каким депо работать. Условия я обозначил. Вы должны отдавать себе отчет, что этот депозит (1500$) вы можете проиграть. Поэтому не советую бросать под систему последние деньги. Система хороша для работы тем, кто не привык или в силу обстоятельств не может постоянно "торчать" у ПК. Даже если вы пропустили сигнал - можете подключиться, поскольку план работы существует (будет существовать) всегда. Система неприемлема для "свободных художников", людей дорожащих своей независимостью даже в ущерб делу, потому что малейшее отклонение от плана без указания аналитика - ваша личная проблема. Во всяком случае у нас может не получиться дальнейшее сотрудничество на перспективу. А перспектива такая. Нужен будет трейдер-исполнитель, желательно проживающий в Москве, или готовый к переезду. Он будет работать на инвесторском счете по моим сигналам. Условия обговорим потом. В любом случае для отбора кандидата мне не нужен ваш послужной список - мне нужен будет конкретный результат работы только по моей системе. Кстати трейдеров может понадобиться несколько, поскольку я приступаю к анализу и отработке параметров по другим валютным парам. Подчеркиваю - это пока только проект, поэтому никакой гарантии трудоустройства никому я сейчас давать не буду. Вопросы личного характера пишите в личку. На почту не пишите - спамеры, гады, забили ящик окончательно. На общие вопросы готов ответить здесь.
IvanIvanov
09.03.2005, 15:11
Извини, деда, я не очень понял - ты инвесторам 100% на 100К за месяц обещаешь?
100% со $100 это я ещё понимаю, ты каким лотом собрался играть?
Ты в курсе, на какие размеры лотов в ФКраспространяеся плечо 100?
Дед, а не считаешь что дороговато берёшь за сигналы, 200 бакинских в месяц брал только если не ошибаюсь ЯПОН, но он действительно доказал, что они того стоят. Я пока следил за твоей веткой и близко не видел тех прибылей о которых ты сейчас говоришь :!:
с депо 100К плечо 1 к 20 дают в ФК насколько я помню
если не поменяли конечно
Извини, деда, я не очень понял - ты инвесторам 100% на 100К за месяц обещаешь?
100% со $100 это я ещё понимаю, ты каким лотом собрался играть?
Ты в курсе, на какие размеры лотов в ФКраспространяеся плечо 100?
Да в курсе, в курсе. Не забывайте, что я уже отметил годовщину на форексе. Я привел пример работы с начальным депозитом в 1500$ минимальным рабочим лотом 10К (лот 0.01) где цена пункта равна 1$ У франка она поменьше. но в данном случае это не так принципиально. При депо 100К я использую сейчас на демо рабочий лот 0.3., что несколько больше 2,5% от начального капитала. Поскольку я использую в работе доливки, то одновременно связано не более 8% начального капитала. На данный конкретный момент времени за 2,5 недели тестирования имею прирост капитала 15%, но конечно пока рано говорить о результате, да и неделя не закончилась еще. Максимальная просадка внутри недели или по одной сделке составляет 220п., по франку это чуть меньше 200 баксов.
Lucky$ Беру дешево при планируемой отдаче. Я ведь пока никому не предложил работать как инвестор с трейдером. Потом у кого-то может будет большой депозит и он будет работать большими лотами. Меня пока это не интересует.
TERMINATOR
09.03.2005, 15:46
МИДД составил 615п. А это настоящий МИДД или ТО, ЧТО ВЫ РЕШИЛИ ТАК НАЗЫВАТЬ? Вы используете доливки. Почему МИДД в пунктах, если лот плавающий?
МИДД составил 615п. А это настоящий МИДД или ТО, ЧТО ВЫ РЕШИЛИ ТАК НАЗЫВАТЬ? Вы используете доливки. Почему МИДД в пунктах, если лот плавающий?
Цитирую "МИДД - это максимальная финансовая яма в которую попадала система за весь период тестирования, при этом учитываются не только убытки, а также убытки, перемежающиеся с небольшими прибылями. На истории встречалось один раз три недели подряд убыточные (-195п,-220п и 200п.) и один раз четыре недели убыточные (-200,-200,-200 и -8п.) В остальных случаях просадка была не более двух недель. Просадка попадала на февраль-март и август сентябрь. Причину я уже знаю и как работать в эти месяцы тоже. Есть запасные варианты работы.
МИДД расчитан на рабочий лот. Доливки это увеличение рабочего лота. Вообще все расчеты ведутся в пересчете на рабочий лот.
TERMINATOR
09.03.2005, 16:26
Просадка попадала на февраль-март и август сентябрь. Причину я уже знаю и как работать в эти месяцы тоже. Есть запасные варианты работы.
.Что??? Опять???
Просадка попадала на февраль-март и август сентябрь. Причину я уже знаю и как работать в эти месяцы тоже. Есть запасные варианты работы.
.Что??? Опять???
Ты когда спишь то? У вас вроде ночь уже :lol: :lol: :lol:
А что опять то? То что есть варианты работы на различных рынках это плохо? Сигналом к смене основного плана на запасной служит волатильность рынка.
Я, например, и не сомневаюсь, что в месяц можно 100% сделать :D
Один месяц +100%, следующий - 100%, итого депозит будет равен 0 :D
А на третий месяц, без разницы, хоть + 100% , хоть -100%, от нуля такой прирост будет нуль :D
Главное рисков никаких, на третий месяц, не будет :D
Dovinant
09.03.2005, 20:24
Вопрос, кстати, сродни "Можно ли подняться со $150" - можно, если играть (именно играть, не работать!) отчаяно, и если сразу повезёт, но в дальнейшем такой стиль игры неизбежно приведёт к сливу.
Ну а про 100% в месяц уважаемый Гепард доходчиво уже ответил :wink:
Меня вот что интересует, уважаемый Дед. Будут ли выкладываться в режиме реального времени результаты работы трейдера (буде такой) по Вашей системе? Вопрос не праздный - если Вы собираетесь продавать сигналы, то эффективность системы надо доказывать :roll:
Ded: Неужели Вы всерьез полагаете, что найдутся наивные дурачки, которые будут Вам платить деньги, а после этого еще и рисковать своими депозитами? Мало того, что кота в мешке покупаешь, да он еще и блохастым может оказаться :)
Если Вы хотите на самом деле что-то продать, то для начала продемонстрируйте свои успехи на реальном счете за длительный период. По моему на данном этапе нужно, чтобы Вы платили трейдерам за испытание Ваших сигналов, а не наоборот.
Никогда не буду работать по чужой системе. Никогда. Если и придётся
потерять депозит, то только по своей дурости, а не по дурости ещё кого-то. Платить за какую-нибудь систему и вовсе не собираюсь. При условии, что вы, уважаемы Ded, не ясновидящий.
в оанде откройтесь, там 1 пункт = 1 цент,
Ded: Неужели Вы всерьез полагаете, что найдутся наивные дурачки, которые будут Вам платить деньги, а после этого еще и рисковать своими депозитами? Мало того, что кота в мешке покупаешь, да он еще и блохастым может оказаться :)
Если Вы хотите на самом деле что-то продать, то для начала продемонстрируйте свои успехи на реальном счете за длительный период. По моему на данном этапе нужно, чтобы Вы платили трейдерам за испытание Ваших сигналов, а не наоборот.
Ты сам то понял, что написал? Если при такой доходности я буду работать сам (найду денег, проснется неистребимое желание стать трейдером и т.п.) то зачем мне еще геморрой с продажей сигналов? Вы внимательно читайте мои посты. Их уже больше 1000. Там ясно написано, что я не трейдер, я аналитик и вижу прежде всего свою работу в анализе и построении торговых систем. Я системы продаю, или сигналы, если угодно. Если я буду заниматься трейдингом, то кто за меня будет заниматься анализом? Я тестирую систему в реальном времени. Кто желает, может следить за веткой "Поговорим о системе деда". Отвлекаясь на трейдинг (ну никого пока не прошибить!) я затягиваю работу с системостроительством. У меня в планах построение системы для 7-8 валютных пар. Тем не менее, если в этом месяце я получу хотя бы 500п. прибыли, то буду считать, что сработал очень хорошо -во первых, я уже писал, март не самый хороший месяц для работы по системе, как в прочем и август, а во-вторых -я работаю сейчас в экстремальных условиях из клуба, поскольку мой комп полетел, а значит элементарно могу пропускать сигналы. Я еще ни разу в пятницу не закрылся, хотя по системе обязан это сделать. Ну сейчас скорее всего закроюсь по стопу, получу +500п. и спокойно уйду отдыхать до понедельника.
Ara1 Работать или не работать по чужой системе -ваше внутреннее дело, только огромный накопленный опыт уже поколениями трейдеров говорит о том, что большинтво участников рынка, прежде чем создать прибыльную торговую систему и умело работать по ней - неоднократно сливается. Я через это прошел. Поэтому сам бы рекомендовал людям сначала поработать по чужой стратегии, параллельно изучая рынок, его особенности и занимаясь системостроительством. А то может получиться как у меня- система уже есть, а денег уже нет. :cry: Хотя, мое личное мнение - если у человека нет ярко выраженных (не ярко выраженные есть у всех) аналитических способностей, то создать действительно хорошую систему он не способен.
Gepard Почитайте внимательнее про параметры системы. Даже если Вы очень захотите - соблюдая установку на работу (план то есть) Вы не сможете слить свой депозит ранее чем через полтора месяца, это при условии, что у Вас всего 1500 баксов, при этом должно случиться самое худшее - Вы (система) умудрились набрать аж 2МИДД, да еще последние деньги на депозите Вы в последней сделке также проиграли. В тоже время, средняя выигрышная сделка как правило перекрывает 2-3 убыточных. Считайте сами.
Ded: Я думаю, что Вы все таки просто аферист, ищущий наивных простачков с деньгами. На месте модераторов я бы удалил все Ваши послания или брал по 50$ в неделю за коммерческую рекламу :)
Любой разумный человек давно бы понял, что никто не будет покупать кота в мешке.
Ded: Я думаю, что Вы все таки просто аферист, ищущий наивных простачков с деньгами. На месте модераторов я бы удалил все Ваши послания или брал по 50$ в неделю за коммерческую рекламу :)
Любой разумный человек давно бы понял, что никто не будет покупать кота в мешке.
На счет афериста - пропустим. На счет разумного человека. Никто не мешает "разумному" человеку отследить работу системы, тем более что я выкладываю результаты работы. А уже потом принимать решение о финансировании данного направления. Только есть одна маленькая деталь. Я не собираюсь набирать команду из ста человек, рано или поздно лавочка прикроется. Тот, кто будет в "команде" - перед тем я буду нести определенные обязательства в течение оговоренного срока, даже если я в этот период стану миллионером и продавать сигналы по 50 баксов в неделю мне будет неинтересно. А банить, как Вы говорите мою рекламу, клубу просто неинтересно, потому что все те, с кем уже мне довелось проводить переговоры и еще придется провести ориентируются мною на работу через ФК, получается я еще и клубу потенциально могу клиентов добавить.
Тяжелый случай ...............
Я не собираюсь набирать команду из ста человек, рано или поздно лавочка прикроется.
Ну хоть один-то уже есть такой горе-трейдер? Наверное нет.
Reginald
10.03.2005, 12:12
Никогда не буду работать по чужой системе. Никогда. Если и придётся
потерять депозит, то только по своей дурости, а не по дурости ещё кого-то. Платить за какую-нибудь систему и вовсе не собираюсь. При условии, что вы, уважаемы Ded, не ясновидящий.
Респект. Только речь, как я понял, не о чужой системе (все системы
как две капли...), а о самостоятельной работе по простой системе.
Соблюдение правил манименеджмента позволит не терять депозит.
По поводу аналитических изысканий деда: Keep it simple, stupid
(stupid - это не про ded'а, ему тоже респект за "вечный бой,
покой нам только снится").
НО:
"Система работает, когда ее поддерживают в простой форме, понимая,
что совершенство или что-нибудь близкое к нему в этом бизнесе не
существует. Короче говоря, забудьте невозможно красивых собак для
шоу, найдите дворнягу и хорошо о ней заботьтесь." (Ларри Вильямс).
Отсюда следует отсутствие необходимости в сигналах ded'а.
То что за год ded ничего не смог заработать и до сих пор выпрашивает деньги - есть лучшее доказательство несостоятельности его "системы".
Сигизмунд
10.03.2005, 12:25
Дед ваше дело правое,ну а победу вряд ли кто вам гарантирует.Вы конечно должны идти своим путем и как настоящая будущая зведа финансовых рынков не в коем случае не должны прислушиваться к советам других и другим бесплатно советов не давайте(это обязательно),ибо вы тратите свое драгоценное время.Моих советов тоже не слушайте,мало ли что 8)
То что за год ded ничего не смог заработать и до сих пор выпрашивает деньги - есть лучшее доказательство несостоятельности его "системы".
Лучшим доказательством состоятельности (несостоятельности) системы являются показанные ею результаты. Лучшим доказательством состоятельности (несостоятельности) трейдера являются результаты его работы по системе (своей или чужой). Вы такой вопрос - (см.выше) попробуйте Куру задать. Почему после многолетней работы на форексе, считаясь солидным и уважаемым в кругу трейдеров специалистом он до сих пор ищет контакты с инвесторами. Уж он то, рассуждая так как Вы, должен был давно иметь домик где нибудь в жарких странах и безбедную старость. Значит не все так просто, как кажется. Я никого не тяну за уши для работы по моей системе. Не хотите - это Ваше дело. Только отвечайте за себя, не нужно за других. И покажите мне места, выявленной Вами несостоятельности в цифрах пожалуйста.
1. Ded, много раз вам уже повторяли - если система работает только в +, да к тому же в такой большой +, то вы за год смогли бы заработать достаточно много.
2. Все ваши треды с описаниями своих успехов в виртуале, наводят на мысль, что в реале все грустно. И что вы сами не верите в свою систему, иначе см 1.
3. Достаточно и первых 2х :)
1. Ded, много раз вам уже повторяли - если система работает только в +, да к тому же в такой большой +, то вы за год смогли бы заработать достаточно много.
2. Все ваши треды с описаниями своих успехов в виртуале, наводят на мысль, что в реале все грустно. И что вы сами не верите в свою систему, иначе см 1.
3. Достаточно и первых 2х :)
Я и в мыслях не держу, что на форексе могут присутствовать люди, которые разжеванные позиции оппонента не могут понять. Что я непонятного говорю в плане того, что я склонен заниматься аналитикой, а не трейдингом? Я не понимаю, почему многие люди упорно пытаются, образно говоря, конструктора самолета заставить самостоятельно летать на придуманном им самолете? Я не хочу быть УСПЕШНЫМ ТРЕЙДЕРОМ! Так понятно? Я сейчас "сходил" в ветку "успешных трейдеров", работающих на реальном счете и являющихся клиентами клуба. Никого не хочу обидеть - картина грустная.
Я не понимаю, почему многие люди упорно пытаются, образно говоря, конструктора самолета заставить самостоятельно летать на придуманном им самолете?
:)
Обязательно летают. А если конструктор упирается всеми 4мя лапами и не желает лезть в свой самолет, то начинают искать того кто взял на работу такого конструктора.
Ладно, тут всё ясно. Дед, всё таки тебе мало лет. (Ну или ты молод душой :)) Лет через 5 (когда подрастешь) - можно будет с тобой поговорить.
Я не понимаю, почему многие люди упорно пытаются, образно говоря, конструктора самолета заставить самостоятельно летать на придуманном им самолете?
:)
Обязательно летают. А если конструктор упирается всеми 4мя лапами и не желает лезть в свой самолет, то начинают искать того кто взял на работу такого конструктора.
Ладно, тут всё ясно. Дед, всё таки тебе мало лет. (Ну или ты молод душой :)) Лет через 5 (когда подрастешь) - можно будет с тобой поговорить.
Думаю, что через пять лет мы с Вами будем в "разных весовых категориях" и тему для разговора будет найти трудно. Через пять лет я уже должен обеспечить свою старость, ходить на рыбалку и писать мемуары. Ничего личного :lol:
Кстати о конструкторе. Летать на своем самолете он может и должен, но только в качестве пассажира.
Думаю, что через пять лет мы с Вами будем в "разных весовых категориях" и тему для разговора будет найти трудно. Через пять лет я уже должен обеспечить свою старость, ходить на рыбалку и писать мемуары. Ничего личного :lol:
ООООО!!!! уже радует, что в ресторан мы пойдем в ближайшие 5 лет
:lol: :lol: :lol:
И покажите мне места, выявленной Вами несостоятельности в цифрах пожалуйста.
Ха, мля, факты показать? Да их больше, чем достаточно. Эх, копаться неохота, а то бы я сейчас привёл такие факты! :roll:
И покажите мне места, выявленной Вами несостоятельности в цифрах пожалуйста.
Ха, мля, факты показать? Да их больше, чем достаточно. Эх, копаться неохота, а то бы я сейчас привёл такие факты! :roll:
Будь любезен - приведи факты, иначе это пустой звон.
Ну ладно! Я за язык никого не тянул. Щас будут факты. С цифрами.
Итак, факт первый!
Вы заявляли, что профит фактор вашей системы 12. На деле же, при он-лайн тестировании оказалось, что ПФ=1,18. После этого тестирование экстренно прервалось по непонятным причинам и система "ушла" в очередную доработку. Так что я склонен думать, что если бы тестирование продолжилось чуть дольше, то ПФ опустился ниже единицы.
Что скажате в оправдание?
Reginald
10.03.2005, 15:20
[quote=Alexnn]
Думаю, что через пять лет мы с Вами будем в "разных весовых категориях" и тему для разговора будет найти трудно. Через пять лет я уже должен обеспечить свою старость, ходить на рыбалку и писать мемуары. Ничего личного :lol:
Вот теперь Ваша позиция полностью ясна, вы немолодой уже человек,
умудренный безусловно определенным опытом, столкнулись с миром
управления финансовыми инструментами, т.е нашли для себя сферу
интересов (эта тема не м.б. неинтересна, так имеет набольшую
денежную отдачу при надлежащем подходе, а когда в чем-то
разбираешься, то вдвойне интересно), которая теоретически может
обеспечить Вам старость, помочь близким и т.д.
Времени у Вас не то, что у нас, сопливых, не вагон, поэтому
необходимо найти максимально эффективное решение поставленной
задачи за короткий срок, скажем в одну пятилетку. При этом Вы хотите
остаться аналитиком, руководителем группы, координатором, да кем
угодно, только не реальным трейдером-практиком, принимающим
решения. Это не порок, это заложено в природе: убегать - это
инстинкт возрастом уж не знаю столько сотен тысяч лет, разум просто
микроб по сравнению с инстинктом.
Я не хочу давать советов, но интуиция мне подсказывает, что
-продажа сигналов ничем не закончится - это не слишком
ликвидный товар;
-сбор единомышленников из новобранцев - это такая мука, что
лучше не рассчитывать на скорую отдачу;
-поиск инвесторов, не знакомых с маржевым спотом - это тухляк,
причем еще более нервный;
-чем скорее Вы начнете писать реальную историю-стейтмент на любом,
даже самом мизерном счете (еще раз спасибо ФК за Куб) тем быстрее
Вы достигните поставленной цели. Патаму чта, если не мы, то нихто.
PS. И не стройте плиз каких-то особенных систем, не тестируйте ночи
напролет, все уже давно придумано 30 лет назад.
Итак, факт первый!
Вы заявляли, что профит фактор вашей системы 12. На деле же, при он-лайн тестировании оказалось, что ПФ=1,18. После этого тестирование экстренно прервалось по непонятным причинам и система "ушла" в очередную доработку. Так что я склонен думать, что если бы тестирование продолжилось чуть дольше, то ПФ опустился ниже единицы.
Что скажате в оправдание?
Не-е приятель! Не убедительно. Во-первых ты привел пример (ничего, что я на ты?), что на каком то отрезке он-лайн тестирования система оказалась прибыльной, чем, собственно, подтвердил мои слова. Во-вторых, я предупреждал, что идет отладка в режиме реального времени, в третьих по пяти сессиям ну никак нельзя дать оценку работоспособности системе объективно. В-четвертых, я объявил о том, что после той неудачной сделки, параметры подрегулированы и на истории показатели стали лучше. В-пятых, я говорил о том, что ПФ системы > 10 на нескольких инструментах, а не на одном. Сейчас я могу сказать, что ПФ>10 на одном инструменте (больше 134К прибыли при 9,5К убытков за пятилетку). Ищи другие факты. И наконец - следите за веткой по системе. Там еще я работаю на демо счете. Выписку выложу после достижения депо 200К. И еще. Если будешь копаться в прибыльности системы, то с самых первых постов я вел речь о 1000% годовых с учетом реинвестирования. Если я сейчас включу реинвестирование, то прибыль будет значительно больше 1000% в год, при рабочем лоте 0,3 на 100К начального депо. И даже если рабочий лот будет 0.1 эта цифра достижима. Чем ответишь?
[quote=Alexnn]
Думаю, что через пять лет мы с Вами будем в "разных весовых категориях" и тему для разговора будет найти трудно. Через пять лет я уже должен обеспечить свою старость, ходить на рыбалку и писать мемуары. Ничего личного :lol:
Вот теперь Ваша позиция полностью ясна, вы немолодой уже человек,
умудренный безусловно определенным опытом, столкнулись с миром
управления финансовыми инструментами, т.е нашли для себя сферу
интересов (эта тема не м.б. неинтересна, так имеет набольшую
денежную отдачу при надлежащем подходе, а когда в чем-то
разбираешься, то вдвойне интересно), которая теоретически может
обеспечить Вам старость, помочь близким и т.д.
Времени у Вас не то, что у нас, сопливых, не вагон, поэтому
необходимо найти максимально эффективное решение поставленной
задачи за короткий срок, скажем в одну пятилетку. При этом Вы хотите
остаться аналитиком, руководителем группы, координатором, да кем
угодно, только не реальным трейдером-практиком, принимающим
решения. Это не порок, это заложено в природе: убегать - это
инстинкт возрастом уж не знаю столько сотен тысяч лет, разум просто
микроб по сравнению с инстинктом.
Я не хочу давать советов, но интуиция мне подсказывает, что
-продажа сигналов ничем не закончится - это не слишком
ликвидный товар;
-сбор единомышленников из новобранцев - это такая мука, что
лучше не рассчитывать на скорую отдачу;
-поиск инвесторов, не знакомых с маржевым спотом - это тухляк,
причем еще более нервный;
-чем скорее Вы начнете писать реальную историю-стейтмент на любом,
даже самом мизерном счете (еще раз спасибо ФК за Куб) тем быстрее
Вы достигните поставленной цели. Патаму чта, если не мы, то нихто.
PS. И не стройте плиз каких-то особенных систем, не тестируйте ночи
напролет, все уже давно придумано 30 лет назад.
Почти со всем согласен, за исключением последней фразы. За тридцать (гораздо больше) лет люди на форексе в основном пытались совершенствовать "лопату". Я же замахнулся на "экскаватор". Если бы не было людей ищущих, то мы до сих пор жили бы в каменном веке, либо вымерли как мамонты.
TERMINATOR
10.03.2005, 16:16
Итак, факт первый!
Вы заявляли, что профит фактор вашей системы 12. На деле же, при он-лайн тестировании оказалось, что ПФ=1,18. После этого тестирование экстренно прервалось по непонятным причинам и система "ушла" в очередную доработку. Так что я склонен думать, что если бы тестирование продолжилось чуть дольше, то ПФ опустился ниже единицы.
Что скажате в оправдание?
Не-е приятель! Не убедительно. Во-первых ты привел пример (ничего, что я на ты?), что на каком то отрезке он-лайн тестирования система оказалась прибыльной, чем, собственно, подтвердил мои слова. Во-вторых, я предупреждал, что идет отладка в режиме реального времени, в третьих по пяти сессиям ну никак нельзя дать оценку работоспособности системе объективно. В-четвертых, я объявил о том, что после той неудачной сделки, параметры подрегулированы и на истории показатели стали лучше. В-пятых, я говорил о том, что ПФ системы > 10 на нескольких инструментах, а не на одном. Сейчас я могу сказать, что ПФ>10 на одном инструменте (больше 134К прибыли при 9,5К убытков за пятилетку). Ищи другие факты. И наконец - следите за веткой по системе. Там еще я работаю на демо счете. Выписку выложу после достижения депо 200К. И еще. Если будешь копаться в прибыльности системы, то с самых первых постов я вел речь о 1000% годовых с учетом реинвестирования. Если я сейчас включу реинвестирование, то прибыль будет значительно больше 1000% в год, при рабочем лоте 0,3 на 100К начального депо. И даже если рабочий лот будет 0.1 эта цифра достижима. Чем ответишь? Все очень убедительно. У Вас всегда идет отладка. И после каждого провала Вы исчезаете, а потом заявляете, что изменили параметры и теперь все пойдет отлично. А если бы это был реальный счет? А он мог бы быть реальным, поведись кто-нибудь на Ваши фантазии о собственной гениальности. Почему эти просадки не учитывались при дальнейшем тестировании? Почему после провальной сделки Вы не продолжали публикации сигналов, а просто бездоказательно заявляли через неделю, что буквально на следующий день все убытки система компенсировала?
В-четвертых, я объявил о том, что после той неудачной сделки, параметры подрегулированы и на истории показатели стали лучше.
Нуу, всё ясно. Опять двадцать пять. Ded в своём духе. Даже комментировать не буду.
В-пятых, я говорил о том, что ПФ системы > 10 на нескольких инструментах, а не на одном.
Насчёт ПФ Вам уже вроде объяснили, не доходчиво что ли? И всё таки Вы указывали цифру 12, немного погодя уже 8. Но что-то даже восемью близко не пахнет.
Если будешь копаться в прибыльности системы, то с самых первых постов я вел речь о 1000% годовых с учетом реинвестирования.
С самых первых постов Вы, по моему, вели речь о 400.000%. Или мне память изменяет?
PS. Насчёт процентов. Сколько там на счете №10392? Сто сорок с чем-то тысяч? А заведён он когда? Кажется осенью. Или раньше? Прошло уже почти полгода и что мы видим? Какие-то жалкие 40 с небольшим процентов прироста капитала с учётом реинвестирования. При заявленной Вами же доходности на счёте должно быть где-то 200.000.000$. Как же так? Где же обещаные супер проценты? И это после многочисленных усовершенствований и переналадок. Вы, ded, сами себе противоречите. Ещё нужны факты?
В-четвертых, я объявил о том, что после той неудачной сделки, параметры подрегулированы и на истории показатели стали лучше.
Нуу, всё ясно. Опять двадцать пять. Ded в своём духе. Даже комментировать не буду.
В-пятых, я говорил о том, что ПФ системы > 10 на нескольких инструментах, а не на одном.
Насчёт ПФ Вам уже вроде объяснили, не доходчиво что ли? И всё таки Вы указывали цифру 12, немного погодя уже 8. Но что-то даже восемью близко не пахнет.
Если будешь копаться в прибыльности системы, то с самых первых постов я вел речь о 1000% годовых с учетом реинвестирования.
С самых первых постов Вы, по моему, вели речь о 400.000%. Или мне память изменяет?
PS. Насчёт процентов. Сколько там на счете №10392? Сто сорок с чем-то тысяч? А заведён он когда? Кажется осенью. Или раньше? Прошло уже почти полгода и что мы видим? Какие-то жалкие 40 с небольшим процентов прироста капитала с учётом реинвестирования. При заявленной Вами же доходности на счёте должно быть где-то 200.000.000$. Как же так? Где же обещаные супер проценты? И это после многочисленных усовершенствований и переналадок. Вы, ded, сами себе противоречите. Ещё нужны факты?
Не-е, Приятель! Не убедил. Во-первых я говорил, что система показала 400000% в одном из годов. Это был 2000 год. Он и сейчас по системе самый прибыльный. Можете 40000п. равномерно разложить внутри года самостоятельно, а просадку в 1500п. забубенить в конце. реинвестируйте на здоровье лот в 2,5% от капитала и Вы получите не меньше. Во-вторых не нужно все месить в одну кучу. На данной ветке речь идет о системе, работающей на недельных интервалах по одной валютной паре - USD/CHF. Тестирование по ней началось 21 февраля при начальном депо 130К. В третьих я и ранее говорил, что по системе начало весны и конец лета малоприбыльны, а в некоторые годы, есть убыточные месяцы (по этой теме за пятилетку таких месяцев два). В четвертых, я сейчас работаю без реинвестирования - высчитать результат, включив реинвестирование легко. В-пятых, если система не способна гибко реагировать на сигналы с рынка - это не система, а так себе, системка. а Вы мне что предлагаете - тупо встать в позу, поймать лося и в следующий раз в той же ситуации также тупо встать в позу? Тогда я не аналитик, а трейдер самой низкой квалификации. Это не для меня. И еще, у меня нет такой возможности, чтобы я задал некий алгоритм программе и она сама, вместо меня сделала переборку и оптимизацию параметров - да и вряд ли это возможно. Алексей уже пытался это сделать. Не получилось. И ни у кого не получится, кроме меня, если конечно кто-то не придумает что-то подобное, что не исключено. И последнее - не провоцируйте меня на неоправданные риски. То, что на депо всего 145К а не больше во многом ваша с Терминатором заслуга, поскольку я пытался побыстрее что-то вам доказать. А сейчас мне нечего вам доказывать. Я себе, самое главное, доказал. И сегодня я мечтал, чтобы побыстрее стоп сработал (чудно!), а не боялся, как большинство потерять деньги. Стоп в системе запланирован. А раз он запланирован - чего его бояться?
Кстати, ты считать-то умеешь? 135 раздели на 9,5 или слабо?
TERMINATOR
10.03.2005, 17:12
Во-вторых не нужно все месить в одну кучу. На данной ветке речь идет о системе, работающей на недельных интервалах по одной валютной паре - USD/CHF. Тестирование по ней началось 21 февраля при начальном депо 130К. А прежняя как же? О прежней больше не хотите разговаривать? Под прежнюю систему месяцев 8 денег просили. А если бы нашелся инвестор в декабре? Что бы Вы ему сейчас говорили? У Вас все как всегда. Просадка- молчание- появление-"система стала еще лучше"-недолгий период успеха-просадка-молчание...
Вы такой вопрос - (см.выше) попробуйте Куру задать. Почему после многолетней работы на форексе, считаясь солидным и уважаемым в кругу трейдеров специалистом он до сих пор ищет контакты с инвесторами. Уж он то, рассуждая так как Вы, должен был давно иметь домик где нибудь в жарких странах и безбедную старость.
Ded, так у меня и система-то в подмётки Вашей не годится. У меня даже в самые лучшие годы доходность была раз в 100 меньше заявленной Вами.
Кстати, если найдётся хоть один покупатель на сигналы - не откажите в любезности, сообщите. Вы мой самый любимый автор на этом форуме, я с нетерпением слежу за развитием сюжета.
TERMINATOR
10.03.2005, 17:20
А если речь идет исключительно о новой системе, то говорить вообще не о чем- тестирование идет меньше месяца, а если учесть интервалы (недели и дни), то можно сказать, что тестирование еще и не началось. А верить Вам на слово не хочется, учитывая КАК вы проводили тестирование в прошлом, КАК Вы считали в прошлом ПФ, НА ЧЕМ основана Ваша система и СКОЛЬКО РАЗ в прошлом Вы модернизировали прежнюю.
Во-вторых не нужно все месить в одну кучу. На данной ветке речь идет о системе, работающей на недельных интервалах по одной валютной паре - USD/CHF. Тестирование по ней началось 21 февраля при начальном депо 130К. А прежняя как же? О прежней больше не хотите разговаривать? Под прежнюю систему месяцев 8 денег просили. А если бы нашелся инвестор в декабре? Что бы Вы ему сейчас говорили? У Вас все как всегда. Просадка- молчание- появление-"система стала еще лучше"-недолгий период успеха-просадка-молчание...
Не-е, Приятель! Не угадал. На дневках система готова давно. Сейчас думаю, а не продать ли мне ее? Сам по ней работать не буду. Мне на недельных больше по душе.
И, кстати, чтобы вы все не говорили и не писали - прирост капитала на 45% уже факт неоспоримый при всех пробах, ошибках и т.п. И, кстати, работал я по этой системе на счету не более 3-х месяцев. С декабря по конец февраля я занимался только анализом. У меня задача-то сейчас простая - не поддаться на провокации и спокойно делать свое дело. Даже если я никого здесь не найду - по барабану. Время только жалко. Весной я решу финансовые проблемы с точки зрения стартового депо. Ну что ж, придется тогда какое-то время заниматься трейдингом самому, амбиции уменьшу, только и всего. Я потеряю время, а многие, нерешительные, потеряют деньги, или меньше заработают, чем могли бы.
Я потеряю время, а многие, нерешительные, потеряют деньги, или меньше заработают, чем могли бы.
"Бы" не котируется. Победителей не судят по тому что там нет "бы". Ваш опыт по вашим же словам -12000$. Без 'бы'.
Reginald
10.03.2005, 18:32
И, кстати, чтобы вы все не говорили и не писали - прирост капитала на 45% уже факт неоспоримый при всех пробах, ошибках и т.п.
Ну что ж, придется тогда какое-то время заниматься трейдингом самому, амбиции уменьшу, только и всего.
Железно. Я вот на реале целый год валюты пинал (обучался типа),
причем с наинижайшей активностью, а все же закончил +25%.
Насчет совершенствования лопаты, так тут главные грабли - это
страх, жадность + неверие и непоследовательность.
Из классических методов линии/уровни поддержки/сопротивления
отлично работают, из новомодных компьютерных мне лично больше
импонирует статистический Джон Боллинждер (живой еще чел).
Удачи во всем!
TERMINATOR
10.03.2005, 18:41
И, кстати, чтобы вы все не говорили и не писали - прирост капитала на 45% уже факт неоспоримый при всех пробах, ошибках и т.п. И, кстати, работал я по этой системе на счету не более 3-х месяцев. Именно . Всего 45% и в течении 3 месяцев. Никакими обещанными сотнями тысяч и даже тысячами процентов и не пахнет. А всеобщее недоверие вызывали и вызывают именно обещанная сверхприбыль, а не ваша способность торговать прибыльно вообще. А то, что Вы работали по системе 3 месяца нужно записывать в пассив, а не в актив- не факт, что в следующие месяцы результат был бы положительным.
Я потеряю время, а многие, нерешительные, потеряют деньги, или меньше заработают, чем могли бы.
"Бы" не котируется. Победителей не судят по тому что там нет "бы". Ваш опыт по вашим же словам -12000$. Без 'бы'.
Вот чудаки люди! Вы вообще-то себе представляете, чем отличается стратегия от тактики, например. Чем отличается маркетинг от менеджмента, Генеральный директор от исполнительного и т.п.? Круг неудачников на форексе, кто тусуется здесь на форуме давно сформировался. В большинстве своем эти люди жадные и завистливые. Свое бессилие сделать нечто подобное, что удалось другому, они компенсируют неуемным стремлением найти какие то изьяны в словах, действиях, оппонента. Обязательно надо его подковырнуть, разозлить. Муху видят, а слона нет. Я же говорю, заглянул на страничку "успешных" трейдеров. Тоска. Чья бы, как говориться мычала. Тут Шерлок с Терминатором все изгаляются, че это у тебя дед всего 45% накапало? (за 3 месяца). Так я с этими 45% в списке трейдеров на первом месте сейчас шел бы, я может из принципа, из тех 12000$ про которые Вы вспомнили, выделю для участия в конкурсе 1500$, правда раньше апреля-мая не получится скорее всего.
И, кстати, чтобы вы все не говорили и не писали - прирост капитала на 45% уже факт неоспоримый при всех пробах, ошибках и т.п. И, кстати, работал я по этой системе на счету не более 3-х месяцев. Именно . Всего 45% и в течении 3 месяцев. Никакими обещанными сотнями тысяч и даже тысячами процентов и не пахнет. А всеобщее недоверие вызывали и вызывают именно обещанная сверхприбыль, а не ваша способность торговать прибыльно вообще. А то, что Вы работали по системе 3 месяца нужно записывать в пассив, а не в актив- не факт, что в следующие месяцы результат был бы положительным.
Кстати при прочих равных условиях это 180% годовых, и не надо как минимум пытаться принизить достоинства системы. Показатель намного выше среднего. И, кстати, от 30 до 50% система неоднократно показывала по одной сделке на истории. Надеюсь, мы будем свидетелями хотя бы одной такой сделки за время тестирования.
TERMINATOR
10.03.2005, 19:15
И, кстати, чтобы вы все не говорили и не писали - прирост капитала на 45% уже факт неоспоримый при всех пробах, ошибках и т.п. И, кстати, работал я по этой системе на счету не более 3-х месяцев. Именно . Всего 45% и в течении 3 месяцев. Никакими обещанными сотнями тысяч и даже тысячами процентов и не пахнет. А всеобщее недоверие вызывали и вызывают именно обещанная сверхприбыль, а не ваша способность торговать прибыльно вообще. А то, что Вы работали по системе 3 месяца нужно записывать в пассив, а не в актив- не факт, что в следующие месяцы результат был бы положительным.
Кстати при прочих равных условиях это 180% годовых, и не надо как минимум пытаться принизить достоинства системы. Показатель намного выше среднего. И, кстати, от 30 до 50% система неоднократно показывала по одной сделке на истории. Надеюсь, мы будем свидетелями хотя бы одной такой сделки за время тестирования.Вы что, глухой? Или...? Как можно результат трехмесячной торговли проецировать на год вперед? Если я за неделю из 500 сделаю 750 это не значит, что за год я без реинвестирования сделаю больше 2500%. Напрягите свой аналитический ум и постигните это.
И, кстати, чтобы вы все не говорили и не писали - прирост капитала на 45% уже факт неоспоримый при всех пробах, ошибках и т.п. И, кстати, работал я по этой системе на счету не более 3-х месяцев. Именно . Всего 45% и в течении 3 месяцев. Никакими обещанными сотнями тысяч и даже тысячами процентов и не пахнет. А всеобщее недоверие вызывали и вызывают именно обещанная сверхприбыль, а не ваша способность торговать прибыльно вообще. А то, что Вы работали по системе 3 месяца нужно записывать в пассив, а не в актив- не факт, что в следующие месяцы результат был бы положительным.
Кстати при прочих равных условиях это 180% годовых, и не надо как минимум пытаться принизить достоинства системы. Показатель намного выше среднего. И, кстати, от 30 до 50% система неоднократно показывала по одной сделке на истории. Надеюсь, мы будем свидетелями хотя бы одной такой сделки за время тестирования.Вы что, глухой? Или...? Как можно результат трехмесячной торговли проецировать на год вперед? Если я за неделю из 500 сделаю 750 это не значит, что за год я без реинвестирования сделаю больше 2500%. Напрягите свой аналитический ум и постигните это.
Вы что, слепой? Или..? Русским по белому написано, что пять лет тестирование истории и три месяца в режиме он-лайн. Нужно пять лет еще поработать что-ли? Вы сами то не о..ренели в своих требованиях? Вы к себе попробуйте применить то, что Вы здесь пытаетесь представить.
Я вот смотрю, чем больше аргументов деду приводят, с целью закончить спор,тем больше шума поднимается :shock:
Думаю, дед все прекрасно понимает, просто у него задачи другие стоят. :)
Не-е, Приятель! Не убедил. Во-первых я говорил, что система показала 400000% в одном из годов. Это был 2000 год.
Ну, в общем я так и думал, что Вы так будете отвечать. Дальнейший спор считаю бесперспективным. Ни на один вопрос на прямую так и не ответили. Мастерски обходите острые углы. Респект!
Кстати, ты считать-то умеешь? 135 раздели на 9,5 или слабо?
Какие 135, откуда? Это что вообще за цифры? Профит? Где отчёт? Если это получено при тестировании, то я уже в курсе того, как вы проводите тестирование.
2ded
Списываю все на ваш менталитет, который и привел вас туда, где вы сейчас.
45% накапало? (за 3 месяца)
Это информационно - такие сообщения читать стоит.
Так я с этими 45% в списке трейдеров на первом месте сейчас шел бы
Я бы на пейролсах в 2-3 раза мог бы депозит увеличить и был бы первым, если бы знал бы, что не сольюсь и то же бы в списке если был бы.
Вот чудаки люди! Вы вообще-то себе представляете, чем отличается стратегия от тактики, например. Чем отличается маркетинг от менеджмента, Генеральный директор от исполнительного и т.п.? Круг неудачников на форексе, кто тусуется здесь на форуме давно сформировался. В большинстве своем эти люди жадные и завистливые. Свое бессилие сделать нечто подобное, что удалось другому, они компенсируют неуемным стремлением найти какие то изьяны в словах, действиях, оппонента.
Нет, это профессиональное уже - вследствии наблюдения за ценой, индикаторами и угадывания направление движения.
ded, Вы никак не прислушиваетесь к чьим-либо советам. Вот Вы написали:
"а Вы мне что предлагаете - тупо встать в позу, поймать лося и в следующий раз в той же ситуации также тупо встать в позу? Тогда я не аналитик, а трейдер самой низкой квалификации"
Не путайте все в одну кучу.
Вам же говорят, что Вы до сих пор не представили стабильного профита по своей системе.
Любая ТС или МТС должна иметь ЧЕТКИЕ правила входа. И менять их нельзя. Если есть сбой - система не рабочая.
Появился новый вариант - тестируйте заново - с нуля.
Никто не даст Вам и цента. В самом первом посте этой темы Вы написали много условий всяких, прибыль и т.п... А инвестор спросит: "Уважаемый, а где ваши МИДД, ПФ, ФВ, средний профит/лосс, кривая эквити за 4 года" и еще многое-многое другое он будет у Вас спрашивать. И это спрашивают у Вас обычные трейдеры, которые торгуют на реале не первый год после КАЖДОГО Вашего поста. А постов у Вас больше тысячи.
Имхо, пора бы и прислушаться.
Винни Пух
11.03.2005, 00:57
Дед, инвестора найти - не проблема.Я знаю людей готовых вкладывать деньги.Возможности ...блин...какие хочешь.
Только работать научись и хотя бы 3 месяца стабильно, с хорошими показателями на своих деньгах протрейди.Пусть небольшой депо,пусть 500 гринов.Это найти можно?Не важно, можно на рублевом форексе.
:lol: И кстати, тебя уже многие знают. :lol: Седня как раз разговаривали.Похоже тебе денег не дадут никогда...потому что знают... :? значит все-таки проблема...
В общем зря ты...
Filippov Dima
11.03.2005, 03:02
Какая разница какое плечо? 100 или 1?.. Есть мозги - есть и 150%. Разве нет?.. 100 инвестора, добавляем к своим.. получаем довльно круглую сумму.. Главное во время в штаны не наложить :wink:
Релакс дарлинг!
Я же говорю, заглянул на страничку "успешных" трейдеров. Тоска. Чья бы, как говориться мычала. Тут Шерлок с Терминатором все изгаляются, че это у тебя дед всего 45% накапало? (за 3 месяца). Так я с этими 45% в списке трейдеров на первом месте сейчас шел бы ...
Ded, если Вы имеете в виду "рейтинг трейдеров", то он длится всего неделю, никто пока не успел проявить себя ни с хорошей, ни с плохой стороны. Это было во-первых. А во-вторых, там люди делами доказывают, что как тредеры они достойны внимания, а не языком, как Вы.
TERMINATOR
11.03.2005, 09:36
Русским по белому написано, что пять лет тестирование истории и три месяца в режиме он-лайн. Нужно пять лет еще поработать что-ли? Вы сами то не о..ренели в своих требованиях? Вы к себе попробуйте применить то, что Вы здесь пытаетесь представить.Тестирование на истории дает лишь очень приблизительну оценку будущей доходности. В вашем же случае вообще ничего не дает, так как система статистическая, а статистика собрана на этой же самой истории. Как шло тестирование он-лайн страшно даже вспоминанать! :shock: Правила менялись чуть ли не каждую неделю, часть прибыльных сделок декларировалась только на следующий день, часть убыточных не засчитывалась, потому что Вы накануне якобы придумали новый фильтр. Даже при всем этом окончательная статистика этого многострадального тестирования Вами так и не была представлена. Откуда взялись теперь эти 45%? Как обстоят дела с ПФ МИДД, ФВ?
Приветствую всех!
А интерес то появился! Раз начали спрашивать про показатели эффективности! У меня с собой нет точных данных (сижу в клубе) Информацию час назад забрал в ремонтной фирме, где мне ее спасли (комп к сожалению нет :cry: ) На вскидку могу дать некоторые данные. Потребуется уточнение - выложу на следующей неделе.
И так. Вопрос первый. Кому нужен такой показатель, как профит фактор. Вообще, что это такое? ПФ - это отношение суммы всех прибылей к сумме всех убытков, показанных системой за иследуемый период нарастающим итогом. Как правило для проверки берется год. Ну хорошо. Возьмем самый худший год - 2002. Дадим ему из 9,5 тысяч пунктов убытка за пятилетку целых 3,5 тысячи (фактически меньше, но мне не жалко). Итоговая прибыль за год составила 17500 пунктов. Иначе говоря получено 21000 прибыли и 3500 убытков. Делим первое на второе и получаем ПФ=6. Хотим достоверный профит фактор получить - пожалуйста. Вычитаем самую крупную сделку (где-то 1750п.) и получаем достоверный ПФ=5,5 О чем говорит данная цифирь инвестору? Ни о чем, кроме как система показывает прибыль.
МИДД - самая глубокая финансовая яма, в которую попадала система за исследуемый период. В моем случае МИДД=615п. Фактор восстановления и т.п. может посчитать сами. Теперь скажите. Вы инвестор - на х..ена вам вообще нужны эти показатели, если, допустим в валютном рынке вы вообще не разбираетесь, но деньги считать умеете. Правильно. Вас интересует отдача и риски ВСЕ! А что такое отдача? Это отношение чистой прибыли к стартовому капиталу. Возьмем стартовый капитал 100К, стандартный рабочий лот (без реинвестирования, подчеркиваю) равен 2,6% от начального депо (кто не верит может пересчитать лот 0,3 по франку) или, иначе говоря, стоимость 1пункта при работе таким лотом равна 26$. Умножаем эту величину на 17500п. и получаем 455000$. Таким образом отдача равна 455% в год. Риски - берем МИДД, умножаем на 2 (на всякий случай). получаем 1230п. умножаем на 26$ (стоимость пункта при рабочем лоте 0.3) и получаем 31980$. Я думаю смело можно округлить до 30000$. Таким образом. Риски, при работе по системе, на основании данных самого худшего года составят не более 30% от стартового капитала, Имеется ввиду капитал в 100К. Желающие могут посчитать свободу маневра при различных запросах инвестора.
Кривую доходности можно не строить. И так понятно что она стремиться вверх без серьезных колебаний.
Уважаемая оппозиция! Сходите на ветку "Что такое ПФ" и почитайте ответ авторитетного человека. Дальше без комментариев.
Tut mozhno posmotret dohodi, ubitki hedge fundov.(%)
http://www.autumngold.com/Performance/YTD%20Ranking.pdf
Tut mozhno posmotret dohodi, ubitki hedge fundov.(%)
http://www.autumngold.com/Performance/YTD%20Ranking.pdf
Спасибо за ссылку, но доступ запрещен.
ded, покажите стабильный доход на виртуале в течение полугода и все падут перед Вами на колени и протянут Вам свои капиталы.
А до тех пор все Ваши подсчеты являются ни чем иным, как делением шкуры неубитого медведя.
От мечтаний о доходе в 100% в месяц я отказался уже через пол-года после того как узнал о Форексе. Сейчас мечтаю о стабильных 15%.
И Вам того советую.
С уважением.
ded, покажите стабильный доход на виртуале в течение полугода и все падут перед Вами на колени и протянут Вам свои капиталы.
А до тех пор все Ваши подсчеты являются ни чем иным, как делением шкуры неубитого медведя.
От мечтаний о доходе в 100% в месяц я отказался уже через пол-года после того как узнал о Форексе. Сейчас мечтаю о стабильных 15%.
И Вам того советую.
С уважением.
Спасибо за совет. У меня несколько другие ориентиры. 15% в месяц меня утроит только при очень крупном инвестировании с малым кредитным плечом или без него. Второй вариант - если инвестору не нужны высокие проценты доходности, а стабильно, скажем не менее 50-60% годовых. Тогда мы можем говорить о депо в 1 М и работать, как хочет инвестор.
Tut mozhno posmotret dohodi, ubitki hedge fundov.(%)
http://www.autumngold.com/Performance/YTD%20Ranking.pdf
Спасибо за ссылку, но доступ запрещен.
Poprobuite etu ssilku: http://66.102.9.104/search?q=cache:X6wIMxrcXFkJ:www.autumngold.com/Performance/YTD%2520Ranking.pdf+DEC+Capital,+Inc.+Agricultural +Alternatives+&hl=en
Винни Пух
11.03.2005, 15:06
Инвестора то и устроит 50-60 годовых.80 уже могут напугать.Мио никто не даст.Дадут тебе в лучшем случае 10.000.Опыт работы с чужими счетами имеешь?Рекомендации?На своем реальном счете сколько лет проработал?И как со стабильностью?...то-то...и десятку не дадут.
Валера,я те говорю по существу - найди 500 баксов...где хочешь,на рынке торгуй,или у лоха инвестора.3 месяца на них отработай,результаты оформи...че там... стейтмент?И будет те инвестор.Мож и мио даст,если ты такой супертрендер.Но не сразу.
ну хоть на демке 3 мес отработай без болтологии!Мож после демки те инвестор 500 баксав для начала доверит...
Инвестора то и устроит 50-60 годовых.80 уже могут напугать.Мио никто не даст.Дадут тебе в лучшем случае 10.000.Опыт работы с чужими счетами имеешь?Рекомендации?На своем реальном счете сколько лет проработал?И как со стабильностью?...то-то...и десятку не дадут.
Валера,я те говорю по существу - найди 500 баксов...где хочешь,на рынке торгуй,или у лоха инвестора.3 месяца на них отработай,результаты оформи...че там... стейтмент?И будет те инвестор.Мож и мио даст,если ты такой супертрендер.Но не сразу.
ну хоть на демке 3 мес отработай без болтологии!Мож после демки те инвестор 500 баксав для начала доверит...
Володя! Да я делаю потихоньку свое дело! А тусуюсь здесь с целью получения порции адреналина от оппонентов. Создаю экстремальные ситуации сознательно. Я же систему испытываю на "пробой" и себя тоже. Думаешь мои извечные критики вредят мне? Помогают, сами того не ведая. Я только когда хамят в открытую не терплю, а так, чего ж не послушать чужого мнения. Все равно делать буду как решил. Конструктивные высказывания бывают, я их учитываю. А всякий бред просто отметаю. Так что, Володя, все в порядке. Денег небольших занимать не буду. Сибирь столкну с мертвой точки (там у меня должники), тогда и вложу минимальную сумму в форекс. До конца марта, надеюсь, несколько человек посвятить в свою систему (продажа сигналов). А там и май месяц не за горами.
Тактик-гость
11.03.2005, 15:25
От мечтаний о доходе в 100% в месяц я отказался уже через пол-года после того как узнал о Форексе. Сейчас мечтаю о стабильных 15%.
И Вам того советую.
С уважением.
Неудачник... :)
90% трейдеров делают такие проценты уже после прочтения книги "Введение в международный рынок Форекс". И только несколько неудачников-тугодумов корпеют ночами над монитором, тратя свои лучшие годы на создание очередной валюто-системы(пальцами указывать не будем, есть тут один такой на К начинается :) ), когда нормальные парни на тёплом пляже, с ноутбуком в руках болтают на этом Форуме!
Вопрошающий
11.03.2005, 15:34
Спасибо за совет. У меня несколько другие ориентиры. 15% в месяц меня утроит только при очень крупном инвестировании с малым кредитным плечом или без него.
15% в месяц без плеча - это такая доходность, которую до сих пор еще никому не удавалось показать (если, конечно, память мне не изменяет или, как говорится, не спит с другим :) )
Вы хотите (в процентном исчислении) зарабатывать намного больше, чем тот же Баффет, например, или другие известнейшие крупнейшие спекулянты мира... В таком желании нет ничего плохого :) Но вряд ли оно осуществимо. И не потому, что Вы чем-то хуже баффетов трейдинга, а потому, что нельзя прыгнуть выше головы :wink:
IvanIvanov
11.03.2005, 15:53
Я же говорю, заглянул на страничку "успешных" трейдеров. Тоска. Чья бы, как говориться мычала. Тут Шерлок с Терминатором все изгаляются, че это у тебя дед всего 45% накапало? (за 3 месяца). Так я с этими 45% в списке трейдеров на первом месте сейчас шел бы ...
Деда - говорить я МОГ БЫ - в финансовых и не только кругах, считается дурным тоном.
2ded
Еще можно холодной водой обливаться, можно даже на работу устроиться - ночным сторожем, то же закалка перед реалом, ноутбук и gprs спасут отца русской демократии. Во всяком случае хедж такой будет, если рынок изменится или еще что - работа останется хотя бы. Нормальная закалка.
Спасибо за совет. У меня несколько другие ориентиры. 15% в месяц меня утроит только при очень крупном инвестировании с малым кредитным плечом или без него.
15% в месяц без плеча - это такая доходность, которую до сих пор еще никому не удавалось показать (если, конечно, память мне не изменяет или, как говорится, не спит с другим :) )
Вы хотите (в процентном исчислении) зарабатывать намного больше, чем тот же Баффет, например, или другие известнейшие крупнейшие спекулянты мира... В таком желании нет ничего плохого :) Но вряд ли оно осуществимо. И не потому, что Вы чем-то хуже баффетов трейдинга, а потому, что нельзя прыгнуть выше головы :wink:
Согласитесь. Если бы я задался целью получать 15% в месяц, то скорее всего получил бы систему с 50-60% годовых, а то и меньше. Если у меня система показывает даже в самый неудачный год 450% годовых без реинвестирования, то 150-200% я точно получу. А зачем больше? Только чтобы себя любимого потешить? Или кому-то что-то доказать? А с такими параметрами системы инвестор рано или поздно появиться. Ну а на малых депозитах, как говорится, сам Бог велел 500-1000% годовых зарабатывать, а как иначе? Зачем тогда вообще здесь тусоваться трейдеру со штукой баксов на счету, если результатов его торговли в денежном выражение не хватит даже на оплату инета, а не то, чтобы на хлеб с маслом.
Я просчитывал систему без плеча, правда не этот вариант - раньше. Кривая доходности - прямая, и доходность, если мне память не изменяет, не менее 50% годовых, причем, по-моему без реинвестирования.
Если у меня система показывает даже в самый неудачный год 450% годовых без реинвестирования, то 150-200% я точно получу.
Да с чего Вы взяли? Вот Вы разделили на 2-3, а почему не на 20-30 или 200-300?
Если у меня система показывает даже в самый неудачный год 450% годовых без реинвестирования, то 150-200% я точно получу.
Да с чего Вы взяли? Вот Вы разделили на 2-3, а почему не на 20-30 или 200-300?
Да ладно тебе! Что же это тогда за система?
Да ладно тебе! Что же это тогда за система?
А в жизни такое бывает сплошь и рядом. Тестируешь систему за 4 года, в среднем за год получается 12 фигур (по фигуре в месяц). А пятый год - проверочный, тоже на истории, но с параметрами предыдущих лет. Прибыль - 26 пунктов за год!
Вам уже год твердят про то, что результаты тестов могут сильно отличаться от реальных результатов, потому что любой тест - это подгонка под историю. Поэтому и просят результаты реальных торгов, пусть даже на виртуальном счёте. Вот по ним и нужно судить о работоспособности системы.
в самый неудачный год 450% годовых без реинвестирования, то 150-200% я точно получу. А зачем больше? Только чтобы себя любимого потешить? Или кому-то что-то доказать? А с такими параметрами системы инвестор рано или поздно появиться. Ну а на малых депозитах, как говорится, сам Бог велел 500-1000% годовых зарабатывать, а как иначе?
Да каких 500-1000% я никак понять не могу? Счёту уже полгода а прирост капитала 40% с копейками.
в самый неудачный год 450% годовых без реинвестирования, то 150-200% я точно получу. А зачем больше? Только чтобы себя любимого потешить? Или кому-то что-то доказать? А с такими параметрами системы инвестор рано или поздно появиться. Ну а на малых депозитах, как говорится, сам Бог велел 500-1000% годовых зарабатывать, а как иначе?
Да каких 500-1000% я никак понять не могу? Счёту уже полгода а прирост капитала 40% с копейками.
Ты что никак не угомонишься-то? Я же говорю - работаю 2,6% от начального лота, без реинвестирования. Строго говоря недельные интервалы тестируются всего три недели, включая эту. До этого на счету было 130К. Сейчас, если франк до стопа дотянется будет примерно 142К. Результат уточним в понедельник (если до стопа не досижу). Кстати в понедельник будет и анализ работы. Есть что сказать.
Kur'у Согласен, может быть, только я не вижу такой тенденции в своей системе. С мая месяца прошлого года система (подчеркиваю - система) в убыток не попадала, были правда периоды нулевые. Я, как трейдер, сливался в самом начале. По этому я не могу себя отнести к сильным трейдерам - не выполнение ММ основная причина. Но это было тогда. Сейчас другое дело. Все-таки года работы и на реальном и на демо счете некоторую "закалку" дал.
А я так и не понимаю, на чём зиждется Ваш оптимизм? Насколько я помню предыдущие результаты ON-LINE тестирования, блестящими их не назовёшь. Проверку системы на исторических данных по описанному мной алгоритму Вы тоже не делали. Сейчас ON-LINE тестирование только начинается. Что даёт Вам основание думать, что Ваша система супер-пупер, а не очередная пустышка? Ваши два высших образования и прошлые заслуги на поприще управленчества можно опустить, к разработке системы они не имеют никакого отношения.
А я так и не понимаю, на чём зиждется Ваш оптимизм? Насколько я помню предыдущие результаты ON-LINE тестирования, блестящими их не назовёшь. Проверку системы на исторических данных по описанному мной алгоритму Вы тоже не делали. Сейчас ON-LINE тестирование только начинается. Что даёт Вам основание думать, что Ваша система супер-пупер, а не очередная пустышка? Ваши два высших образования и прошлые заслуги на поприще управленчества можно опустить, к разработке системы они не имеют никакого отношения.
Не для критики с Вашей стороны и не для оправдания с моей. Разберем эту недельную сессию. Во первых я не закрыл позицию в прошлую пятницу, потому что (в том числе) имел сигнал системы, что движение вверх будет. Я почти ничем не рисковал. Стоп у меня был выставлен. В крайнем случае я его получал в пятницу или в понедельник до того, как приехал в клуб. Далее когда я начал работу, то цена по франку двигалась вверх. Есть несколько вариантов развития при движении цены изначально вверх по плану на эту неделю. 1. Цена идет вверх +20п., разворачивается, проходит вниз 15п., разворачивается и идет вверх. 2. Цена проходит вверх не менее 80, но не более 100п., разворачивается и уходит вниз. Другие планы описывать не буду. остановимся на этом. При анализе рынка в понедельник мне было видно, что цена пройдет не менее 80п., что на самом деле и произошло. Здесь был выставлен переворотный ордер, а на уровне +20п. доливка 2лота. Затем, я ранее писал, что уровни, кратные 100 заслуживают особого внимания, поэтому на уровне -100п. был установлен переворотный ордер. Цена дошла до него и откатилась вверх 50п. Здесь я совершил ошибку - понадеялся на свою память (работал из клуба, а данных под рукой не было) и поставил цель (переворотный ордер) на уровне +20п. Однако такое продолжение встречается в другой комбинации свечей. Они просто очень похожи. А потом я просто не захотел менять план, потому что в любом случае профит был обеспечен, да и шума здесь хватает. Я изначально должен был ставить переворотник по плану на уровне -215п. а не на -100п., с учетом марта -200 было достаточным. Это я назвал работой в экстремальных условиях. Она дает прибыль, но не заявленную. Заявленная будет позже. Скорее всего я начну компенсировать недостатки начального периода режимом реинвестирования капитала.
Только не надо никому тут флуд лишний разводить. Я мог ничего и не писать, в общем-то. Прошу учесть только, что в данном случае система ни при чем - трейдер виноват, то бишь я. Считать будем сколько получится, а учитывать у себя я буду сколько должно было быть.
Ну а раз депо растет, то можно говорить только о завышенных параметрах на данный конкретный промежуток времени, а не о плохой системе. При этом параметры не завышены. По поводу моих требований к трейдеру - исполнителю я уже неоднократно писал. Добавить нечего. Кстати я нашел очень похожую по развитию событий сделку на истории. Если сейчас цена по франку сходит в район -250п. от исходного уровня (+/- 20-30п.) То для меня это будет лишним подтверждением работоспособности системы, хотя уровень -200п., достигнутый ценой сегодня, уже практически подтверждает избранную схему. Правда я тогда стопака точно схлопачу. Так Бог с ним, я к нему уже давно морально готов. Хотите верьте, хотите нет, но я просто наслаждаюсь процессом, особенно когда все получается. Система хорошая - Вы же давно уже это видите, Юрий! Только что-то мешает Вам это признать. Лучше бы чем критику разводить на всех ветках - помогли бы надлежащим образом ее оформить. Все таки я уважаю Ваш опыт. Только не на форуме, а в личной переписке.
Сергей100
11.03.2005, 20:57
Вся эта писанина по поводу тестирования секретных систем на данный час это пустышка,подобных непризнанных гениев любой трейдер заткнет за пояс(который 10% в месяц сделал на реальном счету в рейтинге успешности трейдеров).
А деда хлебом не корми дай только с кем нибудь поспорить....
Ха-ха-ха.... дедуля зря только время тратите... Но вы этого не поймете и будете писать,писать,и еще рах писать....Ни остановки не будет и не края.....
Система хорошая - Вы же давно уже это видите, Юрий! Только что-то мешает Вам это признать.
Ded, именно потому, что я в своей жизни видал не одну сотню систем, я весьма скептически отношусь к заявлениям, подобным Вашим, и принципиально не верю в существование супер-пупер системы.
Вся эта писанина по поводу тестирования секретных систем на данный час это пустышка,подобных непризнанных гениев любой трейдер заткнет за пояс(который 10% в месяц сделал на реальном счету в рейтинге успешности трейдеров).
А деда хлебом не корми дай только с кем нибудь поспорить....
Ха-ха-ха.... дедуля зря только время тратите... Но вы этого не поймете и будете писать,писать,и еще рах писать....Ни остановки не будет и не края.....
Рад, Сергей, что ты в полном здравии. В отпуске что ли был? Я тут тебя в пример приводил, что мы договорились больше не ругаться. Давай не будем. Хорошо?
Господа! Давайте по существу вопроса. Без домыслов, предположений и т.п. Не засоряйте почем зря мои ветки. Хотите Вы этого или нет - я все равно прорвусь. Так было всегда и так будет и на этот раз. Нужна конкретика по системе - задавайте конкретные вопросы. Не хотите слушать - не мешайте.
До свидания! Удачных всем выходных!
Вопрошающий
11.03.2005, 22:31
2 ded
Вы говорите о системе с плечом... Я не буду оспаривать Ваши выкладки по такому варианту (не потому не буду, что согласен с ними, а потому, что не понимаю их), но о доходности без плеча поспорю: попробуйте в любых Ваших расчетах отбросить так называемое плечо. Если при этом у Вас получится доходность 15% в месяц... я - даю слово! - больше вообще не появлюсь ни в одной из Ваших веток. Чтобы напрасно не ругаться - с одной стороны. И чтобы - с другой стороны - через N лет в узком кругу сказать (без иронии): бывало, и я общался с этим джентльменом на форуме ФК :wink:
Винни Пух
11.03.2005, 22:43
15% в мес без плеча - это с плечом 10 будет 150%?
15% в мес без плеча - это с плечом 10 будет 150%?
Это надо имея депо 100к окрыться лотом 0.1 и заработать за месяц всего навсего 15 фиг по фунту. Для Деда это раз плюнуть... Нам, внучкам, ещё учиться и учиться :cry:
Винни Пух
11.03.2005, 23:10
Фунт в день проходит пару фигур.А если еще учесть все зигзаги,ваще фихня.
У Деда система учитывает...да...
Вопрошающий
11.03.2005, 23:36
15% в мес без плеча - это с плечом 10 будет 150%?
Если бы так... но все не так выходит :)
Если уж совсем серьезно (более или менее, конечно :) ), я бы взял в качестве простейших ориентиров тех же крупнейших спекулянтов и задался вопросом: а почему у них так не выходит? :roll: :wink:
Господа! Давайте по существу вопроса. Без домыслов, предположений и т.п.
Ded, о каком существе мы можем разговаривать? Вы не оставляете никому никакой информации о Вашей системе. Поэтому Вам уже не первый месяц намекают на это, а вы отвечаете всегда вроде "сам дурак". Вы тестировали систему руками. Большая просьба - оттестируйте некоторые основополагающие принципы Вашей системы в Метастоке и выложите данные на суд трейдеров и потенциальных инвесторов. Если в таком бета-тестировании будет ПФ>2, МИДД<1000, ФВ за все время тестирования (без деления на количество лет)>8, то уже будет что обсуждать.
И если в течение продолжительного времени Вы будете показывать итоги своей работы на собственном виртуальном, а затем - реальном счету, то очень многие вопросы Вам задавать перестанут.
И если Ваша система будет давать 1/10 от того, что Вы задекларировали - то все побегут отдавать Вам свои кровные для инвестирования. И впереди всех (возможно) будут с флагами идти те, которые так жестко Вас критиковали.
Надеюсь, что далее Ваши посты (заметьте - не посты трейдеров, а именно Ваши) будут более содержательны - тогда и будет что обсуждать.
С уважением.
15% в мес без плеча - это с плечом 10 будет 150%?
Если бы так... но все не так выходит :)
Если уж совсем серьезно (более или менее, конечно :) ), я бы взял в качестве простейших ориентиров тех же крупнейших спекулянтов и задался вопросом: а почему у них так не выходит? :roll: :wink:
:D :D :D
1$/10000$*100%=0.01%
Добрый день, господа!
Вопросов задано много. Попробую сначала ответить Вопрошающему.
15% в месяц без плеча - это уже очень круто. Я говорил о том, что система без плеча показывает примерно 50% годовых, а не в месяц.
Давайте посчитаем вместе. Возьмем начальный депо 80К. Почему 80К? Потому что рабочий лот у нас будет 0,03 или 26К (примерно), с учетом того, что используются доливки 2 лота, то в работе будет задействовано (связано) максимум 78К + немного оставим на просадку. Если средневзвешенная прибыль в пересчете на рабочий лот составляет 1500п. в месяц, то в месяц мы заработаем примерно 3,9К умножаем на 12, получаем 46,8К годовой прибыли или 58,5% годовых. При этом просадка будет не более 3%, думаю что не более 2%. Для обычной работы мне достаточно плеча 1к10. При существующей в ФК схеме 1 к 20 я свободно могу работать еще по одной валютной паре. Скорее всего это будет фунт, к анализу которого я приступаю в ближайшее время.
Какие еще будут вопросы? Я готов ответить.
TERMINATOR
14.03.2005, 10:32
Русским по белому написано, что пять лет тестирование истории и три месяца в режиме он-лайн. Нужно пять лет еще поработать что-ли? Вы сами то не о..ренели в своих требованиях? Вы к себе попробуйте применить то, что Вы здесь пытаетесь представить.Тестирование на истории дает лишь очень приблизительну оценку будущей доходности. В вашем же случае вообще ничего не дает, так как система статистическая, а статистика собрана на этой же самой истории. Как шло тестирование он-лайн страшно даже вспоминанать! :shock: Правила менялись чуть ли не каждую неделю, часть прибыльных сделок декларировалась только на следующий день, часть убыточных не засчитывалась, потому что Вы накануне якобы придумали новый фильтр. Даже при всем этом окончательная статистика этого многострадального тестирования Вами так и не была представлена. Откуда взялись теперь эти 45%? Как обстоят дела с ПФ МИДД, ФВ? Так будет четкий ответ на вопрос или нет? Вы прекрасно поняли, что вопрос задавлся о результатах трехмесячного (кстати, что это за трехмесячное тестирование? Я помню только полугодовые "рваные" планы без начала и конца) тестирования он-лайн и опять ушли от ответа.
Internet Dealing System. Отчет по операциям
Счет: 10342
Остаток на 13.10.04 01:00 - 100000,00
Дата Время Инстр Лот Цена Операция Прибыль Комиссия Остаток Примечание
13.10.04 04:43:00 GBP 250000 1,7895 Открытие позиции 0 0 100000
13.10.04 04:45:00 CHF -250000 1,2573 Открытие позиции 0 0 100000
13.10.04 04:46:00 EUR 250000 1,2313 Открытие позиции 0 0 100000
13.10.04 11:46:00 EUR -250000 1,2267 Закрытие позиции -1150 0 98850 Исполнен Stop Loss
13.10.04 12:23:00 CHF 250000 1,2620 Закрытие позиции -931,06 0 97918,94 Исполнен Stop Loss
13.10.04 12:48:00 GBP -250000 1,7853 Закрытие позиции -1050 0 96868,94 Исполнен Stop Loss
14.10.04 19:32:00 - 3131 0,0000 Депозит изменен 0 0 100000
14.10.04 22:13:00 EUR 250000 1,2363 Открытие позиции 0 0 100000 Исполнен Take Profit
15.10.04 01:06:00 EUR -250000 1,2393 Закрытие позиции 750 0 100750 Исполнен Take Profit
15.10.04 01:06:00 CHF 250000 1,2439 Открытие позиции 0 0 100750 Исполнен Take Profit
15.10.04 01:21:00 JPY 250000 109,5600 Открытие позиции 0 0 100750 Исполнен Take Profit
15.10.04 05:53:00 GBP -250000 1,7979 Открытие позиции 0 0 100750 Исполнен Take Profit
15.10.04 12:29:00 EUR 500000 1,2423 Открытие позиции 0 0 100750 Исполнен Stop Loss
15.10.04 12:40:00 CHF -250000 1,2384 Закрытие позиции -1110,3 0 99639,7 Исполнен Stop Loss
15.10.04 12:41:00 GBP 250000 1,8029 Закрытие позиции -1250 0 98389,7 Исполнен Stop Loss
15.10.04 13:00:00 JPY -250000 109,0100 Закрытие позиции -1261,35 0 97128,34 Исполнен Stop Loss
15.10.04 21:00:00 EUR -500000 1,2469 Закрытие позиции 2300 0 99428,34 Swap t/n
15.10.04 21:00:00 EUR 500000 1,2468 Открытие позиции 0 0 99428,34 Swap Open at Rate 1.24689
18.10.04 03:45:00 EUR -500000 1,2480 Закрытие позиции 555 0 99983,34
18.10.04 05:05:00 EUR -750000 1,2487 Открытие позиции 0 0 99983,34 Исполнен Take Profit
18.10.04 05:52:00 GBP 250000 1,8029 Открытие позиции 0 0 99983,34 Исполнен Take Profit
18.10.04 05:53:00 EUR 500000 1,2486 Частичн.закр.позиции 0 0 99983,34
18.10.04 06:25:00 EUR 250000 1,2485 Закрытие позиции 100 0 100083,34
18.10.04 06:25:00 GBP -250000 1,8028 Закрытие позиции -25 0 100058,34
19.10.04 03:48:00 GBP 250000 1,7967 Открытие позиции 0 0 100058,34
19.10.04 03:48:00 EUR 250000 1,2463 Открытие позиции 0 0 100058,34
19.10.04 03:48:00 CHF -250000 1,2349 Открытие позиции 0 0 100058,34
19.10.04 03:49:00 JPY -250000 109,4200 Открытие позиции 0 0 100058,34
19.10.04 15:19:00 CHF 250000 1,2291 Закрытие позиции 1179,72 0 101238,07
19.10.04 15:19:00 EUR -250000 1,2522 Закрытие позиции 1475 0 102713,07
19.10.04 15:19:00 JPY 250000 108,4100 Закрытие позиции 2329,12 0 105042,19
19.10.04 15:19:00 GBP -250000 1,8046 Закрытие позиции 1975 0 107017,19
20.10.04 02:38:00 JPY -200000 108,5800 Открытие позиции 0 0 107017,19
20.10.04 03:49:00 GBP 300000 1,8015 Открытие позиции 0 0 107017,19 Исполнен Take Profit
20.10.04 04:35:00 CHF -300000 1,2307 Открытие позиции 0 0 107017,19
20.10.04 06:26:00 CAD 200000 1,2574 Открытие позиции 0 0 107017,19
20.10.04 08:16:00 GBP -300000 1,8095 Закрытие позиции 2400 0 109417,19
20.10.04 08:16:00 CHF 300000 1,2224 Закрытие позиции 2036,98 0 111454,16
20.10.04 08:16:00 JPY 200000 108,2500 Закрытие позиции 609,7 0 112063,87
20.10.04 09:45:00 CAD 200000 1,2520 Добавление позиции 0 0 112063,87 Исполнен Take Profit
20.10.04 18:19:00 CAD 600000 1,2463 Добавление позиции 0 0 112063,87
20.10.04 19:03:00 CAD 1000000 1,2459 Добавление позиции 0 0 112063,87
20.10.04 21:00:00 CAD -2000000 1,2454 Закрытие позиции -3822,07 0 108241,8 Swap t/n
20.10.04 21:00:00 CAD 2000000 1,2454 Открытие позиции 0 0 108241,8 Swap Open at Rate 1.24543
21.10.04 10:58:00 CAD -2000000 1,2480 Закрытие позиции 4118,59 0 112360,39 Исполнен Take Profit
22.10.04 01:36:00 JPY -300000 107,6900 Открытие позиции 0 0 112360,39 Исполнен Take Profit
22.10.04 01:57:00 GBP -300000 1,8288 Открытие позиции 0 0 112360,39 Исполнен Take Profit
22.10.04 08:32:00 GBP 300000 1,8258 Закрытие позиции 900 0 113260,39 Исполнен Take Profit
22.10.04 08:44:00 GBP -300000 1,8257 Открытие позиции 0 0 113260,39
22.10.04 09:26:00 CAD 200000 1,2416 Открытие позиции 0 0 113260,39 Исполнен Take Profit
22.10.04 16:25:00 CAD -200000 1,2361 Закрытие позиции -889,9 0 112370,49 Взаимоотменяемый
22.10.04 16:33:00 JPY 300000 107,3400 Закрытие позиции 978,2 0 113348,7 Взаимоотменяемый
22.10.04 18:42:00 GBP 300000 1,8247 Закрытие позиции 300 0 113648,7 Взаимоотменяемый
27.10.04 21:52:00 GBP 300000 1,8257 Открытие позиции 0 0 113648,7 Исполнен Take Profit
27.10.04 22:38:00 JPY -250000 106,6300 Открытие позиции 0 0 113648,7 Исполнен Take Profit
28.10.04 00:12:00 EUR 250000 1,2692 Открытие позиции 0 0 113648,7 Исполнен Take Profit
28.10.04 00:41:00 CHF -300000 1,2088 Открытие позиции 0 0 113648,7 Исполнен Take Profit
28.10.04 00:49:00 GBP -300000 1,8287 Закрытие позиции 900 0 114548,7 Исполнен Take Profit
28.10.04 01:28:00 CHF 300000 1,2058 Закрытие позиции 746,39 0 115295,09 Исполнен Take Profit
28.10.04 01:31:00 EUR -250000 1,2722 Закрытие позиции 750 0 116045,09 Исполнен Take Profit
28.10.04 03:43:00 JPY 250000 106,3300 Закрытие позиции 705,35 0 116750,44 Исполнен Take Profit
28.10.04 05:49:00 EUR 500000 1,2718 Открытие позиции 0 0 116750,44
28.10.04 05:50:00 CHF -500000 1,2050 Открытие позиции 0 0 116750,44
28.10.04 05:51:00 GBP 600000 1,8337 Открытие позиции 0 0 116750,44
28.10.04 05:51:00 JPY -600000 106,1400 Открытие позиции 0 0 116750,44
28.10.04 13:13:00 CHF 250000 1,2006 Частичн.закр.позиции 0 0 116750,44 Исполнен Take Profit
28.10.04 13:21:00 EUR -250000 1,2760 Частичн.закр.позиции 0 0 116750,44 Исполнен Take Profit
28.10.04 13:24:00 GBP -600000 1,8337 Закрытие позиции 0 0 116750,44
28.10.04 13:49:00 JPY 600000 106,2500 Закрытие позиции -621,18 0 116129,27
28.10.04 13:54:00 EUR -250000 1,2738 Закрытие позиции 1550 0 117679,27
28.10.04 13:54:00 CHF 250000 1,1998 Закрытие позиции 2000,33 0 119679,59
28.10.04 21:44:00 GBP -300000 1,8296 Открытие позиции 0 0 119679,59
28.10.04 23:56:00 JPY 300000 106,1100 Открытие позиции 0 0 119679,59 Исполнен Take Profit
29.10.04 01:02:00 CHF -300000 1,2015 Открытие позиции 0 0 119679,59 Исполнен Take Profit
29.10.04 06:43:00 CHF 300000 1,1985 Закрытие позиции 750,94 0 120430,53 Взаимоотменяемый
29.10.04 06:57:00 EUR -300000 1,2759 Открытие позиции 0 0 120430,53 Исполнен Take Profit
29.10.04 12:35:00 GBP 300000 1,8350 Закрытие позиции -1620 0 118810,53 Исполнен Stop Loss
29.10.04 14:12:00 JPY -300000 106,1700 Закрытие позиции 169,54 0 118980,07
29.10.04 14:12:00 EUR 300000 1,2719 Закрытие позиции 1200 0 120180,07
08.11.04 07:02:00 GBP -400000 1,8570 Открытие позиции 0 0 120180,07 Исполнен Take Profit
08.11.04 07:18:00 CHF -600000 1,1780 Открытие позиции 0 0 120180,07 Исполнен Take Profit
08.11.04 09:47:00 GBP 400000 1,8605 Закрытие позиции -1400 0 118780,07 Исполнен Stop Loss
08.11.04 12:31:00 CHF 600000 1,1828 Закрытие позиции -2434,9 0 116345,17 Исполнен Stop Loss
08.11.04 12:31:00 EUR 400000 1,2928 Открытие позиции 0 0 116345,17
08.11.04 13:11:00 GBP -400000 1,8545 Открытие позиции 0 0 116345,17 Исполнен Stop Loss
08.11.04 13:15:00 EUR -400000 1,2912 Закрытие позиции -640 0 115705,17
08.11.04 16:14:00 GBP 400000 1,8600 Закрытие позиции -2200 0 113505,17 Исполнен Stop Loss
08.11.04 23:45:00 GBP 400000 1,8552 Открытие позиции 0 0 113505,17 Исполнен Take Profit
09.11.04 01:11:00 CHF -600000 1,1831 Открытие позиции 0 0 113505,17 Исполнен Take Profit
09.11.04 10:50:00 GBP -400000 1,8507 Закрытие позиции -1800 0 111705,17 Исполнен Stop Loss
09.11.04 21:00:00 CHF 600000 1,1836 Закрытие позиции -253,46 0 111451,71 Swap t/n
09.11.04 21:00:00 CHF -600000 1,1835 Открытие позиции 0 0 111451,71 Swap Open at Rate 1.18354
10.11.04 11:41:00 CHF 600000 1,1740 Закрытие позиции 4875,64 0 116327,35 Взаимоотменяемый
16.11.04 07:15:00 CHF 1000000 1,1787 Открытие позиции 0 0 116327,35 Исполнен Take Profit
16.11.04 09:04:00 CHF -1000000 1,1742 Закрытие позиции -3832,4 0 112494,95 Взаимоотменяемый
19.11.04 09:41:00 CHF 100000 1,1670 Открытие позиции 0 0 112494,95
19.11.04 10:13:00 CHF 900000 1,1665 Добавление позиции 0 0 112494,95
19.11.04 13:39:00 CHF -1000000 1,1588 Закрытие позиции -6687,95 0 105807 Исполнен Stop Loss
19.11.04 15:10:00 CHF 1000000 1,1600 Открытие позиции 0 0 105807
19.11.04 19:59:00 CHF -1000000 1,1620 Закрытие позиции 1721,17 0 107528,17
25.11.04 17:28:00 CHF 1000000 1,1410 Открытие позиции 0 0 107528,17
25.11.04 21:00:00 CHF -1000000 1,1412 Закрытие позиции 175,25 0 107703,42 Swap t/n
25.11.04 21:00:00 CHF 1000000 1,1411 Открытие позиции 0 0 107703,42 Swap Open at Rate 1.14116
25.11.04 21:01:00 GBP -1000000 1,8890 Открытие позиции 0 0 107703,42 Исполнен Take Profit
26.11.04 05:23:00 GBP 1000000 1,8990 Закрытие позиции -10000 0 97703,42 Исполнен Stop Loss
26.11.04 21:00:00 CHF -1000000 1,1388 Закрытие позиции -2072,36 0 95631,07 Swap t/n
26.11.04 21:00:00 CHF 1000000 1,1387 Открытие позиции 0 0 95631,07 Swap Open at Rate 1.13876
29.11.04 07:30:00 CHF -2000000 1,1439 Переворот 0 0 95631,07
29.11.04 15:39:00 CHF 2000000 1,1420 Переворот 0 0 95631,07
29.11.04 21:00:00 CHF -1000000 1,1424 Закрытие позиции 6512,6 0 102143,67 Swap t/n
29.11.04 21:00:00 CHF 1000000 1,1423 Открытие позиции 0 0 102143,67 Swap Open at Rate 1.14236
30.11.04 07:48:00 CHF -2000000 1,1448 Переворот 0 0 102143,67 Исполнен Take Profit
30.11.04 11:53:00 CHF -1000000 1,1373 Добавление позиции 0 0 102143,67 Исполнен Stop Loss
30.11.04 14:39:00 CHF 2000000 1,1338 Закрытие позиции 14940,91 0 117084,58 Взаимоотменяемый
01.12.04 08:54:00 CHF -1000000 1,1397 Открытие позиции 0 0 117084,58
01.12.04 21:00:00 CHF 1000000 1,1415 Закрытие позиции -1576,87 0 115507,7 Swap t/n
01.12.04 21:00:00 CHF -1000000 1,1414 Открытие позиции 0 0 115507,7 Swap Open at Rate 1.14144
02.12.04 12:29:00 CHF -1000000 1,1451 Добавление позиции 0 0 115507,7
02.12.04 21:00:00 CHF 2000000 1,1513 Закрытие позиции -13949,45 0 101558,26 Swap t/n
02.12.04 21:00:00 CHF -2000000 1,1512 Открытие позиции 0 0 101558,26 Swap Open at Rate 1.15124
03.12.04 16:06:00 CHF 2000000 1,1403 Закрытие позиции 19187,93 0 120746,19
06.12.04 07:43:00 CHF -600000 1,1345 Открытие позиции 0 0 120746,19 Исполнен Take Profit
06.12.04 08:14:00 GBP -600000 1,9435 Открытие позиции 0 0 120746,19 Исполнен Take Profit
06.12.04 09:11:00 CHF 1200000 1,1375 Переворот 0 0 120746,19 Исполнен Stop Loss
06.12.04 09:35:00 GBP 600000 1,9402 Закрытие позиции 1980 0 122726,19 Исполнен Take Profit
06.12.04 09:35:00 GBP 600000 1,9402 Открытие позиции 0 0 122726,19 Исполнен Take Profit
06.12.04 20:34:00 CHF -1200000 1,1425 Переворот 0 0 122726,19 Исполнен Take Profit
06.12.04 20:59:00 GBP -600000 1,9384 Закрытие позиции -1080 0 121646,19
06.12.04 20:59:00 CHF 600000 1,1419 Закрытие позиции 1366,14 0 123012,34
07.12.04 06:26:00 GBP -600000 1,9447 Открытие позиции 0 0 123012,34 Исполнен Take Profit
07.12.04 06:36:00 CHF 600000 1,1370 Открытие позиции 0 0 123012,34 Исполнен Take Profit
07.12.04 06:39:00 GBP 600000 1,9487 Закрытие позиции -2400 0 120612,34 Исполнен Stop Loss
07.12.04 16:09:00 CHF -600000 1,1400 Закрытие позиции 1578,95 0 122191,28 Взаимоотменяемый
07.12.04 16:09:00 CHF -600000 1,1400 Открытие позиции 0 0 122191,28 Исполнен Take Profit
07.12.04 21:00:00 CHF 600000 1,1404 Закрытие позиции -210,45 0 121980,83 Swap t/n
07.12.04 21:00:00 CHF -600000 1,1403 Открытие позиции 0 0 121980,83 Swap Open at Rate 1.14034
07.12.04 21:00:00 CHF 600000 1,1408 Закрытие позиции -241,94 0 121738,89
08.12.04 06:23:00 GBP 600000 1,9344 Открытие позиции 0 0 121738,89 Исполнен Take Profit
08.12.04 06:44:00 CHF 600000 1,1465 Открытие позиции 0 0 121738,89 Исполнен Take Profit
08.12.04 07:57:00 CHF -600000 1,1495 Закрытие позиции 1565,9 0 123304,79 Исполнен Take Profit
08.12.04 07:57:00 CHF -600000 1,1495 Открытие позиции 0 0 123304,79 Исполнен Take Profit
08.12.04 08:30:00 GBP -600000 1,9286 Закрытие позиции -3480 0 119824,79 Исполнен Stop Loss
08.12.04 08:31:00 CHF 1200000 1,1525 Переворот 0 0 119824,79 Исполнен Stop Loss
08.12.04 13:38:00 CHF -1200000 1,1575 Переворот 0 0 119824,79 Исполнен Take Profit
08.12.04 13:48:00 CHF 600000 1,1625 Закрытие позиции -1548,39 0 118276,41 Исполнен Stop Loss
09.12.04 06:45:00 CHF 600000 1,1519 Открытие позиции 0 0 118276,41
09.12.04 06:47:00 GBP -600000 1,9305 Открытие позиции 0 0 118276,41
09.12.04 08:11:00 CHF -600000 1,1485 Закрытие позиции -1776,23 0 116500,17
09.12.04 08:12:00 GBP 600000 1,9267 Закрытие позиции 2280 0 118780,17
10.12.04 07:14:00 GBP -600000 1,9181 Открытие позиции 0 0 118780,17
10.12.04 07:20:00 CHF 600000 1,1560 Открытие позиции 0 0 118780,17
10.12.04 09:36:00 CHF 600000 1,1618 Добавление позиции 0 0 118780,17 Исполнен Stop Loss
10.12.04 09:46:00 GBP 1200000 1,9061 Переворот 0 0 118780,17 Исполнен Take Profit
10.12.04 10:27:00 CHF -1800000 1,1648 Переворот 0 0 118780,17 Исполнен Take Profit
10.12.04 10:44:00 GBP -600000 1,9026 Закрытие позиции 5100 0 123880,17 Исполнен Stop Loss
10.12.04 20:13:00 CHF 600000 1,1608 Закрытие позиции 8166,78 0 132046,95
13.12.04 06:16:00 CHF 600000 1,1574 Открытие позиции 0 0 132046,95
13.12.04 06:57:00 GBP 600000 1,9147 Открытие позиции 0 0 132046,95 Взаимоотменяемый
13.12.04 07:05:00 CHF -1200000 1,1586 Переворот 0 0 132046,95 Взаимоотменяемый
13.12.04 09:48:00 CHF -600000 1,1536 Добавление позиции 0 0 132046,95 Исполнен Stop Loss
13.12.04 16:51:00 GBP 600000 1,9227 Добавление позиции 0 0 132046,95 Исполнен Stop Loss
13.12.04 19:35:00 GBP -1200000 1,9257 Закрытие позиции 8400 0 140446,95 Исполнен Take Profit
13.12.04 20:06:00 CHF 1200000 1,1531 Закрытие позиции 3746,42 0 144193,38
16.12.04 07:44:00 CHF 750000 1,1400 Открытие позиции 0 0 144193,38
16.12.04 08:32:00 CHF -1500000 1,1433 Переворот 0 0 144193,38 Исполнен Take Profit
16.12.04 11:26:00 CHF 1500000 1,1463 Переворот 0 0 144193,38 Исполнен Stop Loss
16.12.04 11:51:00 GBP -750000 1,9500 Открытие позиции 0 0 144193,38 Исполнен Take Profit
16.12.04 12:18:00 GBP 750000 1,9550 Закрытие позиции -3750 0 140443,38 Исполнен Stop Loss
16.12.04 14:19:00 CHF -1500000 1,1513 Переворот 0 0 140443,38 Исполнен Take Profit
16.12.04 15:23:00 CHF 750000 1,1553 Закрытие позиции 843,94 0 141287,31 Исполнен Stop Loss
21.12.04 06:36:00 GBP 700000 1,9448 Открытие позиции 0 0 141287,31
21.12.04 08:08:00 GBP -700000 1,9397 Закрытие позиции -3570 0 137717,31 Исполнен Stop Loss
22.12.04 06:21:00 GBP -650000 1,9287 Открытие позиции 0 0 137717,31 Исполнен Take Profit
22.12.04 06:42:00 CHF 650000 1,1534 Открытие позиции 0 0 137717,31
22.12.04 09:48:00 GBP 650000 1,9254 Закрытие позиции 2145 0 139862,31 Исполнен Take Profit
22.12.04 09:48:00 GBP 650000 1,9254 Открытие позиции 0 0 139862,31 Исполнен Take Profit
22.12.04 11:03:00 GBP -650000 1,9196 Закрытие позиции -3770 0 136092,31 Исполнен Stop Loss
22.12.04 21:00:00 CHF -650000 1,1529 Закрытие позиции -281,9 0 135810,42 Swap t/n
22.12.04 21:00:00 CHF 650000 1,1528 Открытие позиции 0 0 135810,42 Swap Open at Rate 1.15285
23.12.04 01:42:00 GBP -700000 1,9173 Открытие позиции 0 0 135810,42
23.12.04 03:38:00 CHF -650000 1,1489 Закрытие позиции -2234,75 0 133575,67 Взаимоотменяемый
23.12.04 07:52:00 GBP 700000 1,9213 Закрытие позиции -2800 0 130775,67 Исполнен Stop Loss
22.02.05 03:19:00 CHF 300000 1,1750 Открытие позиции 0 0 130775,67 Исполнен Take Profit
22.02.05 21:00:00 CHF -300000 1,1586 Закрытие позиции -4246,5 0 126529,16 Swap t/n
22.02.05 21:00:00 CHF 300000 1,1585 Открытие позиции 0 0 126529,16 Swap Open at Rate 1.15855
23.02.05 21:00:00 CHF -300000 1,1635 Закрытие позиции 1276,32 0 127805,49 Swap t/n
23.02.05 21:00:00 CHF 300000 1,1634 Открытие позиции 0 0 127805,49 Swap Open at Rate 1.16345
24.02.05 21:00:00 CHF -300000 1,1687 Закрытие позиции 1347,65 0 129153,14 Swap t/n
24.02.05 21:00:00 CHF 300000 1,1686 Открытие позиции 0 0 129153,14 Swap Open at Rate 1.16864
25.02.05 21:00:00 CHF -300000 1,1629 Закрытие позиции -1480,78 0 127672,36 Swap t/n
25.02.05 21:00:00 CHF 300000 1,1628 Открытие позиции 0 0 127672,36 Swap Open at Rate 1.16284
28.02.05 21:00:00 CHF -300000 1,1614 Закрытие позиции -371,96 0 127300,39 Swap t/n
28.02.05 21:00:00 CHF 300000 1,1613 Открытие позиции 0 0 127300,39 Swap Open at Rate 1.16134
01.03.05 21:00:00 CHF -300000 1,1656 Закрытие позиции 1096,43 0 128396,83 Swap t/n
01.03.05 21:00:00 CHF 300000 1,1655 Открытие позиции 0 0 128396,83 Swap Open at Rate 1.16554
02.03.05 01:00:00 CHF 600000 1,1693 Добавление позиции 0 0 128396,83 Исполнен Stop Loss
02.03.05 21:00:00 CHF -900000 1,1736 Закрытие позиции 4258,69 0 132655,52 Swap t/n
02.03.05 21:00:00 CHF 900000 1,1735 Открытие позиции 0 0 132655,52 Swap Open at Rate 1.17354
03.03.05 21:00:00 CHF -900000 1,1807 Закрытие позиции 5457,78 0 138113,3 Swap t/n
03.03.05 21:00:00 CHF 900000 1,1806 Открытие позиции 0 0 138113,3 Swap Open at Rate 1.18064
04.03.05 21:00:00 CHF -900000 1,1690 Закрытие позиции -8961,51 0 129151,79 Swap t/n
04.03.05 21:00:00 CHF 900000 1,1689 Открытие позиции 0 0 129151,79 Swap Open at Rate 1.16894
07.03.05 13:32:00 CHF -1200000 1,1765 Переворот 0 0 129151,79 Исполнен Take Profit
07.03.05 21:00:00 CHF 300000 1,1753 Закрытие позиции 6095,46 0 135247,25 Swap t/n
07.03.05 21:00:00 CHF -300000 1,1752 Открытие позиции 0 0 135247,25 Swap Open at Rate 1.17522
08.03.05 08:42:00 CHF -600000 1,1705 Добавление позиции 0 0 135247,25 Исполнен Stop Loss
08.03.05 16:20:00 CHF 1200000 1,1590 Переворот 0 0 135247,25 Взаимоотменяемый
08.03.05 21:00:00 CHF -300000 1,1616 Закрытие позиции 10800,62 0 146047,88 Swap t/n
08.03.05 21:00:00 CHF 300000 1,1615 Открытие позиции 0 0 146047,88 Swap Open at Rate 1.16154
09.03.05 21:00:00 CHF -300000 1,1588 Закрытие позиции -709,35 0 145338,52 Swap t/n
09.03.05 21:00:00 CHF 300000 1,1587 Открытие позиции 0 0 145338,52 Swap Open at Rate 1.15874
10.03.05 21:00:00 CHF -300000 1,1530 Закрытие позиции -1493,5 0 143845,03 Swap t/n
10.03.05 21:00:00 CHF 300000 1,1529 Открытие позиции 0 0 143845,03 Swap Open at Rate 1.15294
11.03.05 21:00:00 CHF -300000 1,1510 Закрытие позиции -505,65 0 143339,38 Swap t/n
11.03.05 21:00:00 CHF 300000 1,1509 Открытие позиции 0 0 143339,38 Swap Open at Rate 1.15094
Итого за период: 40208,31 0 143339,38
Открытые позиции по состоянию на 14.03.05 08:06
Валюта Лот Цена
CHF 300000 1,1509
Уважаемый Дед, предлагаю протестировать вашу систему в течении 1-го месяца на реальном счете в 3 кило контрактом 10 К, если результаты будут такие о каких вы тут говорите, то я буду вам платить по 100 у.е. в неделю.
Пишите на е-маил Artem_666@bk.ru.
Срок тестирования не оплачивается.........
Уважаемый Дед, предлагаю протестировать вашу систему в течении 1-го месяца на реальном счете в 3 кило контрактом 10 К, если результаты будут такие о каких вы тут говорите, то я буду вам платить по 100 у.е. в неделю.
Пишите на е-маил Artem_666@bk.ru.
Срок тестирования не оплачивается.........
Согласен. Отвечу в ЛС, т.к. у меня сейчас нет доступа к эл. почте.
Добрый день, господа!
Вопросов задано много. Попробую сначала ответить Вопрошающему.
15% в месяц без плеча - это уже очень круто. Я говорил о том, что система без плеча показывает примерно 50% годовых, а не в месяц.
Давайте посчитаем вместе. Возьмем начальный депо 80К. Почему 80К? Потому что рабочий лот у нас будет 0,03 или 26К (примерно), с учетом того, что используются доливки 2 лота, то в работе будет задействовано (связано) максимум 78К + немного оставим на просадку. Если средневзвешенная прибыль в пересчете на рабочий лот составляет 1500п. в месяц, то в месяц мы заработаем примерно 3,9К умножаем на 12, получаем 46,8К годовой прибыли или 58,5% годовых. При этом просадка будет не более 3%, думаю что не более 2%. Для обычной работы мне достаточно плеча 1к10. При существующей в ФК схеме 1 к 20 я свободно могу работать еще по одной валютной паре. Скорее всего это будет фунт, к анализу которого я приступаю в ближайшее время.
Какие еще будут вопросы? Я готов ответить.
Давайте более конкретно. Сколько пунктов дала Ваша система за весь период тестирования по CHF? Имеется в виду - количество и период тестирования.
Всех интересуют именно "чистые" пипсы, без доливок, отливок, переливок, или что Вы там используете.
Также интересует временной интервал тестирования - часовки, дневки, недельные свечи.
Если дневки - предъявите тестирование как минимум за 10 лет. О недельных вообще молчу.
А то я могу Вам показать системы, которые дают по 2000 пунктов за три месяца, а если ее развернуть на всю историю - очень устойчивый минус за шесть лет.
Что касается предъявленной Вами истории, то это 40% прироста за пол-года. Вполне реальный доход и поддается разумному объяснению. Хотя это лишь предварительный итог и его лучше подводить в конце года.
ded,
вы сказали, что здесь идёт обсуждение вашей системы... ответьте, плиз, как можно обсуждать то, чего нет?
Вот, например, с Аналитиком клуба желающие могут что-то обсудить, его система в открытом доступе и каждый может с ней ознакомиться, задать вопросы автору и т.д. Другой пример - Парамон, человек тоже готов помочь, разжевать и в рот положить.
АртёмкаРу
15.03.2005, 06:27
Уважаемая аудитория, я только вчера поднял депо на 180%, правда на виртуальном счете :) на реальном делал все тоже самое только меньшими лотами. Сегодня, если цена пойдет к уровню 1.9200 подниму еще с 80%, а если дотянет до 1.9270, выйдет около 150% :)
Результаты сделок выложу примерно через месяц, так как торговать по этой системе стал совсем недавно.
2ded
Что я вижу:
Единовременное открытие от 10% до 20% от депо. В некоторых случаях взято +10000$ на счет - это 100 пунктов. В другом случае суммарным лотом в 20% от депо взято +20000$ - это еще где-то 100 пунктов, остальное болтанка и еще где-то 10000$ взято лотом или 10% или 20%.
То есть в сумме пока выходит 300-400 пунктов за 5 месяцев. Без плеча это было бы 103000$-104000$ то есть 3-4 процента за 5 месяцев.
Уважаемая аудитория, я только вчера поднял депо на 180%, правда на виртуальном счете :) на реальном делал все тоже самое только меньшими лотами. Сегодня, если цена пойдет к уровню 1.9200 подниму еще с 80%, а если дотянет до 1.9270, выйдет около 150% :)
Результаты сделок выложу примерно через месяц, так как торговать по этой системе стал совсем недавно.
Молодец! Я в прошлом году за неделю поднял депо с 10К до 60К а потом его благополучно слил. А если бы я на прошлой недели открывался всем депо то вааще! Такой подход в работе категорически неприемлем. Удачи!
2ded
Что я вижу:
Единовременное открытие от 10% до 20% от депо. В некоторых случаях взято +10000$ на счет - это 100 пунктов. В другом случае суммарным лотом в 20% от депо взято +20000$ - это еще где-то 100 пунктов, остальное болтанка и еще где-то 10000$ взято лотом или 10% или 20%.
То есть в сумме пока выходит 300-400 пунктов за 5 месяцев. Без плеча это было бы 103000$-104000$ то есть 3-4 процента за 5 месяцев.
Я Вам посоветовал бы как минимум изучить основы управления капиталом. Так считать, как Вы считаете, я не рекомендовал бы никому. Никому не нужны ваши пункты. Нужны деньги, понимаете ДЕНЬГИ! Пока Вы это не поймете, нам не о чем будет с Вами дискутировать.
TERMINATOR
15.03.2005, 09:52
ded, так ведь в феврале работали уже на неделях, а предыдущие месяцы внутри дня! Как можно валить все в одну кучу? Со столь радикальным изменением интервалов отсчет должен вестись заново. А результат двух месяцев так себе. Прирост капитала в процентах весьма далек от "экскаватора" :lol: Нормальный результат и не более того. А какой шум вокруг этого подняли! :shock: :lol:
TERMINATOR
15.03.2005, 09:55
Так считать, как Вы считаете, я не рекомендовал бы никому. А кто Вам сказал, что Ваши рекомендации имеют хоть какой-то вес на этом форуме? Скромнее надо быть.
Деда - дискутировать с вами - вы пока мало представляете интерес, как источних практических знаний. Наработанные пункты - есть результат положительной торговли. К ним можно прикрутить управление капиталом и при торговле 10% от депо получить от 300 пунктов 30%, 20% от депо 60%. Деньги конечно важны, но не в рамках +100%, +100%,+100%,+100%, -100% по этому рассматривается, как у нас получается не играть а иметь преимущество, позволяющее зарабатывать.
То, что 4 основные валютные парых ходят в основном коррелировано, и нет разницы - вбухать в евру все 10% депозита и получить 100 пунктов или эти 10% распределить по другим валютам и по каждой получить те же 100 пунктов. и как вы говорите - здесь важны деньги и прирост вы получите в обоих случаях 10% от капитала. То есть имея 400 прибыли в пунктах, торгуя 10% от капитала - получаем те же 40% прибыли по капиталу. Смотрим у geparda - у него 300 пунктов в месяц, но лот 2% от капитала и поэтому у него в месяц - 6% прибыли. А у вас мало и сверх-риски. Если я буду торговать его пунткты 10% от депо, то получу в месяц 30%.
Уважаемая аудитория, я только вчера поднял депо на 180%, правда на виртуальном счете :) на реальном делал все тоже самое только меньшими лотами. Сегодня, если цена пойдет к уровню 1.9200 подниму еще с 80%, а если дотянет до 1.9270, выйдет около 150% :)
Результаты сделок выложу примерно через месяц, так как торговать по этой системе стал совсем недавно.
А ты давай, выкладывай свои сделки, в он-лайн.
Всем нос утрешь :D
Добрый день, господа!
Вопросов задано много. Попробую сначала ответить Вопрошающему.
15% в месяц без плеча - это уже очень круто. Я говорил о том, что система без плеча показывает примерно 50% годовых, а не в месяц.
Давайте посчитаем вместе. Возьмем начальный депо 80К. Почему 80К? Потому что рабочий лот у нас будет 0,03 или 26К (примерно), с учетом того, что используются доливки 2 лота, то в работе будет задействовано (связано) максимум 78К + немного оставим на просадку. Если средневзвешенная прибыль в пересчете на рабочий лот составляет 1500п. в месяц, то в месяц мы заработаем примерно 3,9К умножаем на 12, получаем 46,8К годовой прибыли или 58,5% годовых. При этом просадка будет не более 3%, думаю что не более 2%. Для обычной работы мне достаточно плеча 1к10. При существующей в ФК схеме 1 к 20 я свободно могу работать еще по одной валютной паре. Скорее всего это будет фунт, к анализу которого я приступаю в ближайшее время.
Какие еще будут вопросы? Я готов ответить.
Давайте более конкретно. Сколько пунктов дала Ваша система за весь период тестирования по CHF? Имеется в виду - количество и период тестирования.
Всех интересуют именно "чистые" пипсы, без доливок, отливок, переливок, или что Вы там используете.
Также интересует временной интервал тестирования - часовки, дневки, недельные свечи.
Если дневки - предъявите тестирование как минимум за 10 лет. О недельных вообще молчу.
А то я могу Вам показать системы, которые дают по 2000 пунктов за три месяца, а если ее развернуть на всю историю - очень устойчивый минус за шесть лет.
Что касается предъявленной Вами истории, то это 40% прироста за пол-года. Вполне реальный доход и поддается разумному объяснению. Хотя это лишь предварительный итог и его лучше подводить в конце года.
Попробуем ответить по порядку. Во первых давайте разберемся - что значит чистые пипсы? Во первых кому это надо? Эффективность той или иной системы можно оценивать только по результату, выраженному в деньгах в соотношении к рискам. Все остальное производное. Длину пути сделки в пипсах, можно измерять для простых систем, основанных только на правилах входа и выхода, при работе стандартным лотом. Если у Вас такая система, то Вы можете спокойно использовать это правило. Оно не приемлемо в принципе для моей системы по нескольким причинам. Во-первых практически во всех сделках присутствует доливка 1-2лота, переворот и уменьшение позиции. Это основа данной системы. Система так и называется - Откатная переворотно-ордерная (ОПОРа). Я могу рассчитать длину сделки в пипсах только в пересчете на рабочий лот. Это правило действует и для стоп-ордера. Если в начале сделки я выставляю стоп-ордер, как правило, на расстоянии 150-220п. от открывающего ордера, то при доливке в 2 лота это расстояние сокращается втрое (можете проверить). Кроме того на примере идущей сейчас сделки. Если цена пойдет вниз и на уровне 1.1507 произойдет доливка 2лота, то у нас в работе 3лота. Стоп ордер выставляется на расстоянии 120п. или в пересчете на стандартный лот -360п. Но поскольку к этому моменту мы уже заработали 170-10п(доливка спрэд)=160п., то общий убыток в пересчете на стандартный лот (не дай Бог, конечно) составит 200п. Иными словами - работая по системе и соблюдая ММ проиграть более 220п. за недельную сделку, или около 5% капитала НЕВОЗМОЖНО!
Возвращаясь к выписке со счета. С 13 октября по 23 декабря работа на нем велась по нескольким валютным парам на дневках. Чтобы Вы не говорили - прирост капитала за 2 месяца - 30% очевиден. Это при абсолютно неуверенной работе трейдера (меня), потому что сама система показала гораздо лучшие результаты. Затем был перерыв 2 месяца и с 21 февраля на счету проводятся операции на недельных интервалах и только по франку, через пару месяцев, или раньше, сюда добавится работа по фунту (если потребуется).
Теперь о параметрах системы.
ОПОРа представляет собой статистическую систему, построенную на часовых графиках японских свечей (поведения цены) за пять лет. На основе анализа часовых свечей была сначала построена система для дневных интервалов, а затем и недельных. Принцип системы основывается на двух взаимоисключающих допущениях. 1. После движения в заданном направлении цена пройдет еще некоторое расстояние в этом же направлении, а потом развернется. 2. Прежде, чем продолжить движение в заданном направлении, цена сначала сделает откат (коррекция), а потом продолжит движение.
Отсюда появились отложенные ордера, уровни которых и были предметом моих изысканий. Обратите внимание. Если я ставлю отложенные ордера на расстоянии, допустим +/-50п. от исходного уровня (исх.уровень-цена открытия сесссии в понедельник), да при этом стоп-ордера на расстоянии +/-200п. от уровня открытия позиции, то фактически я страхую сделку от безоткатного движения в ту или другую сторону на 250п. Кстати безоткатные движения цены - составляют большую часть убыточных сделок (см. сделку по первой неделе тестирования).
При поиске контрольных уровней по открытию, изменению и закрытию позиции был конечно соблазн в подгонке сделки под кривую. Выбирались одна-две наиболее удачных сделки и параметры по ним (контрольные уровни) брались за основу. Однако в поледствии от такого подхода пришлось отказаться, потому что если, например, в 2000 году по данной комбинации свечей прибыль составила 8000п., а в 2002 г. всего 800п. при прочих равных условиях, то на лицо явный перекос. Тогда были выявлены оптимальные сделки внутри пятилетки, уровни которых и взяты за основу. В результате получены очень ровные результаты по 4-м годам, а 2000 год все равно вылетел на голову выше остальных только за счет очень высокой волатильности рынка в данном году. Оценивая параметры системы, я не беру результаты этого года, предполагая, что такого успешного года в дальнейшем может и не быть. Если привести некоторые усредненные результаты, то получается следующая картина. Расчет для наглядности произведен в пунктах в пересчете на рабочий лот. Реинвестирование не использовалось.
Средняя прибыль - около 20000п. в год.
Средний убыток - около 2000п. в год.
МИДД - 615 и 620п. соответственно в 2002 и 2004 г.г.
МИДД перекрывается 1-2 сделками.
Я думаю информации достаточно. Любители расчетов могут посчитать и другие параметры эффективности.
Деда - дискутировать с вами - вы пока мало представляете интерес, как источних практических знаний. Наработанные пункты - есть результат положительной торговли. К ним можно прикрутить управление капиталом и при торговле 10% от депо получить от 300 пунктов 30%, 20% от депо 60%. Деньги конечно важны, но не в рамках +100%, +100%,+100%,+100%, -100% по этому рассматривается, как у нас получается не играть а иметь преимущество, позволяющее зарабатывать.
То, что 4 основные валютные парых ходят в основном коррелировано, и нет разницы - вбухать в евру все 10% депозита и получить 100 пунктов или эти 10% распределить по другим валютам и по каждой получить те же 100 пунктов. и как вы говорите - здесь важны деньги и прирост вы получите в обоих случаях 10% от капитала. То есть имея 400 прибыли в пунктах, торгуя 10% от капитала - получаем те же 40% прибыли по капиталу. Смотрим у geparda - у него 300 пунктов в месяц, но лот 2% от капитала и поэтому у него в месяц - 6% прибыли. А у вас мало и сверх-риски. Если я буду торговать его пунткты 10% от депо, то получу в месяц 30%.
Я не хочу с Вами ни ругаться, ни ссориться. Попросите того же Kur'a, он Вам разьяснит, если захочет, основы управления капиталом. Мне Вы все равно не поверите. Потому что НЕ ХОТИТЕ!
ded, так ведь в феврале работали уже на неделях, а предыдущие месяцы внутри дня! Как можно валить все в одну кучу? Со столь радикальным изменением интервалов отсчет должен вестись заново. А результат двух месяцев так себе. Прирост капитала в процентах весьма далек от "экскаватора" :lol: Нормальный результат и не более того. А какой шум вокруг этого подняли! :shock: :lol:
Действительно. Шуму Вы лично подняли много. Только Вы и Ваши сторонники в течение прошлого года пытались убедить всех, что система деда абсолютно убыточна и не заслуживает никакого внимания. Поскольку это по факту не так - то теперь Вы пытаетесь всем рассказать - дед то во-на какие проценты обещал, а у него всего лишь хороший результат. Будьте последовательны, или признайте, что по первой части Вы были не правы. По второй части спора поговорим позже. По результатам.
Ded, что Вы всё ко мне аппелируете? С чего Вы взяли, что я на Вашей стороне? Свой скепсис по отношению к Вашей системе я высказал ещё много месяцев назад, и сейчас у меня пока нет никаких оснований изменить своё мнение.
Вот Вы тут указали результаты тестов своей системы. Вы лучше укажите, сколько у Вас возможных комбинаций (фильтров) и сколько сделок было по каждой из комбинаций (а не все скопом).
TERMINATOR
15.03.2005, 11:22
Вы лжете. Я с самого начала писал, что система потенциально может быть прибыльной, но нуждается в постоянной оптимизации и не даст сверхприбыли. Я писал, что система малоперспективна и не передергивайте факты. Будет время, я обязательно разыщу и вытащу те старые посты, но многие и так смогут подтвердить мои слова.
Чёрточка
15.03.2005, 11:28
Система так и называется - Откатная переворотно-ордерная (ОПОРа)... Принцип системы основывается на двух взаимоисключающих допущениях.
Дед, я просто обожаю Вас читать, не переходите на реал как можно дольше, а то, не дай Бог, исчезнете с форума... :D
2Ded
По тому что мои знания получены от реальных действий на реальных деньгах, и обдумывались как раз в направлении получения прибыли. По этому я всегда и советовал пройти через реал. Оценивать системы в чистых пунктах лучше хотя бы для сравнения с другими системами а что там внутри происходит - не так и важно: доливка ли по тренду, нонфармы
или форс-мажор.
Ded, что Вы всё ко мне аппелируете? С чего Вы взяли, что я на Вашей стороне? Свой скепсис по отношению к Вашей системе я высказал ещё много месяцев назад, и сейчас у меня пока нет никаких оснований изменить своё мнение.
Вот Вы тут указали результаты тестов своей системы. Вы лучше укажите, сколько у Вас возможных комбинаций (фильтров) и сколько сделок было по каждой из комбинаций (а не все скопом).
Существует 8 основных комбинаций. 4-е из них имеют выборку от 30 до 70. У остальных на недельных интервалах выборка меньше, но на дневных тоже больше 30. И они составляют, на вскидку, не более 20% от общего числа сделок. Кстати, сделка на этой неделе входит в эти самые 20%. При желании эти 4-е комбинации я могу присоединить к другим, т.к. параметры для работы отличаются незначительно.
Вы лжете. Я с самого начала писал, что система потенциально может быть прибыльной, но нуждается в постоянной оптимизации и не даст сверхприбыли. Я писал, что система малоперспективна и не передергивайте факты. Будет время, я обязательно разыщу и вытащу те старые посты, но многие и так смогут подтвердить мои слова.
Вот только не надо меня пытаться во лжи уличить! Вы проиграли и будете дальше проигрывать этот спор. И не нужно говорить людям, что созданная система не нуждается в оптимизации - еще как нуждается, любая, а если не следить за тем, что происходит в рынке, то рано или поздно ваша система покажет огромную дыру в вашем бюджете. Ваши заявления о бесперспективности системы жиждятся только на Ваших умозаключениях, а не на фактах. Вы один из тех, кто всеми правдами и неправдами "посадил" меня на место трейдера, хотя я этого и не хотел, а потом пытаетесь по работе трейдера судить о работоспособности системы? Я знаю, это выгодно таким трейдерам, выгодно потому, что очень большая часть довольно перспективных начинающих трейдеров (я не в счет) отметается вашей компанией напрочь. Просто забиваете человека своими постами. Вы посмотрите посты Kur'a. Как только кто-то выскажет мнение, отличное от его - он тут же спрашивает - а Вы дорогой товарисч скока на форексе? Ах недавно! Тогда засуньте свой язык ... и не высовывайтесь. ПОКА Я ЗДЕСЬ НА ФОРУМЕ, Я НЕ ПОЗВОЛЮ НИКОМУ БЕЗОТВЕТНО ЩЕЛЬМОВАТЬ ФОРУМЯН ТОЛЬКО ЗА ТО, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ МНЕНИЕ, НО НЕТ ОПЫТА. А вы, господа, оголтелая оппозиция. Шельмующие с пеной у рта направо и налево, рано или поздно покинете этот форум. Потому что он создан не для этого. И хватит уже посещать мои ветки! Я сказал - как бы вы не пытались застопорить мое движение вперед - вам это не удасться сделать. Еще никому не удавалось. Вы не даете другим людям самим разобраться где правда, а где ложь.